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| 宏利市值优选混合A(162209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52891 | ||||||||
| 基金代码 | 162209 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2008 年12 月31 日 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年1 月21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年1 月14 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书（更新）。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2008 年10 月1 日至2008 年12 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称荷银市值基金 交易代码162209 基金运作方式契约型开放式基金 基金合同生效日2007 年08 月03 日 报告期末基金份额总额10,584,861,208.71 份 投资目标本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票 在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股 票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略本基金将使用成功运用的MVPS 模型来进行资产 配置调整。MVPS 模型主要考虑M（宏观经济环境）、V （ 价值）、P（ 政策）、S（市场气氛）四方面因素。MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通 过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展 趋势，为本基金的资产配置提供支持。 本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保 持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％ ， 最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持 基金资产流动性的要求。 业绩比较基准75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益 率。 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策 略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预 期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较（2007 年8 月3 日至2008 年12 月31 日） -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 08-03-07 09-03-07 10-03-07 11-03-07 12-03-07 01-03-08 02-03-08 03-03-08 04-03-08 05-03-08 06-03-08 07-03-08 08-03-08 09-03-08 10-03-08 11-03-08 12-03-08 荷银市值业绩比较基准 基金托管人中国建设银行股份有限公司 主要财务指标报告期(2008 年10 月01 日-2008 年12 月31 日) 1.本期已实现收益-997,392,680.95 2.本期利润-491,838,899.02 3.加权平均基金份额本期利润-0.0459 4.期末基金资产净值4,795,476,436.87 5.期末基金份额净值0.4531 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-9.03% 1.70% -13.23% 2.28% 4.20% -0.58% 注：本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资 产净值的0%－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20 ％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。按照 招募说明书的约定，本基金合同生效之日起三个月的时间内达到这一投资比例，截止2008 年12 月31 日，本基金已符合上述规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 史博泰达荷 银市值 优选股 票型证 券投资 基金（荷 银市值 基金）基 金经理 2008-8-5 - 11 金融学硕士，特许金融 分析师（CFA）。1998 年 至2002 年，任职博时基 金管理有限公司研究部 以及市场部。期间曾在 Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工 作。2002 年6 月加入泰 达荷银基金管理有限公 司，曾担任研究部总经 理、首席策略分析师。 2004 年7 月至2005 年2 月曾任泰达荷银价值优 化型周期类行业证券投 资基金（合丰周期基金） 基金经理。2005 年2 月 至2007 年6 月任职于中 国人寿资产管理有限公 司股票投资部，任高级 投资经理。2007 年6 月 重新加入泰达荷银基金 管理有限公司，担任投 资副总监。自2007 年7 月至今担任泰达荷银首 选企业股票型证券投资 基金（荷银首选基金） 基金经理。自2008 年8 月至今担任泰达荷银市 值优选股票型证券投资 基金（荷银市值基金） 基金经理。11 年基金从 业经验，具有基金从业 资格。 李泽刚泰达荷2007-8-3 - 7 1998 年毕业于南开大学 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易 制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下十只基金，其中：六只股票型基金（包括合丰成长、合丰周期、合丰稳定、荷 银精选、荷银首选、荷银市值基金），两只混合型基金（荷银预算、荷银效率基金），一只货币 市场基金，一只债券型基金（集利债券基金）。 按照晨星基于2007 年年报数据进行的股票投资风格箱分类标准，我公司旗下六只股票型基 金的投资风格分别为：合丰成长基金、合丰稳定基金、合丰周期基金、荷银精选基金属于中盘 －成长型投资风格；荷银首选基金、荷银市值基金属于中盘－平衡型投资风格；两只混合型基 金的投资风格分别为：荷银效率基金属于中盘－成长型投资风格，荷银预算基金属于中盘－平 衡型投资风格。2008 年四季度，与荷银市值基金风格相似的基金业绩表现如下图所示： 荷银首选基金和荷银市值基金两只基金2008 年四季度业绩没有明显差异。 银市值 优选股 票型证 券投资 基金（荷 银市值 基金）基 金经理 ，获企业管理学学士学 位；2002 年获复旦大学 管理学院财务管理硕士 学位；2002 年初加入泰 达荷银基金管理有限公 司，曾担任研究部行业 研究员。自2005 年9 月 至今担任合丰稳定基金 基金经理；自2007 年8 月至今，担任泰达荷银 市值优选股票型证券投 资基金（荷银市值）基 金经理。7 年基金从业经 验，具有基金从业资格。 基金类型股票型 投资风格中盘－平衡型 基金名称荷银首选荷银市值 四季度份额净值增长率-10.93% -9.03% 同期业绩比较基准增长率-16.14% -13.23% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监 管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1） 行情回顾及运作分析 四季度行情可以简要概括为绝地反弹。国际金融局势急剧恶化，国内部分经济部门出现休 克式收缩，10 月份A 股急跌；之后国内外政府均快速出台大规模复苏急救措施以稳定信心，市 场出现反弹。操作上，四季度本基金主要进行了行业配置的调整，以行业景气度为主线，重点 增持了保险、建筑、房地产、电气设备、电力、医药等行业，减持了银行、煤炭、商业、铁路 运输等行业。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.4531 元，本报告期份额净值增长率为-9.03%，同期业 绩比较基准增长率为-13.23%。 （3） 市场展望和投资策略 全球主要经济体的利率均已降至较低的水平，各类原材料价格均已出现较大幅度的调整， 各种形式的失业已经出现，各类产能过剩行业已在消化库存，相信诸如此类的调整为经济的复 苏奠定了基础，我们需要的是等待和发现。 2009 年第一季度的基本策略是仓位保持相对平稳，增持率先复苏的行业，同时重点配置成 长确定性高的行业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资3,278,805,547.64 66.91 其中：股票3,278,805,547.64 66.91 2 固定收益投资986,275,212.00 20.13 其中：债券986,275,212.00 20.13 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计607,782,165.73 12.40 6 其他资产27,224,428.58 0.56 7 合计4,900,087,353.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业196,975,142.93 4.11 C 制造业1,315,275,156.06 27.43 C0 食品、饮料227,461,591.00 4.74 C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料237,457,533.41 4.95 C5 电子- - C6 金属、非金属151,610,699.14 3.16 C7 机械、设备、仪表232,395,667.52 4.85 C8 医药、生物制品466,349,664.99 9.72 C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业139,965,195.50 2.92 E 建筑业332,789,702.70 6.94 F 交通运输、仓储业174,098,839.34 3.63 G 信息技术业437,796,363.04 9.13 H 批发和零售贸易172,615,824.27 3.60 I 金融、保险业204,350,272.71 4.26 J 房地产业195,041,163.80 4.07 K 社会服务业40,315,432.66 0.84 L 传播与文化产业69,582,454.63 1.45 M 综合类- - 合计3,278,805,547.64 68.37 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601390 中国中铁35,184,483 190,699,897.86 3.98% 2 000651 格力电器8,475,710 164,767,802.40 3.44% 3 601186 中国铁建14,152,371 142,089,804.84 2.96% 4 600276 恒瑞医药3,493,268 134,525,750.68 2.81% 5 601318 中国平安4,849,197 128,940,148.23 2.69% 6 002024 苏宁电器6,905,717 123,681,391.47 2.58% 7 000792 盐湖钾肥2,057,039 116,798,674.42 2.44% 8 000063 中兴通讯4,000,000 108,800,000.00 2.27% 9 600583 海油工程6,810,183 103,719,087.09 2.16% 10 000002 万科Ａ 15,999,815 103,198,806.75 2.15% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券360,550,212.00 7.52 2 央行票据411,420,000.00 8.58 3 金融债券163,305,000.00 3.41 其中：政策性金融债163,305,000.00 3.41 4 企业债券51,000,000.00 1.06 5 企业短期融资券- - 6 可转债- - 7 其他- - 8 合计986,275,212.00 20.57 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 0801104 08 央票104 3,000,000 294,150,000.00 6.13 2 070001 07 国债01 1,100,000 115,830,000.00 2.42 3 080213 08 国开13 1,000,000 112,340,000.00 2.34 4 080018 08 国债18 1,000,000 108,320,000.00 2.26 5 0801101 08 央票101 1,000,000 98,000,000.00 2.04 5.8.1 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008 年10 月7 日《关于财政部驻深圳 市财政监察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中 兴通讯在财政检查中受到16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万元。 按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础 上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期 更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的 规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了 调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处， 但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务 质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继 续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.8.3 其他资产构成 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中没有存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 影响投资者决策的其他重要信息 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银市值优选股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金托管协议》； 5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 序号名称金额（元） 1 存出保证金3,262,933.36 2 应收证券清算款10,516,023.46 3 应收股利- 4 应收利息13,411,346.74 5 应收申购款34,125.02 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计27,224,428.58 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 报告期期初基金份额总额10,855,168,889.71 报告期期间基金总申购份额27,638,184.75 报告期期间基金总赎回份额297,945,865.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额10,584,861,208.71 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本 基金管理人未持有本基金份额。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管 理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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