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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52743 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家增强收益债券型证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2008年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：2009年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 万家债券 交易代码： 161902 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年9月28日 报告期末基金份额总额： 733,509,260.57份 投资目标： 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 投资策略： 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票谋取增强收益。 业绩比较基准： 新华巴克莱资本中国综合债券指数 风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日至2008年12月31日） 1.本期已实现收益 23,390,031.69 2.本期利润 41,921,440.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0577 4.期末基金资产净值 758,953,762.26 5.期末基金份额净值 1.0347 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008年4季度 5.76% 0.22% 4.52% 0.11% 1.24% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2004年9月28日，于2007年9月29日转型为债券型基金，转型后建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭伟 本基金基金经理；万家货币基金经理； 本公司基金管理部副总监 2007年5月1日 - 7年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 四季度，中国股市继续大跌，债市大幅上涨。大类资产配置表现出明显的向债券资产转移的特征。支持债券价格大幅上涨的原因在于央行大幅降息和债券市场宽裕的流动性。债券收益率曲线大幅下移但变陡，其中中短期债券收益率创历史新低，而长期债券收益率则尚未达到历史最低。 本基金四季度保持了100%左右的债券配置比例，进行了少量基于套利交易的股票投资操作并取得了正收益。债券资产结构进行了调整：减持央行票据而增持中长期政策性金融债和国债，延长了组合久期。对于从二级市场买入的信用债券，坚持高评级的投资原则。本期在传统可转债的个券投资上遭受了损失，教训在于没有贯彻纯债券投资上的高评级要求。 4.4.2本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0347元，本报告期份额净值增长率为5.76%，同期业绩比较基准增长率为4.52%。 4.4.3市场展望和投资策略 2009年，货币政策仍将宽松，很可能继续降息然后基准利率保持平稳，央行票据到期、存款准备金率下调很可能使得债券市场资金保持充裕。我们判断低利率环境会至少持续一年，因此标配债券的投资策略面临的不确定性较小。 历史会重演的概率要大一些。依据历史经验，从降息到升息、债券收益率从低点到高点，需要大约三年时间。在2009年的大部分时间段内，利率很可能徘徊于低谷。债券市场的波动很可能表现为阶段性的收益率起伏。一季度债券行情仍有较为坚实的支持因素，下半年的不确定因素开始增加，如通胀回升。信用债券的表现很可能弱于国债和政策性金融债。 本基金在一季度的资产配置以政策性金融债和央行票据为主，减持企业债而增加传统可转债。本基金对股票投资仍然持谨慎态度但并不排除择机增加股票配置的可能，特别是基于某些上市公司的重组方案进行以套利交易为目的的股票投资。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 0.00 0.00 其中：股票 0.00 0.00 2 固定收益投资 810,713,972.80 89.00% 其中：债券 810,713,972.80 89.00% 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 84,555,282.42 9.29% 6 其他资产 15,596,444.90 1.71% 7 合计 910,865,700.12 100.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 0.00 0.00 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 52,110,000.00 6.87% 2 央行票据 213,590,000.00 28.14% 3 金融债券 408,021,000.00 53.76% 其中：政策性金融债 408,021,000.00 53.76% 4 企业债券 52,419,000.00 6.91% 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 84,573,972.80 11.14% 7 其他 0.00 0.00 8 合计 810,713,972.80 106.82% 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080218 08国开18 1,600,000.00 167,536,000.00 22.07% 2 0801029 08央行票据29 1,000,000.00 106,590,000.00 14.04% 3 080215 08国开15 500,000.00 55,905,000.00 7.37% 4 0801056 08央行票据56 500,000.00 53,530,000.00 7.05% 5 0801050 08央行票据50 500,000.00 53,470,000.00 7.05% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 710,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 10,428,550.87 5 应收申购款 4,457,894.03 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 15,596,444.90 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 672,783,725.97 报告期期间基金总申购份额 530,206,716.75 报告期期间基金总赎回份额 469,481,182.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 733,509,260.57 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5、万家增强收益债券型证券投资基金2008年第四季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.wjasset.com 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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