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万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 52742
基金代码 161903
公告日期 2009-01-21
编号 1
标题 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2008年第4季度报告
信息全文 2008年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2009年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家公用
交易代码 161903
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年7月15日
报告期末基金份额总额 538,024,837.12份
投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）
1.本期已实现收益 -86,694,974.29
2.本期利润 -29,888,865.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0538
4.期末基金资产净值 276,413,069.33
5.期末基金份额净值 0.5138
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年4季度 -9.21% 1.88% -16.14% 2.18% 6.93% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金成立于2005年7月15日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
鞠英利 本基金基金经理 2008年9月 - 10年 男，博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1市场表现回顾
第四季度A股市场延续了三季度大幅下跌走势，以上证综合指数计算下跌幅度超过20%，第三季度跌幅超过16%，下跌幅度有所扩大。第四季度随着全球经济下加速下滑，各国经济政策发生转折性变化，我国推出了四万亿投资的重大刺激经济的政策，由此A股市场也在10月底11月初处底反弹。四季度市场各行业板块表现，涨幅居前的主要是与4万亿投资受益的相关行业，此外，中小板及医药板块表现较好。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5138元，本报告期份额净值增长率为-9.21%，业绩比较基准收益率-16.14%。
4.4.3本期投资策略及未来市场展望
本期投资运作中，在成分股中采取均衡配置，追求中期跑赢指数。在非成分股的选择上以获取绝对收益为主要目标。在大类资产配置方面进行了积极的操作，增加了灵活性，一定程度上减少了基金净值损失。在12月以前我们以持有热电行业为主，适度减少了煤炭行业的配置，12月份以后我们减少了热电股的配置再次策略性买入煤炭股；而增强投资部分，我们以未来两至三年依然处于景气向上、并得到政策支持，业绩成长性明确的个股进行长期战略性投资。
本期对公用事业成分股再次进行整体疏理，在此基础上进行了全面的分类归纳，将成分股票分成17个行业子类，并尝试引入指数化、组合化管理。
展望下一季度，市场将依然呈现宽幅振荡的格局。我们依然看好投资拉动下的相关受益行业。投资策略方面我们仍将坚持宏观经济下滑大背景下的积极防御策略，在巨潮公用事业指数成份股的投资策略方面，我们更倾向于上游投资品；在增强投资方面，我们仍然坚持自上而下的选股策略，重点投资成分股没有涉及的行业，从而使基金达到相对均衡的配置。我们将通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 182,274,260.48 65.53%
其中：股票 182,274,260.48 65.53%
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 94,599,598.18 34.01%
6 其他资产 1,274,758.11 0.46%
7 合计 278,148,616.77 100.00%
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,508,000.00 1.27%
C 制造业 18,211,012.88 6.59%
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 18,211,012.88 6.59%
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 3,336,000.00 1.21%
J 房地产业 4,715,143.50 1.71%
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 29,770,156.38 10.77%
5.2.2 指数股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,949,380.00 10.84%
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,173,485.51 15.62%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 23,066,010.49 8.34%
G 信息技术业 4,890,492.95 1.77%
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 12,973,827.46 4.69%
L 传播与文化产业 30,825,907.69 11.15%
M 综合类 7,625,000.00 2.76%
合计 152,504,104.10 55.17%
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000893 广州冷机 1,594,107 15,686,012.88 5.67%
2 600239 云南城投 264,450 4,715,143.50 1.71%
3 601088 中国神华 200,000 3,508,000.00 1.27%
4 601601 中国太保 300,000 3,336,000.00 1.21%
5 002202 金风科技 100,000 2,525,000.00 0.91%
5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600880 博瑞传播 1,004,158 13,305,093.50 4.81%
2 600831 广电网络 1,179,950 8,790,627.50 3.18%
3 601808 中海油服 700,000 8,323,000.00 3.01%
4 000793 华闻传媒 2,500,000 7,625,000.00 2.76%
5 000690 宝新能源 1,200,000 7,500,000.00 2.71%
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 351,282.05
2 应收证券清算款 856,649.71
3 应收股利 0.00
4 应收利息 31,377.03
5 应收申购款 35,449.32
6 其他应收款 0.00
7 其他 0.00
8 合计 1,274,758.11
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 571,997,520.80
报告期期间基金总申购份额 25,467,703.92
报告期期间基金总赎回份额 59,440,387.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 538,024,837.12
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家公用事业行业股票型证券投资基金2008年第四季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2009年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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