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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523457 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2016年度山西证券日日添利货币基金第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 山证日日添利货币 场内简称 - 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-05-14 报告期末基金份额总额 3,020,740,587.86 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属3级基金的基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 下属3级基金的场内简称 - - - 下属3级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属3级基金的份额总额 11843460.56 653744211.76 2355152915.54 下属3级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) C(元) 本期已实现收益 - 85,744.02 2,973,841.46 7,184,353.8 本期利润 - 85,744.02 2,973,841.46 7,184,353.8 期末基金资产净值 - 11,843,460.56 653,744,211.76 2,355,152,915.54 期末还原后基金份额累计净值 - - - - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； 2、本基金收益分配是按日结转份额。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6577% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5692% 0.0004% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7203% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.6318% 0.0003% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2820% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.1935% 0.0004% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月14日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2016-01-01至2016-03-31） 序号 其他指标 报告期（2016-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华志贵 本基金的基金经理 2015-05-14 - 11年 华志贵先生，复旦大学经济学硕士。2004年5月至2008年8月，在东方证券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理；2008年9月至2009年8月，在中欧基金管理有限公司，从事研究、投资工作；2009年9月，加入华宝兴业基金管理有限公司，2010年6月至2011年9月担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理；2010年6月至2013年4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金基金经理；2011年4月至2014年5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014年10月加盟本公司公募基金部，2015年5月任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。 注：1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A净值收益率为0.6577%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 本报告期内本基金份额B净值收益率为0.7203%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 本报告期内本基金份额C净值收益率为0.2820%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 报告期内基金投资策略和运作分析 政府的政策重心再度转向稳增长，银行信贷超预期放量，房地产销售火爆，新开工等数据向好。基金继续沿用一贯的投资策略，均衡配置，保持优质短融、银行存款、逆回购和现金比例的合理均衡，仅仅根据资金价格的波动适度微调这四者的配置比例。在资金价格上涨的时间段，适度增加优质短融配置；资金下降的时间段，适度增加现金的配置。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然政府的政策转向刺激，但是宏观经济和微观企业的高杠杆特征仍然在延续，在不发生系统性和区域性金融风险的政策鼓励下，高杠杆不会自动去掉，但实体经济的投资收益率和现金创造能力是不断下降的，借新还旧的滚动式融资模式是常态。但是，国有企业随着领导换届和高管限薪，民营企业随着投资收益率的下降和主营产品的市场需求萎缩，其所发债券的违约风险是上升的；资产在贬值，负债是刚性。本基金将秉持最严格的信用选择标准，从多角度发现违约信号，逆向淘汰，只选择优质的资产配置。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 1,821,212,696.93 58.27 其中：债券 1,821,212,696.93 58.27 资产支持证券 - - 2 金融衍生品投资 - - 3 买入返售金融资产 608,203,232.3 19.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 645,592,318.05 20.65 5 其他资产 50,681,320.9 1.62 6 合计 3,125,689,568.18 100 报告期债券回购融资情况 金额单位：元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 99,999,650 3.31 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 金额单位：元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 35.88 3.31 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 10.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 27.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 9.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.79 3.31 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041563008 15首钢CP002 1,200,000 120,101,959.92 3.98 2 041562031 15云投CP001 900,000 90,124,690.89 2.98 3 041562041 15昆山创业CP001 600,000 60,079,824.25 1.99 4 041551028 15象屿CP001 600,000 60,004,393.4 1.99 5 041566011 15嘉实投CP001 500,000 50,090,307.86 1.66 6 041560052 15湘高速CP001 500,000 50,063,931.81 1.66 7 041552029 15渝南CP001 500,000 50,059,327.98 1.66 8 041561020 15华信资产CP001 500,000 50,039,717.83 1.66 9 041564036 15常熟发投CP001 500,000 50,031,660.37 1.66 10 041562047 15渝轨交CP001 500,000 50,024,512.69 1.66 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0861% 报告期内偏离度的最低值 0.0127% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415% 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,821,212,696.93 60.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,821,212,696.93 60.29 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,557,556.09 5 应收申购款 123,764.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,681,320.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 山证日日添利货币 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 基金合同生效日的基金份额总额 - - - - 报告期期初基金份额总额 - 10,123,855.09 7,542,784.47 2,792,033,504.56 报告期期间基金总申购份额 - 24,325,400.2 1,159,050,110.85 13,963,680,403.81 报告期期间总赎回份额 - 22,605,794.73 512,848,683.56 14,400,560,992.83 报告期期末基金份额总额 3,020,740,587.86 11,843,460.56 653,744,211.76 2,355,152,915.54 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016-01-21 150000000.00 150000000.00 0 2 赎回 2016-01-22 150011666.66 150011666.66 0 3 申购 2016-02-04 500000000.00 500000000.00 0 4 红利发放 2016-02-05 40804.60 40804.60 0 5 红利发放 2016-02-15 402275.47 402275.47 0 6 红利发放 2016-02-16 39471.32 39471.32 0 7 红利发放 2016-02-17 38901.87 38901.87 0 8 红利发放 2016-02-18 39060.01 39060.01 0 9 红利发放 2016-02-19 37428.26 37428.26 0 10 红利发放 2016-02-22 113805.19 113805.19 0 11 红利发放 2016-02-23 37712.15 37712.15 0 12 红利发放 2016-02-24 37654.32 37654.32 0 13 红利发放 2016-02-25 38106.44 38106.44 0 14 申购 2016-02-26 100000000.00 100000000.00 0 15 红利发放 2016-02-26 38129.83 38129.83 0 16 红利发放 2016-02-29 138702.96 138702.96 0 17 红利发放 2016-03-01 46251.13 46251.13 0 18 红利发放 2016-03-02 46564.35 46564.35 0 19 红利发放 2016-03-03 44385.83 44385.83 0 20 红利发放 2016-03-04 44887.44 44887.44 0 21 红利发放 2016-03-07 134611.76 134611.76 0 22 红利发放 2016-03-08 44513.82 44513.82 0 23 红利发放 2016-03-09 46188.88 46188.88 0 24 红利发放 2016-03-10 49524.32 49524.32 0 25 红利发放 2016-03-11 44613.92 44613.92 0 26 红利发放 2016-03-14 134641.44 134641.44 0 27 红利发放 2016-03-15 44458.57 44458.57 0 28 红利发放 2016-03-16 44194.09 44194.09 0 29 红利发放 2016-03-17 44776.41 44776.41 0 30 红利发放 2016-03-18 47325.57 47325.57 0 31 红利发放 2016-03-21 135276.31 135276.31 0 32 红利发放 2016-03-22 45821.92 45821.92 0 33 红利发放 2016-03-23 45887.99 45887.99 0 34 红利发放 2016-03-24 46160.78 46160.78 0 35 红利发放 2016-03-25 45945.44 45945.44 0 36 红利发放 2016-03-28 139104.40 139104.40 0 37 红利发放 2016-03-29 46682.60 46682.60 0 38 红利发放 2016-03-30 46342.15 46342.15 0 39 红利发放 2016-03-31 46474.06 46474.06 0 合计 902428352.26 902428352.26 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券日报》及基金管理人公募基金业务网站进行了如下信息披露： 1、2016年1月4日披露了山西证券日日添利货币市场基金2015年度资产净值公告。 2、2016年1月22日披露了山西证券日日添利货币市场基金2015年第4季度报告。 3、2016年3月29日披露了山西证券日日添利货币市场基金2015年年度报告。 4、2016年3月29日披露了山西证券日日添利货币市场基金2015年年度报告摘要。 5、按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同； 3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议； 4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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