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| 中融中证白酒指数分级(168202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523137 | ||||||||
| 基金代码 | 168202 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 报告送出日期：2016年04月21日 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融白酒 基金主代码 168202 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年09月30日 报告期末基金份额总额 11,327,235.23份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理 和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证白酒指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分 红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中 证白酒指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况， 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整， 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利 率（税后） 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 自动分离或分拆的两类基金份额来看，白酒A份额具有 预期风险、预期收益较低的特征；白酒B份额具有预期 风险、预期收益较高的特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 白酒A级 白酒B级 白酒母基 下属分级基金的交易代码 150285 150286 168202 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,025,096.00份 1,025,097.00份 9,277,042.23份 下属分级基金的风险收益特 征 白酒A级具有预期 风险、预期收益较 低的特征。 白酒B级具有预 期风险、预期收 益较高的特征。 白酒母基为跟 踪指数的股票 型基金，具有较 高预期风险、较 高预期收益的 特征，其预期风 险和预期收益 高于货币市场 基金、债券型基 金和混合型基 金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 1.本期已实现收益 -4,172,285.08 2.本期利润 -4,032,335.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2498 4.期末基金资产净值 12,297,654.31 5.期末基金份额净值 1.086 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.56% 2.18% -5.07% 2.47% 5.63% -0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中融中证白酒指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年09月30日-2016年03月31日） 中融白酒基金基准 2015-09-30 2015-10-30 2015-11-24 2015-12-17 2016-01-12 2016-02-04 2016-03-07 2016-03-31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末 本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、中 融一带一 路、中融银 行、中融钢 铁、中融煤 炭基金经 理、量化投 资部负责人 2015年09月 30日 － 7年 赵菲先生，中国国籍， 毕业于北京师范大学 概率论与数理统计专 业，硕士研究生学历， 已取得基金从业资格， 证券从业年限7年。 2008年8月至2011年5 月曾任国泰君安证券 股份有限公司证券及 衍生品投资总部投资 经理、2011 年5 月至 2012年11月曾任嘉实 基金管理有限公司结 构产品投资部专户投 资经理。2012年11月加 入中融基金管理有限 公司，任量化投资部总 监及基金经理，于2015 年9月至今任本基金基 金经理。 注：（1）任职日期指本基金合同生效之日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合 同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关 法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年一季度，A股经历两次熔断，震荡下行，中证白酒指数下跌5.43%。本基金严 格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然大额申赎 等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数较为有效的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末该证券投资基金份额净值为1.086元；本报告期基金份额净值增长 率为0.56%，业绩比较基准收益率为-5.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年一季度，国内外政策转暖：国内货币政策偏向宽松，财政政策愈发积极，提 高赤字率、结构性减税体现出政府稳增长的决心；国外方面，美联储调低加息预期次数 使得人民币汇率趋于稳定，美元走弱引起大宗商品反弹，改善了市场的悲观情绪。相关 因素共同推动市场风险偏好上升，A股迎来反弹，上证综指在三月末站上3000点。展望 二季度，企业盈利逐渐改善，养老金、社保基金、险资、企业年金等增量资金入市速度 加快，一线房市的调控及债券信用风险事件的频发凸显了A股的战略资产配置价值，反 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 弹有望继续前行。白酒行业受益于CPI上涨及通胀预期升温，收入增速预期将向上修正， 带来行业估值提升。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享白酒行业的长期收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 11,193,665.15 89.43 其中：股票 11,193,665.15 89.43 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,252,461.07 10.01 8 其他资产 70,426.32 0.56 9 合计 12,516,552.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 B 采矿业 － － C 制造业 11,193,665.15 91.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 11,193,665.15 91.02 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 7,700 1,906,828.00 15.51 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 2 000858 五 粮 液 64,300 1,807,473.00 14.70 3 002304 洋河股份 25,068 1,674,542.40 13.62 4 000568 泸州老窖 65,738 1,620,441.70 13.18 5 600559 老白干酒 15,300 790,245.00 6.43 6 600702 沱牌舍得 39,024 689,944.32 5.61 7 600809 山西汾酒 37,600 686,952.00 5.59 8 000596 古井贡酒 16,694 616,342.48 5.01 9 600199 金种子酒 56,300 471,794.00 3.84 10 600197 伊力特 31,900 403,854.00 3.28 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,917.07 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 509.25 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 70,426.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有指数投资股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 白酒A级 白酒B级 白酒母基 本报告期期初基金份额总额 50,118.00 50,119.00 48,775,517.49 报告期期间基金总申购份额 － － 2,440,063.48 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 39,988,582.74 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 974,978.00 974,978.00 -1,949,956.00 本报告期期末基金份额总额 1,025,096.00 1,025,097.00 9,277,042.23 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融中证白酒指数分级证券投资基金募集的文件 （2）《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》 （3）《中融中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》 （4）《中融中证白酒指数分级证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一六年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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