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| 大摩量化多策略股票(001291) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 511664 | ||||||||
| 基金代码 | 001291 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年6月2日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩量化多策略股票 基金主代码 001291 交易代码 001291 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月2日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,701,243,243.63份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适当比例的基本原理。本基金的投资策略主要包括： 1）股票投资策略 通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组合。 2）固定收益投资策略 本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 3）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，通过量化工具控制下行风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 注：自2015年9月29日起，本基金的业绩基准由原来的“沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%”变更为“沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%”。上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年6月2日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -30,579,614.53 本期利润 64,311,541.36 加权平均基金份额本期利润 0.0271 本期基金份额净值增长率 5.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0167 期末基金资产净值 1,794,884,099.80 期末基金份额净值 1.055 注：1.本基金基金合同于2015年6月2日正式生效，截至报告期末未满一年； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 29.61% 1.53% 14.42% 1.42% 15.19% 0.11% 过去六个月 8.21% 2.36% -13.20% 2.28% 21.41% 0.08% 自基金合同生效起至今 5.50% 2.24% -21.91% 2.36% 27.41% -0.12% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2015年6月2日正式生效，截至本报告期末未满一年。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2015年6月2日正式生效，截至本报告期末未满一年。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2015年6月2日）至本报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年12月31日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨雨龙 基金经理 2015年6月26日 - 6 北京大学金融数学硕士。曾任招商银行总行计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师。2014年7月份加入本公司，历任数量化投资部投资经理，2015年6月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金及摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月起任本基金基金经理。 刘钊 助理总经理、数量化投资部总监、基金经理 2015年6月2日 2015年8月12日 7 中国科学技术大学管理学博士，曾任职于深交所博士后工作站，五矿证券有限责任公司，历任总裁助理、研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司，从事数量化投资工作，2012年7月至2015年8月任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2013年4月至2014年12月任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年1月至2015年8月任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理，2015年6月至2015年8月担任本基金基金经理。 注：1、基金经理刘钊的任职日期为基金合同生效之日，基金经理杨雨龙的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；基金经理刘钊的离任日期为根据本公司决定确定的解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 对于A股市场来说，2015年是波澜壮阔的一年，股市上半年高歌猛进，大部分股票涨幅翻倍，市场情绪极度亢奋。然而自6月12日指数达到高位后，市场开始大幅回落。9月中旬以来，市场又一路上冲，有的股票估值甚至接近了之前的高点。全年来看，虽然市场波动剧烈，但指数涨幅仍然不错，沪深300全年涨幅5.58%，中证500全年涨幅43.12%。 本基金于2015年6月2日成立，成立不久市场便经历市场的快速下跌，而本基金净值的最大累计跌幅仅有24.1%，好于大盘指数，这主要归功于以下的建仓原则和投资方法。我们遵循：一、逢低逐步建立仓位，尽量不追高加仓；二、在局部高位进行适当减仓，留足“弹药”；三、谨慎对待前期涨幅较大的小盘股，并采用短期低配中小盘股策略；四、多种量化策略搭配运用，分散风险。坚守量化投资的原则，避免集中投资，减少非系统性风险。另外，为了应对市场黑天鹅事件频发导致的流动性危机，我们对整体仓位进行了调整，留出适当的现金及其等价物应对可能出现的赎回申请。 总体来说，在这样大风大浪的一年中，我们应对得当，本基金也取得了较为理想的投资业绩。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.055元，累计份额净值为1.055元，基金份额净值增长率为5.50%，同期业绩比较基准收益率为-21.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为，中国宏观经济有望呈“先探底，后回升”态势。A股市场方面， 2016年1月份各种利空因素叠加，市场大幅调整，风险得到了较好的释放，因此，我们预计接下来市场的机会将多于风险。 2016年1月，中国制造业采购经理指数(PMI) 为49.4%，低于上月0.3个百分点，但大部分工业品原材料价格自2015年12月止跌回稳后并未创新低，原材料库存有所降低，采购表现出价升量缩的特点，显示下游需求依然低迷；需求端表现平平，但国内持续去产能引发的供给收缩、美元升值不及预期等因素可能改变大宗商品价格的通缩预期，企业或将由去库存转向补库存，预计补库存周期将于一季度开启。库存周期的变化可能为经济带来短暂动能。 上市公司最新发布的2015年业绩快报显示，2015年大部分A股公司利润增长减速，低于市场预期。其中，服务业的整体表现要略优于制造业。市场基于业绩数据对上市公司重新估值，或是诱发1月份快速调整的原因之一。在市场泥沙俱下的时候，优质股票也被错杀，但后期将会得到估值修复的机会，这也是运用量化选股模型从中掘金的好时机。 2016年初，汇率贬值导致年初资金面明显偏紧，此后，央行频繁通过逆回购、中期借贷便利（MLF）、短期流动性调节（SLO）以及国库现金定存等货币政策工具向市场投放了大量基础货币，并临时增加公开市场操作次数，使市场流动性逐渐变得充裕。由于宏观经济仍未好转，我们预期央行将维持宽松的货币政策，以配合决策层稳增长的思路。 总体看来，A股在1月份经历了急速调整后，投资风险也随之降低。此外，美联储加息节奏放缓的预期有助于人民币汇率的稳定。在汇率保持稳定的前提下，我们对2016年的行情持谨慎乐观态度，并将依托于多因子、行业轮动、事件驱动等数量化模型构建投资组合。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。 2016年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 206,037,759.77 结算备付金 10,263,068.25 存出保证金 2,323,181.02 交易性金融资产 1,603,804,398.81 其中：股票投资 1,603,804,398.81 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 60,604.03 应收股利 - 应收申购款 641,750.18 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,823,130,762.06 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 18,987,208.44 应付管理人报酬 2,529,477.02 应付托管费 421,579.51 应付销售服务费 - 应付交易费用 6,124,394.18 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 184,003.11 负债合计 28,246,662.26 所有者权益： 实收基金 1,701,243,243.63 未分配利润 93,640,856.17 所有者权益合计 1,794,884,099.80 负债和所有者权益总计 1,823,130,762.06 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.055元，基金份额总额1,701,243,243.63份。 2．本财务报表的实际编制期间为2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间，且无上年度可比数据。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期： 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 111,182,357.20 1.利息收入 3,486,231.95 其中：存款利息收入 2,746,761.85 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 739,470.10 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,421,408.27 其中：股票投资收益 -3,824,453.06 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 15,245,861.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 94,891,155.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,383,561.09 减：二、费用 46,870,815.84 1．管理人报酬 19,345,024.07 2．托管费 3,224,170.72 3．销售服务费 - 4．交易费用 24,023,121.52 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 278,499.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,311,541.36 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,311,541.36 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期：2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 64,311,541.36 64,311,541.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -875,367,929.18 29,329,314.81 -846,038,614.37 其中：1.基金申购款 44,031,152.83 -1,312,778.74 42,718,374.09 2.基金赎回款 -919,399,082.01 30,642,093.55 -888,756,988.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： _____高潮生______ ______张力_____ ____谢先斌___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737号《关于核准摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,575,896,377.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,576,611,172.81份，其中认购资金利息折合714,795.41份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。自基金合同生效日至2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2015年9月29日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2016年3月18日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。? 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 19,345,024.07 其中：支付销售机构的客户维护费 10,064,679.14 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,224,170.72 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 206,037,759.77 2,591,084.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600603 大洲兴业 2015年9月11日 重大资产重组 18.60 2016年1月14日 13.55 210,000 2,782,787.50 3,906,000.00 - 000876 新 希 望 2015年8月17日 重大事项 18.99 2016年3月2日 17.09 204,127 3,712,969.11 3,876,371.73 - 601137 博威合金 2015年12月21日 重大资产重组 24.85 2016年2月29日 22.37 144,300 3,281,195.92 3,585,855.00 - 600429 三元股份 2015年9月21日 重大资产重组 7.29 2016年1月27日 7.49 485,200 3,505,260.84 3,537,108.00 - 600455 博通股份 2015年10月23日 重大资产重组 46.03 2016年2月23日 43.23 76,100 3,089,522.00 3,502,883.00 - 601000 唐山港 2015年10月29日 重大资产重组 8.25 2016年2月17日 7.98 421,700 2,998,251.00 3,479,025.00 - 600271 航天信息 2015年10月12日 重大资产重组 55.91 - - 61,000 4,179,518.92 3,410,510.00 - 300365 恒华科技 2015年11月16日 重大资产重组 42.87 2016年1月27日 38.58 79,168 1,794,342.42 3,393,932.16 - 600690 青岛海尔 2015年10月19日 重大资产重组 9.92 2016年2月1日 8.93 325,929 3,138,612.95 3,233,215.68 - 600122 宏图高科 2015年12月25日 重大事项 19.42 - - 161,000 2,806,058.91 3,126,620.00 - 300043 互动娱乐 2015年12月17日 重大事项 15.80 - - 195,100 2,953,195.10 3,082,580.00 - 002567 唐人神 2015年11月23日 重大事项 12.84 2016年2月25日 11.56 229,300 2,540,364.00 2,944,212.00 - 000553 沙隆达Ａ 2015年8月5日 重大资产重组 10.70 - - 250,900 3,287,160.55 2,684,630.00 - 300069 金利华电 2015年10月29日 重大资产重组 29.85 2016年2月16日 26.87 68,500 1,778,259.00 2,044,725.00 - 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大资产重组 24.43 - - 83,572 1,199,946.38 2,041,663.96 - 002242 九阳股份 2015年12月24日 重大事项 22.68 2016年1月11日 20.41 86,100 1,778,800.84 1,952,748.00 - 600219 南山铝业 2015年9月29日 重大事项 6.58 2016年1月25日 7.00 280,700 1,758,658.18 1,847,006.00 - 300194 福安药业 2015年10月8日 重大资产重组 18.95 2016年1月4日 20.85 90,700 1,651,060.61 1,718,765.00 - 300355 蒙草抗旱 2015年12月14日 重大事项 17.84 2016年2月16日 16.06 95,700 1,123,167.78 1,707,288.00 - 600771 广誉远 2015年11月17日 重大资产重组 31.98 2016年3月9日 28.78 52,400 1,448,063.00 1,675,752.00 - 600714 金瑞矿业 2015年12月1日 重大资产重组 11.84 2016年3月4日 13.02 135,536 1,475,324.52 1,604,746.24 - 603889 新澳股份 2015年12月1日 重大资产重组 31.55 - - 50,760 1,021,653.52 1,601,478.00 - 600389 江山股份 2015年12月28日 重大事项 26.49 - - 57,800 1,357,345.50 1,531,122.00 - 601678 滨化股份 2015年12月31日 重大事项 8.02 2016年1月5日 7.22 176,000 1,424,291.31 1,411,520.00 - 600746 江苏索普 2015年10月13日 重大资产重组 9.42 2016年1月20日 8.61 149,000 1,285,836.00 1,403,580.00 - 300306 远方光电 2015年11月2日 重大资产重组 18.67 2016年2月24日 20.54 74,800 1,270,358.58 1,396,516.00 - 002209 达 意 隆 2015年11月24日 重大资产重组 22.91 - - 60,200 1,069,137.00 1,379,182.00 - 600847 万里股份 2015年8月18日 重大资产重组 33.09 - - 38,800 1,036,144.00 1,283,892.00 - 002201 九鼎新材 2015年11月17日 重大资产重组 16.01 - - 74,700 987,624.00 1,195,947.00 - 600990 四创电子 2015年8月31日 重大资产重组 62.75 2016年3月25日 69.03 16,600 1,234,864.00 1,041,650.00 - 002065 东华软件 2015年12月21日 重大事项 25.10 - - 37,800 769,902.16 948,780.00 - 002691 冀凯股份 2015年12月14日 重大事项 23.76 2016年2月16日 21.80 38,700 858,642.85 919,512.00 - 002696 百洋股份 2015年12月2日 重大资产重组 24.97 - - 36,100 600,823.01 901,417.00 - 002537 海立美达 2015年8月17日 重大资产重组 16.59 2016年2月18日 18.25 41,200 651,309.00 683,508.00 - 002040 南 京 港 2015年7月27日 重大资产重组 12.53 2016年2月15日 13.64 47,600 619,668.00 596,428.00 - 600859 王府井 2015年12月21日 重大事项 27.22 2016年1月4日 27.22 12,100 252,206.44 329,362.00 - 300313 天山生物 2015年11月3日 重大资产重组 17.70 - - 12,300 185,169.65 217,710.00 - 300351 永贵电器 2015年10月19日 重大资产重组 31.30 2016年2月18日 29.80 99 1,955.18 3,098.70 - 002582 好想你 2015年9月17日 重大资产重组 15.62 2016年2月24日 17.18 100 1,846.54 1,562.00 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大资产重组 56.68 - - 21 712.15 1,190.28 - 600578 京能电力 2015年11月5日 重大资产重组 6.07 2016年2月24日 5.49 97 568.98 588.79 - 002082 栋梁新材 2015年9月18日 重大资产重组 10.21 2016年3月23日 11.23 37 557.12 377.77 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布重大事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,528,600,340.50元，属于第二层次的余额为75,204,058.31元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,603,804,398.81 87.97 其中：股票 1,603,804,398.81 87.97 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 216,300,828.02 11.86 7 其他各项资产 3,025,535.23 0.17 8 合计 1,823,130,762.06 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 16,198,601.38 0.90 B 采矿业 55,587,742.90 3.10 C 制造业 785,360,325.17 43.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,344,618.21 3.25 E 建筑业 60,908,967.23 3.39 F 批发和零售业 76,369,684.30 4.25 G 交通运输、仓储和邮政业 63,299,643.52 3.53 H 住宿和餐饮业 15,746,320.34 0.88 I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,086,928.88 4.46 J 金融业 206,813,958.79 11.52 K 房地产业 70,840,827.11 3.95 L 租赁和商务服务业 23,709,903.20 1.32 M 科学研究和技术服务业 29,693,060.73 1.65 N 水利、环境和公共设施管理业 20,836,810.50 1.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 593,704.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 31,397,855.55 1.75 S 综合 8,015,447.00 0.45 合计 1,603,804,398.81 89.35 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 2,730,300 46,606,221.00 2.60 2 601288 农业银行 13,492,200 43,579,806.00 2.43 3 601318 中国平安 751,532 27,055,152.00 1.51 4 600030 中信证券 926,800 17,933,580.00 1.00 5 000776 广发证券 853,444 16,599,485.80 0.92 6 600999 招商证券 760,224 16,496,860.80 0.92 7 600816 安信信托 529,289 12,051,910.53 0.67 8 601668 中国建筑 1,642,900 10,415,986.00 0.58 9 600054 黄山旅游 430,246 10,158,108.06 0.57 10 600297 广汇汽车 752,135 9,657,413.40 0.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 261,643,361.30 14.58 2 601318 中国平安 199,645,308.34 11.12 3 601166 兴业银行 174,108,739.25 9.70 4 601288 农业银行 122,561,490.93 6.83 5 600999 招商证券 118,781,708.57 6.62 6 600036 招商银行 116,016,298.68 6.46 7 600015 华夏银行 115,590,846.49 6.44 8 000651 格力电器 114,811,109.15 6.40 9 601169 北京银行 110,643,615.52 6.16 10 600016 民生银行 109,396,619.71 6.09 11 600000 浦发银行 97,299,403.80 5.42 12 002480 新筑股份 90,900,514.00 5.06 13 600369 西南证券 83,282,490.16 4.64 14 000600 建投能源 75,510,342.90 4.21 15 601818 光大银行 65,305,059.93 3.64 16 600236 桂冠电力 64,025,846.34 3.57 17 601088 中国神华 61,430,046.29 3.42 18 000776 广发证券 59,881,643.68 3.34 19 000001 平安银行 59,270,774.14 3.30 20 000550 江铃汽车 57,632,985.20 3.21 21 600519 贵州茅台 55,678,016.91 3.10 22 601328 交通银行 51,267,577.35 2.86 23 603993 洛阳钼业 50,956,920.83 2.84 24 600801 华新水泥 50,889,148.82 2.84 25 000789 万年青 49,394,850.51 2.75 26 000989 九 芝 堂 48,895,845.72 2.72 27 601117 中国化学 48,430,758.65 2.70 28 600720 祁连山 47,282,664.15 2.63 29 600585 海螺水泥 47,064,977.97 2.62 30 000623 吉林敖东 45,110,947.08 2.51 31 601668 中国建筑 44,931,731.88 2.50 32 600887 伊利股份 44,873,765.34 2.50 33 601601 中国太保 44,797,629.15 2.50 34 002025 航天电器 44,632,522.90 2.49 35 601398 工商银行 43,481,710.34 2.42 36 600029 南方航空 43,012,890.80 2.40 37 600048 保利地产 42,455,464.77 2.37 38 600823 世茂股份 42,219,044.94 2.35 39 601988 中国银行 42,142,070.00 2.35 40 002179 中航光电 41,888,740.59 2.33 41 000895 双汇发展 41,467,889.55 2.31 42 600252 中恒集团 41,165,560.46 2.29 43 600606 绿地控股 40,657,532.42 2.27 44 600297 广汇汽车 40,557,962.62 2.26 45 601098 中南传媒 40,267,597.90 2.24 46 000002 万 科Ａ 40,054,844.90 2.23 47 002013 中航机电 39,796,005.84 2.22 48 601788 光大证券 38,641,988.33 2.15 49 600350 山东高速 37,397,628.62 2.08 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 222,178,162.96 12.38 2 601318 中国平安 159,374,853.05 8.88 3 601166 兴业银行 127,358,105.09 7.10 4 601169 北京银行 112,015,801.32 6.24 5 600036 招商银行 109,032,260.95 6.07 6 600015 华夏银行 107,063,304.79 5.96 7 600016 民生银行 99,942,850.96 5.57 8 000651 格力电器 98,625,152.97 5.49 9 600000 浦发银行 96,709,097.70 5.39 10 600999 招商证券 78,900,341.05 4.40 11 601288 农业银行 77,593,677.00 4.32 12 002480 新筑股份 72,872,819.80 4.06 13 000600 建投能源 69,195,834.84 3.86 14 600369 西南证券 64,869,505.95 3.61 15 601818 光大银行 58,957,826.59 3.28 16 600236 桂冠电力 57,884,060.42 3.22 17 000001 平安银行 53,006,749.74 2.95 18 601088 中国神华 52,828,081.41 2.94 19 000550 江铃汽车 50,323,154.99 2.80 20 600519 贵州茅台 49,905,498.90 2.78 21 002025 航天电器 49,717,094.52 2.77 22 603993 洛阳钼业 48,617,106.39 2.71 23 000989 九 芝 堂 47,816,426.83 2.66 24 002179 中航光电 47,063,036.29 2.62 25 600801 华新水泥 46,894,615.85 2.61 26 000776 广发证券 46,516,898.33 2.59 27 000789 万年青 45,155,672.23 2.52 28 600720 祁连山 44,110,239.44 2.46 29 600585 海螺水泥 43,692,759.94 2.43 30 600252 中恒集团 41,882,160.08 2.33 31 601117 中国化学 41,633,731.68 2.32 32 600887 伊利股份 39,762,103.69 2.22 33 601788 光大证券 39,721,327.19 2.21 34 601601 中国太保 39,139,101.91 2.18 35 000623 吉林敖东 39,003,886.21 2.17 36 600823 世茂股份 38,526,874.09 2.15 37 000002 万 科Ａ 38,021,703.94 2.12 38 601328 交通银行 37,733,473.32 2.10 39 601988 中国银行 37,531,002.00 2.09 40 000895 双汇发展 37,090,947.69 2.07 41 600048 保利地产 36,792,665.30 2.05 42 601098 中南传媒 36,344,638.49 2.02 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,914,583,900.87 卖出股票收入（成交）总额 7,401,846,204.89 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2015年1月16日，中国证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，指出中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，对其采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。招商证券存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改正；广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，对2家公司采取责令限期改正的行政监管措施。 2015年6月2日，中国证监会深圳证监局发布《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取出具警示函、责令整改并处分有关责任人员措施的决定》（〔2015〕24号），对招商证券给予出具警示函、责令整改的监督管理措施。 2015年9月12日，广发证券公告其于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号），并于2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），广发证券在公告中陈述了《调查通知书》和《行政处罚事先告知书》的内容。 2015年11月27日，中信证券公告其于2015年11月26日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查字153121号），中信证券在公告中说明，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 本基金投资广发证券（000776）、中信证券（600030）、招商证券（600999）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券、中信证券、招商证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,323,181.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,604.03 5 应收申购款 641,750.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,025,535.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 25,933 65,601.48 52,016,507.04 3.06% 1,649,226,736.59 96.94% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 26,364.65 0.0015% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月2日 ）基金份额总额 2,576,611,172.81 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 44,031,152.83 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 919,399,082.01 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,701,243,243.63 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任本公司副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同于2015年6月2日生效，2015年度系首次进行基金年度审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计的报酬为115,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 3,480,918,417.50 21.33% 3,204,049.54 21.33% - 银河证券 1 1,827,479,720.33 11.20% 1,682,794.00 11.20% - 安信证券 2 1,719,385,365.57 10.54% 1,590,555.92 10.59% - 国泰君安 1 1,207,812,441.09 7.40% 1,122,442.78 7.47% - 兴业证券 1 1,176,988,942.29 7.21% 1,077,845.17 7.17% - 海通证券 1 975,139,962.27 5.98% 898,624.91 5.98% - 华创证券 1 861,733,078.62 5.28% 802,536.02 5.34% - 民生证券 1 848,624,259.80 5.20% 784,181.07 5.22% - 光大证券 1 828,461,941.37 5.08% 768,235.09 5.11% - 东方证券 2 697,145,177.49 4.27% 649,252.88 4.32% - 广发证券 1 576,279,005.05 3.53% 524,647.02 3.49% - 中投证券 1 536,379,480.13 3.29% 494,721.78 3.29% - 长江证券 2 408,228,278.66 2.50% 373,613.46 2.49% - 宏信证券 1 332,577,152.44 2.04% 309,730.14 2.06% - 中泰证券 2 217,553,204.46 1.33% 201,245.07 1.34% - 方正证券 2 159,536,892.65 0.98% 148,576.93 0.99% - 中信万通 2 154,580,749.06 0.95% 109,814.88 0.73% - 中金公司 1 154,105,783.05 0.94% 140,298.56 0.93% - 国金证券 1 78,731,817.08 0.48% 71,675.40 0.48% - 国海证券 1 74,768,436.85 0.46% 68,069.46 0.45% - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本基金本报告期的交易单元均为新增交易单元。另外，申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源，中信证券吸收合并中信证券（浙江），因此交易单元亦合并列示。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,800,000,000.00 29.27% - - 兴业证券 - - 3,750,000,000.00 60.98% - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - 600,000,000.00 9.76% - - 华鑫证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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