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| 中信建投睿信A(000926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508860 | ||||||||
| 基金代码 | 000926 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年2月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投睿信 基金主代码 000926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,945,926.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率7% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信建投基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周建萍 汤嵩彦 联系电话 010-59100288 95559 电子邮箱 zhoujp@cfund108.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4009-108-108 95559 传真 010-59100298 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年2月3日(基金合同生效日)-2015年12月31日 2014年 2013年 本期已实现收益 83,467,779.83 - - 本期利润 89,942,450.42 - - 加权平均基金份额本期利润 0.3541 - - 本期基金份额净值增长率 14.40% - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.1436 - - 期末基金资产净值 116,589,007.47 - - 期末基金份额净值 1.144 - - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年可比期间数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.60% 1.46% 1.69% 0.02% 11.91% 1.44% 过去六个月 -3.62% 2.37% 3.43% 0.02% -7.05% 2.35% 自基金合同生效起至今 14.40% 2.24% 6.37% 0.02% 8.03% 2.22% 注：本基金合同生效日为2015年2月3日，至本报告期末未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同自2015年2月3日起生效，至本报告期末未满一年。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期结束后，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同自2015年2月3日起生效，至本报告期末未满一年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，依托强大的股东背景，经过2014年、2015年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展趋势。员工数量增长较快，团队建设进入加速期。公司多渠道拓展维护客户，已与多家财务公司、商业银行、信托公司、证券公司、私募基金和上市公司开展了合作，在定向增发、新股申购、结构化债券投资等多个领域开展了业务，并与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司等合作，为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。公司子公司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立。公司及子公司资产管理规模快速增长，各项业务较成立之初获得了快速发展。公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳健的投资及良好收益，回馈客户的信任。公司投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王琦 投资研究部部门总经理、本基金投资经理 2015年2月3日 - 15年 王琦先生，职工监事，中国人民大学金融专业博士。曾任大通证券研发中心研究员，中关村证券研发中心研究员，中信建投证券交易部总监。现任中信建投基金投资研究部总经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 本报告期内，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，超过了旗下所有基金买卖证券交易佣金的30%。本基金管理人根据《中国证券监督管理委员会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的要求，已向中国证券监督管理委员会作出《中信建投基金关于2015年度公募基金业务通过证券公司买卖证券情况的报告》，说明了如下具体情况、原因和整改措施： （一）2015年度公募基金业务佣金分布 2015年，基金管理人公募业务的佣金量总计179万元，交易佣金及占比分别为：中信建投证券（86.1万，48.1%）、安信证券（20.5万，11.4%）、国泰君安（15.2万，8.5%）、长江证券（14.0万，7.8%）、招商证券（13.0万，7.3%）、国金证券（11.4万、6.4%）、方正证券（7.1万，4.0%）、广发证券（6.6万，3.7%）、海通证券（5.1万，2.9%）。其中中信建投证券佣金86.1万元，占比约48.1%，超过基金管理人当年所有公募基金买卖证券交易佣金的30%。 （二）单家证券公司席位佣金比例超标的原因分析 前期基金管理人公募基金规模较小，外部卖方支持力度较小，很多外部研究所对于开户保持谨慎态度，而中信建投证券作为公司大股东，给予大力支持，较早开席位，形成了单一依赖，同时2015年上半年行情较好，基金份额与换手率都比较高，客观上造成2015年上半年佣金主要分布在中信建投证券。 除中信建投证券之外，基金管理人与其他卖方签订席位合同的时间多集中于2015年6月份之后，即基金管理人保本基金开始建立股票仓位，以及第一支以股票为主操作的灵活配置基金成立之后，且从2015年6月份开始全部席位都已经切换到非中信建投证券席位，尽管如此，由于2015年下半年受股灾影响，基金份额与成交额萎缩严重，导致非中信建投证券席位佣金占比仍然不够。受2015年下半年股灾影响，基金管理人新产品发行情况低于预期，基金管理人第二支灵活配置基金于2015年中获得批文，但受制于股灾，未能于2015年发行，也导致下半年佣金量低于预期。 （三）防范单家证券公司席位佣金比例超标的应对措施 为防止再次出现单家证券公司席位佣金比例超标的情况，目前基金管理人已经采取以下措施： 1、目前已经与多家卖方签订席位合作，不再存在2015年上半年对中信建投证券席位单一依赖的问题。 2、兼顾各个卖方席位，前期较为均匀地给各个卖方打佣金，待奠定佣金基础，再根据卖方服务质量，调整佣金分布，使得全年佣金合规、合情、合理。 3、定期对席位佣金分布进行监控，并进行调整切换，为比例合规奠定制度基础。 4、积极发行新的产品，从而提升产品覆盖席位比例，降低席位切换周期，从而降低席位佣金集中度。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年中国宏观经济延续了增速下行、通胀低迷的格局，为缓和经济下行速率，货币政策全年维持宽松。在资金面充裕、部分新兴行业连续较快增长，以及上市公司再融资市场化背景下，众多新兴行业和多数中小市值转型公司的股票价格，受到杠杆资金和投资者的亢奋情绪支持，于上半年巨幅上涨，估值水平创下历史新高，严重透支对未来的乐观预期。而自5月份起，受清查场外配资、IPO加速等系列政策措施影响，股市大幅下跌，跌速之快创下中国证券市场历史之最，尽管监管当局通过直接托市等一系列措施维护市场稳定，但下半年股市仍然大幅波动，总体弱势。 本基金秉持价值投资理念，精选业绩增长良好，估值水平合理的品种进行投资，在上半年的亢奋情绪中表现弱于市场，但在股票大幅下跌过程中回撤幅度亦小于指数和同业平均水平，特别是在下半年的弱势行情中，灵活调整仓位，避免基金净值回撤幅度过大，总体实现了净值的稳健增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金基金份额净值为1.144元，本报告期份额净值增长率为14.40%；同期业绩比较基准收益率为6.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，受益于连续两年的宽松政策刺激，以及企业自身的积极调整，宏观经济增速可望在相对较低水平止跌企稳，通胀水平可能受到食品的周期性向上拉动，但整体难有持续大幅上涨，故整体货币政策环境仍有望维持宽松，财政政策有望加大力度。 在经济边际企稳，政策环境依旧宽松的格局下，股票市场有稳定的宏观基础，但是鉴于2015年上半年的巨幅上涨对投资者资金和情绪消耗过大，部分股票品种估值依然偏高，且监管当局依然对杠杆资金入市维持高度谨慎，故股票市场仍然面临一定压力。股指在调整之后，可望伴随经济企稳的确认和公司自身的稳定增长，迎来新的投资机会。本基金将继续做好风险控制，在此基础上密切跟踪宏观经济形势，精选受益于经济企稳回升，以及自身持续增长的公司进行投资，为投资者奉献稳健收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列7.4报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品设计、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。 在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程： 1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值； 公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。 2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法； 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层； 4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。 估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自2015年2月3日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止，期间未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，中信建投基金管理有限公司在中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由中信建投基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第60952150_A04号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年2月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人中信建投基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年2月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤 骏 王珊珊 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 5,401,892.59 - 结算备付金 1,234,253.20 - 存出保证金 234,405.07 - 交易性金融资产 96,755,891.28 - 其中：股票投资 86,732,891.28 - 基金投资 - - 债券投资 10,023,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 17,000,000.00 - 应收证券清算款 3,802,669.60 - 应收利息 131,777.80 - 应收股利 - - 应收申购款 994.04 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 124,561,883.58 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,669,346.56 - 应付赎回款 154,100.10 - 应付管理人报酬 122,781.01 - 应付托管费 20,463.51 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 955,609.30 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 50,575.63 - 负债合计 7,972,876.11 - 所有者权益： 实收基金 101,945,926.15 - 未分配利润 14,643,081.32 - 所有者权益合计 116,589,007.47 - 负债和所有者权益总计 124,561,883.58 - 注：1、本期财务报表的实际编制期间系2015年2月3日（基金合同生效日）至2015年12月31日止。 2、报告截止日2015年12月31日，本基金基金份额净值为1.144元，基金份额总额为 101,945,926.15份。 7.2 利润表 会计主体：中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 95,919,207.76 - 1.利息收入 3,958,941.92 - 其中：存款利息收入 952,092.94 - 债券利息收入 252,184.97 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,754,664.01 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 82,942,915.91 - 其中：股票投资收益 81,652,991.74 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 263,307.23 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,026,616.94 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,474,670.59 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,542,679.34 - 减：二、费用 5,976,757.34 - 1．管理人报酬 3,058,204.01 - 2．托管费 509,700.71 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,059,359.86 - 5．利息支出 29,965.12 - 其中：卖出回购金融资产支出 29,965.12 - 6．其他费用 319,527.64 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 89,942,450.42 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 89,942,450.42 - 注：本基金本报告期系2015年2月3日（合同生效日期）至2015年12月31日止，无上年度可比数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 739,433,057.45 - 739,433,057.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 89,942,450.42 89,942,450.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -637,487,131.30 -75,299,369.10 -712,786,500.40 其中：1.基金申购款 27,688,871.20 3,477,592.62 31,166,463.82 2.基金赎回款 -665,176,002.50 -78,776,961.72 -743,952,964.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 101,945,926.15 14,643,081.32 116,589,007.47 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金本报告期系2015年2月3日（合同生效日期）至2015年12月31日止，无上年度可比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______蒋月勤______ ______高翔______ ____陈莉君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1238号《关于核准中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由中信建投基金管理有限公司于2015年1月8日至2015年1月30日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第60952150_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金注册材料。基金合同于2015年2月3日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净认购金额为人民币739,260,631.15元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币172,426.30元，以上实收基金合计为人民币739,433,057.45元，折合739,433,057.45份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为交通银行银行股份有限公司。 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，包括：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：年化收益率7%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年2月3日（合同生效日期）至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 1、本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月23日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 2、本基金本报告期间对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，采用指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正事项。 7.4.5 税项 7.4.5.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.5.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.5.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东 江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东 元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 1,039,825,346.94 60.59% - - 注：本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.1.2债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易，本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 12,480,300,000.00 93.55% - - 注：本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信建投证券股份有限公司 532,767.06 52.25% 532,767.06 55.86% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 注：1、本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,058,204.01 - 其中：支付销售机构的客户维护费 1,518,217.73 - 注：1、支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。其中，本报告期应支付交通银行股份有限公司的客户维护费为837,933.61元；应支付中信建投证券股份有限公司的客户维护费为678,545.23元。 3、本基金的合同于2015年2月3日生效，无上年度可比期间数据。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 509,700.71 - 注：1、支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 2、本基金的合同于2015年2月3日生效，无上年度可比期间数据。 7.4.7.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费计提项目。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易，本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本报告期间未运用固有资金投资本基金，本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 航天科技财务有限责任公司 29,999,000.00 29.4264% - - 中信建投证券股份有限公司 2,999,000.00 2.9418% 注：本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 5,401,892.59 173,691.38 - - 注：本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，本基金合同自2015年2月3日起生效，无上年度可比数据。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.8 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1、各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币86,732,891.28元，属于第二层次的余额为人民币10,023,000.00元，无属于第三层级的余额。 2、公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月23日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 86,732,891.28 69.63 其中：股票 86,732,891.28 69.63 2 固定收益投资 10,023,000.00 8.05 其中：债券 10,023,000.00 8.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 17,000,000.00 13.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,636,145.79 5.33 7 其他各项资产 4,169,846.51 3.35 8 合计 124,561,883.58 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,266,077.84 41.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,020,000.00 2.59 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,959,800.00 5.97 J 金融业 - - K 房地产业 17,458,730.04 14.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,526,000.00 2.17 N 水利、环境和公共设施管理业 8,502,283.40 7.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,732,891.28 74.39 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000978 桂林旅游 600,020 8,502,283.40 7.29 2 000625 长安汽车 499,910 8,483,472.70 7.28 3 300090 盛运环保 700,134 8,198,569.14 7.03 4 002146 荣盛发展 800,038 7,624,362.14 6.54 5 300182 捷成股份 250,000 6,000,000.00 5.15 6 300003 乐普医疗 149,910 5,786,526.00 4.96 7 600887 伊利股份 350,000 5,750,500.00 4.93 8 300207 欣旺达 200,000 5,620,000.00 4.82 9 600518 康美药业 320,000 5,424,000.00 4.65 10 600048 保利地产 500,000 5,320,000.00 4.56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000776 广发证券 57,010,586.61 48.90 2 600000 浦发银行 48,620,359.57 41.70 3 601318 中国平安 46,103,481.77 39.54 4 000625 长安汽车 42,528,952.35 36.48 5 002146 荣盛发展 35,099,294.02 30.11 6 002202 金风科技 31,040,261.36 26.62 7 600048 保利地产 23,321,420.61 20.00 8 300090 盛运环保 22,832,807.98 19.58 9 600835 上海机电 21,667,321.00 18.58 10 000978 桂林旅游 21,653,764.08 18.57 11 600881 亚泰集团 21,571,769.95 18.50 12 000400 许继电气 20,917,365.48 17.94 13 300274 阳光电源 19,971,947.44 17.13 14 601179 中国西电 19,561,569.00 16.78 15 300003 乐普医疗 17,586,548.76 15.08 16 601166 兴业银行 16,639,500.00 14.27 17 603008 喜临门 16,583,229.77 14.22 18 601633 长城汽车 14,771,610.23 12.67 19 600176 中国巨石 14,108,841.73 12.10 20 002271 东方雨虹 13,716,008.80 11.76 21 300017 网宿科技 13,587,434.00 11.65 22 600298 安琪酵母 12,826,864.04 11.00 23 002293 罗莱生活 12,000,534.86 10.29 24 300342 天银机电 11,970,208.30 10.27 25 600029 南方航空 11,465,460.00 9.83 26 600498 烽火通信 10,805,498.00 9.27 27 002033 丽江旅游 10,775,994.60 9.24 28 300066 三川股份 10,353,823.24 8.88 29 300291 华录百纳 9,650,427.38 8.28 30 600686 金龙汽车 9,108,426.00 7.81 31 600518 康美药业 8,654,780.60 7.42 32 600115 东方航空 8,448,756.45 7.25 33 000709 河北钢铁 8,431,711.82 7.23 34 601888 中国国旅 8,405,658.00 7.21 35 002531 天顺风能 8,237,091.55 7.07 36 300207 欣旺达 7,304,287.00 6.26 37 300182 捷成股份 7,164,599.57 6.15 38 600037 歌华有线 7,132,689.00 6.12 39 002470 金正大 7,057,636.78 6.05 40 002054 德美化工 6,988,603.54 5.99 41 600153 建发股份 6,471,334.39 5.55 42 002588 史丹利 6,398,095.00 5.49 43 002273 水晶光电 6,306,608.66 5.41 44 002373 千方科技 5,811,205.26 4.98 45 300028 金亚科技 5,708,663.37 4.90 46 300204 舒泰神 5,610,793.00 4.81 47 600887 伊利股份 5,592,767.15 4.80 48 000498 山东路桥 5,574,019.04 4.78 49 002104 恒宝股份 5,453,895.40 4.68 50 002521 齐峰新材 5,094,184.16 4.37 51 600521 华海药业 5,012,614.45 4.30 52 000722 湖南发展 4,920,690.00 4.22 53 002632 道明光学 4,821,247.50 4.14 54 300237 美晨科技 4,601,670.57 3.95 55 600466 迪康药业 4,344,914.00 3.73 56 600987 航民股份 4,192,324.02 3.60 57 600622 嘉宝集团 4,133,117.00 3.55 58 002195 二三四五 3,950,000.00 3.39 59 000671 阳 光 城 3,913,882.90 3.36 60 000678 襄阳轴承 3,859,000.00 3.31 61 600958 东方证券 3,686,150.00 3.16 62 002135 东南网架 3,551,218.00 3.05 63 002504 弘高创意 3,027,418.01 2.60 64 002501 利源精制 3,027,003.25 2.60 65 000718 苏宁环球 2,922,500.00 2.51 66 600276 恒瑞医药 2,840,138.00 2.44 67 002113 天润控股 2,534,948.00 2.17 68 300384 三联虹普 2,453,370.93 2.10 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000776 广发证券 57,544,635.48 49.36 2 600000 浦发银行 51,076,311.36 43.81 3 601318 中国平安 50,352,680.31 43.19 4 002202 金风科技 39,688,431.95 34.04 5 002146 荣盛发展 37,242,741.03 31.94 6 000625 长安汽车 35,518,982.57 30.47 7 600881 亚泰集团 31,397,326.09 26.93 8 002293 罗莱生活 24,870,019.28 21.33 9 600835 上海机电 23,944,484.03 20.54 10 600176 中国巨石 23,690,439.39 20.32 11 300274 阳光电源 20,604,574.93 17.67 12 601166 兴业银行 18,174,493.87 15.59 13 000400 许继电气 17,914,971.63 15.37 14 601179 中国西电 17,348,533.48 14.88 15 603008 喜临门 17,100,872.00 14.67 16 600048 保利地产 16,848,000.00 14.45 17 002271 东方雨虹 15,878,673.73 13.62 18 601633 长城汽车 15,697,763.23 13.46 19 300017 网宿科技 15,075,580.80 12.93 20 300090 盛运环保 14,307,610.20 12.27 21 000978 桂林旅游 13,616,406.10 11.68 22 300003 乐普医疗 13,435,444.20 11.52 23 002531 天顺风能 12,255,987.02 10.51 24 300291 华录百纳 12,106,847.08 10.38 25 002033 丽江旅游 12,008,998.20 10.30 26 600298 安琪酵母 11,675,296.28 10.01 27 600029 南方航空 11,555,739.00 9.91 28 300066 三川股份 10,086,254.38 8.65 29 300342 天银机电 10,049,439.16 8.62 30 600686 金龙汽车 9,801,065.12 8.41 31 600498 烽火通信 9,671,434.72 8.30 32 000709 河北钢铁 9,647,249.56 8.27 33 002054 德美化工 9,594,893.29 8.23 34 300028 金亚科技 9,296,484.07 7.97 35 600115 东方航空 8,849,866.00 7.59 36 002588 史丹利 8,709,199.68 7.47 37 002470 金正大 7,832,860.54 6.72 38 601888 中国国旅 7,731,006.00 6.63 39 600153 建发股份 7,535,099.00 6.46 40 002632 道明光学 7,012,155.92 6.01 41 600037 歌华有线 6,699,671.54 5.75 42 002273 水晶光电 6,609,134.48 5.67 43 000498 山东路桥 6,241,352.00 5.35 44 002373 千方科技 6,231,301.00 5.34 45 300237 美晨科技 6,187,882.70 5.31 46 002521 齐峰新材 5,307,977.00 4.55 47 600987 航民股份 5,294,986.00 4.54 48 000722 湖南发展 4,975,412.00 4.27 49 600521 华海药业 4,814,916.16 4.13 50 002104 恒宝股份 4,779,157.00 4.10 51 600466 迪康药业 4,423,633.00 3.79 52 600622 嘉宝集团 4,270,959.01 3.66 53 600958 东方证券 4,247,376.85 3.64 54 000678 襄阳轴承 4,155,586.22 3.56 55 600518 康美药业 3,804,054.00 3.26 56 002135 东南网架 3,651,935.00 3.13 57 002501 利源精制 3,230,932.00 2.77 58 000718 苏宁环球 3,190,500.00 2.74 59 300182 捷成股份 2,774,941.12 2.38 60 002113 天润控股 2,659,598.76 2.28 61 002184 海得控制 2,557,935.95 2.19 62 002563 森马服饰 2,449,583.20 2.10 63 002195 二三四五 2,421,057.00 2.08 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 857,542,568.62 卖出股票收入（成交）总额 858,915,789.67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,023,000.00 8.60 其中：政策性金融债 10,023,000.00 8.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,023,000.00 8.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 150416 15农发16 100,000 10,023,000.00 8.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内本基金未运用股指期货进行投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。 8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 234,405.07 2 应收证券清算款 3,802,669.60 3 应收股利 - 4 应收利息 131,777.80 5 应收申购款 994.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,169,846.51 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,295 78,722.72 33,709,182.12 33.07% 68,236,744.03 66.93% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,275,401.23 3.2129% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年2月3日 ）基金份额总额 739,433,057.45 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,688,871.20 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 665,176,002.50 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 101,945,926.15 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期间，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月23日，张杰女士任中信建投基金副董事长、邹迎光先生不再任董事，袁野先生任常务副总经理，不再任总经理；7月8日张杰女士任中信建投基金管理有限公司总经理。 本报告期内,基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期间无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期间投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用伍万元整，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员在本报告期间无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 2 1,039,825,346.94 60.59% 532,767.06 52.25% - 国泰君安 2 209,740,922.92 12.22% 151,709.78 14.88% - 方正证券 2 97,758,032.47 5.70% 71,489.99 7.01% - 广发证券 2 96,153,146.26 5.60% 65,855.38 6.46% - 海通证券 2 71,463,865.36 4.17% 51,344.85 5.04% - 安信证券 1 201,164,999.34 11.72% 146,495.27 14.36% - 注：本报告期内，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金超过了旗下所有基金买卖证券交易佣金的30%。本基金管理人根据《中国证券监督管理委员会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的要求，已向中国证券监督管理委员会作出《中信建投基金关于2015年度公募基金业务通过证券公司买卖证券情况的报告》的说明。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投证券 - - 12,480,300,000.00 93.55% - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 158,272.35 2.03% 301,000,000.00 2.26% - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 7,642,613.46 97.97% 331,000,000.00 2.48% - - 安信证券 - - 228,000,000.00 1.71% - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司总经理办公会通过后，办理相关的租用席位或开户事宜。 （2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。 （3）评估实行评分制，具体如下： 分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无需要披露的其他重要信息。 中信建投基金管理有限公司 2016年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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