最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华增盈回报债券(000973) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 484903 | ||||||||
| 基金代码 | 000973 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华增盈回报债券型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华增盈回报债券 基金主代码 000973 交易代码 000973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月16日 报告期末基金份额总额 520,178,965.88份 投资目标 本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日) 1.本期已实现收益 6,970,686.63 2.本期利润 34,026,035.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0668 4.期末基金资产净值 566,775,595.87 5.期末基金份额净值 1.090 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2015年1月16日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.55% 0.26% 2.51% 0.17% 4.04% 0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年1月16日至2015年12月31日) / 注：1、本基金合同于2015年1月16日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015-01-16 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 姚秋 本基金基金经理，新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。 2015-06-11 - 2 经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增盈回报债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年四季度，经济弱势运行，尚看不到见底迹象。2015年三季度GDP增速6.9%，规模以上工业增加值同比增长6.2%，固定资产投资同比增长10.3%，社会消费品零售总额同比增长10.5%，固定资产投资完成额累计同比增长11.4%。11月份个别经济数据出现小幅反弹，主要是因为年底前投资项目为完成计划目标，集中开工导致的投资企稳，以及汽车销售等数据短期好转等因素造成。另外从信贷和企业微观数据来看，并未有明显的改善迹象，经济疲弱仍是“常态”。 2015年四季度，宽松的资金面、经济增速下降的预期和资产配置荒行情主导了债券牛市走势。长端收益率大幅下降，10年期国债当季下降41bp至2.83，全年下降80bp。各期限信用债收益率四季度下行约50bp，全年下行约150bp，信用利差进一步压缩。股票方面，四季度市场情绪有所回暖，各主题热点开始逐步恢复，市场重新回到缓慢上升轨道中。 本基金四季度配置以中长期城投债和价值型蓝筹股为主，净值波动上涨。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.090元，本报告期份额净值增长率为6.55%，同期比较基准的增长率为2.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年一季度，债券方面，收益率仍处于低位震荡，而由于利率绝对值处于历史低位，进一步大幅下降空间有限；同时，随着信用事件频繁出现，等级利差将加大，市场情绪也更为敏感。股票方面，2016年将处于宽幅震荡状态，上方的压制因素有IPO加速和注册制放开、人民币贬值压力和美联储加息后跨境资金的流出、货币政策的边际收紧等因素。但是下方也有充裕的流动性支撑，股市的收益率相对仍具备吸引力，股票在居民大类资产配置中的比例也有提升的空间。2016年一季度我们认为仍将出现春季行情，重点关注供给侧改革带来的行业机遇及两会议题中的主题投资机会。 一季度组合仍将主要持有中长期城投债，结合债券市场表现与组合流动性要求，适度参与长端利率债的波段交易。股票方面，短期可把握春季行情中的行业机遇和主题投资机会，中期策略仍以防御为主，精选行业景气度向上和有业绩支撑的股票，规避股市大幅下跌对净值的影响。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 69,245,334.58 10.27 其中：股票 69,245,334.58 10.27 2 固定收益投资 472,567,454.28 70.09 其中：债券 472,567,454.28 70.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 115,558,031.75 17.14 7 其他各项资产 16,868,899.96 2.50 8 合计 674,239,720.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,456,000.00 0.96 C 制造业 27,420,344.58 4.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,068,000.00 0.72 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,172,000.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 27,128,990.00 4.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,245,334.58 12.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000002 万 科Ａ 720,000 17,589,600.00 3.10 2 600309 万华化学 551,000 9,835,350.00 1.74 3 600028 中国石化 1,100,000 5,456,000.00 0.96 4 000400 许继电气 280,000 5,440,400.00 0.96 5 601006 大秦铁路 600,000 5,172,000.00 0.91 6 601222 林洋能源 135,546 4,978,604.58 0.88 7 600048 保利地产 460,000 4,894,400.00 0.86 8 600835 上海机电 140,000 4,243,400.00 0.75 9 600900 长江电力 300,000 4,068,000.00 0.72 10 002185 华天科技 163,000 2,922,590.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,558,450.00 4.33 其中：政策性金融债 24,558,450.00 4.33 4 企业债券 446,126,100.00 78.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 232,984.68 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 1,649,919.60 0.29 10 合计 472,567,454.28 83.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 1480255 14开发投 500,000 54,910,000.00 9.69 2 1480363 14顺德投 500,000 54,805,000.00 9.67 3 1380207 13兖城投 500,000 52,160,000.00 9.20 4 1580044 15马经开 300,000 32,037,000.00 5.65 5 124582 14廊经开 200,000 21,980,000.00 3.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,545.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,809,354.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,868,899.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 17,589,600.00 3.10 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 500,928,963.85 报告期基金总申购份额 19,481,707.71 减：报告期基金总赎回份额 231,705.68 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 520,178,965.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华增盈回报债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华增盈回报债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华增盈回报债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （九） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |