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| 兴业多策略混合(000963) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 484430 | ||||||||
| 基金代码 | 000963 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 兴业多策略混合 交易代码 000963 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月23日 报告期末基金份额总额 592,863,614.49份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 2,149,727.68 2.本期利润 181,510,337.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2699 4.期末基金资产净值 806,861,435.79 5.期末基金份额净值 1.361 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.28% 1.39% 0.93% 0.01% 22.35% 1.38% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年1月23日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 WEIDONG WU（吴卫东） 本基金基金经理 2015年1月23日 - 20 美国籍，物理学博士，具有证券投资基金从业资格。曾在美国证券交易协会（NASD）注册。1994-1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director)，1998-2002年任摩尔（Moore）资产管理公司资深策略研究员，2002-2006任千禧（Millennium）基金投资经理，2007-2010任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理，2010-2013任兴业银行资产管理部研究部负责人，2013年7月加入兴业基金管理公司。2015年1月23日起担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年9月17日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 由于判断市场在八九月的暴跌之后会有比较明显的反弹，本基金在四季度保持了偏高的股票仓位，这使得我们在较大程度上受益于市场在四季度的反弹。促发反弹的主要原因包括人民币汇率的短期企稳、货币政策的进一步宽松（降息降准）、科技创新的新发展（例如虚拟现实、量子通信等）、以及所谓资产荒背景下险资对上市公司频繁的举牌事件。基金在行业配置上倾向于稳定成长类行业，选股上偏重于价值成长性公司，配置较多的主要是医药、消费、科技等行业中能够稳定成长同时估值合理的公司。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为23.28%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年伊始市场持续暴跌，主要的促发因素是人民币的快速贬值、同时还有对大股东减持的担心，熔断机制加剧了市场的恐慌情绪。我们认为市场的中短期下跌动能已经在相当程度上得到释放，有可能出现短期反弹、但还比较难上涨，来自基本面的中期压力仍比较大，但也有一些长期的正向因素，市场震荡的可能性较大。 首先，当前宏观经济基本面较差，未来几个月很可能仍呈现疲弱格局。一季度经济增速可能呈L型走势，长期的经济增速仍在下行通道中。未来几个月增长方面的数据应当会以疲弱为主、部分会低于预期。物价方面整体上处于通缩环境，CPI只有季节性的短期上行可能，PPI仍处于深度负值区间，说明原材料及制造业部门的需求弱价格跌盈利前景仍然较差。 其次，货币政策继续放松的空间已经不大，一年期定存利率已经降至1.50%，中美利差的收窄及中期内美国进一步加息的预期会构成央行进一步降息的制约因素。降准还有一定空间，但由于实体经济需求弱真实融资成本仍然高企，降准难以推动信贷显著增长。人民币汇率的压力仍会持续，中期内资本流出规模比较大、会给国内流动性及资产价格带来一定压力，降准会部分对冲资本流出的影响。总体来看，尽管上半年货币政策仍维持宽松格局，但宽松货币可能难以再成为推动市场的重要驱动力。 2016年会影响宏观环境的一个重要政策是供给侧改革，压缩过剩产能对于去产能和摆脱通缩环境有积极意义，但在中短期内可能会导致一些信用事件、可能会引起金融市场的波动。同时，压缩落后产能的执行过程仍会有较大阻力，执行情况需要观察。 盈利和估值方面，宏观基本面决定企业盈利环境较差，同时来自股票市场的投资收益基本消失，依赖并购实现增长的模式也阶段性受阻，这意味着上市公司一季度的盈利增长应当会很乏力，不少公司的盈利可能低于预期。如果估值还比较高，那么此类公司仍然有比较明显的风险。 市场的正向因素主要是低利率环境、经济转型、改革、开放、创新等，它们共同构成支撑市场的长期因素。改革的进展对于中国的长期前景很重要。但由于大量中期压制性因素的存在，以上的正面因素可能主要构成震荡过程中的向上力量。 市场在中短期下跌过程结束后会出现分化，基本面相对扎实、估值已呈现长期价值的个股可能会有相对持续的震荡反弹，但同时需警惕不少高估值概念股的年报及一季报风险。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 696,656,653.32 84.91 其中：股票 696,656,653.32 84.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,116,000.00 9.76 其中：债券 80,116,000.00 9.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,450,514.80 1.76 8 其他资产 9,284,012.78 1.13 9 合计 820,507,180.90 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 22,234,810.90 2.76 B 采矿业 - - C 制造业 511,111,597.21 63.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 107,670,394.41 13.34 G 交通运输、仓储和邮政业 10,452,281.70 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,872,420.00 2.71 J 金融业 21,645,201.10 2.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,669,948.00 0.21 S 综合 - - 合计 696,656,653.32 86.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000963 华东医药 811,329 66,496,524.84 8.24 2 600885 宏发股份 1,820,655 54,419,377.95 6.74 3 600271 航天信息 534,383 38,187,009.18 4.73 4 601877 正泰电器 1,248,445 32,197,396.55 3.99 5 000513 丽珠集团 552,299 31,718,531.57 3.93 6 000860 顺鑫农业 1,388,782 29,581,056.60 3.67 7 000848 承德露露 1,713,456 28,272,024.00 3.50 8 600511 国药股份 732,645 27,781,898.40 3.44 9 600887 伊利股份 1,661,702 27,301,763.86 3.38 10 600612 老凤祥 612,798 26,509,641.48 3.29 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,116,000.00 9.93 其中：政策性金融债 80,116,000.00 9.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 80,116,000.00 9.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110221 11国开21 400,000 40,044,000.00 4.96 2 150416 15农发16 200,000 20,046,000.00 2.48 3 150215 15国开15 200,000 20,026,000.00 2.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的股值估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包含国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围不包含国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金投资范围不包含国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 623,399.75 2 应收证券清算款 3,323,704.50 3 应收股利 - 4 应收利息 798,402.39 5 应收申购款 4,538,506.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,284,012.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600271 航天信息 38,187,009.18 4.73 重大事项停牌 注：除上述股票外本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 754,350,947.78 报告期期间基金总申购份额 47,105,599.66 减:报告期期间基金总赎回份额 208,592,932.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 592,863,614.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 55,867,836.70 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 55,867,836.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.42 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 55,867,836.70 9.42 10,000,000.00 1.69 3年 基金管理人高级管理人员 2,337,659.92 0.39 - - - 基金经理等人员 2,186,004.48 0.37 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 60,391,501.10 10.19 10,000,000.00 1.69 - 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会准予兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话: 4000095561 兴业基金管理有限公司 2016年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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