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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483837 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年1 月21 日 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 2 页共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩深证300 指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年11 月15 日 报告期末基金份额总额 32,219,866.91 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证300 指数作为本 基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以深证300 指数为目标指数，采用指数化投资为 主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资 策略组成。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用 复制指数的方法，根据目标指数即深证300 指数的成份 股及其权重构建指数投资组合。 （2）增强型主动投资策略 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 3 页共 12 页 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包 括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以 对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气 周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气度 变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上” 与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低 估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续 成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据 国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以 及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋 势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资 于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指 数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期 货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合 风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、 杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、 大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目 标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投 资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年10 月1 日－ 2015 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 1,646,173.36 2.本期利润 12,627,135.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.3861 4.期末基金资产净值 55,869,760.74 5.期末基金份额净值 1.734 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 4 页共 12 页 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.64% 2.06% 24.09% 1.92% 4.55% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于2011 年11 月15 日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 5 页共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2014 年12 月 9 日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕 士。曾任东兴证券股份有限公 司行业研究员。2010 年9 月 加入本公司，历任研究员、基 金经理助理，2014 年12 月起 任本基金基金经理，2015 年6 月起任摩根士丹利华鑫新机 遇灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2015 年11 月 起担任摩根士丹利华鑫卓越 成长混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 6 页共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发 生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资由两部分组合管理组成：一是“指数部分”被用于跟踪指数，该组合资产占基金 净值比例不低于80%；二是“个股增强部分”，该组合以“自上而下”与“自下而上”相结合的 方法精选个股，两部分股票组合合计占基金资产的比例为90%-95%。报告期内，“指数部分”通 过科学的量化方法、严格的风险管理机制、高效的投资执行制度，较好地跟踪了标的指数的波动， 控制了跟踪误差；四季度A 股市场总体有所回暖，市场走向基本符合我们此前对四季度的行情展 望，本基金对“个股增强部分”采取了积极的配置策略并取得了一定的超额收益。 国内经济方面，尽管2015 年四季度房地产销售略有回暖，但其传导效应极为有限，制造业 PMI 连续5 个月处于荣枯线下方，显示实体经济依然较为疲弱，预计2016 年开局国内经济依然面 临增速下行压力。2015 年末中央经济工作会议定调供给改革和需求刺激，2016 年稳定经济增长依 然有待刺激政策保驾护航。外围形势方面，全球经济复苏依然缓慢且不平衡，美联储2015 年12 月正式重启加息操作，2016 年全球流动性依然将面临美元持续加息的压力，对全球经济的向好形 成负面压制。在此背景下，预计人民币仍面临一定的贬值压力，或可能对国内资产配置造成一定 的负面影响。 国内证券市场方面，客观来讲，2016 年的市场形势大不如2015 年，一是市场估值总体较2015 年初要高出不少，诸多行业板块仍存在一定的估值泡沫；二是2016 年流动性环境的前景和改善空 间也不能与2015 年持续宽松的货币环境相提并论；三是2015 年股市大幅下跌以来，市场秩序一 度失控，至今市场部分机制仍未完全恢复，未来机制的恢复对二级市场股票供需仍将形成一定压 力，降低收益预期是2016 年应有的准备。但这并不意味着我们对A 股的投资前景就此悲观，中国 如此大的经济体量，其转型过程之中也孕育着巨大的新市场，优秀企业家带领下的优秀企业也必 将深受其益。我们坚信，长期来看，对优秀企业股权的持续投资其预期收益在大类资产中将会是 最佳的。 后阶段，我们将继续跟踪基准指数的同时，着眼于各产业的发展趋势并基于公司基本面研究， 对企业进行价值评估后择优对基金进行增强配置，我们看好受益于产业转型、消费升级、技术品 牌领先、管理水平先进的优势企业。 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 7 页共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015 年12 月31 日，本基金份额净值为1.734 元，累计份额净值为1.734 元， 报告期内基金份额净值增长率为28.64%，同期业绩比较基准收益率为24.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 52,979,448.95 94.10 其中：股票 52,979,448.95 94.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,273,501.64 5.81 8 其他资产 47,732.07 0.08 9 合计 56,300,682.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 501,181.03 0.90 B 采矿业 641,161.70 1.15 C 制造业 26,495,442.41 47.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 846,344.01 1.51 E 建筑业 628,887.98 1.13 F 批发和零售业 915,480.31 1.64 G 交通运输、仓储和邮政业 40,401.62 0.07 H 住宿和餐饮业 - - 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 8 页共 12 页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,838,722.05 8.66 J 金融业 4,158,429.56 7.44 K 房地产业 1,982,247.98 3.55 L 租赁和商务服务业 1,924,339.65 3.44 M 科学研究和技术服务业 1,326.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业871,827.91 1.56 O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 103,557.22 0.19 R 文化、体育和娱乐业 825,202.90 1.48 S 综合 259,629.76 0.46 合计 45,034,182.09 80.61 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 44,804.80 0.08 B 采掘业 52,920.00 0.09 C 制造业 3,136,127.90 5.61 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,072,449.16 5.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,638,965.00 2.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,945,266.86 14.22 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 9 页共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002450 康得新 58,574 2,231,669.40 3.99 2 000001 平安银行 165,711 1,986,874.89 3.56 3 002594 比亚迪 27,037 1,741,182.80 3.12 4 000625 长安汽车 76,082 1,291,111.54 2.31 5 000651 格力电器 51,280 1,146,108.00 2.05 6 002183 怡 亚 通 22,400 1,031,744.00 1.85 7 300059 东方财富 12,100 629,563.00 1.13 8 000333 美的集团 18,832 618,066.24 1.11 9 000002 万 科A 24,902 608,355.86 1.09 10 300104 乐视网 9,844 578,827.20 1.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002462 嘉事堂 32,000 1,619,840.00 2.90 2 300025 华星创业 50,000 1,507,500.00 2.70 3 600865 百大集团 52,700 1,131,469.00 2.03 4 002123 荣信股份 40,000 1,026,000.00 1.84 5 000678 襄阳轴承 77,800 965,498.00 1.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 10 页共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪 误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用 股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等， 管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以 下简称“乐视网”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚。 2015 年7 月21 日，乐视网公告其自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取的监管措施， 包括中国证监会北京监管局[2014]31 号行政监管措施决定书、中国证监会北京监管局[2015]30 号行政监管措施决定书的内容，以及公司相应整改的情况。 本基金投资乐视网（300104）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 11 页共 12 页 上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对乐视网的投资价值未造成实质性影 响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,842.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 797.79 5 应收申购款 13,091.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,732.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科A 608,355.86 1.09 重大资产重组 2 300104 乐视网 578,827.20 1.04 重大资产重组 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300025 华星创业 1,507,500.00 2.70 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 大摩深证300 指数增强2015 年第4 季度报告 第 12 页共 12 页 报告期期初基金份额总额 31,787,327.29 报告期期间基金总申购份额 5,689,967.20 减:报告期期间基金总赎回份额 5,257,427.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 32,219,866.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理 人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016 年1 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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