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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4473 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田基础行业证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期： 2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 目 录 一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 三、基金管理人报告 4 四、基金托管人报告 7 五、基金半年度财务会计报告（未经审计） 8 六、投资组合报告 15 七、基金份额持有人户数、持有人结构 19 八、开放式基金份额变动 19 九、重大事件揭示 20 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金简称：巨田基础行业 2、交易代码：233001 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同生效日：2004年3月26日 5、报告期末基金份额总额：2,246,834,150.33份 6、基金投资目标：分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 7、投资策略：本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 在正常市场情况下，股票投资比例浮动范围：基金净值的50%-75%；债券投资比例浮动范围：基金净值的20%-45%；现金资产比例浮动范围：基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况，系统性风险超出正常水平时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常市场情况下的水平。 8、业绩比较基准 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 9、风险收益特征 自成立以来，本基金收益优于比较基准，BETA值（0.4404）、标准差（详见本报告第二部分）等风险指标小于比较基准，具有良好的风险收益特征。由于本基金成立不满一年，以上数据有可能未完全反映本基金的风险收益特征。 （二）基金管理人情况 1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司 2、信息披露负责人：李锦 3、联系电话：0755－82993636-8701 4、传真电话：0755－82990384 5、电子邮箱：xxpl@jtfund.com （三）基金托管人 1、基金托管人名称：中国光大银行 2、信息披露负责人：张建春 3、联系电话：010－68560675 4、传真电话：010－68560661 5、电子邮箱：zhangjianchun@cebbank.com （四）基金半年度报告正文登载网站及置备地点 基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 主要财务指标 2004年6月30日 1、基金本期净收益 9,188,712.82 2、加权平均基金份额本期净收益 0.0045 3、期末可供分配基金份额收益 -0.0650 4、期末基金资产净值 2,100,833,017.14 5、期末基金份额净值 0.9350 6、本期基金份额净值增长率 -6.50% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 根据《巨田基础行业证券投资基金基金契约》，本基金的业绩比较基准计算公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则。1、由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。2、投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。3、业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合契约要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 巨田基础行业证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 基准收益 率标准差④ 过去一个月 -3.93% 0.61% -7.93% 0.98% 4.00% -0.37% 过去三个月 -6.48% 0.50% -16.34% 0.91% 9.86% -0.41% 自基金成立起至今 -6.50% 0.48% -15.99% 0.90% 9.49% -0.42% 注：根据《证券投资基金运作管理办法》第三十二条："基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。"按《巨田基础行业证券投资基金基金契约》规定，本基金投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%；股票投资比例浮动范围为基金净值的50%-75%；债券投资比例浮动范围为基金净值的20%-45%；现金资产比例浮动范围为基金净值的5%-20%。于2004年6月30日，本基金之基础行业类股票的比例为股票资产的88.40%；股票投资占基金净值的46.73%；债券投资占基金净值的23.72%；现金资产占基金净值的30.31%。本基金合同生效日为2004年3月26日。至报告披露时点（2004年6月30日），本基金成立不满一年。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组简介 巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司注册资本为1亿元人民币。本基金是基金管理人管理的第一只基金。 管卫泽：基金经理，37岁，10年证券从业经验。曾服务于深圳蓝天基金管理公司、深圳经济特区证券公司、银华基金管理有限公司；曾任基金部总经理助理、研究部副总监、投资部经理。 陈忠强：基金经理，36岁，10年证券从业经验，特许金融分析师（CFA）。先后服务于香港联合交易所、瑞典Carlson资产管理公司、加拿大I.G.资产管理公司；历任研究员、投资组合经理、基金经理等职。 冀洪涛：基金经理助理，29岁，经济学硕士，证券从业5年，历任华夏证券大连业务部研发部投资顾问、债券投资经理；大连证券研发总部副经理、兼沈阳业务部副总经理；巨田证券资产管理部、投资部投资经理。 （二）基金运作合法合规性声明 报告期内，公司在进行内部自查时，发现从2004年4月12日至2004年6月18日，基金在参与部分新股配售的过程中发生了申购数量超过当次股票拟发行总量的异常情况。公司发现该情况后及时向中国证监会基金部作了汇报，同时根据中国证监会《关于严格执行基金参与新股发行申购等有关投资规定的紧急通知》（基金部函[2004]19号），对今年以来基金申购新股的情况进行了自查，于6月28日向中国证监会基金部提交了自查报告。 就新股申购中的异常情况，基金管理人于6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于新股市值配售异常情况的公告》。针对该问题，本基金管理人在公司内部进行了整改，重新明确了新股申购的操作和监督流程，加强了内控制度的执行力度，加强了员工对政策法规和有关交易规则的学习，杜绝此类事情再度发生。 除上述情况外，本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《巨田基础行业证券投资基金基金契约》和其它法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值为目标，管理和运用基金资产。 2004年6月1日《证券投资基金法》正式实施，中国证监会随即出台了系列管理办法，本基金管理人按照相关法律法规的规定，就内部规范化管理进行严格自查，同时通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理，规范基金运作、基金销售及信息披露等行为，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造满意的投资回报。 （三）基金经理工作报告及下半年展望 巨田基础行业证券投资基金成立于2004年3月26日，从诞生起，便遭遇到近年少有的市场寒流，至6月30日，上证指数下跌19.3%，即使在2001年的大调整过程中，也少见如此无抵抗的下跌，特别是在近年上市公司业绩泡沫减少，利润大幅增加的背景下，更让很多投资者无法理解。市场上开始对价值投资产生了怀疑，对基金管理人这一目前仍是最透明的机构投资者的行为也产生了质疑。市场也迫使我们重新思考是否应该调整我们的一些理念和方法。但是经过这三个多月的实际运作，我们更加坚定了价值投资的理念。 我们认为此次下跌主要原因包括以下几个方面： 一、宏观调控极大的影响了投资者的信心和对未来上市公司的盈利预期。 二、诸多因素造成了市场资金面短期的匮乏。 三、部分周期性行业业绩调整使其对应的估值发生变化。 四、市场结构性调整的延续必将造成个股股价的进一步分化。 在了解了市场下跌的原因的情况下，我们制定了相应的投资策略。在建仓初期，我们选择尝试性的建仓，在这过程中，我们的品种数目较多，而且品种的BETA值也较低，以达到分散风险和回避系统风险的目的。后期由于市场走出明显下跌趋势，我们进行了严格的仓位控制，基本控制在40%左右，但在下跌过程中仍对看好的优质个股进行了增仓操作，品种数目也开始渐渐集中，谋求在低风险区慢慢提高重点品种对组合的贡献。在行业选择上，我们严格遵守契约重点投资在基础行业中。从晨星公司近三个月的投资收益排名来看，巨田基础行业投资基金一直处于前几名之列。实践证明，基础行业上市公司不仅具有明显的抗跌性，同时，随着时间的推移，其市场价值为更多投资者认可，我们有信心未来获得满意的回报。 在市场急剧调整期间，我们与持有人进行了多次广泛深入的沟通，在得到大部分持有人认同的同时，也感觉到责任的重大，我们体会到，基金管理必须坚持长期价值投资方能在市场波动中占据主动，同时，基金经理只有亲自调研，立体的分析上市公司，深入的了解公司经营生产状况，准确把握企业发展的方向，才能有信心重仓长期持有真正有投资价值的公司。 对下半年市场整体趋势我们持谨慎乐观态度。我们看到，近期的数据显示宏观调控已初见成效，客观上会减缓进一步调控的力度。我们认为本次宏观调控的本质是对国民经济进行结构性调整，为经济稳定增长提供了一个良好的环境，保证了国民经济未来持续稳定的增长，为证券市场长期稳定发展提供了坚实基础。 市场经过深幅调整之后，许多上市公司已经凸现投资价值，作为理性投资者，应该把握调整时机，寻找具有长期投资价值的上市公司。尽管市场结构性调整仍将继续，但随着越来越多的与宏观经济价值密切相关的上市公司的上市并为广大投资者所认可，中国证券市场的未来会愈来愈好。 通过研究分析我们发现，基础行业，特别是煤炭、电力、交通运输等行业是中国经济增长的"瓶颈行业"，是宏观政策大力扶持发展的行业，其中有些行业由于进入了一个较快增长周期，业绩在未来二至三年有高速的增长，同时，基础行业本身就具有市盈率低、国际比较优势等特点，其长期投资价值受市场调整的影响较小。因此，我们未来仍将重点投资这些行业中具有明显竞争优势和显著业绩增长的品牌公司，这些公司不仅在行业内具有良好的成本控制、先进的管理、良好的信誉等品牌，同时在二级市场上也是认同度较高的投资品种。 我们的投资始终坚持价值投资的理念，我们认为价值投资不仅关注上市公司过去和现在的业务状况，更加关注企业未来业务的长期可持续性的增长。从专业的角而言，系统性风险时刻存在，较难回避，投资者有可能在一段时间里承受一定的账面损失，但从长期投资的角度看，价值投资必将为投资者带来可观的回报。 我们在下半年运作中仍会坚持价值投资这一理念，长期看好基础行业，积极买入具有中长期投资价值的上市公司。前期在大盘下跌的时候，分散投资、降低仓位成为一个回避调整风险的策略。但随着大盘已经进入低风险区间，我们将适当集中地投资于优质个股，适当提高持仓比例。 作为基金管理者，我们的工作确实还存在着许多不足，比如在判断大势下跌趋势中，我们的建仓速度可以更慢一些。我们将不断努力工作，增强投资管理能力，提高研究分析水平，完善基金投资管理体系，为持有人创造最好的收益。 四、基金托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《巨田基础行业证券投资基金基金契约》和《巨田基础行业证券投资基金托管协议》，托管巨田基础行业证券投资基金（以下简称巨田基础行业基金）。 2004年上半年，中国光大银行在巨田基础行业基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及相关实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2004年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及相关实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--巨田基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，发现基金在参与部分新股配售的过程中发生了申购数量超过当次股票拟发行总量的异常情况，根据《关于严格执行基金参与新股发行申购等有关投资规定的紧急通知》，与管理人进行沟通，督促改正，并不断完善相关业务流程,截止6月30日，未再发生类似情况。除上述情况外，管理人在报告期内严格遵守了有关法律、法规、各项实施准则以及基金契约等的规定。 本托管人依法对基金管理人--巨田基金管理有限公司编制的"巨田基础行业证券投资基金2004年度半年度报告"进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行基金托管部 2004年8月23日 五、基金半年度财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 2004年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 银行存款 636,702,552.84 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 4,906,127.46 应收利息 2,483,749.66 应收申购款 173,870.50 股票投资市值 981,667,821.51 其中：股票投资成本 1,125,721,961.34 债券投资市值 498,242,885.40 其中：债券投资成本 498,188,780.76 资产总计 2,124,427,007.37 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 794,134.72 应付赎回款 18,673,760.43 应付赎回费 726.30 应付管理人报酬 2,503,076.69 应付托管费 417,179.45 应付佣金 853,649.04 其他应付款 250,000.00 预提费用 101,463.60 负债合计 23,593,990.23 持有人权益 实收基金 2,246,834,150.33 未实现利得 (155,812,737.71) 未分配基金净收益 9,811,604.52 持有人权益合计 2,100,833,017.14 (基金份额净值：人民币0.9350元) 负债及持有人权益总计 2,124,427,007.37 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2004年3月26日至2004年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 收入 股票差价收入 3,632,515.02 债券差价收入 8,463.11 债券利息收入 1,616,208.32 存款利息收入 2,253,925.73 股利收入 6,922,541.08 买入返售证券收入 2,673,406.38 其他收入 1,384,757.90 收入合计 18,491,817.54 费用 基金管理人报酬 (7,858,721.42) 基金托管费 (1,309,786.89) 其他费用 (134,596.41) 其中：信息披露费 (96,309.00) 审计费用 (5,154.60) 费用合计 (9,303,104.72) 基金净收益 9,188,712.82 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (144,000,035.19) 基金经营业绩 (134,811,322.37) 基金净收益 9,188,712.82 加：年初基金净收益 - 本期申购基金份额的损益平准金 911,583.16 本期赎回基金份额的损益平准金 (288,691.46) 可供分配基金净收益 9,811,604.52 减：本期已分配基金净收益 - 未分配基金净收益 9,811,604.52 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2004年3月26日至2004年6月30日止期间 基金净值变动表 金额单位：人民币元 期初基金净值 1,854,893,478.59 本期经营活动 基金净收益 9,188,712.82 未实现估值增值/(减值)变动数 (144,000,035.19) 经营活动产生的基金净值变动数 (134,811,322.37) 本期基金单位交易 基金申购款 478,425,876.99 基金赎回款 (97,675,016.07) 基金单位交易产生的基金净值变动数 380,750,860.92 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 2,100,833,017.14 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）基金会计报表附注 1、主要会计政策和会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 （2）会计年度 为公历1月1日起至12月31日止，本期会计报表的实际编制期间为2004年3月26日至2004年6月30日止。 （3）记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 ①股票投资 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入"未实现利得"科目。 ②债券投资 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收债券利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；银行间债券市场债券和未上市国债按购入时不含利息的成本估值。实际成本与估值的差异计入"未实现利得"科目。 ③ 配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零。 ④ 如遇特殊情况而无法或不宜以上述方法确定资产价值时，或有确凿证据表明按上述方法不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金财产公允价值的方法估值。 （6）证券投资的成本计价方法 ① 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ② 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，即发生的费用大于基金净值的十万分之一，如基金合同生效后的信息披露费用、会计师费用和律师费用等。摊销方法为按受益期平均摊销，摊销期限一般不超过一年。 （8）收入确认和计量 ① 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 ② 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 ③ 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 ④ 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ⑤ 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 ⑥ 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （9）费用的确认和计量 ① 根据《巨田基础行业证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 ② 根据《巨田基础行业证券投资基金基金契约》的规定，基金托管人中国光大银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 ③ 其他费用按每日计提、摊销或实际发生金额确认和计量。 （10）基金的收益分配政策 ① 基金收益分配比例不低于当年基金净收益的90%； ②本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，默认的分红方式为红利再投资。管理人将在今年下半年在中国证监会规定的时间内会同托管人按《证券投资基金运作管理办法》及其有关通知要求，变更原基金契约的约定，将本基金默认的分红方式修改为现金红利； ③ 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金成立不满3个月，则可不进行收益分配； ④ 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； ⑤ 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； ⑥ 每一基金份额享有同等收益分配权； ⑦ 法律法规或监管机关另有规定的，按规定执行。 2、主要关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 巨田基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金 注册登记人、基金销售机构 中国光大银行 基金托管人、基金代销机构 巨田证券有限责任公司（"巨田证券"） 基金管理人的股东 中信国安信息产业股份有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 浙江中大集团控股有限公司 基金管理人的股东 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ① 通过关联方席位进行的交易 (a) 股票交易情况： 关联方 买卖股票成交量 实付佣金 成交量 占本期成交 佣金人民币元 占实付佣金 人民币元 量的比例 总额的比例 巨田证券 735,431,314.26 61.38% 557,526.25 62.54% (b) 债券及回购交易情况： 关联方 买卖债券成交量 回购成交量 成交量 占本期成交 成交量人民币元 占本期成交 人民币元 量的比例 量的比例 巨田证券 4,853,047.30 2.05% 2,769,500,000.00 39.04% 说明：本基金对关联方－巨田证券交易佣金计算采用业内普遍认同的方法，具体计算公式为： 深圳证券交易所 交易佣金=买卖成交金额×1‰-买卖经手费（买卖成交金额的0.1875‰）－证券结算风险基金（股票成交金额0.03‰、国债现货和回购成交金额0.01‰）=买卖成交金额×0.8125‰－证券结算风险基金（股票成交金额0.03‰、国债现货和回购成交金额0.01‰） 上海证券交易所 交易佣金=买卖成交金额×1‰-买卖经手费（买卖成交金额的0.11‰）-买卖证管费（买卖成交金额的0.04‰）－证券结算风险基金（股票成交金额0.03‰、国债现货和回购成交金额0.01‰）=买卖成交金额×0.85‰－证券结算风险基金（股票成交金额0.03‰、国债现货和回购成交金额0.01‰） 债券现货及债券回购不计交易佣金。 管理人通过租用巨田证券交易席位并按协议约定支付交易佣金的方式，获得了巨田证券提供的大量证券研究综合服务。 我公司管理的巨田基础行业基金于今年3月26日成立。巨田证券的席位租用手续先期办好，因此截止报告期末其交易量占交易总量比例较大。随着租用其他券商交易席位的逐渐开通使用，巨田证券席位的交易比例不断下降。我公司将积极采取有关措施，确保巨田基础行业基金在年底前达到在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％的要求。 ② 关联方报酬 (a) 支付基金管理人－巨田基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间应支付基金管理人报酬7,858,721.42元。 (b) 支付基金托管人－中国光大银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间应支付基金托管费1,309,786.89元。 ③ 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人－中国光大银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为636,702,552.84元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,253,891.98元。 3、期末流通转让受到限制的基金资产 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 中签日期 可流通日期 申购价格 中签数量 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 4.20 33,000 建设机械 2004.06.25 200407.07 6.40 23,000 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 11.42 24,000 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 7.03 13,000 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 6.12 6,000 永新股份 2004.06.24 2004.07.08 8.63 10,000 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 6.62 6,000 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 7.50 9,000 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 10.43 9,000 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 8.55 7,000 合 计 股票名称 成本 期末估价 期末估值 估值方法 宁波热电 138,600.00 4.20 138,600.00 按成本 建设机械 147,200.00 6.40 147,200.00 按成本 盾安环境 274,080.00 11.42 274,080.00 按成本 凯恩股份 91,390.00 7.03 91,390.00 按成本 中航精机 36,720.00 6.12 36,720.00 按成本 永新股份 86,300.00 8.63 86,300.00 按成本 霞客环保 39,720.00 6.62 39,720.00 按成本 威尔科技 67,500.00 7.50 67,500.00 按成本 东信和平 93,870.00 10.43 93,870.00 按成本 华星化工 59,850.00 8.55 59,850.00 按成本 合 计 1,035,230.00 1,035,230.00 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产名称 金额 占基金资产总值比例 股票 981,667,821.51 46.21% 债券 498,242,885.40 23.45% 银行存款和清算备付金 636,702,552.84 29.97% 其它资产 7,813,747.62 0.37% 基金资产总计 2,124,427,007.37 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值 占净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 168,937,917.92 8.04% C制造业 243,424,647.77 11.59% C0食品、饮料 0.00 0.00% C1纺织、服装、皮毛 39,720.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 8,576,452.30 0.41% C4石油、化学、塑胶、塑料 146,150.00 0.01% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 150,661,050.40 7.17% C7机械、设备、仪表 84,001,275.07 4.00% C8医药、生物制品 0.00 0.00% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 308,539,932.59 14.69% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 228,136,211.64 10.86% G信息技术业 16,983,714.15 0.81% H批发和零售贸易 0.00 0.00% I金融、保险业 0.00 0.00% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 15,645,397.44 0.74% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 981,667,821.51 46.73% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 期末库存 期末市值 市值占净值比例 000039 中集集团 9,034,265 129,370,674.80 6.16% 600900 长江电力 10,316,077 87,480,332.96 4.16% 600011 华能国际 8,722,738 84,087,194.32 4.00% 600026 中海发展 8,692,071 71,883,427.17 3.42% 600188 兖州煤业 3,959,800 54,724,436.00 2.60% 600009 上海机场 4,460,197 49,508,186.70 2.36% 000956 中原油气 5,108,516 48,786,327.80 2.32% 000027 深能源Ａ 5,282,665 48,442,038.05 2.31% 600710 常林股份 6,499,831 42,183,903.19 2.01% 000089 深圳机场 3,455,829 35,975,179.89 1.71% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于巨田基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动情况 1、累计买入金额前20名股票明细 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末净值比例 000039 中集集团 123,012,744.40 5.86% 600011 华能国际 97,388,442.99 4.64% 600900 长江电力 91,591,972.42 4.36% 600026 中海发展 80,287,430.24 3.82% 000956 中原油气 61,330,002.06 2.92% 000027 深能源Ａ 60,667,784.79 2.89% 600710 常林股份 57,261,397.88 2.73% 600188 兖州煤业 57,019,919.92 2.71% 600009 上海机场 52,122,833.08 2.48% 000089 深圳机场 40,804,998.03 1.94% 600018 上港集箱 36,684,763.39 1.75% 000933 神火股份 30,175,963.41 1.44% 000581 威孚高科 28,166,564.38 1.34% 600031 三一重工 27,646,625.03 1.32% 600282 南钢股份 24,482,772.61 1.17% 000939 凯迪电力 22,756,210.96 1.08% 600270 外运发展 21,660,942.40 1.03% 000037 深南电Ａ 21,408,700.33 1.02% 600050 中国联通 19,238,851.81 0.92% 600123 兰花科创 18,842,014.78 0.90% 2、累计卖出金额前20名股票明细 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末净值比例 000088 盐田港Ａ 14,864,855.84 0.71% 600674 川投控股 5,458,729.55 0.26% 600583 海油工程 4,449,033.50 0.21% 600022 济南钢铁 1,472,613.20 0.07% 600292 九龙电力 1,419,698.30 0.07% 600997 开滦股份 1,207,357.73 0.06% 600991 长丰汽车 1,097,366.21 0.05% 002001 新和成 990,019.99 0.05% 600143 金发科技 905,240.41 0.04% 002005 德豪润达 858,932.15 0.04% 002008 大族激光 822,103.63 0.04% 600966 博汇纸业 812,815.57 0.04% 600611 大众交通 718,887.13 0.03% 002006 精工科技 682,995.31 0.03% 002004 华邦制药 679,480.91 0.03% 600421 春天股份 649,624.16 0.03% 600420 现代制药 645,175.84 0.03% 002010 传化股份 579,477.92 0.03% 002009 天奇股份 570,277.21 0.03% 002002 江苏琼花 532,813.05 0.03% 3、报告期内买入股票的成本总额为1,169,073,752.58元，卖出股票的收入总额为47,023,503.75元。 （五）报告期末债券投资组合 券种 期末市值 市值占净值比例 国债 260,478,031.60 12.40% 金融债 98,610,000.00 4.69% 企业债 100,000,000.00 4.76% 可转债 39,154,853.80 1.86% 合计 498,242,885.40 23.72% 注：金融债为可计入国家债券投资的国家政策性银行发行的债券：04国开07。 （六）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 期末市值 市值占净值比例 04国债（1） 108,410,769.60 5.16% 04国债（5） 102,067,262.00 4.86% 04中信国安债 100,000,000.00 4.76% 04国开07 98,610,000.00 4.69% 04国债（2） 50,000,000.00 2.38% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，常林股份（600710）不在基金契约规定基础行业备选股票库之内，下面是对此只股票相关的投资决策程序的说明。 基础行业类以外股票的投资策略：不能脱离"分享国民经济长期发展成果"这个投资目标，行业层面上应能保持与国民经济发展方向一致，其次还将优先选择与基础行业同质性较强的行业。在公司层面上，仍以价值成长作为主要选择标准，适当偏重成长。 股票与行业简述：公司主要从事工程机械的生产和销售，与韩国现代组建的合资公司是国内挖掘机行业的龙头企业。今后几年国内铁路建设、公路建设、水利工程、电力工业、煤炭工程、房地产建设的加快都将进一步推动工程机械的需求。 投资决策：常林股份与基础行业为息息相关之上游设备制造商。于3月底公司股价交易在12.8倍动态市盈率的水平。预期04年营业收入与每股收益会有20%以上的增长。相对机械板块和整个股票市场，常林股份未来几年具有较好的成长性，目前公司具有一定的投资价值。经过分析员调研后，我们买入常林股份。 3、其他资产的构成 序号 资产科目名称 金额 1 交易保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 4,906,127.46 3 应收利息 2,483,749.66 4 应收申购款 173,870.50 合计 7,813,747.62 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 可转债代码 可转债名称 期末市值 市值占净值％ 126301 丝绸转2 4,818,844.80 0.23% 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金份额持有人户数：17,402户 2、平均每户持有基金份额：129,113.56份 3、机构投资者持有的基金份额为1,458,664,135.27份，占总份额的64.92% 4、个人投资者持有的基金份额为788,170,015.06份，占总份额的35.08% 八、开放式基金份额变动 1、基金合同生效日的基金份额总额：1,854,893,478.59份 2、本报告期内基金份额的变动情况 （1）报告期期初基金份额总额：1,854,893,478.59份 （2）报告期期末基金份额总额：2,246,834,150.33份 （3）报告期间基金总申购份额：494,473,926.68份 （4）报告期间基金总赎回份额：102,533,254.94份 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人和基金托管人未发生重大人事变动。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内没有涉及到基金管理人、基金托管人和基金财产的诉讼。 （四）基金投资策略的改变 报告期内本基金未改变投资策略。 （五）基金收益分配事项 报告期内本基金未进行收益分配。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、股票交易情况 券商简称 席位 买卖股票成交量 实付佣金 数量 成交金额 占本期成 佣金人民币元 占实付佣金 人民币元 交量比例 总额的比例 东吴证券 1 48,511,705.82 4.05% 37,779.58 4.24% 国泰君安 1 79,237,662.32 6.61% 57,374.14 6.44% 海通证券 1 9,994,589.98 0.83% 5,999.28 0.67% 巨田证券 2 735,431,314.26 61.38% 557,526.25 62.54% 联讯证券 1 27,787,311.28 2.32% 22,540.36 2.53% 平安证券 1 128,219,120.85 10.70% 98,620.46 11.06% 申银万国 1 168,889,235.87 14.10% 111,675.97 12.53% 合计 8 1,198,070,940.38 100.00% 891,516.04 100.00% 2、债券及回购交易情况 券商简称 席位 买卖债券成交量 债券回购成交量 数量 成交金额 占本期成 成交金额人民币元 占本期成 人民币元 交量比例 交量比例 东吴证券 1 700,347.10 0.30% 200,000,000.00 2.82% 国泰君安 1 65,135,340.33 27.49% 700,000,000.00 9.87% 海通证券 1 19,501,312.35 8.23% 200,000,000.00 2.82% 巨田证券 2 4,853,047.30 2.05% 2,769,500,000.00 39.04% 联讯证券 1 25,161,069.33 10.62% - - 平安证券 1 97,179,659.43 41.02% 567,200,000.00 8.00% 申银万国 1 24,375,767.13 10.29% 2,656,900,000.00 37.45% 合计 8 236,906,542.97 100.00% 7,093,600,000.00 100.00% 注：我公司管理的巨田基础行业基金于今年3月26日成立，因席位办理时间先后的原因，不同席位的交易量正处于逐步调整阶段。我公司将积极采取有关措施，确保巨田基础行业基金在年底前达到在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％的要求。 （九）报告期内发生的其他重要事项 报告期内，公司自查发现基金在参与部分新股配售的过程中发生了申购数量超过当次股票拟发行总量的异常情况，该事项已于6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。 巨田基金管理有限公司 2004年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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