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| 银河泰利债券I(519648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 443805 | ||||||||
| 基金代码 | 519648 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河润利保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年10 月24 日 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年10 月23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河润利保本 场内简称 - 交易代码 519675 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年8 月6 日 报告期末基金份额总额 324,562,049.09 份 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保 证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制 风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在 保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态调整 保本资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确 保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金 资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属 于低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金保证人 - 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月30 日 ） 1.本期已实现收益 -18,012,000.22 2.本期利润 -6,190,862.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0173 4.期末基金资产净值 434,032,740.47 5.期末基金份额净值 1.337 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.30% 0.70% 1.07% 0.01% -1.37% 0.69% 注：业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、自基金合同生效以来，本基金运作已满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于60%，股票 等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持 不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014 年2 月6 日建仓期满， 本基金各项资产配置符合合同约定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 5 页 共12 页 索峰 银河润利保 本债券型证 券投资基金 的基金经理、 银河通利债 券型证券投 资基金（LOF） 的基金经理、 银河岁岁回 报定期开放 债券型证券 投资基金的 基金经理、银 河泽利保本 债券型证券 投资基金的 基金经理、总 经理助理、固 定收益部总 监 2014 年8 月6 日 - 20 中共党员，本科学 历，曾就职于润庆 期货公司、申银万 国证券公司、原君 安证券和中国银河 证券有限责任公 司，期间主要从事 国际商品期货交 易，营业部债券自 营业务和证券投资 咨询工作。2004 年 6 月加入银河基金 管理有限公司，从 事固定收益产品投 资工作，历任银河 银富货币市场基金 的基金经理、银河 收益证券投资基金 的基金经理、银河 强化收益债券型证 券投资基金的基金 经理；2012 年4 月 起担任银河通利债 券型证券投资基金 （LOF）的基金经 理；2013 年8 月起 但任银河岁岁回报 定期开放债券型证 券投资基金的基金 经理；2015 年4 月 起担任银河泽利保 本债券型证券投资 基金的基金经理； 现任总经理助理、 固定收益部总监。 孙伟仓 银河润利保 本债券型证 券投资基金 的基金经理、 银河强化收 益债券型证 券投资基金 的基金经理、 银河增利债 券型发起式 2014 年8 月6 日 - 7 硕士研究生学历。 2008 年5 月加入银 河基金管理有限公 司，历任数量研究 员、债券经理，期 间主要从事数量研 究和债券投资工 作。2012 年12 月 起担任银河强化收 益债券型证券投资 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 6 页 共12 页 证券投资基 金的基金经 理、银河岁岁 回报定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理、 银河泽利保 本债券型证 券投资基金 的基金经理、 基金的基金经理； 2013 年7 月起担任 银河增利债券型发 起式证券投资基金 的基金经理；2013 年8 月起担任银河 岁岁回报定期开放 债券型证券投资基 金的基金经理； 2015 年4 月起担任 银河泽利保本债券 型证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 7 页 共12 页 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入三季度，货币政策不断放松，8 月央行降息降准，资金面继续维持宽松。利率债方面， 短端收益率维持平稳，长端受降息等政策推动，收益率下行超过20BP，曲线整体平坦化下移。信 用债方面，资金面宽松，配置需求仍在，而城投债稀缺性不断加强，整体企业债收益率呈现下行 趋势，其中城投债最为明显。股市大幅下行后，避险资金大幅流入债券市场，引领信用债收益率 快速下行，信用利差进一步缩窄。整体利率快速下行后，季末略有反弹。可转债强赎品种大量增 加，存量债券不断减少，行情跟随股市大幅波动，整体溢价率因稀缺性而快速上升。股票市场三 季度延续6 月行情，继续下跌，7 月各项稳定市场措施出台，市场出现一波反弹，之后大盘继续 震荡下行，资金避险情绪明显。 润利保本三季度基本维持了前期债券配置，基本以信用债为主，仓位因赎回被动上升。权益 部分，基金三季度初大幅减持，之后维持较低仓位，季度末，基金小幅加仓。目前基金股票仓位 较低，且控制在CPPI 策略规定上限以内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015 年第3 季度本基金净值增长-0.30%，同期比较基准为1.07%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 - 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 8 页 共12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,945,488.89 2.84 其中：股票 17,945,488.89 2.84 2 固定收益投资 556,356,249.50 88.13 其中：债券 556,356,249.50 88.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.75 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,290,236.63 2.11 7 其他资产 13,665,177.37 2.16 8 合计 631,257,152.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,288,488.89 2.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 9 页 共12 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,657,000.00 1.53 合计 17,945,488.89 4.13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600895 张江高科 350,000 6,657,000.00 1.53 2 300408 三环集团 200,000 5,564,000.00 1.28 3 002009 天奇股份 100,000 1,465,000.00 0.34 4 002583 海能达 132,000 1,078,440.00 0.25 5 000565 渝三峡Ａ 100,000 955,000.00 0.22 6 002466 天齐锂业 10,000 634,400.00 0.15 7 000930 中粮生化 50,000 617,000.00 0.14 8 600038 中直股份 9,933 421,655.85 0.10 9 600143 金发科技 49,999 347,993.04 0.08 10 600500 中化国际 20,000 205,000.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,909,959.30 9.89 其中：政策性金融债 42,909,959.30 9.89 4 企业债券 513,446,290.20 118.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 556,356,249.50 128.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 124948 14 金资02 500,000 54,480,000.00 12.55 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 10 页 共12 页 2 124050 12 榆城投 520,000 53,944,800.00 12.43 3 124952 14 马高新 500,000 52,655,000.00 12.13 4 018001 国开1301 425,230 42,909,959.30 9.89 5 124978 14 新密债 300,000 32,403,000.00 7.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相 关头寸。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 11 页 共12 页 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 709,251.25 2 应收证券清算款 17,729.44 3 应收股利 - 4 应收利息 12,872,668.06 5 应收申购款 65,528.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,665,177.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 418,704,427.46 报告期期间基金总申购份额 4,127,681.03 减:报告期期间基金总赎回份额 98,270,059.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 324,562,049.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河润利保本2015 年第3 季度报告 第 12 页 共12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦15 楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015 年10 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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