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| 诺安全球收益不动产(QDII)(320017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434971 | ||||||||
| 基金代码 | 320017 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年10 月27 日 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 2 页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年10 月23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称诺安全球收益不动产（QDII） 交易代码320017 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2011 年9 月23 日 报告期末基金份额总额54,120,980.42 份 投资目标 本基金主要投资于全球范围内的REITs，通过积极的资产配置和精选 投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产超越业绩比较 基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金实施“自下而上”与“自上而下”相结合的主动投资策略。 首先，本基金会根据流动性、市值规模等指标建立REITs 备选库， 并且根据不同业态以及不同类型，对备选库中的REITs 进行有效分 类，从而进一步实施资产配置策略。 其次，在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为REITs 以及 货币市场工具，本基金将根据海外市场环境的变化，在保持长期资 产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置；在国家资产配置 方面，本基金将会根据不同国家REITs 市场的发展情况、宏观经济、 货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定基金资产在不同国家的 配置比例；在周期/弱周期类资产配置方面，本基金还会根据标的 REITs 所在国的经济周期决定在周期类和弱周期类REITs 间的配置比 例。 再次，本基金将主要采取定性与定量相结合的方式进行REITs 的遴 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 3 页 共11 页 选。定性层面，本基金主要从标的业态、租约状况、资产质量、管 理能力、分红能力等五个维度对标的REITs 进行研判；定量层面， 本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs 进行分 析。 最后，本基金将综合考量REITs 的区域、业态集中度等特征，对组 合在国家和业态层面进行再平衡，最终构建投资组合。 业绩比较基准FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于全球范围内证券交易所上市的 REITs。一般来说，其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的 基金品种。 基金管理人诺安基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目境外投资顾问境外资产托管人 英文无Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文无布朗兄弟哈里曼银行 注册地址- 140 Broadway New York,NY 1005 办公地址- 140 Broadway New York,NY 1005 邮政编码- NY 1005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月30 日 ） 1.本期已实现收益346,639.91 2.本期利润5,812,169.26 3.加权平均基金份额本期利润0.1113 4.期末基金资产净值72,489,010.00 5.期末基金份额净值1.339 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 4 页 共11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 10.21% 1.19% 4.33% 1.05% 5.88% 0.14% 注：本基金的业绩比较基准为：FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 赵磊 诺安全球收 益不动产证 券投资基金 基金经理 2011 年 9 月23 日 - 9 金融数学硕士，具有基金从业资 格。2006 年9 月加入诺安基金管 理有限公司，曾任诺安基金管理 有限公司高级产品设计师、产品 小组组长、REITs 小组副组长、 产品研发中心总监。2011 年9 月 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 5 页 共11 页 起任诺安全球收益不动产证券投 资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安全球收益不动产证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》的规定,遵 守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司 更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 6 页 共11 页 场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平 的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情 况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，主要发达经济体温和增长，美国经济稳步复苏并开始引导加息预期，欧元区复 苏基础尚待巩固，继续维持量化宽松，日本经济温和复苏。 本报告期内，美国方面，二季度实际GDP 年终值为3.9%，好于预期，三季度以来各项经济 指标都运行良好。受到需求改善和供给有限提振，美国7 月大城市房价持续增长，7 月未季调 S&P/CS20 个大城市房价指数年率增长4.96%，同时，美国9 月住宅建筑商信心指数升至近10 年 来最高。但美国8 月季调后成屋签约销售指数意外下跌1.4%，预期增长0.5%，前值增长0.5%。 成屋签约销售指数下降的是供给不足与房价上涨。由于待售房屋的缺乏，使得美国的房价处于高 位，从而抑制需求。考虑到抵押贷款利率处于历史低位，以及就业稳定增长，有助于美国房地产 市场应对美元升值及海外经济增长趋缓所带来的负面影响。欧元区方面，受QE、欧元贬值、市 场信心转好提振，欧元区经济持续好转，二季度实际GDP 环比折年率增长1.4%，为2011 年二季 度以来第三高增速，加之大宗商品价格低位对资源净进口的欧洲国家构成一定利好，欧元区温和 复苏势头有望延续至四季度，全年GDP 增速将回归至1%-2%区间。日本方面，二季度实际GDP 年 化环比下降1.2%，较一季度明显下滑，三季度经济延续了温和复苏态势，但出口跟生产疲软， 通胀状况不佳。 回顾本报告期内 REITs 市场表现及基金投资策略，全球REITs 市场的表现强于股市，最重 要原因在于三季度全球资本市场的剧烈波动，而REITs 为防御性品种，表现较好。本报告期内， 本基金根据市场形势保持了较高的REITs 仓位，主要仍配置了美国 REITs 品种。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.339 元。本报告期基金份额净值增长率为10.21%,同期 业绩比较基准收益率为4.33%。 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 7 页 共11 页 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015 年四季度，美国房地产市场将保持持续复苏态势，加之就业市场改善带来的消费 增长及制造业持续扩张的影响，将促使美国今年保持高于2%的经济增速。美联储即便加息，因 幅度小，对经济造成的不利影响也将有限，因此，我们较看好未来美国REITs 市场的表现。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资60,915,274.78 81.83 其中：普通股- - 优先股- - 存托凭证- - 房地产信托凭证60,915,274.78 81.83 2 基金投资- - 3 固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 4 金融衍生品投资- - 其中：远期- - 期货- - 期权- - 权证- - 5 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具- - 7 银行存款和结算备付金 合计 13,015,190.36 17.48 8 其他资产509,798.88 0.68 9 合计74,440,264.02 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国60,909,279.88 84.03 新加坡5,994.90 0.01 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 8 页 共11 页 合计60,915,274.78 84.03 注：本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs)投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 公寓类17,049,556.26 23.52 多元化类2,881,938.63 3.98 医疗类3,230,904.27 4.46 写字楼类8,199,256.16 11.31 地方性商业中心10,411,882.71 14.36 购物中心1,225,812.65 1.69 个人仓储类12,743,133.77 17.58 物流\工业5,172,790.33 7.14 合计60,915,274.78 84.03 注：①本表所列项目为房地产信托凭证（简称REITs）； ②本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称(中 文) 证 券 代 码 所在证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 EXTRA SPACE STORAGE INC Extra Space Storage Inc EXR US US exchange US 25,962 12,743,133.77 17.58 2 SIMON PROPERTY GROUP INC Simon Property SPG US US exchange US 6,360 7,432,919.51 10.25 3 ESSEX PROPERTY TRUST INC 埃塞克斯房 地产信托公 司 ESS US US exchange US 4,000 5,684,966.58 7.84 4 PROLOGIS INC 普洛斯公司 PLD US US exchange US 20,904 5,172,790.33 7.14 5 EQUITY RESIDENTIAL 公寓物业权 益信托 EQR US US exchange US 10,000 4,778,608.56 6.59 6 SL GREEN REALTY CORP SL Green 房 地产公司 SLG US US exchange US 6,000 4,128,229.25 5.69 7 DOUGLAS EMMETT INC Douglas Emmett 股份 有限公司 DEI US US exchange US 22,283 4,071,026.91 5.62 8 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES American Campus Communities ACC US US exchange US 15,500 3,573,269.44 4.93 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 9 页 共11 页 9 WELLTOWER INC WELLTOWER INC HCN US US exchange US 7,500 3,230,904.27 4.46 10 BOSTON PROPERTIES INC 波士顿地产 公司 BXP US US exchange US 4,000 3,012,711.68 4.16 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs)； ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末 未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收股利126,895.15 4 应收利息1,156.12 5 应收申购款381,747.61 6 其他应收款- 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 10 页 共11 页 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计509,798.88 注：本表所列“应收股利”为投资“房地产信托凭证”（简称REITs）产生的收益。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额51,949,890.85 报告期期间基金总申购份额17,344,042.22 减:报告期期间基金总赎回份额15,172,952.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额54,120,980.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球收益不动产证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球收益不动产证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安全球收益不动产证券投资基金2015 年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安全球收益不动产证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安全球收益不动产（QDII）2015 年第3 季度报告 第 11 页 共11 页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年10 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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