最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加纯债债券(000914) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 434957 | ||||||||
| 基金代码 | 000914 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10 月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债分级 基金主代码 000914 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日 报告期末基金份额总额 569,978,842.27份 投资目标 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定 地实现超越业绩比较基准的组合收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率 走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定 经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势 和风险的潜在影响。分级运作终止转换为不分 级的开放式债券型基金后，将更加注重组合的 流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、 市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求 关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券 资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合 久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 3 页 共 10 页 选个券的策略，在获取持有期收益的基础上， 优化组合的流动性。主要投资策略包括：期限 配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证 券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投 资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严 格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提 供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预 期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 本基金经过基金份额分级后，纯债A具有低风 险、收益相对稳定的特征；纯债B具有较高预 期风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B 下属分级基金的交易代码 000914 000915 报告期末下属分级基金的份额总额 398,023,413.74份 171,955,428.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 13,111,529.43 2.本期利润 22,340,798.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0392 4.期末基金资产净值 611,891,186.70 5.期末基金份额净值 1.0735 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 4 页 共 10 页 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.79% 0.08% 2.57% 0.06% 1.22% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于2014年12月17日生效，截至报告期末，本基金的基金合同生效不满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合 同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 本基金基金 经理 2014年12月 17日 － 7 闫沛贤，帝国理工大学 金融学硕士。2008年至 2013年曾任职于平安 中加纯债分级基金基准 2014-12-17 2015-01-27 2015-03-13 2015-04-23 2015-06-03 2015-07-14 2015-08-21 2015-09-30 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 5 页 共 10 页 银行资金交易部、北京 银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加 入中加基金管理有限 公司，现任投资总监助 理、固定收益部主管、 中加货币市场基金基 金经理（2013年10月至 今）、中加纯债一年定 期开放债券型证券投 资基金基金经理（2014 年3月24日至今）、中 加纯债分级债券型证 券投资基金基金经理 （2014年12月17日至 今） 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金 合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 6 页 共 10 页 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。 同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持 续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统 计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年三季度经济基本面疲弱，通胀低位及宽松货币政策的总体趋势未改，特别是 6月底以来股市的大幅下挫，风险偏好的降低，令大量资金回流债市，带动债券收益率 的持续走低，信用债由于套息利差的存在其走势好于利率债，导致信用利差降至历史低 位。7月份收益率震荡下行，国债长端小幅下行，中端走势相对平稳，短端在资金利率 触底后有所反弹，金融债表现好于国债，中长端利率下行明显，短端维持稳定，整体曲 线趋于平坦化。但由于市场对下半年经济和通胀企稳及美联储加息的担忧，长端利率下 行较为犹豫，始终未突破前期低点。8月开始在人民币大幅贬值的背景下，资金面一度 收紧，央行启动全面的降准降息，托底经济的同时对冲流动性紧张，维持资金价格稳定。 7天回购利率仍维持在2.4%-2.5%的低位。整体金融市场动荡加剧，外围股市也出现一波 暴跌行情，避险情绪的升温、经济数据的超预期恶化及央行的宽松政策落地带动收益率 继续下行，短端受制于资金面边际收紧，表现较差，长端利率受益于持续低迷的基本面 及前期跌幅弱于短端的补跌行情，突破年初低点。报告期内，基金确认了货币市场利率 将持续维持在低位的，基本面、政策面及资金流向有利于收益率持续向下的趋势，适度 加杠杆，且在波动中适时介入长端，以博取杠杆息差及价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，中加纯债分级基金净值增长率3.79%，业绩比较基准收益率2.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未低于预警值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 7 页 共 10 页 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 890,482,607.30 96.28 其中：债券 890,482,607.30 96.28 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 8,777,056.50 0.95 8 其他资产 25,654,517.67 2.77 9 合计 924,914,181.47 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 394,310,107.30 64.44 5 企业短期融资券 176,436,500.00 28.83 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 8 页 共 10 页 6 中期票据 319,736,000.00 52.25 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 890,482,607.30 145.53 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1280134 12句容福地债 500,000 54,945,000.00 8.98 2 1580020 15郴高科债 500,000 52,320,000.00 8.55 3 1580021 15汇丰投资债 500,000 52,320,000.00 8.55 4 1580006 15望城经开债 500,000 52,270,000.00 8.54 5 1014590 55 14丹投 MTN001 500,000 52,235,000.00 8.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,766.20 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 25,640,751.47 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 25,654,517.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债分级A 中加纯债分级B 报告期期初基金份额总额 398,023,413.74 171,955,428.53 中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 10 页 共 10 页 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 398,023,413.74 171,955,428.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金 管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加纯债分级债券型证券投资基金设立的文件 《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 《中加纯债分级债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 基金托管人地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |