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| 中加纯债一年C(000553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434956 | ||||||||
| 基金代码 | 000553 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月24日 报告期末基金份额总额 857,765,720.20份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超 越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结 构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长 期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投 资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属分级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属分级基金的份 额总额 672,588,205.33份 185,177,514.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 中加纯债一年A 中加纯债一年C 1.本期已实现收益 14,239,231.71 3,699,824.42 2.本期利润 34,073,554.38 9,130,842.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0507 0.0493 4.期末基金资产净值 770,158,467.38 210,743,333.62 5.期末基金份额净值 1.145 1.138 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债一年A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.66% 0.09% 0.82% 0.01% 3.84% 0.08% 中加纯债一年C 阶段 净值增净值增业绩比业绩比①-③ ②-④ 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 4 页 共 11 页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 4.50% 0.09% 0.82% 0.01% 3.68% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中加纯债一年A 基准 2014-03-24 2014-06-11 2014-08-26 2014-11-18 2015-02-04 2015-04-29 2015-07-16 2015-09-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中加纯债一年C 基准 2014-03-24 2014-06-11 2014-08-26 2014-11-18 2015-02-04 2015-04-29 2015-07-16 2015-09-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 5 页 共 11 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 本基金基金 经理 2014年03月 24日 - 7 闫沛贤，帝国理工大学 金融学硕士。2008年至 2013年曾任职于平安 银行资金交易部、北京 银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加 入中加基金管理有限 公司，现任投资研究部 总监助理、固定收益部 主管、中加货币市场基 金基金经理（2013年10 月至今）、中加纯债一 年定期开放债券型证 券投资基金基金经理 （2014年3月24日至 今）、中加纯债分级债 券型证券投资基金基 金经理（2014年12月17 日至今）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金 合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 6 页 共 11 页 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。 同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持 续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间 不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常 交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年三季度经济基本面疲弱，通胀低位及宽松货币政策的总体趋势未改，特别是 6月底以来股市的大幅下挫，风险偏好的降低，令大量资金回流债市，带动债券收益率 的持续走低，信用债由于套息利差的存在其走势好于利率债，导致信用利差降至历史低 位。7月份收益率震荡下行，国债长端小幅下行，中端走势相对平稳，短端在资金利率 触底后有所反弹，金融债表现好于国债，中长端利率下行明显，短端维持稳定，整体曲 线趋于平坦化。但由于市场对下半年经济和通胀企稳及美联储加息的担忧，长端利率下 行较为犹豫，始终未突破前期低点。8月开始在人民币大幅贬值的背景下，资金面一度 收紧，央行启动全面的降准降息，托底经济的同时对冲流动性紧张，维持资金价格稳定。 7天回购利率仍维持在2.4%-2.5%的低位。整体金融市场动荡加剧，外围股市也出现一波 暴跌行情，避险情绪的升温、经济数据的超预期恶化及央行的宽松政策落地带动收益率 继续下行，短端受制于资金面边际收紧，表现较差，长端利率受益于持续低迷的基本面 及前期跌幅弱于短端的补跌行情，突破年初低点。报告期内，基金确认了货币市场利率 将持续维持在低位的，基本面、政策面及资金流向有利于收益率持续向下的趋势，适度 加杠杆，且在波动中适时介入长端，以博取杠杆息差及价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，中加纯债一年A净值增长率4.66%，中加纯债一年C净值增长率4.50%，业 绩比较基准收益率0.82%。 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,601,567,735.00 94.05 其中：债券 1,601,567,735.00 94.05 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 60,800,518.12 3.57 8 其他资产 40,544,147.11 2.38 9 合计 1,702,912,400.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 8 页 共 11 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 229,635.00 0.02 其中：政策性金融债 229,635.00 0.02 4 企业债券 575,534,000.00 58.67 5 企业短期融资券 237,021,500.00 24.16 6 中期票据 788,782,600.00 80.41 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 1,601,567,735.00 163.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 122367 14财富债 700,000 73,836,000.00 7.53 2 1014800 04 14鞍山城建 MTN003 700,000 71,820,000.00 7.32 3 112203 14北农债 500,000 55,300,000.00 5.64 4 1014690 04 14湘经开 MTN002 500,000 54,795,000.00 5.59 5 1013560 12 13酒钢MTN001 500,000 52,660,000.00 5.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期内，本基金未进行股票投资。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,564.31 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 40,514,582.80 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 40,544,147.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 10 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债一年A 中加纯债一年C 报告期期初基金份额总额 672,588,205.33 185,177,514.87 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 672,588,205.33 185,177,514.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第三季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 基金托管人地址：北京市西城区金融街3号A座 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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