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| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434952 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：江信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后，每封闭运作6个月， 集中开放一次申购和赎回。 基金合同生效日 2014年5月29日 报告期末基金份额总额 1,200,929,897.45份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期 将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管 理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自 上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收 益的最佳配比。 本基金在封闭期内债券投资策略如下： 1、债券类属配置策略 根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 11 页 投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场 变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同 时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组 合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预 期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降 的风险。 3、收益率曲线策略 在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合 收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的 骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限 与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。 此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究 和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获 取利差收益。 5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等特殊固 定收益品种，将利用数量模型，对在其进行充分的定 价评估的基础上进行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率 （税后）+1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭 期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机 构人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 11 页 1.本期已实现收益 27,225,151.45 2.本期利润 71,828,857.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0598 4.期末基金资产净值 1,289,888,630.65 5.期末基金份额净值 1.0741 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②此处"期末基金份额净值"小数点后第4位数按四舍五入法进位显示，如按截位法显示，份额净 值为1.0740。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.90% 0.16% 0.96% 0.01% 4.94% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信聚福基金基准 2014-05-29 2014-08-04 2014-10-17 2014-12-23 2015-03-09 2015-05-18 2015-07-24 2015-09-30 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑昱 本基金 的基金 经理，公 司固定 收益投 资总监 2014年5月 29日 － 15年 郑昱先生，中共党员，博 士，副教授。毕业于河海 大学水文水资源专业，曾 任南昌工程学院教师、青 海证券有限责任公司研究 员，江南证券有限责任公 司研究所研究员、副所长， 江西江南信托股份有限公 司固定收益部副总经理、 总经理，中航信托股份有 限公司固定收益部总经 理，现任江信基金管理有 限公司固定收益投资总 监。 注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护各类投资人的利益，公平对待各类投资人，避免不正当关联交易、利益输送 等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基 金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理中。 本报告期，根据"时间优先，价格优先"原则，本公司对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了 公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投 资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 11 页 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司监察稽核 部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品 种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完 全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检 查；对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分 析。本报告期内，本基金未出现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度央行继续通过降息降准营造宽松的货币环境，债券市场整体呈现震荡走高趋 势，收益率曲线整体下移并呈现平坦化。报告期内，管理人坚持买入持有的投资策略， 配置长久期利率债和高等级信用债，同时保持稳定的杠杆率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.0741元，本报告期份额净值增长率为 5.90%，同期业绩比较基准增长率为0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从公布9月及三季度的宏观数据看，三季度GDP同比增长6.9%，环比增长1.8%，自2009 年以来首次跌破7%，工业增加值及投资增速均低于预期，PPI持续为负，CPI同比增速回 落至1.6%，经济下行压力及通缩压力依然较大。我们认为在汇率逐步企稳，资本外流逐 步趋稳的态势下，央行依然有动力通过降准对冲外汇占款的减少。在通胀无虞情况下， 央行存在继续降息的空间，7天回购利率有望从目前的2.35降至2甚至更低，对应10年国 债收益率从目前3.1附近降至2.7-2.8，10年国开则从目前的3.6降至3.2-3.3的区间。在 经济增速下滑的趋势下，信用风险将逐步上升。信用事件将梯次暴露，中高评级信用债 将具备更好的投资价值。而从长期看，中国经济增速由过去的高速增长降台阶至中高速 增长，人口红利结束导致资本过剩，长期资本回报下降，利率将长期保持低位，债券市 场将迎来长期牛市。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 11 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,226,503,000.00 93.60 其中：债券 2,226,503,000.00 93.60 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 87,740,502.12 3.69 8 其他资产 64,485,530.92 2.71 9 合计 2,378,729,033.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 647,265,000.00 50.18 2 央行票据 － － 3 金融债券 276,155,000.00 21.41 其中：政策性金融债 276,155,000.00 21.41 4 企业债券 1,199,843,000.00 93.02 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 103,240,000.00 8.00 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 11 页 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,226,503,000.00 172.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019421 14国债21 2,000,000 212,620,000.00 16.48 2 140205 14国开05 1,000,000 114,950,000.00 8.91 3 019413 14国债13 1,100,000 114,356,000.00 8.87 4 127122 10湘高速 1,000,000 106,400,000.00 8.25 5 130240 13国开40 1,000,000 106,130,000.00 8.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货投资。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,490.42 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 64,408,040.50 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 64,485,530.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 11 页 离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,200,929,897.45 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,200,929,897.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.83 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,002,150 .00 0.83% 10,002, 150.00 0.83% 3年 基金管理人高级管 理人员 274,591.48 0.02% 249,695 .17 0.02% 3年 基金经理等人员 330,883.07 0.03% 228,744 .10 0.02% 3年 基金管理人股东 120,026,00 0.00 9.99% 120,026 ,000.00 9.99% 3年 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 11 页 其他 － － － － 合计 130,633,62 4.55 10.87% 130,506 ,589.27 10.86% §9 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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