读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 434948 | ||||||||
基金代码 | 233010 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月27日 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩深证300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月15日 报告期末基金份额总额 31,787,327.29份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以深证300指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。 (1)指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略,通过采用复制指数的方法,根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。 (2)增强型主动投资策略 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略,包括:成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础,从多个方面把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势,以“自下而上”与“自上而下”相结合的方法,重点投资价值被市场低估的指数成分股,并适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股,对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素,合理预期债券市场利率变动趋势,制定以久期控制下的债券资产配置策略,主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 ) 1.本期已实现收益 -5,949,324.03 2.本期利润 -21,773,294.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6669 4.期末基金资产净值 42,862,230.50 5.期末基金份额净值 1.348 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -32.09% 4.26% -29.17% 3.43% -2.92% 0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2011年11月15日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2014年12月9日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任本基金基金经理,2015年6月起任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期; 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资由两部分组成:一是“指数部分”被用于跟踪指数,该部分资产占基金资产比例不低于80%;二是“增强个股部分”,该部分进行成份股增强以及以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精选个股;两部分股票组合合计占基金资产的比例为90%-95%。报告期,“指数部分”通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度,较好地跟踪了标的指数的波动,控制了跟踪误差;“个股增强部分”通过对市场的判断和精选个股,取得一定程度的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.348元,累计份额净值为1.348元,报告期内基金份额净值增长率为-32.09%,同期业绩比较基准收益率为-29.17%,期间取得超额收益为-2.92%。三季度A股市场大幅波动且股票大面积停牌,加大了基金对指数跟踪的难度,导致本基金净值表现落后于比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济方面,受房地产去库存持续、工业活动疲软、股票市场交易萎缩、出口走弱、政府稳增长落实项目偏缓等多方面因素影响,三季度国内经济承受着明显的下行压力;海外经济形势总体疲弱,欧元区经济延续平稳扩张,而美国、日本等发达经济体复苏再度受挫,新兴经济体在资金外流和需求不足的双重困境下艰难探底。展望四季度,国内经济下行压力之下宽松政策料将持续加码,边际上有助于推动投资企稳回升,扩大内需措施正加快落实,预计实体经济或将在4季度出现企稳。受全球经济的不确定性前景,美联储加息预期有所弱化,有助于缓解资金从新兴市场流出的冲击,并为全球经济的企稳复苏提供良好的资金面环境。 国内证券市场方面,受上半年股市涨幅较大、杠杆资金交易规范化、经济下行压力增加等多重因素影响,三季度A股市场大幅下跌,市场投资者风险偏好显著回落,而资金避险情绪大幅上升,债市呈阶段牛市特征。我们认为,股票市场经历三季度的大幅下跌,市场估值得到显著修复,加剧市场波动的不合规杠杆资金因素基本得到消除,预计伴随着后阶段国内经济阶段企稳、经济转型取得一定成效、美联储加息预期弱化等积极因素影响,投资者风险偏好有望逐渐回稳,四季度股市有望震荡回升。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 尽管国内经济存在一定的结构性矛盾,但在经济总体稳定的大形势下,消费领域、服务业、新兴产业依然呈蓬勃发展的势头,经历三季度股市估值的大幅修复之后,市场相当一部分个股逐渐进入价值区间。后阶段,我们将着眼于各产业的发展趋势、基于公司基本面研究,对企业的价值评估后择优配置增强个股,我们看好受益于产业转型升级、技术品牌领先、管理水平先进的优势企业。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自8月24日起存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已按相关法规规定将上述事项报告中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,744,762.20 90.11 其中:股票 39,744,762.20 90.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,236,900.78 9.61 8 其他资产 125,121.73 0.28 9 合计 44,106,784.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 364,970.94 0.85 B 采矿业 484,729.44 1.13 C 制造业 21,116,088.48 49.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 726,377.32 1.69 E 建筑业 448,951.91 1.05 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 F 批发和零售业 698,880.63 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 33,984.26 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,189,521.30 9.77 J 金融业 1,942,508.89 4.53 K 房地产业 2,127,899.56 4.96 L 租赁和商务服务业 2,571,098.90 6.00 M 科学研究和技术服务业 864.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 722,182.07 1.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 91,479.76 0.21 R 文化、体育和娱乐业 708,698.38 1.65 S 综合 153,089.04 0.36 合计 36,381,324.88 84.88 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 36,112.80 0.08 B 采掘业 17,496.00 0.04 C 制造业 3,015,753.26 7.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 226,825.26 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,250.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 合计 3,363,437.32 7.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002450 康得新 74,674 2,261,875.46 5.28 2 002183 怡 亚 通 42,900 1,861,431.00 4.34 3 000550 江铃汽车 71,619 1,850,634.96 4.32 4 002230 科大讯飞 41,218 1,104,642.40 2.58 5 000002 万 科A 84,902 1,080,802.46 2.52 6 000651 格力电器 41,280 667,910.40 1.56 7 000333 美的集团 18,832 475,131.36 1.11 8 000001 平安银行 44,211 463,773.39 1.08 9 300059 东方财富 12,100 435,358.00 1.02 10 002594 比亚迪 7,037 422,290.37 0.99 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002568 百润股份 30,000 1,206,000.00 2.81 2 300151 昌红科技 40,000 507,600.00 1.18 3 002123 荣信股份 40,000 502,000.00 1.17 4 600409 三友化工 60,000 396,000.00 0.92 5 002242 九阳股份 5,718 118,820.04 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,599.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 735.77 5 应收申购款 60,580.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.97 8 其他 - 9 合计 125,121.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002183 怡亚通 1,861,431.00 4.34 重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002123 荣信股份 502,000.00 1.17 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 34,779,321.64 报告期期间基金总申购份额 13,108,446.63 减:报告期期间基金总赎回份额 16,100,440.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 31,787,327.29 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年10月27日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |