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| 南方中证高铁产业指数分级B(150294) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434458 | ||||||||
| 基金代码 | 150294 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方中证高铁产业指数分级 场内简称 高铁基金 交易代码 160135 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 报告期末基金份额总额 178,829,840.23份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 下属分级基金简称 南方中证高铁产业指数分级 高铁A级 高铁B级 下属分级场内简称 高铁基金 高铁A级 高铁B级 下属分级基金交易代码 160135 150293 150294 下属分级基金报告期末基金份额总额 161,657,988.23份 8,585,926.00份 8,585,926.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 高铁A级份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。 高铁B级份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“高铁基金”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -64,786,435.63 2.本期利润 -109,327,668.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2848 4.期末基金资产净值 204,277,940.13 5.期末基金份额净值 1.1423 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -25.71% 4.48% -25.34% 4.20% -0.37% 0.28% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金的建仓期为6个月，截至报告期末本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 本基金基金经理 2015年6月10日 - 7年 北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 孙伟 本基金基金经理 2015年7月2日 - 5年 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至今，任南方500工业ETF基金经理；2015年5月至今，任南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任高铁基金、改革基金、500信息基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。 市场在6月中下旬至7月初的快速巨幅调整后，在8月中下旬再次迅速下探，本基金也随之在8月25日触发了向下不定期折算。从临近下折到下折后规模锐减的整个过程中，我们都制定了详细的投资运作方案并加以有效执行，在充分控制流动性风险和市场风险的前提下，尽力将下折对跟踪精度的影响降到最低，并取得了较为理想的效果。 我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1423元，报告期内，份额净值增长率为-25.71％，同期业绩基准增长率为-25.34％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 188,419,851.83 91.56 其中：股票 188,419,851.83 91.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,216,710.94 7.88 7 其他资产 1,145,388.03 0.56 8 合计 205,781,950.80 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 99,765,693.99 48.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 85,408,757.84 41.81 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,245,400.00 1.59 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 188,419,851.83 92.24 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601186 中国铁建 2,307,896 31,271,990.80 15.31 2 601390 中国中铁 2,145,917 23,476,331.98 11.49 3 601766 中国中车 1,785,828 23,162,189.16 11.34 4 600820 隧道股份 1,051,293 12,173,972.94 5.96 5 601800 中国交建 1,021,276 12,122,546.12 5.93 6 600528 中铁二局 532,100 6,363,916.00 3.12 7 000825 太钢不锈 1,523,838 6,125,828.76 3.00 8 600169 太原重工 1,134,701 5,809,669.12 2.84 9 600495 晋西车轴 565,600 5,288,360.00 2.59 10 300001 特锐德 294,840 4,985,744.40 2.44 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 648,344.34 2 应收证券清算款 377,584.48 3 应收股利 - 4 应收利息 3,676.18 5 应收申购款 115,783.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,145,388.03 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600528 中铁二局 6,363,916.00 3.12 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方中证高铁产业指数分级 高铁A级 高铁B级 报告期期初基金份额总额 268,955,309.54 135,178,410.00 135,178,411.00 报告期期间基金总申购份额 143,409,233.26 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 503,891,523.57 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 253,184,969.00 -126,592,484.00 -126,592,485.00 报告期期末基金份额总额 161,657,988.23 8,585,926.00 8,585,926.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》。 2、《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议》。 3、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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