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| 交银环球精选混合(QDII)(519696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434197 | ||||||||
| 基金代码 | 519696 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银环球精选混合(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 报告期末基金份额总额 59,163,014.54份 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 Schroder Investment Management Limited 境外投资顾问中文名称 施罗德投资管理有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank，National Association 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -1,195,674.14 2.本期利润 -17,033,517.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2788 4.期末基金资产净值 87,001,521.29 5.期末基金份额净值 1.471 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.12% 1.70% -13.22% 1.18% -1.90% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年8月22日至2015年9月30日） / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银环球精选混合(QDII)、交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银全球资源混合(QDII)、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证互联网金融指数分级、交银中证环境治理指数分级的基金经理，公司量化投资部助理总经理 2015-04-22 - 6年 蔡铮先生，复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Simon Webber 施罗德集团多区域（全球及国际）股票投资主管、全球和国际股票基金经理、全球气候变化股票基金经理 16年 Simon Webber先生，英国曼彻斯特大学物理学学士，CFA。1999年加入施罗德投资管理有限公司，历任全球技术团队分析员。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度可谓多事之秋，全球市场风险偏好下降、市场下跌。中美两大经济体：人民币改变汇率中间价，美国加息延后，都增加了投资者对经济的不确定性预期，风险偏好持续降低。欧洲方面：难民增加、“黑天鹅”的大众汽车数据造假事件，亦增添了投资者对于欧洲经济的担忧。市场方面，国内股市下跌超过25%，影响波及欧美，于此同时，海外市场自身的不稳定性也推动了市场震荡，德、法都下跌超过10%，美国市场也回落约20%。内外双重压力下，三季度，香港市场下跌约20%。在市场调整中，本基金尽管保持了相对收益，仍有一定的回撤，主要在7月、8月，从9月净值开始企稳回升。 展望四季度，我们认为，投资者信心难稳固，将更多关注企业盈利情况。美联储对于加息的悬而未决扰动了市场预期，而下一次的加息窗口在12月，这使得市场短期难有明朗的方向。欧洲方面，大众事件对于德国、欧盟的经济影响仍在发酵，尚无法充分估计。10月中后期，中、美都有一系列的三季度经济数据公布，这将对全球的市场预期波动产生影响，我们将密切关注。H股市场方面，7月、8月的连续下跌，已经体现了风险偏好的回落，目前恒生国企指数市净率在1以下。我们认为：市场风险已经有一定释放，港股预计呈现筑底震荡态势。我们将深化自下而上精选个股的策略，力求在消费、TMT和环保等趋势向好的行业中寻找优质龙头公司，努力为投资者获取积极稳健的回报。 截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.471元，本报告期份额净值增长率为-15.12%，同期业绩比较基准增长率为-13.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 82,097,768.12 94.03 其中：普通股 81,437,128.03 93.28 存托凭证 660,640.09 0.76 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,246,842.07 4.86 8 其他资产 961,773.74 1.10 9 合计 87,306,383.93 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 30,164,664.11 34.67 香港 25,268,736.90 29.04 英国 9,963,827.08 11.45 日本 4,595,815.66 5.28 法国 3,051,624.59 3.51 德国 2,446,077.47 2.81 瑞士 1,264,426.27 1.45 芬兰 1,065,444.37 1.22 西班牙 890,826.40 1.02 挪威 867,856.56 1.00 荷兰 682,876.61 0.78 泰国 682,113.91 0.78 新加坡 603,214.85 0.69 巴西 550,263.34 0.63 合计 82,097,768.12 94.36 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 23,170,722.87 26.63 信息技术 13,041,997.28 14.99 非必需消费品 11,813,288.32 13.58 工业 10,377,475.63 11.93 保健 9,417,482.90 10.82 必需消费品 7,172,470.67 8.24 材料 3,185,804.98 3.66 能源 2,750,117.07 3.16 电信服务 1,168,408.40 1.34 合计 82,097,768.12 94.36 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Sunac China Holdings Limited 融创中国控股有限公司 1918 HK 香港证券交易所 香港 702,000 2,327,850.32 2.68 2 Alphabet Inc Alphabet公司 GOOGL US 美国证券交易所 美国 472 1,916,727.37 2.20 3 Pfizer Inc 辉瑞制药公司 PFE US 美国证券交易所 美国 8,524 1,703,167.08 1.96 4 Citigroup Inc 花旗集团 C US 美国证券交易所 美国 5,229 1,650,189.22 1.90 5 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 香港 52,000 1,636,836.45 1.88 6 Comcast Corporation 康卡斯特公司 CMCSA US 美国证券交易所 美国 4,009 1,450,579.45 1.67 7 Reckitt Benckiser Group Plc 利洁时集团 RB/ LN 伦敦证券交易所 英国 2,460 1,419,206.33 1.63 8 Unitedhealth Group Inc 美国联合健康集团 UNH US 美国证券交易所 美国 1,800 1,328,353.94 1.53 9 Diageo Plc 帝亚吉欧公司 DGE LN 伦敦证券交易所 英国 7,644 1,304,120.68 1.50 10 JPMorgan Chase & Co 摩根大通公司 JPM US 美国证券交易所 美国 3,362 1,303,946.53 1.50 注：前十名股票及存托凭证的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并计算排列所得。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 877,134.05 3 应收股利 81,884.00 4 应收利息 95.01 5 应收申购款 2,660.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 961,773.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 66,607,870.93 报告期期间基金总申购份额 1,084,897.35 减：报告期期间基金总赎回份额 8,529,753.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 59,163,014.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等；本基金管理人本报告期末持有本基金份额23,951,843.25份，占本基金期末总份额的40.48%。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的规定“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别：（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；……（五）投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金；……”，由于交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金投资比例已不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于股票型基金的要求，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2015年8月8日起，调整本基金类型为混合型基金，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。详情请见本基金管理人于2015年8月5日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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