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| 国投瑞银美丽中国混合A(000663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433390 | ||||||||
| 基金代码 | 000663 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银美丽中国混合 基金主代码 000663 基金运作方式 契约性开放式 基金合同生效日 2014年6月24日 报告期末基金份额总额 690,693,934.31份 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等 资产的合理配置，并精选美丽中国主题的相关上市公 司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，精选美丽中国主题及其相关行业中的优 质上市公司股票，力求实现基金资产的持续稳健增值。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、 精选，以及对相关行业的股票进行细致、深入的分析， 秉承价值投资的理念，深入挖掘美丽中国主题及其相 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 关行业股票的投资价值，分享美丽中国主题所带来的 投资机会。 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以 上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用 何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -106,171,420.74 2.本期利润 -131,356,534.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1443 4.期末基金资产净值 1,263,890,539.87 5.期末基金份额净值 1.830 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.94% 1.24% -17.06% 2.01% 12.12% -0.77% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中 的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约60%为基准，根据股市、债市等类别资 产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代 表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具 体为沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈小玲 本基金 基金经 理、基金 2014年6月 24日 － 10 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。曾任职于招商 基金管理有限公司。2005 国投瑞银美丽中国混合基金基准 2014-06-24 2014-08-25 2014-11-04 2015-01-08 2015-03-18 2015-05-22 2015-07-27 2015-09-30 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 投资部 副总监 年8月加入国投瑞银。现任 国投瑞银策略精选基金、 国投瑞银美丽中国基金和 国投瑞银信息消费基金基 金经理。 董晗 本基金 基金经 理 2014年11月 22日 － 9 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。曾任职于易方 达基金管理有限公司。 2007年9月加入国投瑞银。 曾任国投瑞银中证资源指 数基金（LOF）基金经理， 现任国投瑞银景气行业基 金、国投瑞银美丽中国基 金和国投瑞银创新动力基 金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚 信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报 告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信 息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，宏观经济疲弱的格局不改。为了缓解经济下行压力，中央政府加大 了财政支出并再度降准降息，降低融资成本，托底经济。但是短期只能看到一二线房地 产市场的回暖，对全国整体的积极影响有限。投资下行的压力导致房地产产业链加库存 的意愿依然很低。此外央行主动的汇率调整和市场对美联储年底前的加息预期，进一步 推动大宗商品走低。 除了宏观经济疲弱的影响之外，管理层加大证券市场配资的监管和清理，市场在三 季度出现了大幅调整。受证金公司救市的影响，以银行为代表的低估值蓝筹股跌幅相对 较小，以中小板和创业板为代表的中小市值成长股跌幅居前。 基金运作方面，本基金3季度维持了较低的股票仓位，个股配置上偏防御超配医药， 以及政策推动确定性较高的新能源车、光伏等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.830元，本报告期份额净值增长率-4.94%，同期 业绩比较基准收益率为-17.06%。基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于及时 减仓。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来 的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 证券市场去杠杆的进程同样值得关注，配资活动清理的进程以及后续的政策导向会在短 期内影响投资者的情绪。考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本 完成，低利率环境会带来风险偏好的提升，年底"十三五"规划对于改革创新的强调也会 在一定程度上改善投资者的悲观情绪，证券市场有望呈现出企稳回升的格局。 本基金四季度会增加权益仓位，在配置的方向上，新能源和医药依然是关注重点， 此外会关注"十三五"规划相关的：军工、环保、农业、先进制造等领域的投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 370,880,356.65 29.16 其中：股票 370,880,356.65 29.16 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 125,961,628.50 9.90 其中：债券 125,961,628.50 9.90 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 767,939,564.13 60.38 8 其他资产 7,000,863.45 0.55 9 合计 1,271,782,412.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 295,663,003.14 23.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 21,442,370.40 1.70 E 建筑业 14,447,025.00 1.14 F 批发和零售业 12,231,404.64 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 27,096,553.47 2.14 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 370,880,356.65 29.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300273 和佳股份 1,366,011 26,350,352.19 2.08 2 600612 老凤祥 521,773 24,168,525.36 1.91 3 000958 东方能源 812,211 21,442,370.40 1.70 4 002510 天汽模 2,056,732 21,204,906.92 1.68 5 600781 辅仁药业 1,011,250 19,577,800.00 1.55 6 000957 中通客车 810,748 16,587,904.08 1.31 7 000570 苏常柴Ａ 1,633,200 15,433,740.00 1.22 8 600418 江淮汽车 1,040,300 13,815,184.00 1.09 9 000401 冀东水泥 1,614,807 13,725,859.50 1.09 10 600409 三友化工 2,061,900 13,608,540.00 1.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 100,310,000.00 7.94 其中：政策性金融债 100,310,000.00 7.94 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 － － 7 可转债 25,651,628.50 2.03 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 125,961,628.50 9.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150211 15国开11 1,000,000 100,310,000.00 7.94 2 113008 电气转债 195,590 25,651,628.50 2.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，通过股指期 货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 462,555.26 2 应收证券清算款 2,688,259.05 3 应收股利 － 4 应收利息 1,711,064.26 5 应收申购款 2,138,984.88 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 7,000,863.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 25,651,628.50 2.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600781 辅仁药业 19,577,800.00 1.55 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,180,887,076.65 报告期期间基金总申购份额 1,389,005,211.27 减：报告期期间基金总赎回份额 2,879,198,353.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末基金份额总额 690,693,934.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 5,117,195.50 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,117,195.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.74 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015年7月9日 5,117,195.50 10,000,000.00 － 合计 5,117,195.50 10,000,000.00 注：上述交易适用固定费率每笔1000元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 2.报告期内基金管理人对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公 告，指定媒体公告时间为2015年7月25日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的金龙汽车（证券代码600686）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月28日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商（证券代码002024）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月11日。 5.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 6.报告期内基金管理人对本基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公 告，指定媒体公告时间为2015年9月16日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2014]492号） 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 《关于国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构 监管部部函[2014]602号） 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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