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| 国寿安保场内实时申赎货币A(519878) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432093 | ||||||||
| 基金代码 | 519878 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保场内实时申赎货币 基金主代码 519878 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月20日 报告期末基金份额总额 344,903,518,974.00份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保场内实时申赎货币B 下属分级基金的交易代码 519878 519879 报告期末下属分级基金的份额总额 99,699,709,426.00份 245,203,809,548.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保场内实时申赎货币B 1.本期已实现收益 7,084,918.90 12,794,845.77 2.本期利润 7,084,918.90 12,794,845.77 3.期末基金资产净值 996,997,094.26 2,452,038,095.48 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国寿安保场内实时申赎货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6451% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3048% 0.0014% 2、国寿安保场内实时申赎货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7722% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.4319% 0.0014% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年10月20日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（三）投资范围、（五）投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桑迎 基金经理 2014年10月20日 － 11年 硕士研究生。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金及国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，货币市场受到多重因素的影响呈现前松后略紧的走势。银行间市场隔夜回购利率从7月初的1.2%附近逐步回升至1.9%附近，7天回购利率则基本稳定在2.5%附近。本季度影响货币市场的主要因素包括宏观经济运行、央行货币政策执行等等，本季度我们重点关注的因素是人民币汇率调整以及汇率调整带来的国际资本流动。自8月央行调整人民币汇率以来，国内外对于人民币预期出现波动，随着市场预期的分化，外汇占款和外汇储备均出现较大幅度下滑。外汇占款的下滑会直接影响到货币市场的流动性松紧，尽管目前人民币汇率市场暂时稳定下来，但未来仍要警惕。现券方面，3季度短期债券收益率基本维持稳定，1年期AAA级别短期融资券收益率季度内稳定在3.2-3.3%附近。其它各期限、各评级短期融资券收益率走势与AAA级别短期融资券走势基本一致。 3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以股市投资者为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.6451%，B类基金份额净值收益率为0.7722%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年4季度，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因素。海外方面，美联储在年内仍可能升息，地缘政治冲突可能对商品价格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面，4季度通胀走势略有抬头，IPO是否在4季度重启，央行能否有效稳定人民币汇率预期，人民币能否加入SDR这些因素都将影响货币市场走势。综合当前国内外经济和货币环境，预计央行4季度仍将维持稳健货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。 针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 280,202,068.53 8.12 其中：债券 280,202,068.53 8.12 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,146,996,575.82 91.20 4 其他资产 23,526,278.29 0.68 5 合计 3,450,724,922.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.85 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 14 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 40 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 91.70 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 0.87 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 4.64 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 2.62 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.82 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 270,363,813.30 7.84 6 中期票据 － － 7 同业存单 9,838,255.23 0.29 8 其他 － － 9 合计 280,202,068.53 8.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041554026 15国电集CP002 300,000 30,222,824.84 0.88 2 011515006 15中铝业SCP006 300,000 30,079,622.23 0.87 3 041560045 15闽漳龙CP001 300,000 29,990,163.15 0.87 4 041555005 15阳泉CP002 200,000 20,053,716.28 0.58 5 041556005 15陕煤化CP001 200,000 20,005,885.03 0.58 6 011510006 15中电投SCP006 200,000 20,002,073.15 0.58 7 041553017 15兖州煤业CP001 200,000 20,000,905.54 0.58 8 041552012 15农四师CP001 200,000 20,000,353.39 0.58 9 011515003 15中铝业SCP003 200,000 19,997,997.99 0.58 10 041456061 14陕交建CP003 100,000 10,009,333.57 0.29 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1217% 报告期内偏离度的最低值 0.0543% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0752% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持0.01元。 5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,508,861.19 2 应收证券清算款 99,848.88 3 应收利息 7,917,568.22 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 23,526,278.29 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保场内实时申赎货币B 报告期期初基金份额总额 82,389,807,743.00 102,484,313,777.00 报告期基金总申购份额 797,381,224,135.00 1,047,139,953,851.00 减：报告期基金总赎回份额 780,071,322,452.00 904,420,458,080.00 报告期期末基金份额总额 99,699,709,426.00 245,203,809,548.00 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和基金份额升降级调增份额，基金总赎回份额含升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保场内实时申赎货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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