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| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 43160 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告(原通宝证券投资基金转型) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇八年八月二十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）由原通宝证券投资基金转型而成。 本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审 计。 目 录 一、基金简介............................................................ 1 （一）基金基本情况.......................................................1 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征.................1 （三）基金管理人概况.....................................................1 （四）基金托管人概况.....................................................1 （五）信息披露...........................................................1 （六）注册登记机构概况...................................................2 二、主要财务指标和基金净值表现.......................................... 2 （一）主要财务指标.......................................................2 （二）基金净值表现.......................................................2 三、管理人报告.......................................................... 3 （一）基金管理人及基金经理简介...........................................3 （二）基金运作合规性说明.................................................3 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明.................................3 （四）基金经理报告.......................................................4 四、托管人报告.......................................................... 4 五、财务会计报告........................................................ 5 （一）基金会计报表.......................................................5 （二）会计报表附注.......................................................7 六、投资组合报告....................................................... 15 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人....................... 18 八、开放式基金份额变动..................................................19 九、重大事项揭示....................................................... 19 十、备查文件目录....................................................... 20 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通领先成长股票型证券投资基金（LOF） 基金简称：融通领先成长 交易代码：161610 基金运作方式： 契约型上市开放式 基金合同生效日：2007年4月30日期末基金份额总额：5,597,602,726.12份基金合同存续期：不定期 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2007年7月18日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标： 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散 化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略：本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国 经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 风险收益特征：本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。 业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20% （三）基金管理人概况名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子邮箱：service@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 电话：（010）67595003 传真：（010）66275853 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露 信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 1 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部 深圳证券交易所 （六）注册登记机构概况名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦 二、主要财务指标和基金净值表现 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 主要财务指标 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 本期利润 -3,470,086,920.85 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -253,842,784.26 加权平均份额本期利润 -0.5900 期末可供分配利润 1,507,938,469.07 期末可供分配份额利润 0.2694 期末基金资产净值 5,007,844,265.64 期末基金份额净值 0.895 加权平均净值利润率 -47.96% 本期份额净值增长率 -39.27% 份额累计净值增长率 3.67% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1 月 -16.43% 2.57% -18.50% 2.73% 2.07% -0.16% 过去3 月 -20.31% 2.52% -21.27% 2.66% 0.96% -0.14% 过去6 月 -39.27% 2.49% -39.64% 2.49% 0.37% 0.00% 过去1 年 -10.03% 2.20% -19.76% 2.12% 9.73% 0.08% 自基合同生效起至今 3.67% 2.17% -14.38% 2.13% 18.05% 0.04% 2、自基金合同生效以来，基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 07-4-30 07-10-30 08-4-30 融通领先成长业绩比较基准收益率 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元。公司股东为河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）及新时代证券有限责任公司。 截止2008年6月30日，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金（LOF），其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成，融通领先成长基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 2、基金经理简介 陈文涛先生，1968 年生，大学本科。具有10 年证券、基金从业经验，曾任武汉生物制品研究所项目工程师、深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师、招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理、招商证券投资管理部副总经理、招商基金管理有限公司股票投资部高级经理，现同时担任融通基金管理有限公司研究策划部总监。 刘模林先生，1969 年生，华中理工大学机械工程硕士， 14 年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公司副总经理、融通新蓝筹基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下其他与本基金投资风格相似的基金及其业绩比较如下： 3 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长证券投资基金 -39.27% 融通动力先锋证券投资基金 -44.31% 融通行业景气证券投资基金 -43.28% 本基金与其他投资风格相似的基金之间业绩差异超过5%的为融通动力先锋股票型证券投资基金，具体差异为5.04%，其中资产配置贡献差异-0.41%，行业配置贡献差异2.53%，个股选择贡献差异为3.98%，其他因素差异-1.06%。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金经理报告 2008年上半年A股市场大幅下跌，上证综合指数下跌48%，沪深300指数下跌47.7%，下跌幅度之大速度之快超出预期。风格上低价股、小盘股的表现略好，但整体上呈现普跌的态势。行业上农林牧渔、采掘、医药、信息设备跌幅较小，而有色金属、交运设备、房地产、交通运输跌幅居前。上半年A股市场在宏观调控、次债危机、非流通股解禁、上市公司大规模再融资等多重因素的作用下，呈现单边下跌态势，市场热点逐渐涣散，中间虽有利好政策出台，但仍改变不了下跌趋势。投资者的情绪迅速从极度乐观转向极度悲观。 本基金在报告期内净值下跌39.27%，房地产、金融的配置带来较多的负贡献，而食品饮料的配置取得正贡献。上半年净值下跌较多，仓位较高是主要原因，这主要是对市场预期重视不够，没有充分意识到预期的变化（不管以后是否成真）都将对当期市场估值造成重大影响。 展望下半年市场，有利的方面是估值水平已较为合理，多重不利因素在股价中已有反应，而宏观层面通货膨胀同比逐步回落，调控措施的效果逐渐显现，政策预期也趋于稳定，这些都为市场带来喘息机会。不利方面，宏观经济和企业利润景气下降的趋势刚开始，发展前景仍不明朗，而大小非解禁所带来的压力还将继续困扰投资者。综合判断市场将在这一区域形成振荡整理，等待经济因素逐渐明朗再寻找方向。本基金在下半年的操作中将回避受宏观经济影响大的行业，重点持有增长前景稳定的行业中具有核心竞争力的企业，以对抗经济周期的波动。我们相信这类企业在上半年恐慌下跌中被过度抛售，它们在市场趋于稳定后将有超越市场平均水平的表现。同时，我们也将尽力把握市场波动的机会，争取提高组合收益率。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《融通领先成长股票型证券投资基金基金合同》和《融通领先成长股票型证券投资基金托管协议》，托管融通领先成长股票型证券投资基金（以下简称融通领先成长基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在融通领先成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通领先成长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由融通领先成长基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 4 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 融通领先成长股票型证券投资基金 资产负债表 二〇〇八年六月三十日 单位：人民币元 资产： 附注 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 银行存款 5(1) 492,152,227.23 752,320,534.70 结算备付金 4,558,959.04 2,763,689.22 存出保证金 2,591,612.65 3,311,720.25 交易性金融资产 5(2) 4,087,735,101.25 8,942,209,969.13 其中：股票投资 4,087,735,101.25 8,942,209,969.13 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 436,390,350.00 12,838,603.83 应收利息 5(3) 207,145.61 282,663.00 应收股利 - 应收申购款 1,367,332.09 8,322,659.89 其他资产 39,991.58 - 资产总计 5,025,042,719.45 9,722,049,840.02 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 48,430,756.06 应付赎回款 3,490,561.96 69,792,919.40 应付管理人报酬 6,666,993.07 11,565,806.14 应付托管费 1,111,165.51 1,927,634.37 应付销售服务费 - 应付交易费用 5(4) 5,098,921.36 2,341,366.16 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 5(5) 765,162.78 377,538.56 负债合计 17,198,453.81 134,501,669.82 所有者权益： 实收基金 5(6) 2,174,037,967.35 2,453,913,818.51 未分配利润 2,833,806,298.29 7,133,634,351.69 所有者权益合计 5,007,844,265.64 9,587,548,170.20 负债和所有者权益总计 5,025,042,719.45 9,722,049,840.02 融通领先成长股票型证券投资基金 利润表 自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30日止 2007 年4 月30 日(基金合同生效日)至2007 年6 月30日止 一、收入 -3,370,773,176.76 235,544,783.15 1．利息收入 4,482,430.37 935,619.66 其中：存款利息收入 4,481,925.38 834,789.65 债券利息收入 504.99 100,830.01 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2．投资收益 -161,539,814.00 129,640,905.66 其中：股票投资收益 5(7) -183,986,997.92 89,195,609.89 债券投资收益 5(8) 56,877.12 9,160,238.17 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 5(9) 184,727.25 26,065,758.43 股利收益 22,205,579.55 5,219,299.17 3．公允价值变动收益 5(10) -3,216,244,136.59 104,866,576.86 4．其他收入 5(11) 2,528,343.46 101,680.97 二、费用 99,313,744.09 17,493,393.47 1．管理人报酬 4(3) 54,269,758.05 5,503,148.30 2．托管费 4(3) 9,044,959.66 917,191.36 3．交易费用 5(12) 35,701,524.18 10,974,946.69 4．利息支出 54,285.71 其中：卖出回购金融资产支出 54,285.71 5．其他费用 5(13) 297,502.20 43,821.41 三、利润总额 -3,470,086,920.85 218,051,389.68 融通领先成长股票型证券投资基金 所有者权益（基金净值）变动表 自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30日止 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,453,913,818.51 7,133,634,351.69 9,587,548,170.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -3,470,086,920.85 -3,470,086,920.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -279,875,851.16 -657,465,826.68 -937,341,677.84 其中：基金申购款 310,819,077.38 783,021,868.65 1,093,840,946.03 基金赎回款 -590,694,928.54 -1,440,487,695.33 -2,031,182,623.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 -172,275,305.87 -172,275,305.87 净值变动数 五、期末所有者权益（基金净值） 2,174,037,967.35 2,833,806,298.29 5,007,844,265.64 项目 2007 年4 月30 日(基金合同生效日)至2007 年6 月30日止 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 644,028,887.66 1,144,028,887.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 218,051,389.68 218,051,389.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 694,047,407.26 1,092,952,990.14 1,787,000,397.40 其中：基金申购款 723,876,162.79 1,144,276,484.37 1,868,152,647.16 基金赎回款 -29,828,755.53 -51,323,494.23 -81,152,249.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 五、期末所有者权益（基金净值） 1,194,047,407.26 1,955,033,267.48 3,149,080,674.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金的基本情况 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)是由原通宝证券投资基金转型而来的。 根据原通宝证券投资基金(“基金通宝”)基金份额持有人大会审议通过有关通宝基金转型的决议，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]113 号《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，自2007年4月30日起，基金通宝在深圳证券交易所终止上市，原《通宝证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效，同时基金通宝正式更名为融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“融通领先成长基金”）。基金通宝于基金合同失效前一日的基金资产净值为1,144,028,887.66元，于融通领先成长基金合同生效日转入融通领先成长基金。 基金管理人融通基金管理有限公司已于2007年5月31日对投资者持有的融通领先成长基金进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认，转换基准日（5月30 日）基金份额净值为2.575 元，精确到小数点后第7 位为2.5748583 元（第7 位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.5748583 的转换比例将基金的财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元，相应地，融通领先成长基金每1份基金份额转换为2.5748583份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。融通领先成长的的基金总份额由 500,000,000份转换为1,287,429,150份。 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)为契约型上市开放式，基金管理人为融通基金管理有限公司，托管人为中国建设银行。 《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)份额发售公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。 2、主要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 在编制本报告期财务报表时，对2007年4月30日（基金合同生效日）至2007年6月30日止期间的相关数字及会计报表项目，已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，进行追溯调整并重新列报。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方关系与关联方交易 （1）关联方关系 名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 融通基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本报告期内本基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下： 新时代 证券 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日止 买卖股票成交量 占本期股 票交易成 交量比例 买卖债券成交量 占本期债券交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期权证交易成交量比例 债券回购成交量 占本期债 券回购成 交量比例 佣金 占本期佣金总量的比例 559,576,246.44 5.18% - - 475,637.91 5.25% 2007年4月30日（基金合同生效日）至2007年6月30日止期间本基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下： 河北 证券 2007 年4 月30 日至2007 年6 月30 日止 买卖股票成交量 占本期股 票交易成 交量比例 买卖债券成交量 占本期债券交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期权证交易成交量比例 债券回购成交量 占本期债券回购成交量比例 佣金 占本期佣金总量的比例 - - A．根据中国证监会《关于同意河北证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》（证监办函[2007]12号）的批准，河北财达证券经纪有限责任公司受让河北证券有限责任公司的证券类资产。本基金原租用的河北证券席位相应变更为河北财达证券经纪有限责任公司所有，自2008年1月1日起该席位不属于关联方席位。 B．股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 1 基金管理人及托管人报酬 1 A． 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计54,269,758.05 元（2007年4月30日至2007年6月30日期间：5,503,148.30元）。 B． 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计9,044,959.66 元（2007年4月30日至2007年6月30日期间：917,191.36元）。 C． 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2008-1-1至2008-6-30 2007-4-30至2007-6-30 银行存款产生的利息收入 4,418,299.59 814,041.94 （4）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 本基金在本报告期及上年度同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 1 关联方持有的基金份额 2 A. 基金管理人所持有的本基金份额 3 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2008-6-30 2007-6-30 持有基金份额（份） 44,418,366 44,418,366 占基金总份额的比例 0.79% 1.44% 河北证券 2008-6-30 2007-6-30 持有基金份额（份） 2,574,858 2,574,858 占基金总份额的比例 0.05% 0.08% 本基金管理人及管理人的主要股东及其控制的机构持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算关支付。 5、基金会计报表重要项目说明 1 （1）银行存款 2 交易性金融资产项目说明 项目 2008-6-30 活期存款 492,152,227.23 定期存款 合计 492,152,227.23 项目 2008-6-30 成本 公允价值 估值增值 股票投资 5,172,124,543.41 4,087,735,101.25 -1,084,389,442.16 债券投资 资产支持证券投资 合计 5,172,124,543.41 4,087,735,101.25 -1,084,389,442.16 本基金本报告期无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 1 应收利息 2 应付交易费用 项目 2008-6-30 应收银行存款利息 205,029.65 应收清算备付金利息 2,052.66 应收权证保证金利息 63.30 合计 207,145.61 项目 2008-6-30 应付佣金 其中：河北证券 731,886.07 申银万国 300,875.11 国泰君安 99,451.92 联合证券 国元证券 国盛证券 宏源证券 北京高华 940,419.18 国信证券 332,381.90 中金公司 1,228,995.90 中银国际 989,273.37 新时代证券 475,637.91 财达证券（a） 合计 5,098,921.36 注（a）：详见会计报表附注4关联方关系与关联方交易中的（2）A说明。 1 其他负债 2 实收基金 A、份额变动 项目 2008-6-30 应付赎回费 12,541.48 预提审计费 18,495.92 预提上市费 29,835.26 预提信息披露费 199,178.12 预提账户维护费 4,500.00 应付券商席位保证金 500,000.00 应付其他 612.00 合计 765,162.78 项目 2008-1-1 至2008-6-30 期初基金份额（份） 6,318,243,746.14 本期总申购份额（份） 800,236,275.89 其中：分红转再投资 56,198,818.77 本期总赎回份额（份） 1,520,877,295.91 期末基金份额（份） 5,597,602,726.12 B、金额变动 项目 2008-1-1 至2008-6-30 期初数 2,453,913,818.51 加：本期申购 310,819,077.38 减：本期赎回 590,694,928.54 期末数 2,174,037,967.35 1 股票投资收益 （8）债券投资收益 （9）衍生工具收益 2 公允价值变动收益 3 其他收入 本报告期内的其他收入项金额均为基金赎回费按25%的比例归入基金资产的部分。 4 交易费用 本报告期内的交易费用均为交易所股票、债券及权证交易过程中所产生的费用。 5 其他费用 6 本期利润分配 本基金于2008年4月22日向基金持有人分配收益，每10份基金份额分配收益0.30元， 项目 2008-1-1 至2008-6-30 卖出股票成交总额 6,201,718,078.24 减：卖出股票成本总额 6,385,705,076.16 股票投资收益 -183,986,997.92 卖出及到期兑付债券结算总额 689,420.40 减：卖出及到期兑付债券成本总额 632,038.29 减：应收利息总额 504.99 债券投资收益 56,877.12 项目 2008-1-1 至2008-6-30 卖出权证成交总额 512,688.96 减：卖出权证成本总额 327,961.71 权证投资收益 184,727.25 项目 2008-1-1 至2008-6-30 交易性金融资产 -3,216,244,136.59 其中：股票投资 -3,216,244,136.59 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 其中：权证投资 合计 -3,216,244,136.59 项目 2008-1-1 至2008-6-30 审计费用 78,504.34 信息披露费 149,178.12 银行费用 30,984.48 账户维护费 9,000.00 上市费 29,835.26 合计 297,502.20 收益分配总金额172,275,305.87元。 6、流通转让受到限制的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截止2008年6月30日流通转让受到限制的股票明细如下： 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600547 山东黄金 2008-1-28 2009-1-26 非公开流通受限 55.47 51.55 1,500,000 83,197,500.00 77,325,000.00 002024 苏宁电器 2008-5-22 2009-5-22 非公开流通受限 45.00 41.30 1,000,000 45,000,000.00 41,300,000.00 注：所持有山东黄金1,500,000股中有750,000股为因持有非公开发行部分股票而得到的资本公积金转增部分。 1 本基金期末未持有流通转让受限债券； 2 本基金期末未持有流通转让受限的权证； 3 本基金期末未持有流通转让受限的资产支持证券； 除此之外，无因其他原因导致的期末流通转让受限证券。 7、金融工具及其风险分析 4 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 （2）信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 （3）流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金属于开放式基金，一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理小组设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 （4）市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (a) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%～95%；权证投资比例范围为0～3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为5%～40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 200 8年6月30 日 200 7年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 -股票投资 4,087,735,101.25 81.63% 8,942,209,969.13 93.27% -债券投资 衍生金融资产 - 权证投资 合计 4,087,735,101.25 81.63% 8,942,209,969.13 93.27% 本基金管理人运用定量分析对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。正数表示可能增加利润总额和净值，负数表示可能减少利润总额和净值。 2008 年6 月30 日 业绩比较基准 基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 % 元 元 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率× 20% +5 242,880,446.88 242,880,446.88 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率× 20% -5 -242,880,446.88 -242,880,446.88 2007 年12 月31 日 业绩比较基准 基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 % 元 元 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率× 20% +5 417,058,345.40 417,058,345.40 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率× 20% -5 -417,058,345.40 -417,058,345.40 (b) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2008 年6 月30 日 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 492,152,227.23 492,152,227.23 结算备付金 4,558,959.04 4,558,959.04 存出保证金 2,591,612.65 2,591,612.65 交易性金融资产 4,087,735,101.25 4,087,735,101.25 应收证券清算款 436,390,350.00 436,390,350.00 应收利息 207,145.61 207,145.61 应收申购款 1,367,332.09 1,367,332.09 其他应收款 39,991.58 39,991.58 资产总计 499,302,798.92 4,525,739,920.53 5,025,042,719.45 负债 应付证券清算款 应付赎回款 3,490,561.96 3,490,561.96 应付管理人报酬 6,666,993.07 6,666,993.07 应付托管费 1,111,165.51 1,111,165.51 应付交易费用 5,098,921.36 5,098,921.36 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 其他负债 765,162.78 765,162.78 负债总计 17,198,453.81 17,198,453.81 利率敏感度缺口 499,302,798.92 4,508,541,466.72 5,007,844,265.64 2007 年12 月31 日 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 752,320,534.70 - 752,320,534.70 结算备付金 2,763,689.22 - 2,763,689.22 存出保证金 3,311,720.25 - 3,311,720.25 交易性金融资产 - 8,942,209,969.13 8,942,209,969.13 应收证券清算款 - 12,838,603.83 12,838,603.83 应收利息 - 282,663.00 282,663.00 应收申购款 - 8,322,659.89 8,322,659.89 资产总计 758,395,944.17 - 8,963,653,895.85 9,722,049,840.02 负债 应付证券清算款 - 48,430,756.06 48,430,756.06 应付赎回款 - 69,792,919.40 69,792,919.40 应付管理人报酬 - 11,565,806.14 11,565,806.14 应付托管费 - 1,927,634.37 1,927,634.37 应付交易费用 - 2,341,366.16 2,341,366.16 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 其他负债 - 377,538.56 377,538.56 负债总计 - 134,501,669.82 134,501,669.82 利率敏感度缺口 758,395,944.17 - 8,829,152,226.03 9,587,548,170.20 于2008年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 (c) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 8、其他重大事项 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由3‰调整为1‰。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 496,711,186.27 9.88% 股票投资市值 4,087,735,101.25 81.35% 债券投资市值 资产支持证券投资市值 权证投资市值 其他资产 440,596,431.93 8.77% 资产合计 5,025,042,719.45 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 29,370,000.00 0.59% B 采掘业 468,640,307.80 9.36% C 制造业 1,705,835,683.39 34.06% C0 食品、饮料 791,004,163.85 15.80% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 134,884,711.66 2.69% C5 电子 9,305,714.39 0.19% C6 金属、非金属 230,182,231.16 4.60% C7 机械、设备、仪表 379,342,532.81 7.57% C8 医药、生物制品 161,116,329.52 3.22% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 140,775,125.03 2.81% G 信息技术业 69,345,087.40 1.38% H 批发和零售贸易 472,794,599.99 9.44% I 金融、保险业 745,364,594.24 14.88% J 房地产业 243,518,720.48 4.86% K 社会服务业 212,090,982.92 4.24% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 4,087,735,101.25 81.63% （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细15 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例 1 002024 苏宁电器 9,872,382 407,729,376.60 8.14% 2 000568 泸州老窖 13,423,341 403,908,330.69 8.07% 3 600036 招商银行 16,000,000 374,720,000.00 7.48% 4 600519 贵州茅台 2,415,002 334,670,977.16 6.68% 5 600547 山东黄金 4,604,576 237,365,892.80 4.74% 6 000069 华侨城Ａ 20,069,900 202,906,689.00 4.05% 7 600000 浦发银行 9,000,000 198,000,000.00 3.95% 8 000651 格力电器 5,263,166 164,737,095.80 3.29% 9 601166 兴业银行 6,000,000 152,820,000.00 3.05% 10 000012 南 玻Ａ 8,099,950 119,960,259.50 2.40% 11 600750 江中药业 8,873,794 108,792,714.44 2.17% 12 000933 神火股份 3,000,369 105,012,915.00 2.10% 13 600290 华仪电气 5,397,557 104,874,532.51 2.09% 14 000046 泛海建设 11,000,000 90,200,000.00 1.80% 15 600017 日照港 7,075,468 84,976,370.68 1.70% 16 600141 兴发集团 2,964,879 80,051,733.00 1.60% 17 600169 太原重工 3,570,600 79,981,440.00 1.60% 18 000063 中兴通讯 1,107,749 69,345,087.40 1.38% 19 600231 凌钢股份 5,894,623 61,421,971.66 1.23% 20 600048 保利地产 4,183,152 56,430,720.48 1.13% 21 601006 大秦铁路 4,099,835 55,798,754.35 1.11% 22 000869 张 裕Ａ 794,316 52,424,856.00 1.05% 23 000983 西山煤电 976,430 48,821,500.00 0.97% 24 600005 武钢股份 5,000,000 48,800,000.00 0.97% 25 600383 金地集团 4,800,000 43,536,000.00 0.87% 26 600997 开滦股份 1,000,000 39,980,000.00 0.80% 27 601666 平煤天安 1,000,000 37,460,000.00 0.75% 28 000159 国际实业 2,165,883 36,863,328.66 0.74% 29 600875 东方电机 999,982 29,749,464.50 0.59% 30 000972 新 中 基 3,000,000 29,370,000.00 0.59% 31 600697 欧亚集团 1,550,967 28,801,457.19 0.58% 32 000423 S 阿 胶 1,100,000 28,380,000.00 0.57% 33 000987 广州友谊 1,027,314 27,532,015.20 0.55% 34 000024 招商地产 1,800,000 26,892,000.00 0.54% 35 000402 金 融 街 3,600,000 26,460,000.00 0.53% 36 600436 片仔癀 1,003,084 23,943,615.08 0.48% 37 601398 工商银行 3,996,894 19,824,594.24 0.40% 38 002109 兴化股份 1,400,000 17,528,000.00 0.35% 39 002055 得润电子 922,271 9,305,714.39 0.19% 40 002183 怡 亚 通 408,554 9,184,293.92 0.18% 41 600694 大商股份 254,570 8,731,751.00 0.17% 42 002258 利尔化学 27,500 441,650.00 0.01% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 406,038,351.26 4.24% 2 601088 中国神华 243,417,644.41 2.54% 3 002024 苏宁电器 197,115,612.60 2.06% 4 601628 中国人寿 192,632,186.77 2.01% 5 000069 华侨城Ａ 180,948,450.74 1.89% 6 600019 宝钢股份 161,171,178.69 1.68% 7 600383 金地集团 160,619,259.06 1.68% 8 600750 江中药业 144,952,670.40 1.51% 9 600017 日照港 132,582,819.75 1.38% 10 600050 中国联通 126,787,610.08 1.32% 11 000046 泛海建设 117,363,116.50 1.22% 12 600141 兴发集团 109,111,398.30 1.14% 13 600048 保利地产 107,206,438.86 1.12% 14 601398 工商银行 101,388,115.59 1.06% 15 000568 泸州老窖 94,819,237.33 0.99% 16 000423 S 阿 胶 91,654,684.85 0.96% 17 600547 山东黄金 86,271,492.35 0.90% 18 601600 中国铝业 84,815,989.43 0.88% 19 600231 凌钢股份 77,515,647.89 0.81% 20 000063 中兴通讯 74,297,071.39 0.77% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601398 工商银行 473,982,821.96 4.94% 2 000002 万 科Ａ 351,208,366.09 3.66% 3 600030 中信证券 333,760,538.61 3.48% 4 600050 中国联通 331,923,384.67 3.46% 5 600019 宝钢股份 307,988,211.47 3.21% 6 600005 武钢股份 305,518,273.48 3.19% 7 600029 S南航 266,386,537.23 2.78% 8 601628 中国人寿 264,328,410.68 2.76% 9 601088 中国神华 215,398,395.47 2.25% 10 000960 锡业股份 159,665,995.45 1.67% 11 000001 S 深发展A 148,297,036.10 1.55% 12 000792 盐湖钾肥 142,804,633.98 1.49% 13 601318 中国平安 124,681,262.05 1.30% 14 600028 中国石化 114,828,752.08 1.20% 15 600031 三一重工 105,314,896.02 1.10% 16 600690 青岛海尔 104,317,245.52 1.09% 17 600036 招商银行 101,402,417.92 1.06% 18 600037 歌华有线 96,162,295.84 1.00% 19 601166 兴业银行 85,466,403.79 0.89% 20 000755 山西三维 81,230,957.32 0.85% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 4,747,474,344.87 卖出股票的收入总额 6,185,776,334.75 （五）本报告期末按券种分类的债券投资组合17 截止本报告期末，本基金未持有债券投资。 （六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （七）投资组合报告附注1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的； 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、本报告期末其他资产构成： 项目 金 额（元） 交易保证金 2,591,612.65 应收利息 207,145.61 应收申购款 1,367,332.09 待摊费用 39,991.58 应收证券清算款 436,390,350.00 合计 440,596,431.93 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、本报告期内基金获得权证的情况： 权证代码 权证名称 本期买入数量(份) 成本总额(元) 类别 580018 中远CWB1 47,040 327,961.71 老股东获配 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）基金份额持有人户数及持有人结构： 项目 2008 年6 月30 日 持有人户数（户） 285,022 平均每户持有基金份额（份） 19,639.20 机构投资者持有份额（份） 225,225,122.57 机构投资者占总份额比例 4.02% 个人投资者持有份额（份） 5,372,377,603.55 个人投资者占总份额比例 95.98% （二）截止2008年6月30日，本基金场内前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 120,757,952 2.16% 2 融通基金管理有限公司 44,418,366 0.79% 3 天津证券登记公司 6,540,140 0.12% 4 招商证券股份有限公司 5,744,432 0.10% 5 金盛人寿保险有限公司 3,570,144 0.06% 6 吴颂今 2,724,973 0.05% 7 泰康人寿保险股份有限公司－分红个人分红-019L-FH002深 2,574,858 0.05% 8 河北证券有限责任公司 2,574,858 0.05% 9 国投信托有限公司－国投瑞兴证券投资资金信托 2,280,000 0.04% 10 魏曙光 2,080,000 0.04% （三）截至2008年6月30日，本基金于深交所上市的基金份额为572,588,824份。注：以上第二、三项数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 （四）截止2008年6月30日，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金的情况。八、开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日基金份额总额 500,000,000.00 期初基金份额总额 6,318,243,746.14 报告期间基金总申购份额 800,236,275.89 报告期间基金总赎回份额 1,520,877,295.91 报告期末基金份额总额 5,597,602,726.12 九、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人无重大人事变动的情况。 （三）2008年5月27日，基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购 期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订 的《股份及期权认购协议》行使认购期权。 （四）本报告期基金托管人的重大人事变动： 1、2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去中国建设银行董事、副行长的职务；2、2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为 中国建设银行副行长； 3、2008年6月12日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为中国建设银行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职； 4、2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副 总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 （五）本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。（六）本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的 情形。 （七）本报告期内本基金投资策略未发生改变。 （八）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （九）本基金本报告期内收益分配情况如下： 本基金在2008年4月23日发布公告，宣布向投资者每10份基金份额分红0.30元。 权益登记日为2008年4月22日。详情请参阅2008年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站。 （十）本报告期内基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金选择了申银万国、国泰君安、联合证券、国元证券、国盛证券、宏源证券、北京高华证券、财达证券（原河北证券席位-详见附注4（2）中的A项说明）、国信证券、中金公司、中银国际和新时代证券共计13 个席位其中国信证券、中金公司、中银国际和新时代证券为新增加席位。 本报告期内，本基金通过各机构的交易席位的证券交易及佣金情况如下： （1）股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 财达证券 2 申银万国 1 1,834,514,210.40 16.97% 1,559,327.64 17.21% 国泰君安 1 1,079,592,301.51 9.99% 877,175.68 9.68% 联合证券 1 345,596,605.82 3.20% 293,755.44 3.24% 国元证券 1 国盛证券 1 宏源证券 1 北京高华证券 1 2,050,077,597.77 18.96% 1,742,557.62 19.23% 国信证券 1 539,765,982.94 4.99% 438,561.17 4.84% 中金公司 1 2,660,981,969.60 24.61% 2,261,844.40 24.96% 中银国际 1 1,740,455,750.18 16.10% 1,414,129.98 15.60% 新时代证券 1 559,576,246.44 5.18% 475,637.91 5.25% 合 计 13 10,810,560,664.66 100.00% 9,062,989.84 100.00% （2）债券、回购交易及权证交易量情况： 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 权证成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 中金公司 689,420.40 100.00% 512,688.96 100.00% 合计 689,420.40 100.00% 512,688.96 100.00% （十一）其他重大事项 1、本基金管理人于2008年1月3日发布关于中信万通证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 2、本基金管理人于2008年1月3日发布关于华龙证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 3、本基金管理人于2008年1月9日发布关于国泰君安证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 4、本基金管理人于2008年1月10日发布关于中国民生银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 5、本基金管理人于2008年1月15日发布关于融通旗下开放式基金在中国工商银行新增基金定投产品的公告； 6、本基金管理人于2008年1月30日发布融通基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金非公开发行股票的公告； 7、本基金管理人于2008年3月10日发布关于新时代证券有限责任公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告 ； 8、本基金管理人于2008年3月10日发布关于安信证券股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 9、本基金管理人于2008年4月1日发布关于融通基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告； 10、本基金管理人于2008年4月29日发布关于中信银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 11、本基金管理人于2008年5月26日发布关于国都证券有限责任公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 12、本基金管理人于2008年5月27日发布融通基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告； 13、本基金管理人于2008年6月25日发布关于融通基金新增代销机构中国光大银行及参加基金定投优惠推广活动的公告。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅上述公告。 十、备查文件目录 （一）中国证监会核准融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）设立的文件； （二）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； （三）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； （四）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期更新； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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