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| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430642 | ||||||||
| 基金代码 | 000593 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达标普消费品指数增强（QDII） 基金主代码 118002 交易代码 118002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月4日 报告期末基金份额总额 13,656,169.51份 投资目标 在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估值汇率折算） 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited 中文名称：中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -171,413.31 2.本期利润 -1,141,223.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0810 4.期末基金资产净值 17,663,394.23 5.期末基金份额净值 1.293 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.93% 1.50% -4.61% 1.37% -0.32% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年6月4日至2015年9月30日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为29.30%，同期业绩比较基准收益率为44.82%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张胜记 本基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理助理 2014-09-13 - 10年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度，全球主要股票市场普遍呈现下跌走势。美国经济复苏态势良好，二季度GDP环比增速向上修正为3.9%，失业率连续两个月维持在5.1%的低位，8月新屋销售环比上涨5.7%。另一方面，备受关注的美联储9月份议息会议推迟加息，随后公布9月份经济数据显示出回落迹象，9月份非农就业数据不及预期，新增就业仅为14.2万人，连续两个月下滑。9月ISM制造业PMI下滑0.9个点至50.2，接近50临界值，亦低于市场预期。本季度，美国股市高位回调，标普500指数下跌6.94%。欧元区经济在宽松货币政策的支持下缓慢复苏，二季度GDP增长1.4%，欧元区9月制造业PMI下滑0.3个点至52.0，仍处于扩张区间。受大众汽车排放造假的负面影响，德国制造业短期受到冲击。本季度，欧洲股市普遍下跌，欧洲STOXX50下跌9.39%，德国DAX下跌11.74%，法国CAC下跌6.99%；英国FTSE 100下跌7.04%，瑞士SMI下跌3.05%。亚洲股市亦大幅下跌，日本日经225指数下跌14.07%，香港恒生指数下跌20.59%。 本基金是跟踪标普全球高端消费品指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，基本与指数权重分布一致，珠宝、酒店休闲业有一定的低配，互联网行业有所超配。在国别配置上，与指数权重分布基本一致，略低配澳大利亚、瑞士、意大利等市场，超配香港市场。报告期本基金主动操作较少，投资组合基本贴近指数组合，短期表现一般，报告期业绩略落后基准指数。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.293元，本报告期份额净值增长率为-4.93%，同期业绩比较基准收益率为-4.61%，年化跟踪误差6.84%，在合同规定的控制范围之内。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年第四季度，美国经济仍在复苏周期中，但美国股市的估值已经高于历史平均水平，尤其是生物科技股的估值处于高位，美联储加息预期将继续影响投资者的情绪，股市走势的不确定性加大。欧元区经济复苏的基础并不牢靠，但量化宽松的力度在不断加大，股市有望扭转颓势。本基金跟踪的全球高端消费品指数以美国、欧洲的配置为主，受欧美股市的直接影响很大。另一方面，中国已成为全球顶级奢侈品销售增长的重要来源，近两年来中国政府的反腐力度不断加大，对高端消费品行业的销售增长形成不利影响，预计未来一段时间这种负面影响仍会持续。 整体来说，高端消费品指数的短期走势会有一些压力。但长期来看，高端消费品指数的成份企业大都拥有极强护城河：品牌壁垒。它不依赖外部环境，属于企业自主构建，让消费者主动愿意付出溢价，为企业获取超额利润。同时这种品牌壁垒又是经过极长期的历史积淀才形成的，很难被模仿或颠覆。高端消费品行业具有长期的持续成长性和穿越经济周期的能力，值得投资者长期持有。易方达高端消费品基金基金将严格按照基金合同规定，在控制跟踪误差的基础上根据选股策略通过超配预期收益高的股票和低配预期收益低的股票来获得超额收益，为投资者分享高端消费品行业的未来成长提供良好机会。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,079,504.97 87.93 其中：普通股 15,884,589.35 86.86 存托凭证 52,518.89 0.29 优先股 142,396.73 0.78 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,107,026.04 11.52 8 其他资产 101,188.30 0.55 9 合计 18,287,719.31 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 7,617,056.13 43.12 法国 2,167,684.87 12.27 德国 2,041,020.20 11.56 英国 1,556,223.74 8.81 香港 1,286,059.06 7.28 瑞士 947,700.86 5.37 日本 255,094.40 1.44 意大利 208,665.71 1.18 合计 16,079,504.97 91.03 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 12,394,504.78 70.17 必需消费品 2,846,050.29 16.11 保健 - - 金融 - - 信息技术 838,949.90 4.75 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 16,079,504.97 91.03 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 NIKE Inc - NKE US 纽约证券交易所 美国 2,476 1,936,848.68 10.97 2 Diageo PLC - DGE LN 伦敦证券交易所 英国 7,951 1,357,201.36 7.68 3 Daimler AG - DAI GR 德国证券交易所Xetra交易平台 德国 2,757 1,280,289.82 7.25 4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA - MC FP 巴黎纽约泛欧证券交易所 法国 1,011 1,101,862.37 6.24 5 Cie Financiere Richemont SA - CFR VX 瑞士证券交易所 瑞士 1,781 877,921.26 4.97 6 Bayerische Motoren Werke AG - BMW GR 德国证券交易所Xetra交易平台 德国 1,090 618,333.65 3.50 7 VF Corp - VFC US 纽约证券交易所 美国 1,212 525,891.98 2.98 8 Kingsoft Corp Ltd 金山软件有限公司 3888 HK 香港证券交易所 香港 42,000 520,557.70 2.95 9 Tesla Motors Inc - TSLA US 纳斯达克证券交易所 美国 300 474,044.08 2.68 10 Carnival Corp - CCL US 纽约证券交易所 美国 1,490 471,073.35 2.67 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2声明基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 37,062.04 4 应收利息 257.40 5 应收申购款 63,868.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,188.30 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 18,868,271.10 报告期基金总申购份额 1,921,644.64 减：报告期基金总赎回份额 7,133,746.23 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 13,656,169.51 注：本基金份额变动含易方达标普全球高端消费品指数（QDII）人民币、美元现汇份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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