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| 易方达聚盈分级债券发起式A(000429) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430638 | ||||||||
| 基金代码 | 000429 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 基金主代码 000428 交易代码 000428 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2013年11月14日 报告期末基金份额总额 2,290,866,385.98份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债新综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 下属分级基金的交易代码 000429 000430 报告期末下属分级基金的份额总额 548,941,468.61份 1,741,924,917.37份 下属分级基金的风险收益特征 相对低风险、预期收益相对稳定。 相对较高风险、预期收益相对较高。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 68,132,137.12 2.本期利润 101,157,904.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0442 4.期末基金资产净值 2,464,516,801.71 5.期末基金份额净值 1.0758 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.24% 0.07% 2.11% 0.06% 2.13% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年11月14日至2015年9月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为19.01%，同期业绩比较基准收益率为15.78%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张磊 本基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理 2013-11-14 - 9年 硕士研究生，曾任泰康人寿保险公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理，新华资产管理公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，其中1次为指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，房地产开发投资增速持续下滑至3.5%的低位，这是2009年5月以来的最低水平。去年四季度以来地产市场出现回暖，但是需求主要体现在一线城市，而一线城市的地产投资占全国的比例有限；同时开发商在三四线城市仍积累了大量库存有待消化，对新项目的投资保持谨慎。发改委审批大量基建项目，希望通过基建投资对地产投资下滑的影响进行对冲，但仍难以扭转固定资产投资增速回落的趋势，其同比增速已经下降至10.8%，进入近15年以来的低位区间。进出口同比出现负增长，相对而言进口弱于出口，显示内需仍弱于外需，呈现衰退性顺差；同时社会零售消费同比增速也已经下降至06年以来的低位。需求处于弱势，政府主导的基建投资也难以扭转投资下滑的趋势，宏观经济整体疲弱。工业增加值维持在6%左右的低位，PMI则回落至50%以内。货币信贷出现一定回升，但中长期信贷中70%为居民户，企业整体再投资信心不足。受食品价格反弹影响，CPI出现小幅回升；而PPI同比降幅继续扩大。 债券市场整体上涨。7月份，受到股票市场大幅调整影响，投资者风险偏好下降；IPO的暂停，也导致部分打新资金向债券市场回流。同时，宏观经济基本面表现不佳，股票市场情绪低迷，央行的货币政策继续维持宽松。投资者资产配置行为的改变，债券市场边际上需求大幅增加而供给有限，使债券市场收益率趋势性下行，中短期信用债领涨，并带动中长端利率上涨，信用利差大幅压缩。 本基金在三季度的债券投资继续维持相对合理的久期，并逐步降低组合杠杆，减持部分收益较低的品种，以获取持有期收益为主要目标，维持组合流动性，并关注信用风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0758元，本报告期份额净值增长率为4.24%，同期业绩比较基准收益率为2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济的弱势格局，短期内难以扭转。基建投资的扩张，难以对冲内需快速回落的冲击，仅能延缓经济增速回落的速度，但是无法扭转整体的趋势。从近期货币政策的取向看，中央对于经济的状况较为担忧，也倾向于采取一些较为积极的政策。预计未来央行仍将维持稳中有松的货币政策；资金面将持续维持相对宽松的局面。而投资者风险偏好的下降，导致大类资产配置行为的变化，使得供需格局整体有利于债券市场。预计未来债券市场仍有上涨的空间，而风险相对可控。 同时我们也注意到，利率大幅下行之后，债券市场本身的风险也有所累积；如果未来股票市场出现反弹和IPO的重启，可能会导致市场资金的回流；人民币的贬值预期，也会对资金面带来一定不确定性。我们会持续关注这些风险因素的变化和对市场或有的影响。 我们将继续维持合理久期，并择机提升组合杠杆，根据市场情况调整持仓结构，选择有利配置时点，以获取持有期回报为主要目标。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,017,929,014.02 94.87 其中：债券 2,998,373,616.76 94.25 资产支持证券 19,555,397.26 0.61 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 79,956,626.21 2.51 7 其他资产 83,320,102.11 2.62 8 合计 3,181,205,742.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,378,434,116.76 96.51 5 企业短期融资券 50,510,000.00 2.05 6 中期票据 569,429,500.00 23.11 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,998,373,616.76 121.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1382214 13魏桥铝MTN2 1,200,000 122,448,000.00 4.97 2 122664 12葫芦岛 990,000 106,880,400.00 4.34 3 101456077 14德泰MTN001 1,000,000 104,700,000.00 4.25 4 1282223 12皖北MTN1 1,000,000 99,710,000.00 4.05 5 1180016 11皋交投债 800,000 86,256,000.00 3.50 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 119026 侨城04 100,000 9,970,109.59 0.40 2 119025 侨城03 100,000 9,585,287.67 0.39 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,846.68 2 应收证券清算款 2,984,475.55 3 应收股利 - 4 应收利息 80,304,779.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,320,102.11 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 报告期期初基金份额总额 545,211,273.36 1,741,924,917.37 报告期基金总申购份额 91,262,698.91 - 减：报告期基金总赎回份额 93,734,433.04 - 报告期基金拆分变动份额 6,201,929.38 - 报告期期末基金份额总额 548,941,468.61 1,741,924,917.37 注：本基金份额变动含因期间内折算导致的强制调增份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 257,003,575.73 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 257,003,575.73 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 14.75 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 257,003,575.73 11.2186% 10,000,400.00 0.4365% 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 257,003,575.73 11.2186% 10,000,400.00 0.4365% - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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