最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业收益增强债券A(001257) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 430550 | ||||||||
| 基金代码 | 001257 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴业收益增强债券 交易代码 001257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 报告期末基金份额总额 1,008,736,260.12份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”作为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 下属分级基金的交易代码 001257 001258 报告期末下属分级基金的份额总额 539,317,204.42份 469,419,055.70份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 1．本期已实现收益 -1,428,234.92 -3,171,439.69 2．本期利润 8,088,806.18 4,393,894.42 3．加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0085 4．期末基金资产净值 548,537,980.94 476,634,373.90 5．期末基金份额净值 1.017 1.015 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业收益增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.40% 0.21% -1.98% 0.34% 3.38% -0.13% 兴业收益增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.21% -1.98% 0.34% 3.18% -0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年5月29日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鸣 本基金的基金经理, 固定收益投资总监 2015年5月29日 - 14 中国籍，工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理，2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理，2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司任固定收益投资总监。现任兴业基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。2014年 3月13日起担任兴业定开债券基金基金经理，2015年 2月12日起担任兴业年年利定开债券基金基金经理，2015年5月21日起担任兴业聚优灵活配置混合基金基金经理，2015年5月29日起担任兴业收益增强债券基金基金经理。 丁进 本基金的基金经理 2015年5月29日 - 5 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月6日起任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日起任兴业货币市场证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济继续探底，房地产成交和价格稳定于高位，但未拉动房地产投资，开发商在房地产大周期拐点之后加速去库存，销售拉动投资力度弱，周期类行业需求萎靡、价格继续走弱，整体下行压力较大，三季度GDP可能落至7%之下，全年保7压力较大。央行于8月25日进行了降准和降息操作，逆回购利率维持2.35%，SLO、MLF等流动性投放继续，三季度货币市场资金面整体宽松，R007中枢稳定于至2.48%。 三季度权益市场震荡下行，去杠杆过程的加剧以及对于基本面的悲观，使得资金大幅流出股票市场。指数下跌近30%，大部分个股下跌30-50%。债券市场受益于宽松的资金环境，以及权益市场资金回流债市，收益率整体下行明显，信用利差收窄至历史低位。10年国债和10年国开再次下行至3.29%和3.74%，信用债方面，中端及高评级长端下行30-50BP，短端下行40-70BP。 本基金投资组合中债券部分以信用债为主，中性久期配置并持有少量杠杆头寸；权益部分少量持有估值合理的绩优个股，涵盖房地产、计算机、环保、传媒等板块。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为1.4%，同期业绩比较基准收益率为-1.98% , 本基金C类份额净值增长率为1.2%，同期业绩比较基准收益率为-1.98%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，在长期债务周期去杠杆背景下，实体经济回报率趋势性下行，投资需求逐步萎缩。短期内，无论是经济还是通胀都难以出现显著的预期差，货币政策及资金面整体维持相对宽松的概率较高。从配置的角度看，债券依然具有较好的配置价值，但从交易的角度看，目前收益率已处于历史相对低位，股市上涨、通胀温和回升、美元加息、汇率波动、财政政策刺激以及潜在供给等都有可能造成收益率的反弹。我们预计市场收益率整体呈现窄幅波动，维持前期少量杠杆，中性久期的策略。 权益市场方面，随着去杠杆过程告一段落，四季度稳定经济增长各项措施将加码，市场波动幅度将减弱，有利于布局未来成长性和估值合理的个股。本基金将择机增加权益品种配置比例。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,982,137.15 0.51 其中：股票 5,982,137.15 0.51 2 固定收益投资 1,134,031,340.80 95.94 其中：债券 1,134,031,340.80 95.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,675,976.33 0.40 7 其他资产 37,345,843.61 3.16 8 合计 1,182,035,297.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,956,000.00 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 4,026,137.15 0.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,982,137.15 0.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002146 荣盛发展 537,535 4,026,137.15 0.39 2 002658 雪迪龙 100,000 1,956,000.00 0.19 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,402,000.00 5.89 其中：政策性金融债 60,402,000.00 5.89 4 企业债券 904,771,340.80 88.26 5 企业短期融资券 50,155,000.00 4.89 6 中期票据 116,080,000.00 11.32 7 可转债 2,623,000.00 0.26 8 其他 - - 9 合计 1,134,031,340.80 110.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1280453 12泉州台商债 590,000 62,840,900.00 6.13 2 1580122 15马花山债 600,000 62,256,000.00 6.07 3 150206 15国开06 600,000 60,402,000.00 5.89 4 1480263 14富春山居债 500,000 54,425,000.00 5.31 5 1382138 13甘公投MTN1 500,000 53,725,000.00 5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,686.56 2 应收证券清算款 10,144,887.37 3 应收股利 - 4 应收利息 26,902,243.36 5 应收申购款 12,026.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,345,843.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 2,623,000.00 0.26 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 报告期期初基金份额总额 668,215,785.92 535,878,969.78 报告期期间基金总申购份额 70,566,979.94 196,455,888.94 减:报告期期间基金总赎回份额 199,465,561.44 262,915,803.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 539,317,204.42 469,419,055.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会准予兴业收益增强债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴业收益增强债券型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话: 4000095561 兴业基金管理有限公司 2015年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |