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| 申万菱信中证军工指数分级B(150187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430406 | ||||||||
| 基金代码 | 150187 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证军工指数分级 场内简称 申万军工 基金主代码 163115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月24日 报告期末基金份额总额 3,985,475,961.54份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万军工 军工A级 军工B级 下属分级基金的场内简称 申万军工 军工A级 军工B级 下属分级基金的交易代码 163115 150186 150187 报告期末下属分级基金的份额总额 3,123,910,955.54份 430,782,503.00份 430,782,503.00份 下属分级基金的风险收益特征 申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 申万军工A 份额，具有预期风险低，预期收益低的特征。 申万军工B 份额由于利用杠杆投资，具有预期风险高、预期收益高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -1,330,589,668.39 2.本期利润 -2,875,547,897.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5315 4.期末基金资产净值 3,852,584,489.12 5.期末基金份额净值 0.9667 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -32.80% 5.19% -30.02% 4.75% -2.78% 0.44% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年7月24日至2015年9月30日） / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张少华 本基金基金经理 2014-07-24 - 16年 张少华先生，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券，2003年1月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险管理总部总监，基金投资管理总部副总监、总监，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理等，现任投资管理总部总监、量化投资部总经理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。 袁英杰 本基金基金经理 2015-01-30 - 8年 袁英杰先生，上海交通大学应用数学硕士，曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等，2013年5月加入本公司，曾任高级数量研究员，基金经理助理，现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，沪深A股延续2015年6月底以来的调整，所有行业均大幅下跌，前期累积的市场风险得到有效释放，市场进入平稳调整阶段。三季度，上证综指下跌28.63%，深证成份指数下跌30.34%，沪深300指数下跌28.39%，而中证500指数下跌31.24%，幅度略大；中小板指数下跌26.57%，创业板指数下跌27.14%，幅度略小。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有：1）长期停牌股票估值调整，而且相关估值调整的停牌股票持仓占基金净值比例较大；2）基金大额赎回，长期停牌股票无法卖出，造成基金股票持仓比例较大幅度偏离指数成份股权重；3）基金触发下折造成基金仓位偏差；4）中证军工指数波动幅度明显增加，影响跟踪误差的各种因素被放大。 本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额（申万军工份额）的基础上，设计了申万军工A份额和申万军工B份额。申万军工A和申万军工B份额之比为1:1。 本季度，由于中证军工指数持续大幅下跌，申万菱信中证军工指数分级基金之B份额参考净值于7月8日跌破0.2500元，触发不定期份额折算条件。份额折算后，申万军工份额净值、申万军工A份额的基金份额参考净值和申万军工B份额的基金份额参考净值三者均等于1.0000元，且申万军工A份额与申万军工B份额的份额数保持1:1 配比。 从整体折溢价水平来看，由于市场大幅震荡调整，本基金折溢价率大幅波动，溢价幅度最大超过18%，折价幅度最大超过6%。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.5报告期内基金的业绩表现 2015年三季度中证军工指数期间表现为-31.61%，基金业绩基准表现为-30.02%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-32.80%，和业绩基准的差约2.78%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,589,034,084.94 89.47 其中：股票 3,589,034,084.94 89.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 415,864,931.46 10.37 7 其他各项资产 6,631,101.12 0.17 8 合计 4,011,530,117.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,295,873,348.24 85.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,380,368.06 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,609,487.64 6.58 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,170,881.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,589,034,084.94 93.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601989 中国重工 35,038,269.00 350,733,072.69 9.10 2 000768 中航飞机 7,346,178.00 164,774,772.54 4.28 3 600271 航天信息 3,067,286.00 164,682,585.34 4.27 4 300024 机器人 2,537,736.00 143,889,631.20 3.73 5 600150 中国船舶 3,814,792.00 134,891,045.12 3.50 6 600893 中航动力 3,142,432.00 128,399,771.52 3.33 7 600839 四川长虹 20,445,532.00 120,424,183.48 3.13 8 600118 中国卫星 3,273,253.00 117,116,992.34 3.04 9 000748 长城信息 6,162,722.00 110,620,859.90 2.87 10 002465 海格通信 8,315,632.00 106,190,620.64 2.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,782,909.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 91,673.07 5 应收申购款 2,756,518.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,631,101.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000748 长城信息 110,620,859.90 2.87 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万军工 军工A级 军工B级 本报告期期初基金份额总额 5,252,490,147.47 2,526,257,620.00 2,526,257,620.00 报告期基金总申购份额 3,784,906,351.99 - - 减：报告期基金总赎回份额 6,893,425,598.82 - - 报告期基金拆分变动份额 979,940,054.90 -2,095,475,117.00 -2,095,475,117.00 本报告期期末基金份额总额 3,123,910,955.54 430,782,503.00 430,782,503.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金《基金合同》的约定，当本基金之B 类份额（申万军工B 份额）的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时，申万军工份额、申万军工A 份额和申万军工B 份额将进行不定期份额折算。截至2015 年7 月8日，申万军工B 份额的基金份额参考净值为0.1927 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2015 年7月9 日为基准日办理了不定期份额折算业务。详见本基金管理人于2015年7月9日、7月10日、7月13日发布的公告。 根据本基金《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2015年7月23日为折算基准日对该日登记在册的的申万军工A 份额、申万军工份额（包括场内份额与场外份额）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见本基金管理人于2015年7月20日、7月21日、7月24日、7月27日发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 9.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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