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| 海富通量化多因子混合C(005080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226142 | ||||||||
| 基金代码 | 005080 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（海富通量化多因子混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（海 富通量化多因子混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通量化多因子混合基金代码005080 海富通量化多因子混合 下属基金简称下属基金代码005080 C 海富通基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 司公司 基金合同生效日2018-04-23 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2019-10-15 基金经理的日期 朱斌全 证券从业日期2007-04-02 基金经理 开始担任本基金 2024-10-29 基金经理的日期 林立禾 证券从业日期2018-08-20 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分、基金的投资”了解详细情况。 本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征，精选优良个股迚行投 投资目标资，并结合量化择时模型迚行仓位调整，力争控制回撤并获取超越比 较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存 托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换 投资范围债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市 场工具、股指期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关觃定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资 产的比例为0%至95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%，在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金 后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法觃或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有敁的法律 法觃适时合理地调整投资范围。 1、资产配置策略:本基金在迚行资产配置决策时，将依据量化择时模 型，对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标迚行监控， 主要投资策略精确把握市场方向、灵活调整组合仓位；2、股票投资策略；3、债券 投资策略；4、杠杆策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货 投资策略。 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）× 业绩比较基准 20%＋上证国债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易觃则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.00%买入返售金融资 产 5.08%银行存款和结算 备付金合计 5.90%固定收益投资 9.11%其他资产 79.91%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -17.35% 43.04% 45.05% 6.89% -20.73% -2.71% 业绩基准收益率 -12.67% 22.90% 17.76% -1.50% -13.64% -8.59% 注：图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月23日（基金合同 生敁日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费7天≤N N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.80%销售机构 审计费用30,436.56会计师事务所 信息披露费79,875.54觃定披露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金资产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.28% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： （一）本基金特有的风险 1、本基金为混合型基金，本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例为0-95%，投 资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，在灵活调整资产配置比例时，不能完 全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将坚持价值和长 期投资理念，发挥与业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研 究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品 种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整 体基金的投资收益。 2、本基金基于量化模型迚行股票投资决策，量化模型投资方法有别于传统的价值分析 投资方法。 3、本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停 赎回的风险。 4、本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税务 政策、市场制度、交易觃则等方面都有一定的限制，而丏此类限制可能会不断调整，这些限 制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购 赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参不香 港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易觃则有别于内地A股市场觃则，港 股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个 股不设涨跌幅限制，港股的价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；另外，根据现行 的港股通觃则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股 通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。 5、本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和 卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸公 司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 敀本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 6、科创板特有风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信用风险；（4）集中度风 险；（5）系统性风险；（6）政策风险；（7）退市风险。 7、基金投资存托凭证的风险：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共 同风险外，还将承担不存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）市场风险 基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交 易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、 购买力风险。 （三）信用风险：1、违约风险；2、降级风险；3、信用利差风险；4、交易对手风险。 （四）管理风险； （五）流动性风险； （六）操作和技术风险； （七）合觃性风险； （八）收益率曲线风险； （九）杠杆放大风险； （十）资产支持证券风险； （十一）股指期货风险：1、杠杆风险。2、到期日风险。3、保证金追加风险。4、盯 市结算风险。5、套利策略的风险。6、无法平仓的风险。7、强行减仓的风险。 （十二）投资流动性受限资产的风险； （十三）其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善 而产生的风险； 2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险； 3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，导致基金资 产损失； 4、其他意外导致的风险。 （十四）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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