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| 汇添富纯债(LOF)(164703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410471 | ||||||||
| 基金代码 | 164703 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添富互利分级债券 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 252,378,506.07份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30 下属分级基金的基金简称： 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 下属分级基金的交易代码： 164704 150142 报告期末下属分级基金的份额总额 41,572,368.58份 210,806,137.49份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 下属分级基金的风险收益特征 互利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 互利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 蒋松云 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 25,259,619.16 本期利润 23,994,588.84 加权平均基金份额本期利润 0.0733 本期基金份额净值增长率 6.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2891 期末基金资产净值 321,032,399.21 期末基金份额净值 1.272 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.09% -0.08% 0.05% 0.47% 0.04% 过去三个月 3.71% 0.12% 1.35% 0.10% 2.36% 0.02% 过去六个月 6.46% 0.13% 1.20% 0.10% 5.26% 0.03% 过去一年 15.36% 0.16% 3.60% 0.11% 11.76% 0.05% 自基金合同生效日起至今 23.97% 0.16% 5.83% 0.11% 18.14% 0.05% 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日，至本报告期末未满3年。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年11 月06 日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理，固定收益投资总监。 2013年11月6日 - 13年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益高级经理，固定收益基金经理助理，现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。 李怀定 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理助理。 2015年5月25日 - 7年 国籍：中国。学历：复旦大学经济学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任华泰证券股份有限公司固定收益部员工，光大证券股份有限公司研究所债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理助理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年经济运行延续新常态，经济增长中枢降至7.0%附近，内、外需均呈现较弱的格局。外部环境方面，除了美国经济在2季度扭转1季度颓势保持良好增长之外，其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局，除美国因加息预期导致国债收益率反弹外，其他经济体利率水平持续维持在偏低水平。内需方面，上半年国内宏观经济基本面依然维持底部徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，显示内需增长回升乏力；上半年国内通胀压力进一步放缓，尽管大宗商品价格在2季度前期迅速反弹，但之后再次开始缓慢下行，国内铁矿石、动力煤等价格更是大幅下跌，生产资料价格通缩的趋势更加严重。为应对经济下滑和通胀回落，上半年国内货币政策进一步放松，央行多次降息、降准，政策稳中趋松的基调更加明确。受益于经济的下行和货币政策放松，上半年债券市场总体保持相对强劲走势，除中长期利率债因股市火爆引发的类固定收益回报偏高导致收益率下行幅度不大外，中短期利率债和信用债整体收益率下行幅度都较大，尤其短期品种因资金面宽松，收益率下降幅度更大，导致上半年收益率曲线陡峭化突出。 本基金以绝对收益为目标，以配置一定比例的债券持有到期为主，并利用杠杆进行套利操作，不过考虑本基金A端在二季度开放，今年二季度前期本基金适度降低了组合久期，但5月后再次拉长了组合久期，增加了一些中高等级信用债的配置，通过杠杆操作增厚了组合的静态收益率。 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年本基金的收益率为6.46%，同期业绩比较基准率为1.20%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，全球流动性有望继续保持宽松，特别是希腊问题升级，美元加息步伐或有所放缓，而欧洲央行因希腊问题也有望继续推行QE，不过鉴于美国经济可能超预期好转，不能排除美联储在下半年，特别是在4季度加息的可能，美元汇率可能再次走强，并由此导致的资金回流对全球及国内流动性的影响不容小视。从国内来看，近期猪肉价格上涨叠加低基数影响，下半年可能面临通胀回升的压力，不过目前看，国内基本面对债券影响相对上半年仍出现了一些积极变化：首先是一、二线房地产销售出现疲软不利后期房地产投资及企稳；二是股市暴跌、新股暂停等对国内融资环境存在负面影响，不利整体经济复苏；三是近期海外市场变化，特别是希腊事件，可能不利全球经济复苏。我们判断下半年货币市场资金利率仍应保持宽松，整体货币政策还有空间，债券市场不存在明显的系统性风险，债券收益率总体出现下行的可能性较大，但鉴于部分信用债收益率绝对水平已经较低，市场也可能出现阶段性的波动。另外，信用风险是否会出现局部暴露并引发低信用资质债券出现较大的调整仍需要引起警惕。 在本基金的操作上，我们将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，精选久期偏短、收益率较高的资产进行配置，并适度采用杠杆进行套利操作，力争为投资者创造持续稳定的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富互利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内汇添富互利分级债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富互利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富互利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：汇添富互利分级债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 429,040.94 452,240.02 结算备付金 11,164,189.52 8,404,903.78 存出保证金 7,109.58 68,875.29 交易性金融资产 575,571,250.02 659,722,828.55 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 560,572,740.43 644,724,318.96 资产支持证券投资 14,998,509.59 14,998,509.59 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,669,051.82 36,390.66 应收利息 18,026,764.33 14,069,210.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 606,867,406.21 682,754,448.71 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 285,199,944.50 270,699,964.40 应付证券清算款 - 16,485.18 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 184,499.64 242,487.61 应付托管费 52,714.17 69,282.17 应付销售服务费 131,785.46 173,205.43 应付交易费用 950.00 1,285.75 应交税费 - - 应付利息 37,004.36 43,904.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,108.87 300,000.00 负债合计 285,835,007.00 271,546,614.87 所有者权益： 实收基金 231,929,499.28 346,099,522.75 未分配利润 89,102,899.93 65,108,311.09 所有者权益合计 321,032,399.21 411,207,833.84 负债和所有者权益总计 606,867,406.21 682,754,448.71 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额252,378,506.07份。其中A类基金份额总额41,572,368.58份，份额净值1.006元；B类基金份额总额210,806,137.49份，份额净值1.324元。 利润表 会计主体：汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 31,062,246.77 41,418,379.54 1.利息收入 16,532,810.24 23,113,595.42 其中：存款利息收入 114,863.43 7,380,387.05 债券利息收入 16,033,135.84 15,733,208.37 资产支持证券利息收入 384,810.97 - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,794,466.85 3,877,630.69 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 15,794,466.85 3,877,630.69 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,265,030.32 14,427,153.43 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 7,067,657.93 9,112,148.66 1．管理人报酬 1,351,932.91 2,139,180.11 2．托管费 386,266.56 611,194.29 3．销售服务费 965,666.38 1,527,985.75 4．交易费用 2,865.81 4,684.72 5．利息支出 4,113,069.40 4,592,523.80 其中：卖出回购金融资产支出 4,113,069.40 4,592,523.80 6．其他费用 247,856.87 236,579.99 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,994,588.84 32,306,230.88 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 23,994,588.84 23,994,588.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -114,170,023.47 - -114,170,023.47 其中：1.基金申购款 1,247,447.01 - 1,247,447.01 2.基金赎回款 -115,417,470.48 - -115,417,470.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 231,929,499.28 89,102,899.93 321,032,399.21 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 684,640,965.82 3,009,409.21 687,650,375.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,306,230.88 32,306,230.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -267,745,966.00 - -267,745,966.00 其中：1.基金申购款 109,587,279.12 - 109,587,279.12 2.基金赎回款 -377,333,245.12 - -377,333,245.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -11,278,549.85 -11,278,549.85 五、期末所有者权益（基金净值） 416,894,999.82 24,037,090.24 440,932,090.06 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]641号文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2013年10月21日至2013年11月1日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60466941_B50号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月6日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币684,424,432.64元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币216,533.18元，以上实收基金（本息）合计人民币684,640,965.82元，折合684,640,965.82份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为固定收益类品种，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。本基金业绩比较基准：中债综合指数。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 177,200,560.18 100.00% 488,351,615.12 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 13,469,400,000.00 100.00% 11,333,100,000.00 100.00% 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,351,932.91 2,139,180.11 其中：支付销售机构的客户维护费 181,616.23 817,672.16 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 386,266.56 611,194.29 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 合计 中国工商银行股份有限公司 140,992.53 491.37 141,483.90 汇添富基金管理股份有限公司 402.24 538,441.87 538,844.11 东方证券股份有限公司 0.00 458.28 458.28 合计 141,394.77 539,391.52 680,786.29 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 合计 中国工商银行股份有限公司 930,778.35 656.88 931,435.23 汇添富基金管理股份有限公司 470.95 540,320.23 540,791.18 合计 931,249.30 540,977.11 1,472,226.41 注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 429,040.94 17,348.68 481,247.13 41,454.31 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年上半年度获得的利息收入为人民币97,514.73元(2014年上半年度获得的利息收入为人民币70,209.13元)，2015年半年末结算备付金余额为人民币11,171,299.10元(2014年半年末：人民币10,143,201.51元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期末未参与关联方承销证券。 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 122383 15恒大01 2015年6月24日 2015年7月17日 新债未上市 100.00 99.93 100,000 9,992,924.93 9,992,924.93 - 132002 15天集EB 2015年6月10日 2015年7月2日 新债未上市 100.00 100.00 1,400 140,000.00 140,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币227,200,000.00元，其中人民币77,200,000.00元于2015年7月1日到期，其中人民币50,000,000.00元于2015年7月2日到期，其中人民币50,000,000.00元于2015年7月3日到期，其中人民币50,000,000.00元于2015年7月7日到期；从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币57,999,944.50元，于2015年7月1日到期；该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 575,571,250.02 94.84 其中：债券 560,572,740.43 92.37 资产支持证券 14,998,509.59 2.47 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,593,230.46 1.91 7 其他各项资产 19,702,925.73 3.25 8 合计 606,867,406.21 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 530,376,740.43 165.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,196,000.00 9.41 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 560,572,740.43 174.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 112059 11联化债 238,059 25,996,042.80 8.10 2 124915 14宏桥02 200,000 21,768,000.00 6.78 3 124884 14双水02 200,000 21,582,000.00 6.72 4 122096 11健康元 200,000 21,502,000.00 6.70 5 122028 09华发债 199,210 21,026,615.50 6.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 119082 14海印01 100,000 9,998,509.59 3.11 2 119110 14新盛02 50,000 5,000,000.00 1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,109.58 2 应收证券清算款 1,669,051.82 3 应收股利 - 4 应收利息 18,026,764.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,702,925.73 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 579 71,800.29 - 0.00% 41,572,368.58 100.00% 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 1,138 185,242.65 171,582,520.00 81.39% 39,223,617.49 18.61% 合计 1,717 146,988.06 171,582,520.00 67.99% 80,795,986.07 32.01% 期末上市基金前十名持有人 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 3,886,499.00 7.74% 2 中国船舶工业集团公司企业年金计划－中信银行股份有限公司 3,660,290.00 7.29% 3 中国商用飞机有限责任公司企业年金计划－中信银行股份有限公司 3,184,300.00 6.34% 4 钱兰英 2,080,800.00 4.14% 5 陈德华 2,012,900.00 4.01% 6 林胜青 1,227,100.00 2.44% 7 王天伦 1,120,700.00 2.23% 8 张昌计 732,000.00 1.46% 9 钟喜来 700,000.00 1.39% 10 安信基金－农业银行－安信基金－睿博强债1号资产管理计划 608,881.00 1.21% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 0 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 0 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 基金合同生效日（2013年11月6日）基金份额总额 473,834,828.33 210,806,137.49 本报告期期初基金份额总额 151,974,271.69 210,806,137.49 本报告期基金总申购份额 1,247,447.00 - 减:本报告期基金总赎回份额 115,417,470.47 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 3,768,120.36 - 本报告期期末基金份额总额 41,572,368.58 210,806,137.49 注：本基金基金合同生效之日起3年内，互利A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，互利B封闭运作并上市交易。互利A的每次开放日，基金管理人将对互利A进行基金份额折算，互利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利A份额数按折算比例相应增减。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 177,200,560.18 100.00% 13,469,400,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此2个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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