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| 中加纯债一年C(000553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410386 | ||||||||
| 基金代码 | 000553 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年08月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月24日 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 857,765,720.20 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属两级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属两级基金的份额总额 672,588,205.33 185,177,514.87 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中加基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 霍向辉 步艳红 联系电话 400-00-95526 010-68858112 电子邮箱 service@bobbns.com buyanhong@psbc.com 客户服务电话 400-00-95526 95580 传真 010-66226080 010-68858120 注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 北京市西城区金融大街3号 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码 100070 100808 法定代表人 闫冰竹 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.bobbns.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日） 3.1.1 期间数据和指标 中加纯债一年A 中加纯债一年C 本期已实现收益 22,171,747.21 6,463,975.64 本期利润 34,488,606.60 10,804,982.34 加权平均基金份额本期利润 0.0746 0.0739 本期基金加权平均净值利润率 6.90% 6.86% 本期基金份额净值增长率 7.44% 7.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 24,157,794.13 5,631,834.38 期末可供分配基金份额利润 0.0359 0.0304 期末基金资产净值 736,084,913.00 201,612,491.08 期末基金份额净值 1.0940 1.0890 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 15.82% 15.32% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (中加纯债一年A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.55% 0.04% 0.31% 0.01% 0.24% 0.03% 过去三个月 3.70% 0.10% 0.93% 0.01% 2.77% 0.09% 过去六个月 7.44% 0.14% 1.93% 0.01% 5.51% 0.13% 过去一年 12.56% 0.16% 4.17% 0.01% 8.39% 0.15% 自基金合同生效日起至今（2014年03月24日-2015年06月30日） 15.82% 0.15% 5.41% 0.01% 10.41% 0.14% 阶段 (中加纯债一年C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.65% 0.04% 0.31% 0.01% 0.34% 0.03% 过去三个月 3.71% 0.10% 0.93% 0.01% 2.78% 0.09% 过去六个月 7.28% 0.14% 1.93% 0.01% 5.35% 0.13% 过去一年 12.18% 0.16% 4.17% 0.01% 8.01% 0.15% 自基金合同生效日起至今（2014年03月24日-2015年06月30日） 15.32% 0.15% 5.41% 0.01% 9.91% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分别为北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院，持股比例分别为62%、33%、5%。 报告期内，本公司共管理三只基金，分别为本基金(基金代码：A类000552，C类000553），中加货币市场基金（基金代码：A类000331，C类000332）和中加纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：A类000914，B类000915）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 本基金基金经理 2014年03月24日 － 7 2008年至2013年分别任职于平安银行资金交易部和北京银行资金交易部，2013年加入中加基金管理有限公司，任基金经理。2013年10月至今担任中加货币A/C基金经理。2014年3月24日起，同时担任中加纯债一年A/C基金经理。2014年12月17日至今担任中加纯债分级A/B基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在宏观经济疲弱、货币政策宽松、流动性充裕的背景下，尽管有所波折，债券市场整体走出牛市行情，收益率曲线极度陡峭化，短端在资金利率维持低位的情况下收益降幅在150bp左右，长端利率特别是国债、国开债变化不大，甚至有所上行，市场的整体波动性显著增强。一季度，债市收益率走出了V型走势，1月份在经济增速不断放缓，通缩风险不断上升下，市场期待进一步的宽松货币政策出台，收益率有所下行，进入2、3月份，一方面，央行降准降息，宽松政策的预期接连兑现，部分机构采取止盈策略，另一方面，地产行业刺激政策进一步出台，稳增长措施发力，市场对宏观经济基本面判断的分歧加大。此外，对于新增地方政府债务的供给问题引来市场的担忧，加上股市分流资金，导致债市大幅回调，季度末收益率经历了一波快速挤压式的上升。进入二季度，央行继续宽松的货币政策，4、5、6月份均有降息或降准政策推出，且宽松的力度和节奏超市场预期，使得货币市场利率维持在低位，7天回购利率从3月的4%以上回落到2.5%左右，月末季末时点的资金利率相对稳定。短端利率随着货币市场利率的降低而大幅降低，长端利率在地方债务供给冲击缓解后走出一波行情，但随着一系列稳增长措施的出台，经济企稳预期也在回升，利率出现反复。报告期内，基金根据市场情况及时调整杠杆水平，在确认了货币市场利率将持续维持在低位后，基金根据市场情况及时调整杠杆水平，在确认了货币市场利率将持续维持在低位后，适度加杠杆，缩久期。且在波段中适时介入长端，以博取杠杆息差及价差收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，中加纯债一年A基金资产净值为736084913，本报告期基金份额净值增长率为7.44%；截至报告期末，中加纯债一年C基金资产净值为201612491.08，本报告期基金份额净值增长率为7.28%；同期业绩比较基准收益率为1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年处于经济增长速度换档期、经济结构调整阵痛期及前期刺激政策消化期的三期叠加状态，年初以来经济下行压力较大，房地产行业面临结构性拐点，地产投资持续低位，即使考虑未来城镇化的住房需求，地产行业已经面临供给过剩的结构性拐点。地产投资的下行趋势难以逆转，虽有政府的一系列托底政策，房地产销售出现好转，但开发商为消耗库存压力适应行业拐点仍在削减土地购置和开工。产能过剩及地产下滑拖累制造业投资，地产投资持续放缓将对金属、采矿、建材、机械、汽车、家电等行业带来越来越大的负面影响。其需求下降、现金流恶化进而影响投资，制造业在2015年将持续低迷。 由于财政收入增速的下降，地方政府土地收入减少及前期平台融资的限制，约束了地方政府扩大投资规模的能力，政府通过上马基建和保障房建设项目对冲地产和制造业投资下滑以稳增长的力度有限。年初以来通胀低位运行，甚至有通缩的风险，投资及工业增加值数据持续低迷，表外融资萎缩持续拖累社融。 面对持续低迷的经济数据，上半年央行不断的降准降息，宽松的力度和节奏超市场预期，使得货币市场利率维持在低位，从月度均值来看，2季度以来资金利率大幅下降，下半年IPO的暂停，令打新对货币利率的短期冲击消失，叠加持续降准、逆回购、MLF等货币投放，未来流动性有望继续改善。除央行降准、降息外，上半年资金面也受益于美元回调及人民币汇率的相对稳定。 后期资金面宽松局面的打破需密切关注美元走势 。 7月以来，在股市暴跌后，整体市场的风险偏好大幅下降，短期内市场的主要矛盾不是经济企稳和供给增加，而是防范金融风险，股市的下跌对经济、信用扩张及房地产市场有不可忽视的负面影响，对此货币政策需有效应对，提供充足的流动性，以止住资产价格的下滑和风险的蔓延。从相对长期来看，央行托底，供给冲击缓和后，稳增长见效期，即引起经济的边际改善的时间长短，成为决定未来债市走势的关键因素。 目前来看债券牛市的基础仍在，且地方政府债务置换需要宽松流动性配合，在经济筑底未稳、货币政策宽松延续的背景下，预计资本市场流动性仍将保持相对充裕。2015年在控风险和降低社会融资成本的政策背景下，违约风险暴露仍将延续之前"点爆"的模式，信用事件对市场的冲击有限，无需担忧信用利差的大幅上行，且随着平台融的资逐步放宽。发改委1327号文对企业债发行条件更加宽松，保证融资平台融资渠道的畅通，有利于降低城投债估值风险。其相对优势有继续带动利差收缩的动力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值小组和风险内控小组。公司总经理任估值小组负责人，成员由投资研究部门负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员，主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次期末可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）截至2015年6月30日，本期应付收益19,613,505.95元。 （6）本报告期内进行了一次利润分配。2015年3月17日刊登了分红公告，于2015年3月18日每10份基金份额派发红利0.620元，中加纯债一年A发放13,349,904.71元;中加纯债一年C发放6,263,601.24元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了基金托管人义务，不存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金收益分配、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2015年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,649,031.03 183,221.91 结算备付金 26,460,899.64 12,242,825.10 存出保证金 23,876.11 4,425.18 交易性金融资产 6.4.7.2 1,444,627,355.00 592,688,530.00 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 1,444,627,355.00 592,688,530.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 25,408,365.92 － 应收证券清算款 993,913.25 － 应收利息 6.4.7.5 28,587,597.30 17,834,128.68 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,527,751,038.25 622,953,130.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 587,893,316.37 281,714,220.43 应付证券清算款 1,000,617.43 11,487.06 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 522,834.23 196,666.83 应付托管费 146,086.04 54,951.01 应付销售服务费 62,827.29 35,031.26 应付交易费用 6.4.7.6 33,271.09 20,461.82 应交税费 － － 应付利息 82,615.26 32,732.90 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.7 312,066.46 79,000.00 负债合计 590,053,634.17 282,144,551.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 857,765,720.20 316,346,841.69 未分配利润 6.4.7.9 79,931,683.88 24,461,737.87 所有者权益合计 937,697,404.08 340,808,579.56 负债和所有者权益总计 1,527,751,038.25 622,953,130.87 注：1.报告截止日2015年6月30日，基金份额净值为1.093元，基金份额总额857765720.20份；中加纯债一年A基金份额净值为1.094元，基金份额总额672588205.33份；中加纯债一年C基金份额净值为1.089元，基金份额总额185177514.87份。 6.2 利润表 会计主体：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日 一、收入 53,634,807.14 10,692,546.96 1.利息收入 32,381,754.74 6,171,316.33 其中：存款利息收入 6.4.7.10 141,892.23 1,442,108.96 债券利息收入 31,975,736.18 4,610,735.25 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 264,126.33 118,472.12 其他利息收入 － － 2.投资收益 4,593,337.51 137,668.08 其中：股票投资收益 6.4.7.11 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.12 4,593,337.51 137,668.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.3 － － 贵金属投资收益 6.4.7.13 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 － － 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 16,657,866.09 4,379,840.05 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,848.80 3,722.50 减：二、费用 8,341,218.20 1,744,854.82 1．管理人报酬 2,183,596.20 583,768.27 2．托管费 610,122.52 163,111.65 3．销售服务费 293,984.99 104,143.94 4．交易费用 6.4.7.18 16,242.78 5,409.35 5．利息支出 4,986,005.25 749,340.38 其中：卖出回购金融资产支出 4,986,005.25 749,340.38 6．其他费用 6.4.7.19 251,266.46 139,081.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,293,588.94 8,947,692.14 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,293,588.94 8,947,692.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 316,346,841.69 24,461,737.87 340,808,579.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 45,293,588.94 45,293,588.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 541,418,878.51 29,789,863.02 571,208,741.53 其中：1.基金申购款 707,179,301.31 38,702,977.57 745,882,278.88 2.基金赎回款 -165,760,422.80 -8,913,114.55 -174,673,537.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -19,613,505.95 -19,613,505.95 五、期末所有者权益 （基金净值） 857,765,720.20 79,931,683.88 937,697,404.08 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 316,346,841.69 － 316,346,841.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 8,947,692.14 8,947,692.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 316,346,841.69 8,947,692.14 325,294,533.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 夏英 陈昕 陈昕 ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2014]181号《关于核准中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中加基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金以定期开放方式运作，封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每以开放期结束之日次日起（包括该日），至下一自然年度基金合同生效日对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金自2014年3月10日至2014年3月20日公开募集，募集期间净认购金额共计人民币316,289,884.49元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第1400467号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2014年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额为316,346,841.69份，其中A类份额215,321,040.47份，C类份额101,025,801.22份。其中认购资金利息折合56,957.20份基金份额，其中结转为A类份额29,842.96份，结转为C类份额27,114.24份。 本基金于2015年3月17日公布《中加纯债一年定期开放基金第一次分红公告》，进行本基金2015年度第1次分红。收益分配基准日为2015年3月13日，权益登记日、除息日为2015年3月18日，现金红利发放日为2015年3月23日，分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。本次分红方案为每10份基金份额分红0.62元。 本基金于2015年3月24日-3月31日开放申购、赎回业务。2015年3月24日为本基金的第1个运作周期结束后的开放日起始日期。本基金自2015年4月1日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年1月1日至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中基协发[2014]24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法律、法规、行业协会自律规则的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。估值数据应依据合法的数据来源独立取得。 基本原则如下： （1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 （2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性。 （3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，资产管理人应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润／（累计亏损）"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.68%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.19%的年费率逐日计提； (3)A类基金不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日的C类基金资产净值的0.38%的年费率逐日计提； (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次期末可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》及中国基金业协会相关通知，中加基金旗下管理的公募基金拟于2015年4月7日实施新的估值标准。会计估计变更如下： 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构（中证指数公司）提供的相应品种当日的估值净价。对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。 新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%，未对基金投资人权益造成损害。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。 6.4.6 税项 （1）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （2）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中加基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”） 基金托管人、基金销售机构 北京银行股份有限公司（“北京银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中邮证券有限责任公司 基金托管人控股股东控股的子公司 北银丰业家业恒昌2号专项资产管理计划 基金管理人控股子公司管理的专项资产管理计划 北银丰业家业恒昌3号专项资产管理计划 基金管理人控股子公司管理的专项资产管理计划 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,183,596.20 583,768.27 其中：支付销售机构的客户维护费 402,093.01 110,140.01 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.68%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.68%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 610,122.52 163,111.65 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.19%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.19%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中加纯债一年A 中加纯债一年C 合计 中加基金管理有限公司 － 3,672.44 3,672.44 北京银行股份有限公司 － 211,491.24 211,491.24 中国邮政储蓄银行股份有限公司 － 55,210.11 55,210.11 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.38%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.38%年费率计提。计算方法下： H=E×0.38%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中邮证券有限责任公司 12,000,000.00 12,000,000.00 中邮证券有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - － － － － － － 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 中加纯债一年A 中加纯债一年C 中加纯债一年A 中加纯债一年C 期初持有的基金份额 39,999,100.00 － － － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － 39,999,100.00 － 减：期间赎回/卖出总份额 39,999,100.00 － － － 期末持有的基金份额 － － 39,999,100.00 － 占基金总份额比例 － － 12.64% － 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中加纯债一年A 北银丰业家业恒昌3号专项资产管理计划 4,738,436.02 0.70% － 中加纯债一年A 北银丰业家业恒昌2号专项资产管理计划 15,923,270.14 2.37% － － 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行活期存款 1,649,031.03 15,380.02 306,881.27 4,713.56 注：本基金的银行存款由基金托管行中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。 6.4.9 期末（2015年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额196,937,750.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101356012 13酒钢MTN001 2015-07-01 105.07 300,000 31,521,000.00 101459047 14常州投资MTN002 2015-07-01 105.05 400,000 42,020,000.00 101462025 14镇城投MTN002 2015-07-01 104.45 400,000 41,780,000.00 101473011 14丹东港MTN001 2015-07-01 101.75 347,000 35,307,250.00 101562004 15镇江文旅MTN001 2015-07-01 102.91 450,000 46,309,500.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币301,999,965.60元，均于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 下面列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值：直接（入取自价格）或间接（如根据价格推算）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值。 第三层次输入值：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。 于2015年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为人民币1,420,133,898.16元，无属于第一、第三层级的余额。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设详见附注6.4.4和6.4.5。 本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,444,627,355.00 94.56 其中：债券 1,444,627,355.00 94.56 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 25,408,365.92 1.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 28,109,930.67 1.84 7 其他资产 29,605,386.66 1.94 8 合计 1,527,751,038.25 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 227,955.00 0.02 其中：政策性金融债 227,955.00 0.02 4 企业债券 522,421,800.00 55.71 5 企业短期融资券 156,430,000.00 16.68 6 中期票据 765,547,600.00 81.64 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 1,444,627,355.00 154.06 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122367 14财富债 700,000 71,848,000.00 7.66 2 101480004 14鞍山城建MTN003 700,000 70,049,000.00 7.47 3 112203 14北农债 500,000 54,170,000.00 5.78 4 101469004 14湘经开MTN002 500,000 53,545,000.00 5.71 5 101562004 15镇江文旅MTN001 500,000 51,455,000.00 5.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,876.11 2 应收证券清算款 993,913.25 3 应收股利 － 4 应收利息 28,587,597.30 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 29,605,386.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 中加纯债一年A 6,403 105,042.67 167,714,320.43 24.94% 504,873,884.90 75.06% 中加纯债一年C 5,219 35,481.42 240,000.00 0.13% 184,937,514.87 99.87% 合计 11,622 73,805.35 167,954,320.43 19.58% 689,811,399.77 80.42% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 中加纯债一年A 68,580.19 0.01% 中加纯债一年C 254,730.21 0.14% 合计 323,310.40 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债一年A 中加纯债一年C 基金合同生效日(2014年03月24日)基金份额总额 215,321,040.47 101,025,801.22 本报告期期初基金份额总额 215,321,040.47 101,025,801.22 本报告期基金总申购份额 549,007,550.04 158,171,751.27 减：本报告期基金总赎回份额 91,740,385.18 74,020,037.62 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 672,588,205.33 185,177,514.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日（2014年03月24日）起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 － － 206756908.54 100.00% 21,556,184,000.00 100.00% － － － － 注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面： （1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范； （2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （3）研究服务实力。 2.券商及交易单元的选择流程如下： （1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求； （2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排； （3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。 3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确定。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中加基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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