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| 方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4098832 | ||||||||
| 基金代码 | 501089 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证主要消费红利指数增强型 证券投资基金（LOF）招募说明书（更 新） 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇二四年十月 【重要提示】 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 7月2日证监许可【2019】1201号文准予注册募集。本基金的基金合同于2019 年11月29日正式生效。 基金管理人保证《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容 真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证主要消费红利指数。 1、样本选取方法 （1）样本空间 同中证全指指数样本空间。 （2）可投资性筛选 过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%且过去一年日均总市值 排名位于样本空间排名前80%。 （3）选样方法 i. 对样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，按照中证行业分类，选 取主要消费行业中过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率均值和过去一 年股利支付率均大于0且小于1的证券作为待选样本； ii. 将待选样本按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排名靠 前的N只证券作为指数样本；待选样本数量不足N只时，选取全部待选样本作 为指数样本。其中，N = Min(0.2*M, 50)，M为中证全指指数样本空间中主要 消费行业上市公司证券数量。 （4）指数计算 指数计算公式为： 报告期指数= 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以 使指数样本采用股息率加权，单个样本权重不超过10%。 2、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者在投资本基金前，应全面认识本基金的风险收益特征，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性 风险、本基金的特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。本基 金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易 具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内 补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立 或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为 资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制 平仓的风险。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的投资可能面临的风险领域包 括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险 等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务交易， 可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账 户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确 定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有人可能因此面临损失。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本 基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》及《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承 受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登 记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本次招募说明书更新内容主要包括基金管理人及基金托管人基本信息、基 金经理相关信息，有关财务数据截止日为2024年6月30日，净值表现截止日 为2024年6月30日，其他内容截止日为2024年10月10日。（本报告中财务 数据未经审计） 目 录 第一部分 绪言 .................................................. 1 第二部分 释义 .................................................. 2 第三部分 基金管理人 ............................................ 8 第四部分 基金托管人 ........................................... 20 第五部分 相关服务机构 ......................................... 25 第六部分 基金的募集 ........................................... 34 第七部分 基金合同的生效 ....................................... 35 第八部分 基金份额的上市交易 ................................... 36 第九部分 基金份额的申购与赎回 ................................. 37 第十部分 基金的投资 ........................................... 51 第十一部分 基金的业绩 ......................................... 64 第十二部分 基金的财产 ......................................... 65 第十三部分 基金资产估值 ....................................... 66 第十四部分 基金的收益与分配 ................................... 72 第十五部分 基金费用与税收 ..................................... 74 第十六部分 基金的会计与审计 ................................... 77 第十七部分 基金的信息披露 ..................................... 78 第十八部分 侧袋机制 ........................................... 85 第十九部分 风险揭示 ........................................... 88 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............... 95 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ............................... 97 第二十二部分 托管协议的内容摘要 .............................. 114 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .......................... 128 第二十四部分 其他应披露事项 .................................. 130 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................... 131 第二十六部分 备查文件 ........................................ 132 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金 运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其 他有关法律法规及《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF） 2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同：指《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦中证 主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书：指《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投 资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投 资基金（LOF）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资 基金（LOF）上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系 统办理基金销售业务的会员单位 28、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 29、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海 证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场 所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申 购、场内赎回 30、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通 过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场 外赎回 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基 金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册和办理非交易过户等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 33、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 34、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记系统，通过场内会员单位认购、申购或买入基金份额登记在本系统 35、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有 限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及 其变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系 统 36、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设 的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户， 基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购 和场内赎回等业务时需持有上海证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在 登记机构的证券登记系统 37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 38、标的指数：指中证主要消费红利指数及其未来可能发生的变更 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 45、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 方正富邦基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则及其不时作出的修 订 49、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 52、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 53、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 54、上市交易：指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的 方式买卖基金份额的行为 55、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 56、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 57、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 58、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统间进行转托管的行为 59、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 60、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 69、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 70、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 71、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：方正富邦基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11 单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02- 11单元 法定代表人：何亚刚 成立时间：2011年7月8日 注册资本：6.6亿元 存续期间：持续经营 电话：010-57303969 传真：010-57303718 联系人：向祖荣 方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 〔2011〕1038号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何亚刚先生，董事长，硕士。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员 会主任、总裁、党委委员，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，湖南省 证券业协会副会长，瑞信证券（中国）有限公司董事。曾任泰阳证券有限责任 公司部门总经理，民生证券股份有限公司总裁助理，方正证券有限责任公司助 理总裁，泰阳证券有限责任公司总裁，方正期货有限公司董事长，方正证券有 限责任公司副总裁，方正富邦基金管理有限公司监事、董事，方正证券股份有 限公司执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO）,代行方正证券股份有限 公司董事会秘书，湖南省证券业协会兼职会长,代行方正证券股份有限公司财务 负责人职责，方正证券股份有限公司董事会秘书，方正证券承销保荐有限责任 公司董事，方正证券（香港）金融控股有限公司董事长、董事，方正中期期货 有限公司董事，方正和生投资有限责任公司董事长、董事、法定代表人。 史纲先生，副董事长，博士。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长， 北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，富邦基金管理(香港)有限公司董事 长，富邦私募股权股份有限公司董事长，富邦数位音乐资产管理股份有限公司 董事长，Fubon Digital Music GP Limited董事，FDMC Limited董事，富邦资 产管理股份有限公司董事，富邦金控创业投资股份有限公司董事，富邦育乐股 份有限公司董事，财团法人蒋经国国际学术交流基金会经理人，Z Global (China Music) Cayman, Inc.董事。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理， 台湾中央大学教授，台湾国际证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份 有限公司董事长，富邦期货股份有限公司董事长，台北富邦商业银行股份有限 公司董事，富邦康宏资产管理（香港）有限公司董事长，富邦证股权投资有限 公司董事长，富邦证创业投资股份有限公司董事长，富邦闽投创业投资股份有 限公司董事长，富邦证券英属维京群岛有限公司董事，富邦证券（香港）有限 公司董事长，富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长，台湾证券交 易所股份有限公司董事，社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事，基富 通证券股份有限公司监察人。 林欣怡女士，董事，学士。现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理， 富邦私募股权股份有限公司董事，富邦基金管理(香港)有限公司董事，富邦数 位音乐资产管理股份有限公司董事，Fubon Digital Music GP Limited董事， 北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。曾任富邦证券投资信托股份有限公 司行销业务处执行副总经理，方正富邦基金管理有限公司监事会主席、监事。 李长桥先生，董事，美国麻省理工学院（MIT）工学硕士。现任方正富邦基 金管理有限公司总裁、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、方正富邦 基金管理有限公司投资决策委员会主任，曾兼任方正富邦基金管理有限公司权 益投资部总经理、国际投资部总经理、基金经理。曾任职于国信证券股份有限 公司；历任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理，零售业务部总经理， 零售与互联网金融部总经理，公司助理总裁，分管财富管理、投资顾问、金融 科技等业务条线。 周颖刚先生，独立董事，美国康奈尔大学经济学博士。现任厦门大学经济 学院和王亚南经济研究院教授、博士生导师、院长，厦门大学宏观经济研究中 心教授、副主任，厦门大学教育发展基金会理事，福建省数字金融协会（曾福 建省互联网金融协会）副会长，福建省党外知识分子联谊会理事。曾任美国股 息资本投资公司经济学家，香港中文大学商学院旅游与不动产研究中心主任， 厦门大学王亚南经济研究院教授、副院长，厦门大学经济学院和王亚南经济研 究院教授、副院长（主持工作），厦门市张亦春教育发展基金会副理事长，福 建省数字金融协会副会长，福建省金融学会理事会副会长。 杨峰先生，独立董事，博士。现任无。曾任山东大学副教授，北京大学博 士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后研究员，泰达宏利基金管理 有限公司组织与战略规划部总经理，大成基金管理有限公司规划发展部副总监 （主持工作），万家基金管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理，英大 基金管理有限公司总经理。 李文杰先生，独立董事，本科。现任北京观韬中茂（深圳）律师事务所合 伙人律师，广东省新的社会阶层人士联合会常务理事，深圳市新的社会阶层人 士联合会理事，深圳市律师协会基金期货法律专业委员会主任，深圳证券期货 业纠纷调解中心兼职调解员，深圳市人民检察院人民监督员，海南国际仲裁院 兼职仲裁员，北海国际仲裁院兼职仲裁员，东莞仲裁委员会兼职仲裁员。曾任 广东闻天律师事务所律师，北京市京都（深圳）律师事务所律师，上海市建纬 （深圳）律师事务所律师，广东首誉律师事务所主任律师，泰和泰（深圳）律 师事务所合伙人律师。 2、基金管理人监事会成员 游玉慧女士，监事会主席，硕士。现任富邦证券投资信托股份有限公司经 营企划部副总经理，富邦证券投资信托股份有限公司公司治理主管。曾任富邦 证券投资信托股份有限公司量化及指数投资高级管理人与基金经理，台北富邦 商业银行股份有限公司信托部产品经理，第一金证券股份有限公司经纪业务处 经理，富邦私募股权股份有限公司董事。 徐国华先生，监事，学士。现任方正证券股份有限公司助理总裁兼稽核监 察部行政负责人，方正证券投资有限公司监事，方正和生投资有限责任公司监 事，方正中期期货有限公司监事，湖南方正证券汇爱公益基金会监事。曾任湖 南省总工会干部学校教师，湖南证券股份有限公司营业部总经理助理，泰阳证 券有限责任公司法律稽核总部总经理助理，方正证券有限责任公司法律合规与 风险管理部副总经理，方正证券有限责任公司法律合规与风险管理部总经理， 方正证券股份有限公司法律合规部总经理，方正证券股份有限公司法律合规部 行政负责人，方正证券股份有限公司稽核审计与法律部行政负责人，中国民族 证券有限公司监事，方正中期期货有限公司董事，方正和生投资有限公司董事。 毕薇女士，职工监事，硕士。现任方正富邦基金管理有限公司综合管理部 行政负责人,MD(董事总经理)。曾任国金证券人力资源部经理、四川营销中心销 售总监，方正证券人力资源部高级副总裁，方正富邦基金管理有限公司人力资 源部总监、D(董事)、ED(执行董事)，曾兼任方正富邦基金管理有限公司互联网 金融部总经理。 钱鹏女士，职工监事，硕士。现任方正富邦基金管理有限公司综合管理部 薪酬福利岗,VP(副总裁)。曾任方正富邦基金管理有限公司人力资源部人事助理、 专员、薪酬主管、薪酬经理、薪酬福利高级经理。 3、公司高管人员 李长桥先生，总裁，简历同上。 向祖荣先生，督察长，博士。曾任北京建工集团总公司职员，中国证券监 督管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上 市公司协会筹备组成员，中国上市公司协会部门主任，中融基金管理有限公司 督察长，中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基 金管理有限公司督察长，兼任合规与风险管理部行政负责人。 崔建波先生，副总裁、首席投资官，学士。曾任天津市中融投资咨询有限 公司研究员，申银万国证券股份有限公司天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理， 海融资讯系统有限公司研究员，和讯信息科技有限公司证券研究员，北方国际 信托股份有限公司证券投资部信托高级投资经理，新华基金管理股份有限公司 投资管理部基金经理、权益投资部总监兼基金经理、副总经理兼投资总监兼基 金经理。现任方正富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、投资决策委员 会副主任，兼任权益投资部行政负责人、基金经理。 王启道先生，副总裁，学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部 培训师，中国人民人寿保险股份有限公司投资部投资经理、委托投资处处长， 中融基金管理有限公司总经理助理、副总经理。现任中国投资协会上市公司投 资专业委员会常务副秘书长，方正富邦基金管理有限公司副总裁，兼任市场管 理总部行政负责人、市场管理总部-互联网金融部行政负责人。 潘英杰先生，首席信息官，硕士。曾任浙江申浙汽车职员，杭州弘一计算 机有限公司软件工程师，恒生电子股份有限公司产品技术经理，泰达宏利基金 管理有限公司IT主管，方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总 监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金管理有限公司 职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理。现任方正富邦基金 管理有限公司首席信息官、信息技术部行政负责人（兼）、方正富邦基金管理 有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。 邹小兵先生，财务负责人，学士。曾任深圳发展银行（现平安银行股份有 限公司）总行计划部、资金交易中心副经理（主持工作），金融同业部室经理， 金融市场部副总经理、金融市场产品部、投资银行部副主管职务，中国金币深 圳经销中心人事、行政、市场负责人，深圳前海金融资产交易所有限公司机构 业务部、产品部高级总监，产品创新部、资金管理部、财企资金部、投资管理 部总经理职务，平安国际商业保理（天津）有限公司经理（兼）职务，平安理 财有限责任公司市场营销部资深经理。现任方正富邦基金管理有限公司财务负 责人，兼任财务企划部行政负责人。 4、本基金基金经理 吴昊先生，北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清华大学经管学院硕 士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月加入方正富 邦基金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负 责人、基金经理。2019年11月起至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增 强型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年06月起至今，任方正富邦中证保 险主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月起至今，任方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年04月， 任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年01月 至2021年04月，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理。2019年03月至2021年04月，任方正富邦中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年05月起至今，任方正富邦红 利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2022年03月，任方正 富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年06 月，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月起 至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月 至2021年04月，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2019年09月至2024年04月，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数 证券投资基金（LOF）基金经理。2020年01月至2021年04月，任方正富邦天 璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月至2021年12月，任 方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起至今，任方 正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11 月，任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年01月起 至2024年08月，任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。 2021年08月起至今，任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2023年03月起至今，任方正富邦远见成长混合型证券 投资基金基金经理。2024年01月起至今，任方正富邦核心优势混合型证券投 资基金基金经理。2024年04月起至今，任方正富邦创新动力混合型证券投资 基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任：李长桥先生，总裁； 副主任：崔建波先生，副总裁、首席投资官兼权益投资部行政负责人、基 金经理。 委员： 汤戈先生，首席权益投资官、策略投资部行政负责人、REITs投资部行政负 责人兼基金经理； 罗杰先生，首席固收投资官、国际投资部行政负责人； 区德成先生，固定收益基金投资部行政负责人兼基金经理； 吴昊先生，数量投资部行政负责人兼基金经理； 刘穆先生，交易部行政负责人（代履职）； 乔培涛先生，权益研究部行政负责人兼基金经理； 吕拙愚女士，固定收益研究部行政负责人（代履职）兼基金经理。 6、上述人员之间无近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违 反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为 发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 五、基金经理承诺 基金经理承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新 投资理念，规范基金运作。 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司所 有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。 （2）全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行、监督和反馈层次， 贯穿了业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和风险点，消灭控 制盲点的存在。 （3）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相抵 触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （4）独立性和相互制约原则：要作到公司决策、执行、监督体系的独立和 分离，公司各职能部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分明、 相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 （5）及时性原则：公司树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业 务开办等情况时，首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，公司根据法律法 规和客观情况的变化及时修改、增补和完善各种内控制度。 （6）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离， 基金投资、决策、执行、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积 极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效 果。 2、内部控制的内容 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监 控。 （1）公司管理层牢固树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险 防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法 规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （2）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和 公司合法权益。 （3）公司设置的组织结构充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门有 明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高 效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业 务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （4）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互 监督制衡。 3）公司督察长和合规与风险管理部独立于其他部门，对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 （5）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人 员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （6）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评 估和分析，及时防范和化解风险。 （7）授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 1）股东会、董事会、监事会和管理层充分履行各自的职权，建立健全公司 逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行； 2）公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司各业务部门、各级分支机 构和公司员工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能； 3）各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程，经办人员的每一项 工作在业务授权范围内进行； 4）公司重大业务的授权采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，经 授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案； 5）公司对授权的实施情况建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权 及时修改或取消。 （8）公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和 交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位没有人员的重叠，重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）公司建立危机处理机制和程序，制订切实有效的应急应变措施。 （10）公司建立清晰的报告系统，维护信息沟通渠道的畅通。 （11）公司建立健全有效的内部监控制度，设置督察长和独立的合规与风 险管理部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制 制度落实。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全 国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的 一家现代金融企业。 2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证 券交易所挂牌上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成 为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行 H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银 行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品服务，致 力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。 2、主要人员情况 崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管 人高级管理人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管 理等工作，具有多年金融从业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商 银行总行资产托管部营销专家。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托 管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 有员工97人，平均年龄38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，66%以上员工 具有硕士以上学位。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民 生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机 构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心， 致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭 建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务， 得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特 色的托管银行。自2021年以来，中国民生银行荣获人力资源社会保障部颁发的 “2020 年度企业年金和养老金产品信息报告工作优秀管理机构”奖，连续三 年蝉联中央国债登记结算有限责任公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评 《金融理财》颁发的“第十三届金貔貅奖2022年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”，《证券时报》 “2023年度杰出资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老金融服务创 新银行”奖。 截至2024年6月30日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资 基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证 券投资基金等共343只证券投资基金，基金托管规模13,757.10亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财 产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理 念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管 规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础， 以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、 系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运 行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总 行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理 层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和 指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与 分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管 理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责 资产托管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定，对业务开展进行合 规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行内部审计，包括 定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉 风险应急预案。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政 策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人 员，并涵盖资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执 行，任何人都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中 风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且 随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理， 堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管 理中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操 作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可 行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备 中心，保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的 风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的 位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人 制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设， 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员 工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外 部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的 有力保证。资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期 对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方 面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动 风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定 及基金合同、基金托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金份额净值的计算、基金管 理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账 和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规规定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、销售机构及联系人 1、场外销售机构 （1）直销机构 本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。 名称：方正富邦基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11 单元 法定代表人：何亚刚 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 邮编：100101 电话：010-57303850、010-57303803 传真：010-57303716 联系人：赵静 客户服务电话：4008180990（免长途话费） 网址：www.founderff.com （2）场外其他销售机构 （1）名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （2）名称：宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （3）名称：粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 客服电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn （4）名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：www.cmschina.com （5）名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 客服电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （6）名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （7）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址：www.csc108.com （8）名称：东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （9）名称：东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：王文卓 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn （10）名称：方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701- 3717 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （11）名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：林传辉 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （12）名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （13）名称：华西证券股份有限公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （14）名称：平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22- 25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （15）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （16）名称：上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengmoney.com （17）名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：吴志坚 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （18）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （19）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （20）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com （21）名称：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （22）名称：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网址：www.windmoney.com.cn （23）名称：泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （24）名称：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6 层） 法定代表人：陈祎彬 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （25）名称：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （26）名称：北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com （27）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （28）名称：北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：www.danjuanapp.com （29）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （30）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.jjmmw.com （31）名称：嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （32）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 法定代表人：胡雄征 客服电话：400-6099-200 网址：www.puzefund.com （33）名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号 208-36室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （34）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 法定代表人：杨柳 客服电话：400-666-7388 网址：www.ppwfund.com （35）名称：泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （36）名称：中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 网址：www.chinalife.com.cn （37）名称：中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 13层1301-1305、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com/e-futures （38）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （39）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （40）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本 基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资 格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易 所会员单位；具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系电话：010-50938782 传真：010-58598907 联系人：赵亦清 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 负责人：付建超 联系人：强占新 联系电话：021-61418888 传真电话：021-63350003 经办注册会计师：刘微、强占新 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2019年7月2日证监许可【2019】1201号 文准予注册募集。 本基金为契约型、上市开放式基金（LOF），基金存续期限为不定期。 本基金自2019年10月8日至2019年11月26日期间进行发售。募集期间， 本基金共募集205,769,649.16份基金份额，有效认购户数为1,267户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2019年11月 29日正式生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 经向上海证券交易所申请，本基金自2019年12月31日起在上海证券交易 所上市交易。（交易代码：501089） 二、上市交易的规则 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交 易所的相关规定执行。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而 应当终止上市的情形时，本基金将转换为非上市的开放式基金同时修改基金合 同，并相应修改基金名称为“方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资 基金”，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金 时，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修改 无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市 交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而 无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购 与赎回。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金 账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账 户下。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者办理本基金场外申购、 赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构。 投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经上 海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单 位。 本基金销售机构的名称、住所等信息详见本招募说明书“第五部分 相关服 务机构”中“一、销售机构及联系人”的相关描述或基金管理人网站列明。基 金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 场内份额的申购、赎回开始办理时间还需遵循上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开 放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 本基金已于2019年12月31日起开始办理日常申购、赎回及定期定额投资 业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回； 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国 证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规 定执行； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立 的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司开立的上海证券账户； 7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至上述影响因素消除之日的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务的确认及办理的 时间和程序进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人通过场外其他销售机构申购本基金基金份额的单笔最低金额为1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；投资人通过基金管理 人直销柜台申购本基金基金份额的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1 元。超过最低申购金额的部分不设金额级差。场外其他销售机构在不低于上述 规定的前提下对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各场外销售 机构的业务规定为准。 2、投资人通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为1,000元， 且申购申请的金额必须为1元的整数倍。 3、基金份额持有人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的全部或部 分基金份额赎回。每笔赎回申请的最低基金份额为1份，基金份额持有人在销 售机构保留的基金份额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。基金份额持有 人在场内赎回本基金份额时，赎回份额应当为整数份额。 4、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律 法规另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投 资者累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 的场外申购费率表如下： （1）场外申购费率： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万元 1.20% 50万元≤M＜100万元 1.00% M≥100万元 按笔收取，1000元/笔 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记费等各项费用。 （2）本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 （1）场外赎回费率： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0 （2）场内赎回费率： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.50% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和 其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金各项销售费用，并进行公告。 6、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基 金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有 人大会。 七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算 本基金场外申购和场内申购均采用“金额申购”的方式，申购金额包括申 购费用和净申购金额。 （1）场外申购份额的计算 1）当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计 算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金 资产承担。 例：假定某投资者投资100,000元通过场外本基金，对应的申购费率为 1.20%，申购当日的基金份额净值为1.0861元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78份 即：投资者投资100,000元通过场外申购本基金，假定申购当日的基金份 额净值为1.0861元，可得到90,980.78份基金份额。 （2）场内申购份额的计算 1）当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截 位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。申购费用、净申购金额 的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由 基金资产承担。 例：假定某投资者投资100,000元通过场内申购基金份额，对应的申购费 率为1.20%，申购当日的基金份额净值为1.0861元，该投资者可得到的基金份 额为： 净申购金额=100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78份（四舍五入保留到小数点后两 位）=90,980份（保留至整数位） 退款金额=0.78×1.0861＝0.85元 即：投资者投资100,000元通过场内申购基金份额，假定申购当日的基金 份额净值为1.0861元，可得到90,980份基金份额，退款金额为0.85元。 2、赎回金额的计算 本基金场内、场外赎回均采用“份额赎回”的方式，赎回金额为赎回总额 扣减赎回费用。赎回金额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五 入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例：某投资者通过场外/场内赎回10,000份基金份额，持有期限270日， 对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.1615元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元 赎回费用=11,615×0.50%=58.08元 赎回金额=11,615-58.08=11,556.92元 即：某投资者通过场外/场内赎回10,000份基金份额，持有期限270日， 对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.1615元，则其可得 到的赎回金额为11,556.92元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并按约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正 常运行。 9、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计 算错误或发布异常时。 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一 投资者单日或单笔申购金额上限的。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请， 按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂 停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额40% 以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 日基金总份额40%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金 份额持有人当日赎回申请未超过40%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是， 对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则 其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办 理措施，并在指定媒介上进行公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有 关业务规则办理，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则 届时开展转换业务的公告。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告 最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金份额的登记和转托管 1、基金份额的登记 本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统 转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金 账户下，场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基 金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。本 基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 （1）系统内转托管 1）系统内转托管是指基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系 统内不同销售机构之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位之 间进行指定关系变更。 2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的 销售机构时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的 会员单位时，须办理已持有基金份额的指定关系变更。 4）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。 5）募集期内不得办理系统内转托管。 （2）跨系统转托管 1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统之间进行转托管的行为。 2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及 上海证券交易所的相关规定办理。 （3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （4）本基金权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额 处于质押、冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形时，不 得办理跨系统转托管。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法 律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十八、基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人可制定和实施相应的业务规则。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。 二十、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人 实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并 提前公告。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适 度超越标的指数。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上 市的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不 低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金以中证主要消费红利指数为标的指数，在对标的指数进行有效跟踪 的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收 益。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 1、资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将根据市场情 况在投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基 本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 2、股票投资策略 （1）指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权 重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股 对标的指数权重的偏离，控制跟踪误差，从而达成对标的指数的跟踪目标。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策 略，并对投资组合进行相应调整。 （2）指数增强策略 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过精选个股增强并优化指 数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资 产的长期增值。 1）成份股权重构成优化策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的 前提下，进行宏微观经济研究，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情 况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动 性、投资比例限制等因素后，对组合进行动态优化，以达到指数增强的投资目 标。 2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，综合 多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而 上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票 库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置， 以获取超额收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以 定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控 制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过 信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以 期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对 冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流 动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政 策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债 期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进 行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长 期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交 易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证 券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其 最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收 益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书（更新）中 公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （14）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值， 合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 （15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买 入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通 证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不 得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数 的构成比例进行投资的部分不受此限制； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，不 需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 五、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证主要消费红利指数。 中证主要消费红利指数由中证指数有限公司编制并发布，反映主要消费行 业的红利水平。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决 方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活 期存款收益率（税后）*5% 如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩 比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比 项目 金额（元） 号 例（%） 1 权益投资 40,508,421.29 93.77 其中：股票 40,508,421.29 93.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) C 制造业 2,992,674.99 6.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600873 梅花生物 215,500 2,159,310.00 5.02 2 603886 元祖股份 136,300 2,052,678.00 4.77 3 600598 北大荒 101,400 1,266,486.00 2.94 4 003006 百亚股份 53,100 1,258,470.00 2.92 5 600887 伊利股份 47,500 1,227,400.00 2.85 6 300741 华宝股份 79,011 1,204,127.64 2.80 7 000930 中粮科技 235,700 1,185,571.00 2.76 8 603968 醋化股份 102,300 1,014,816.00 2.36 9 600737 中粮糖业 98,700 946,533.00 2.20 10 600299 安迪苏 96,301 934,119.70 2.17 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 数量公允价值占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 （股） （元） 值比例（%） 1 600398 海澜之家 25,200 232,848.00 0.54 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,372.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,652.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,024.87 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十一部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 本基金合同生效日2019年11月29日，基金业绩数据截至2024年6月30 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长基准收益 阶段 率标准差基准收益①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 -6.56% 1.03% -8.27% 1.06% 1.71% -0.03% 月 过去六个 -11.48% 1.32% -12.67% 1.34% 1.19% -0.02% 月 过去一年 -18.90% 1.09% -19.63% 1.11% 0.73% -0.02% 过去三年 -25.92% 1.22% -25.70% 1.23% -0.22% -0.01% 自基金合 同生效起7.21% 1.28% 9.20% 1.34% -1.99% -0.06% 至今 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行 估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售 权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估 值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 6、本基金投资股指期货和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估 值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所及其登记结算公司等发 送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极 采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十、暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 十一、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算 系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下 的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上 海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并 及时公告，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，现金分红的计算方法等有 关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用及账户维护费用； 10、基金上市费用和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，并根据双方协商一致的方式在次月初前3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，并根据双方协商一致的方式在次月初前3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.016%年费率计提。 指数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.016%÷当年天数 H为本基金每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约 定计提标的指数许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财 产中列支。 自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。 指数许可使用费将按照指数许可协议的约定进行支付。由基金管理人向基金托 管人发送指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支 付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用 费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概 要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的 信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新 基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告 登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 （四）基金份额上市交易公告书 本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基 金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站 上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 （五）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （六）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算、基金终止上市交易； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、标的指数许可使用费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、本基金停复牌或终止上市； 24、本基金变更标的指数； 25、本基金增加或变更基金份额类别的设置； 26、本基金推出新业务或服务； 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基 金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 （十二）中国证监会规定的其他信息 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值 占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露本基金参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市 交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当 一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查 阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息： 1、不可抗力； 2、发生暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十八部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在法律法规规定 的时间内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并 披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋 账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换等相关业务；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋 账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋机制期间基金的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。主袋账户份额满足基 金合同分红条款的，可对主袋账户份额进行收益分配。 六、实施侧袋账户期间的基金费用 实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收 取管理费。 七、侧袋账户中特定资产的处置清算 特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化 原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付 对应变现款项。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 八、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实 施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋 账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 九、法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。 本招募说明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规定不一致 的，以届时的法律法规、相关规定为准，基金管理人经与基金托管人协商一致 并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可 直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十九部分 风险揭示 一、市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制 度等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包 括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响 着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股 票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、 行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险， 但不能完全规避。 5、信用风险 主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能 会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 二、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因 素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益 水平。 三、流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可 能出现的投资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照 正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需 保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资目标的 实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额 赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净 值。 （1）本基金的申购、赎回安排 本基金采用开放方式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申 购和赎回业务，具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投 资计划。 （2）拟投资市场及资产的流动性风险 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上 市的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规 规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及 时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 1）巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 若本基金发生场外巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日场外赎回申请 超过前一开放日基金总份额40%以上情形的，对于该基金份额持有人当日场外赎 回申请超过上一开放日基金总份额40%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎 回申请；对于该基金份额持有人当日场外赎回申请未超过40%的部分，可以按 “全额赎回”或“部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申 请一并办理。 2）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有 关业务规则办理，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则 届时开展转换业务的公告。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得 到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于延期 办理场外巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎 回费、摆动定价、暂停基金估值、基金实施侧袋机制等，作为特定情形下基金 管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流 动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流 动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 四、本基金的特有风险 1、指数化投资风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可 能与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 （2）标的指数的流动性风险 本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌，在某些市场环境下，成份 股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无 法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本 基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之 调整，基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致，投资者必须承担此项 调整带来的风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。但因标的指数编制规则 调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格 走势可能发生较大偏离。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金 标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （7）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能 面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此 可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎 回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 2、作为上市基金存在的风险 基金合同生效后，在符合上市交易条件后，本基金将申请基金份额在上海 证券交易所上市交易。本基金基金份额上市交易后，由于受到市场供求关系的 影响，其各自的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险， 从而直接或间接给投资者造成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致 基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额，产生风险；同时，可能因上 市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外，在不符合上市交易要求 或本基金所约定的特定情形下，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 3、基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净 值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各 类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管 理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利 益。 4、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易 具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内 补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 5、国债期货投资风险 本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立 或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为 资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制 平仓的风险。 6、参与融资及转融通证券出借业务交易的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存 在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 五、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门 欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障 或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这 种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、 证券登记结算机构等等。 六、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 七、其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益 受损。 八、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销 售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背 书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会 未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经具有证 券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十一部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持 有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额 持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必 要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）基金终止上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收 费方式； （3）因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务规 则以及中国证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，且对基金份额持有人利 益无实质性影响的前提下，基金管理人、登记机构、基金销售机构等调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、转托管、非交易过户等业务的规则； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，且对基金份额持有人利 益无实质性影响的前提下，本基金推出新业务或服务； （7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，且对基金份额持有人利 益无实质性影响的前提下，基金管理人调整基金份额类别设置； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记 录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人 也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有 人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约 定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协 商一致，报监管机构并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会 未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经具有证 券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 第二十二部分 托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：方正富邦基金管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02- 11单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 邮政编码：100101 法定代表人：何亚刚 成立日期：2011年7月8日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】1038号 组织形式：有限责任公司 注册资本：6.6亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 （二）基金托管人 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 存续期间：1996年02月07日至长期 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、 售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保 管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相 关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上 市的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不 低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制； （4）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行 的证券，不超过该证券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受 前述限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （14）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值， 合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 （15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买 入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通 证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不 得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （18）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且本基金托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限 制； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人就期货清算、估值、交 割等事宜另行具体协商。 除上述第（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，不 需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间 债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理 人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理 人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金管理 人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责 任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基 金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范 流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投 资签订风险控制补充协议。 1．本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致， 须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管， 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负 责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2．基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关 风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基 金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限 证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基 金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托 管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3．本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内 未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 4．基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 3）有关比例限制的执行情况。 5）信息披露情况。 5．相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据 投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金 管理人根据法律、法规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投 资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规范对中期票据的投资决策 流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的 约定为准。 （七）基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 合同的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督； 基金管理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审 核。 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积 极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一 工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。 （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理 人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基 金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基 金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基 金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。 （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管 理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （十三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限 度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并 咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对 并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规 定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债 权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责 任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因 基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资需要的 账户。 5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管 理，确保基金财产的完整与独立。 6.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 7.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金管理人有权向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人 的追偿行为应予以必要的协助与配合，基金托管人对此不承担任何责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户 由基金管理人开立。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户， 同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师 签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管 理人向基金托管人出具的开户委托文件为准，基金托管人负责账户预留印鉴的 保管和使用。该账户为不可提现账户。基金管理人应依法履行受益所有人识别 义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供 必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。 3.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证 金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按照相关规定执行； 若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全 国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）定期存款账户的开设与管理 基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户。定 期存款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后 预留。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于 任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，协议 内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否 可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得 转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户，并将本基 金托管专户指定为唯一回款账户，协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由 基金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。 （七）其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按 有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托 管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证 券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管 人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机 构实际有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业 务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与核算 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管 人复核，并按规定公告。 2．复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后（但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外），将基金份额净值结果以双方约定的方 式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提 交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。 3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见 的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存 期自基金账户销户之日起不少于20年，基金管理人和基金托管人应分别保管基 金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要 求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交 基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决， 协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维 护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 （一）本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后 的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变 更报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1．基金合同终止； 2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4．发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人，基金管理人将根据具体情况提供以下一系列的服务， 并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任 何责任。主要服务内容如下： 一、查询服务 基金管理人提供 24 小时自助语音和网上（www.founderff.com）查询服务。 每个交易日基金管理人还提供人工热线查询服务。 基金份额持有人可通过以上方式查询所持有的基金份额、交易确认记录等 账户信息；持有人和潜在投资者还可通过以上方式获取基金和基金管理人依法 披露的各类信息，包括基金法律文件、基金公告和基金管理人最新动态等各类 资料。 基金份额持有人亦可通过销售机构的网点查询和打印确认单。 二、信息定制服务 基金份额持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通 过手机短信、电子邮件或其他方式按基金份额持有人的定制提供信息。基金管 理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。 三、资料寄送服务 基金份额持有人及潜在投资者如有需求，可致电基金管理人客服中心索取 基金对账单、产品宣传推介材料等纸质资料。 四、投诉及建议受理服务 基金份额持有人可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函 及电子邮件、传真等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。 五、基金管理人客服中心联系方式 客户服务热线：400-818-0990（免长途话费） 客服邮箱：services@founderff.com 地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 传真：010-57303716 网址：www.founderff.com 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十四部分 其他应披露事项 本期公告事项： 法定披露日序号 公告事项 期 1 方正富邦基金管理有限公司关于配合中证主要消费红利指数编制方案修订相关安排的公告 2024-9-3 2 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 2024-9-3 3 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 2024-9-3 4 关于方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 2024-10-9 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投 资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印 件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十六部分 备查文件 1、中国证监会准予方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）注册的文件 2、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合 同》 3、《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）托管协 议》 4、关于申请募集注册方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF）的法律意见 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、注册登记协议 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2024年10月11日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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