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| 银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407266 | ||||||||
| 基金代码 | 150176 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 26 日 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 2 页 共 56 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 3 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................ 错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 47 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 4 页 共 56 页 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 47 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 5 页 共 56 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII） 场内简称 H 股分级 基金主代码 161831 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 9日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,974,707,567.04份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2014-05-12 下属分级基金的基金简称： H股 A H股 B H股分级 下属分级基金的交易代码： 150175 150176 161831 报告期末下属分级基金的 份额总额 3,767,794,294.00 份 3,767,794,294.00份 439,118,979.04 份 注：2015年 4月 8日，本基金管理人发布公告，自 2015年 4月 10日起将本基金基础份额的场内 简称由“银华 H股”更名为“H股分级”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力 争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控 制在 5%以内，以实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数 中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、 跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证 券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF的投 资比例不低于基金资产的 85%，其中，本基金投资于标 的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金 资产的 80%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现 金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+ 人民币活期存款收益率×5%（税后） 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 6 页 共 56 页 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期 收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看， 银华 H股 A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特 征；银华 H股 B份额具有预期高风险、高预期收益的 特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要 承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外， 本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投 资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 19层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2办 公楼 15 层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼长安兴融中心 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH 中文 摩根大通银行香港分行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 OH 43240 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 7 页 共 56 页 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015 年 6月 30日) 本期已实现收益 54,193,804.49 本期利润 -731,772,620.99 加权平均基金份额本期利润 -0.3276 本期加权平均净值利润率 -27.34% 本期基金份额净值增长率 -1.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 383,725,128.06 期末可供分配基金份额利润 0.0481 期末基金资产净值 9,031,130,195.75 期末基金份额净值 1.1325 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 15.48% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.76% 1.79% -7.63% 1.74% 0.87% 0.05% 过去三个月 -3.10% 1.61% 4.50% 1.86% -7.60% -0.25% 过去六个月 -1.48% 1.44% 7.94% 1.59% -9.42% -0.15% 过去一年 8.94% 1.35% 23.59% 1.42% -14.65% -0.07% 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 8 页 共 56 页 自基金合同生效起 至今 15.48% 1.25% 23.20% 1.33% -7.72% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为 2014年 4 月 9日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月 内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五章的规定：投资于 标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，其中，投资于标 的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证市值不超过基金资产净值 的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 9 页 共 56 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别 为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及 山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2015年 6月 30日，本基金管理人管理着 50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证 券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华 富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资 基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主 题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级 证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华 信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分 级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘 精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50等权重交易型 开放式指数证券投资基金、银华上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中 证中票 50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华 交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债 券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资 基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒 生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基 金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配 置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华 恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 10 页 共 56 页 混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个 全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 乐育涛 先生 本基金 的基金 经理 2014年 4 月 9日 - 12年 硕士学历。曾就职于 WorldCo 金融服 务公司，主要从事自营证券投资工 作；曾就职于 Binocular资产管理公 司，主要从事股指期货交易策略研究 工作；并曾就职于 Evaluserve咨询 公司，曾任职投资研究部主管。2007 年 4月加盟银华基金管理有限公司， 曾担任基金经理助理职务，自 2011 年 5月 11日起担任银华全球核心优 选证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 张恭扬 先生 本基金 的基金 经理助 理 2015年 6 月 8日 - 10年 硕士学位；2013 年 12 月加盟银华基 金管理有限公司，任基金经理助理等 职务。具有从业资格。国籍：美国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行 为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 11 页 共 56 页 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报 告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1325 元，本报告期份额净值增长率为 -1.48%，同期业 绩比较基准收益率为 7.94%。报告期内，受大额申购资金冲击的影响，本基金跟踪误差有所扩大。 本基金管理人将根据市场情况积极采取合理的措施，力争将本基金的跟踪误差控制在基金合同规 定的范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法 律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪 效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 12 页 共 56 页 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同存续期内不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 13 页 共 56 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 报告截止日：2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 790,071,777.71 29,522,358.88 结算备付金 50,207,731.74 - 存出保证金 77,126,058.00 - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,903,487,491.76 54,991,917.89 其中：股票投资 7,903,487,491.76 54,991,917.89 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 423,218,334.80 - 应收利息 6.4.7.5 177,077.98 350.84 应收股利 129,358,089.57 7,015.22 应收申购款 236,299.38 7,049,214.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,373,882,860.94 91,570,857.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 上年度末 2014 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,590.21 24,452,543.76 应付赎回款 324,143,976.89 801,077.38 应付管理人报酬 7,292,358.96 22,462.39 应付托管费 2,041,860.50 6,289.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,290,412.29 - 应交税费 - - 应付利息 - - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 14 页 共 56 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,982,466.34 157,552.24 负债合计 342,752,665.19 25,439,925.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 7,974,287,526.88 57,109,280.52 未分配利润 6.4.7.10 1,056,842,668.87 9,021,651.93 所有者权益合计 9,031,130,195.75 66,130,932.45 负债和所有者权益总计 9,373,882,860.94 91,570,857.70 注：报告截止日 2015年 06月 30日，H股分级份额净值人民币 1.1325元，H股 A份额净值人民币 1.0358 元，H 股 B 份额净值人民币 1.2291 元；基金份额总额 7,974,707,567.04 份，其中，H 股 分级份额总额 439,118,979.0400 份，H 股 A 份额总额 3,767,794,294 份，H 股 B 份额总额 3,767,794,294份。 6.2 利润表 会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 4月 9日(基金 合同生效日)至 2014年 6月 30日 一、收入 -691,799,611 .67 3,915,144.88 1.利息收入 1,909,132.25 715,441.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,114,674.06 397,536.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 94,484.44 317,904.81 其他利息收入 699,973.75 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 108,274,238. 30 2,711,869.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,530,492.2 9 1,594,941.24 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 -47,693,410.79 - 股利收益 6.4.7.18 134,437,156.80 1,116,928.16 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.19 -785,966,425.48 799,955.21 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 15 页 共 56 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -16,475,658. 63 -662,472.33 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 459,101.89 350,351.44 减：二、费用 39,973,009.3 2 894,323.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,923,915.6 0 366,751.14 2．托管费 6.4.10.2.2 3,618,696.34 102,690.35 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.21 22,698,143.10 304,918.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 732,254.28 119,963.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -731,772,620 .99 3,020,821.39 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -731,772,620.99 3,020,821.39 注：本财务报表上年度可比期间数据实际编制期间系 2014年 4月 9日（基金合同生效日）至 2014 年 6月 30日止。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日 至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 57,109,280.52 9,021,651.93 66,130,932.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -731,772,620.99 -731,772,620.99 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 7,917,178,246.36 1,779,593,637.93 9,696,771,884.29 其中：1.基金申购款 8,243,373,402.39 1,821,020,637.97 10,064,394,040.36 2.基金赎回款 -326,195,156.03 -41,427,000.04 -367,622,156.07 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 16 页 共 56 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - 0.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 7,974,287,526.88 1,056,842,668.87 9,031,130,195.75 项目 上年度可比期间 2014年 4月 9日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 303,487,507.99 0.00 303,487,507.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） 0.00 3,020,821.39 3,020,821.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -278,242,219.07 -1,505,248.50 -279,747,467.57 其中：1.基金申购款 211,466.66 10,843.90 222,310.56 2.基金赎回款 -278,453,685.73 -1,516,092.40 -279,969,778.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 25,245,288.92 1,515,572.89 26,760,861.81 注：本财务报表的上年度可比期间数据实际编制期间系 2014 年 4 月 9 日（基金合同生效日）至 2014年 6月 30日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“银华恒生国企指数分级（QDII）”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“关于核准银华恒生中国企业指数分级 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 17 页 共 56 页 证券投资基金募集的批复”（证监许可[2013]1433号）的批准，由银华基金管理有限公司作为管 理人向社会公开发行募集设立。基金合同于二零一四年四月九日生效。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。首次募集规模为 303,487,507.99份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管 理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 银华恒生国企指数分级（QDII）的基金份额包括银华恒生国企指数分级（QDII）的基础份额 （即“H 股分级”）、银华恒生国企指数分级（QDII）的稳健收益类份额（即“H 股 A”）与银华 恒生国企指数分级（QDII）的积极收益类份额（即“H 股 B”）。其中，H股 A、H股 B的基金份额 配比始终保持 1:1 的比例不变。银华恒生国企指数分级（QDII）发售结束后，投资者场内认购的 全部 H股分级将按 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即 H股 A和 H股 B。根据 H 股 A 和 H 股 B 的基金份额比例，H 股 A 在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，H 股 B 在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。场内的 H 股 A和 H股 B将在基金合同生效后的六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。《银华恒生中国企 业指数分级证券投资基金基金合同》生效后，H 股分级设置单独的基金代码，只可以进行场内与 场外的申购和赎回，但不上市交易。H 股 A 与 H 股 B 交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市 交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回 H 股分级，投资者可选择将其场内 申购的 H 股分级按 1:1 的比例分拆成 H 股 A 和 H 股 B。投资者可按 1:1 的配比将其持有的 H 股 A 和 H股 B 申请合并为 H 股分级后赎回。投资者可在场外申购和赎回 H 股分级。场外申购的 H股分 级不进行分拆，但《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》另有规定的除外。投资 者可将其持有的场外 H股分级跨系统转托管至场内并申请将其分拆成 H股 A和 H股 B后上市交易。 投资者可按 1:1的配比将其持有的 H股 A和 H股 B合并为 H股分级后赎回。 H 股 A和 H 股 B的净值计算规则如下： 正常情况下, H 股 A 根据约定年基准收益率每日获得 应计收益，H股 A实际的投资盈亏都由 H股 B分享与承担。 若发生极端情况，指按正常情况下的 净值计算规则，发生 H 股 B 基金份额净值将跌破 0.2000 元的自然日，即 H 股 B 在承担当日亏损 与支付当日 H股 A应得收益后基金份额净值将跌破 0.2000元的自然日。H股 B 暂时不再保证 H股 A 每日应得收益，H股 A 开始与 H股 B 按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,即 H股 A与 H股 B 将各负盈亏。若由于基金资产净值的回涨使得 H 股 B 按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.2000 元，则超过 0.2000 元的部分净值将优先用于弥补 H股 A，以使 H 股 A 的基金份额净值等 于 H 股 A 在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上 H 股 A自极端情况发生日（含该日）以来 在正常情况下约定累计应得收益；若弥补后仍有剩余，则剩余部分归属于 H股 B；若不足以弥补， 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 18 页 共 56 页 则直至补足后，H股 B的基金份额净值方可超过 0.2000 元。在 H股 B的基金份额净值大于 0.2000 元后，H 股 A 与 H 股 B 的基金份额净值计算原则恢复至正常情况下的净值计算原则。即 H 股 A 根 据约定年基准收益率每日获得应计收益，H股 A实际的投资盈亏都由 H股 B分享与承担。 定期份额折算：在 H 股 A、H 股分级存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，本基金将 按照以下规则进行基金的定期份额折算。H股 A、H股分级额按照基金合同规定的净值计算规则进 行净值计算。对于 H股 A 期末的约定应得收益，即 H 股 A 每个定期折算期间期末即 11 月 30日份 额净值超出 1.0000元部分，将折算为场内 H股分级分配给 H股 A持有人。H股分级持有人持有的 每 2 份 H 股分级将按 1份 H 股 A获得新增 H股分级的分配。持有场外 H股分级的基金份额持有人 将按前述折算方式获得新增场外 H 股分级的分配；持有场内 H 股分级的基金份额持有人将按前述 折算方式获得新增场内 H 股分级的分配。经过上述份额折算，H 股 A 和 H 股分级的基金份额净值 将相应调整。每个会计年度 12 月第一个工作日为基金定期份额折算基准日，本基金将对银华 H 股 A 份额和银华 H 股份额进行应得收益的定期份额折算。 不定期份额折算：本基金根据基金合同的规定，当 H股分级的基金份额净值达到 1.5000元后， 本基金将分别对 H 股 A、H 股 B 和 H 股分级进行份额折算，份额折算后本基金将确保 H 股 A 和 H 股 B 的比例为 1:1，份额折算后 H股 A、H股 B和 H股分级的基金份额净值均调整为 1元。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他 股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF的投资比例不低于基金资产的 85%， 其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证市 值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益 率×5%（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 19 页 共 56 页 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格 式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准 则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企 业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》；上述 7项会计准则均自 2014年 7月 1日起施行。2014年 6月，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》， 在 2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末财务状况以 及本报告期的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 20 页 共 56 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1 号文《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税； (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 790,071,777.71 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 790,071,777.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,667,080,599.26 7,903,487,491.76 -763,593,107.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 21 页 共 56 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,667,080,599.26 7,903,487,491.76 -763,593,107.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 138,483.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 38,594.44 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 177,077.98 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 7,290,412.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,290,412.29 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 22 页 共 56 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,221,125.71 预提费用 258,271.27 指数使用费 503,069.36 合计 1,982,466.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 57,529,320.68 57,109,280.52 本期申购 8,243,373,402.39 8,243,373,402.39 本期赎回(以"-"号填列) -326,195,156.03 -326,195,156.03 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,974,707,567.04 7,974,287,526.88 注：根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回 H 股分级份额，H 股 A 份额和 H 股 B 份额只可 在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露 H股 A份额和 H股 B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,869,366.85 4,152,285.08 9,021,651.93 本期利润 54,193,804.49 -785,966,425.48 -731,772,620.99 本期基金份额交易 产生的变动数 324,661,956.72 1,454,931,681.21 1,779,593,637.93 其中：基金申购款 340,044,475.84 1,480,976,162.13 1,821,020,637.97 基金赎回款 -15,382,519.12 -26,044,480.92 -41,427,000.04 本期已分配利润 - - - 本期末 383,725,128.06 673,117,540.81 1,056,842,668.87 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 23 页 共 56 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 1,109,334.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,340.00 其他 - 合计 1,114,674.06 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,120,126,898.16 减：卖出股票成本总额 1,098,596,405.87 买卖股票差价收入 21,530,492.29 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 H 股指数期货 -47,693,410.79 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 24 页 共 56 页 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 134,437,156.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 134,437,156.80 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -766,809,432.50 ——股票投资 -766,809,432.50 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -19,156,992.98 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -785,966,425.48 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 459,101.89 合计 459,101.89 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 22,698,143.10 银行间市场交易费用 - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 25 页 共 56 页 合计 22,698,143.10 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 上市月费 29,752.78 指数使用费 522,853.09 银行汇划费 1,129.92 合计 732,254.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无需作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 银行”） 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行香港分行（“摩根大通银行”） 基金境外托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 26 页 共 56 页 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 4月 9日(基金合同生效日) 至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,923,915.60 366,751.14 其中：支付销售机构的客 户维护费 134,827.68 40,509.94 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 4月 9日(基金合同生效日) 至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,618,696.34 102,690.35 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.28%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.28%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度 2014 年 4 月 9 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月 30日止未持有本基金份额。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 27 页 共 56 页 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 4月 9日(基金合同生效日)至 2014年 6 月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行 238,781,128.94 - 99,636.62 - 中国建设银行 551,290,648.77 1,109,334.06 8,833,333.77 116,107.49 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期参与关联方承销的证券。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期 2015 年 1月 1日至 2015年 6月 30日止无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金存续期内不进行利润分配。 6.4.12 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 28 页 共 56 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金为指数基金，投资 标的具有较高的信用等级，且通过分散化投资可以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均 通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，所持有基金可随时进行赎回，均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账 面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 29 页 共 56 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票和基金，生息资产主要为银行存款，无重大利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 551,290,648.77 - - - - 238,781,128.94 790,071,777.71 结算备付金 18,418,582.68 - - - - 31,789,149.06 50,207,731.74 存出保证金 - - - - - 77,126,058.00 77,126,058.00 交易性金融资产 - - - - - 7,903,487,491.76 7,903,487,491.76 应收利息 - - - - - 177,077.98 177,077.98 应收股利 - - - - - 129,358,089.57 129,358,089.57 应收申购款 - - - - - 236,299.38 236,299.38 应收证券清算款 - - - - - 423,218,334.80 423,218,334.80 资产总计 569,709,231.45 - - - - 8,804,173,629.49 9,373,882,860.94 负债 应付赎回款 - - - - - 324,143,976.89 324,143,976.89 应付管理人报酬 - - - - - 7,292,358.96 7,292,358.96 应付托管费 - - - - - 2,041,860.50 2,041,860.50 应付证券清算款 - - - - - 1,590.21 1,590.21 应付交易费用 - - - - - 7,290,412.29 7,290,412.29 其他负债 - - - - - 1,982,466.34 1,982,466.34 负债总计 0.00 0.00 - - - 342,752,665.19 342,752,665.19 利率敏感度缺口 569,709,231.45 - - - - 8,461,420,964.30 9,031,130,195.75 上年度末 2014年 12月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 28,166,247.38 - - - - 1,356,111.50 29,522,358.88 交易性金融资产 - - - - - 54,991,917.89 54,991,917.89 应收利息 - - - - - 350.84 350.84 应收股利 - - - - - 7,015.22 7,015.22 应收申购款 0.00 - - - - 7,049,214.87 7,049,214.87 资产总计 28,166,247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 63,404,610.32 91,570,857.70 负债 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 30 页 共 56 页 应付赎回款 - - - - - 801,077.38 801,077.38 应付管理人报酬 - - - - - 22,462.39 22,462.39 应付托管费 - - - - - 6,289.48 6,289.48 应付证券清算款 - - - - - 24,452,543.76 24,452,543.76 其他负债 - - - - - 157,552.24 157,552.24 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,439,925.25 25,439,925.25 利率敏感度缺口 28,166,247.38 - - - - 37,964,685.07 66,130,932.45 注：1.上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金 融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 - 239,141,696.08 - 239,141,696.08 存出保证金 - 77,126,058.00 - 77,126,058.00 交易性金融资产 - 7,903,487,491.76 - 7,903,487,491.76 应收股利 - 10,274,131.80 - 10,274,131.80 应收利息 - 1.03 - 1.03 应收证券清算款 - 442,375,327.78 - 442,375,327.78 其它资产 - 31,789,149.06 - 31,789,149.06 资产合计 - 8,704,193,855.51 - 8,704,193,855.51 以外币计价的负债 其它负债 - 503,069.36 - 503,069.36 负债合计 - 503,069.36 - 503,069.36 资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,703,690,786.15 - 8,703,690,786.15 项目 上年度末 2014年 12月 31日 美元 港币 其他币种 合计 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 31 页 共 56 页 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 25,884,458.16 - 25,884,458.16 交易性金融资产 - 54,991,917.89 - 54,991,917.89 应收股利 - 7,015.22 - 7,015.22 应收利息 - 6.72 - 6.72 资产合计 - 80,883,397.99 - 80,883,397.99 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 24,452,543.76 - 24,452,543.76 负债合计 - 24,452,543.76 - 24,452,543.76 资产负债表外汇风险敞口净额 - 56,430,854.23 - 56,430,854.23 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假 设 假设本基金的单一外币汇率变化 5%, 其他变量不变 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年 6月 30日） 上年度末（2014 年 12月 31日） 港币 5% 435,184,539.31 2,821,542.71 港币-5% -435,184,539.31 -2,821,542.71 注：上表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动 时，将对基金资产净值产生的影响 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成 本、低换手率实现本基金对恒生国企指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选股、 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一 标的指数的 ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选 股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。于 2015 年 6 月 30 日，本基金面临的整体其他价格 风险列示如下： 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 32 页 共 56 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 7,903,487,491.76 87.51 54,991,917.89 83.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,903,487,491.76 87.51 54,991,917.89 83.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变动 5%，且其他市场变量保持不变； 根据期末时点基金净资产相对于业绩比较基准的 Beta系数计算资产变动幅度； Beta系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出， 反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 5% 388,115,529.64 3,022,613.42 -5% -388,115,529.64 -3,022,613.42 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。表格为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 33 页 共 56 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 7,903,487,491.76 84.31 其中：普通股 7,903,487,491.76 84.31 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 0.00 0.00 其中：远期 - - 期货 0.00 0.00 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 840,279,509.45 8.96 8 其他各项资产 630,115,859.73 6.72 9 合计 9,373,882,860.94 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 7,903,487,491.76 87.51 合计 7,903,487,491.76 87.51 注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2、本基金本报告期末未持有存托凭证。 3．自 2015年 4月 28日起，本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企 业指数成分股、备选股。截至本报告期末，本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为 7,407,265,301.77元。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 34 页 共 56 页 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) Health Care 113,854,038.85 1.26 Consumer Staples 45,638,043.62 0.51 Materials 197,616,675.85 2.19 Telecommunication Services 171,019,620.69 1.89 Consumer Discretionary 311,520,310.37 3.45 Industrials 277,704,492.77 3.07 Utilities 299,643,962.06 3.32 Financials 5,302,015,319.23 58.71 Energy 1,184,475,028.32 13.12 合计 7,903,487,491.76 87.51 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2、本基金本报告期末未持有存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 （地 区） 数量(股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Bank Of China Limited 中国银 行股份 有限公 司 03988 HKCG 港股 通 中国 香港 229,478,000 912,081,973.72 10.10 2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工 商银行 股份有 限公司 01398 HKCG 港股 通 中国 香港 168,164,000 816,913,402.17 9.05 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 02318 HKCG 港股 通 中国 香港 8,426,000 695,713,476.94 7.70 4 China Life Insurance Company 中国人 寿保险 02628 HKCG 港股 通 中国 香港 24,337,000 647,743,552.99 7.17 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 35 页 共 56 页 Limited 股份有 限公司 5 PetroChina Company Limited 中国石 油天然 气集团 公司 00857 HKCG 港股 通 中国 香港 69,078,000 471,213,953.67 5.22 6 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石 油化工 集团公 司 00386 HKCG 港股 通 中国 香港 78,674,000 415,068,360.01 4.60 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银 行股份 有限公 司 03968 HKCG 港股 通 中国 香港 15,032,000 267,909,112.75 2.97 8 Agricultural Bank Of China Limited 中国农 业银行 股份有 限公司 01288 HKCG 港股 通 中国 香港 79,202,000 260,456,070.05 2.88 9 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 中国太 平洋保 险(集 团)股 份有限 公司 02601 HKCG 港股 通 中国 香港 8,178,400 239,923,930.49 2.66 10 Bank Of Communications Co.,Ltd. 交通银 行股份 有限公 司 03328 HKCG 港股 通 中国 香港 28,253,000 180,027,234.51 1.99 11 China Telecom Corporation Limited 中国电 信集团 公司 00728 HKCG 港股 通 中国 香港 45,632,000 163,735,624.42 1.81 12 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 中国民 生银行 股份有 限公司 01988 HKCG 港股 通 中国 香港 19,874,000 159,236,005.02 1.76 13 China Shenhua Energy Company Limited 神华集 团有限 责任公 司 01088 HKCG 港股 通 中国 香港 11,192,000 156,045,856.76 1.73 14 Picc Property And Casualty Company Limited 中国人 民财产 保险股 份有限 公司 02328 HKCG 港股 通 中国 香港 10,288,000 143,279,459.55 1.59 15 China Citic Bank 中国中 00998 港股 中国 29,384,000 143,206,150.36 1.59 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 36 页 共 56 页 Corporation Limited 信股份 有限公 司 HKCG 通 香港 16 China Communications Construction Company Limited 中国交 通建设 集团有 限公司 01800 HKCG 港股 通 中国 香港 14,262,000 130,467,007.51 1.44 17 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 中国广 核电力 股份有 限公司 01816 HKCG 港股 通 中国 香港 38,878,000 124,477,893.09 1.38 18 Sinopharm Group Co., Ltd. 国药产 业投资 有限公 司 01099 HKCG 港股 通 中国 香港 3,993,200 108,485,718.22 1.20 19 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 大连万 达商业 地产股 份有限 公司 03699 HKCG 港股 通 中国 香港 2,079,500 102,248,668.76 1.13 20 Great Wall Motor Company Limited 长城汽 车股份 有限公 司 02333 HKCG 港股 通 中国 香港 3,328,500 99,745,758.63 1.10 21 Huaneng Power International,Inc. 华能国 际电力 开发公 司 00902 HKCG 港股 通 中国 香港 11,364,000 96,787,051.63 1.07 22 The Peoples Insurance Company(group) Of China Limited 中国人 民保险 集团股 份有限 公司 01339 HKCG 港股 通 中国 香港 23,793,000 93,066,452.74 1.03 23 New China Life Insurance Company Ltd. 新华人 寿保险 股份有 限公司 01336 HKCG 港股 通 中国 香港 2,528,200 92,311,264.03 1.02 24 Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海 螺集团 有限责 任公司 00914 HKCG 港股 通 中国 香港 4,231,500 90,766,487.45 1.01 25 Haitong Securities Company Limited 海通证 券股份 有限公 司 06837 HKCG 港股 通 中国 香港 5,343,600 86,387,336.12 0.96 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 37 页 共 56 页 26 China Railway Group Limited 中国铁 路工程 总公司 00390 HKCG 港股 通 中国 香港 13,066,000 86,244,298.04 0.95 27 BYD Co. Ltd. 比亚迪 股份有 限公司 1211 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 2,201,000 80,798,259.90 0.89 28 China Cinda Asset Management Corporation 中国信 达资产 管理股 份有限 公司 01359 HKCG 港股 通 中国 香港 23,432,000 79,828,025.13 0.88 29 Citic Securities Company Limited 中信证 券股份 有限公 司 06030 HKCG 港股 通 中国 香港 3,595,000 79,239,729.95 0.88 30 Dongfeng Motor Group Co.,Ltd. 东风汽 车公司 00489 HKCG 港股 通 中国 香港 9,028,000 74,043,539.23 0.82 31 China Longyuan Power Group Corporation Limited 龙源电 力集团 股份有 限公司 00916 HKCG 港股 通 中国 香港 10,411,000 70,772,085.28 0.78 32 CHINA VANKE CO.,LTD. 万科企 业股份 有限公 司 2202 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 4,533,400 68,212,613.67 0.76 33 China Oilfield Services Limited 中海油 田服务 股份有 限公司 02883 HKCG 港股 通 中国 香港 6,030,000 58,775,734.19 0.65 34 China National Building Material Company Limited 中国建 材股份 有限公 司 03323 HKCG 港股 通 中国 香港 9,410,000 54,394,611.33 0.60 35 Air China Limited 中国航 空集团 公司 00753 HKCG 港股 通 中国 香港 6,630,000 45,801,522.47 0.51 36 Jiangxi Copper Company Limited 江西铜 业集团 公司 00358 HKCG 港股 通 中国 香港 4,312,000 44,002,292.98 0.49 37 Tsingtao Brewery Company Limited 青岛啤 酒股份 有限公 司 00168 HKCG 港股 通 中国 香港 1,178,000 43,708,630.39 0.48 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 38 页 共 56 页 38 Bank of China Ltd. 中国银 行股份 有限公 司 3988 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 10,996,000 43,704,640.02 0.48 39 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 中国工 商银行 股份有 限公司 1398 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 8,480,000 41,194,462.85 0.46 40 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 广州汽 车集团 股份有 限公司 02238 HKCG 港股 通 中国 香港 7,252,000 41,062,417.99 0.45 41 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 2318 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 426,000 35,173,740.94 0.39 42 China Coal Energy Company Limited 中国中 煤能源 股份有 限公司 01898 HKCG 港股 通 中国 香港 8,790,000 32,094,613.20 0.36 43 China Life Insurance Co. Ltd. 中国人 寿保险 股份有 限公司 2628 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,090,000 29,010,990.38 0.32 44 PetroChina Co. Ltd. 中国石 油天然 气股份 有限公 司 857 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,150,000 21,487,650.98 0.24 45 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石 油化工 股份有 限公司 386 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,532,000 18,634,128.78 0.21 46 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银 行股份 有限公 司 3968 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 738,000 13,153,068.47 0.15 47 Agricultural Bank of China Ltd. 中国农 业银行 股份有 限公司 1288 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,602,000 11,845,190.33 0.13 48 Great Wall Motor Co. Ltd. 长城汽 车股份 有限公 2333 HK 香港 证券 交易 中国 香港 356,500 10,683,299.67 0.12 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 39 页 共 56 页 司 所 49 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 中国太 平洋保 险(集 团)股 份有限 公司 2601 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 361,000 10,590,401.41 0.12 50 Bank of Communications Co., Ltd. 交通银 行股份 有限公 司 3328 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,286,000 8,194,351.88 0.09 51 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 中国民 生银行 股份有 限公司 1988 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 917,000 7,347,258.56 0.08 52 China Telecom Corporation Ltd. 中国电 信股份 有限公 司 728 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 2,030,000 7,283,996.27 0.08 53 PICC Property and Casualty Co. Ltd. 中国人 民财产 保险股 份有限 公司 2328 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 516,000 7,186,255.94 0.08 54 China Shenhua Energy Co. Ltd. 中国神 华能源 股份有 限公司 1088 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 498,500 6,950,398.46 0.08 55 China Communications Construction Co. Ltd. 中国交 通建设 股份有 限公司 1800 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 746,000 6,824,315.50 0.08 56 China CITIC Bank Corporation Ltd. 中信银 行股份 有限公 司 998 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,307,000 6,369,808.01 0.07 57 Sinopharm Group Co. Ltd. 国药控 股股份 有限公 司 1099 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 197,600 5,368,320.63 0.06 58 The Peoples Insurance Co. (Group) of China Ltd. 中国人 民保险 集团股 份有限 公司 1339 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,196,000 4,678,160.70 0.05 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 40 页 共 56 页 59 New China Life Insurance Co. Ltd. 新华人 寿保险 股份有 限公司 1336 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 127,000 4,637,105.66 0.05 60 Huaneng Power International, Inc. 华能国 际电力 股份有 限公司 902 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 526,000 4,479,935.69 0.05 61 China Railway Group Ltd. 中国中 铁股份 有限公 司 390 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 669,000 4,415,845.35 0.05 62 Haitong Securities Co., Ltd. 海通证 券股份 有限公 司 6837 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 245,600 3,970,493.63 0.04 63 Air China Ltd. 中国国 际航空 股份有 限公司 753 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 572,000 3,951,503.90 0.04 64 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 安徽海 螺水泥 股份有 限公司 914 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 183,000 3,925,385.14 0.04 65 CITIC Securities Co. Ltd. 中信证 券股份 有限公 司 6030 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 164,000 3,614,830.52 0.04 66 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中国信 达资产 管理股 份有限 公司 1359 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,045,000 3,560,100.98 0.04 67 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 东风汽 车集团 股份有 限公司 489 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 406,000 3,329,826.86 0.04 68 China Longyuan Power Group Corporation Ltd. 龙源电 力集团 股份有 限公司 916 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 460,000 3,126,996.37 0.03 69 China Oilfield Services Ltd. 中海油 田服务 股份有 限公司 2883 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 280,000 2,729,221.49 0.03 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 41 页 共 56 页 70 China National Building Material Co. Ltd. 中国建 材股份 有限公 司 3323 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 432,000 2,497,180.88 0.03 71 Jiangxi Copper Co. Ltd. 江西铜 业股份 有限公 司 358 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 199,000 2,030,718.07 0.02 72 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 青岛啤 酒股份 有限公 司 168 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 52,000 1,929,413.23 0.02 73 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 广州汽 车集团 股份有 限公司 2238 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 328,000 1,857,208.09 0.02 74 China Coal Energy Co. Ltd. 中国中 煤能源 股份有 限公司 1898 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 404,000 1,475,110.78 0.02 注：1、证券代码采用当地市场代码。 2、本基金本报告期末未持有存托凭证。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 Bank Of China Limited 03988 HKCG 962,631,300.88 1,455.64 2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 01398 HKCG 899,199,903.73 1,359.73 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 02318 HKCG 759,280,351.84 1,148.15 4 China Life Insurance Company Limited 02628 HKCG 718,124,280.47 1,085.91 5 PetroChina Company Limited 00857 HKCG 516,550,467.94 781.10 6 China Petroleum & Chemical Corporation 00386 HKCG 433,848,003.47 656.04 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 03968 HKCG 286,340,874.74 432.99 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 42 页 共 56 页 8 Agricultural Bank Of China Limited 01288 HKCG 268,629,891.07 406.21 9 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 02601 HKCG 267,950,616.86 405.18 10 China Telecom Corporation Limited 00728 HKCG 194,258,379.24 293.75 11 Bank Of Communications Co.,Ltd. 03328 HKCG 175,842,463.65 265.90 12 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 01988 HKCG 174,531,612.10 263.92 13 China Shenhua Energy Company Limited 01088 HKCG 174,196,869.89 263.41 14 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 01816 HKCG 160,804,127.50 243.16 15 China Citic Bank Corporation Limited 00998 HKCG 157,936,247.14 238.82 16 China Communications Construction Company Limited 01800 HKCG 154,360,732.02 233.42 17 Picc Property And Casualty Company Limited 02328 HKCG 150,025,310.94 226.86 18 Bank of China Ltd. 3988 HK 147,571,537.80 223.15 19 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1398 HK 143,757,586.99 217.38 20 China Life Insurance Co. Ltd. 2628 HK 135,921,322.43 205.53 21 Great Wall Motor Company Limited 02333 HKCG 135,400,939.34 204.75 22 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2318 HK 128,019,145.69 193.58 23 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 03699 HKCG 123,592,044.85 186.89 24 Sinopharm Group Co., Ltd. 01099 HKCG 119,263,762.98 180.34 25 Anhui Conch Cement Company Limited 00914 HKCG 106,708,200.13 161.36 26 China Railway Group Limited 00390 HKCG 104,348,836.02 157.79 27 Haitong Securities Company Limited 06837 HKCG 103,090,020.69 155.89 28 The Peoples Insurance Company(group) Of China Limited 01339 HKCG 101,956,564.90 154.17 29 New China Life Insurance Company Ltd. 01336 HKCG 100,789,417.08 152.41 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 43 页 共 56 页 30 Huaneng Power International,Inc. 00902 HKCG 97,110,423.14 146.85 31 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 96,699,438.00 146.22 32 Citic Securities Company Limited 06030 HKCG 93,147,308.65 140.85 33 BYD Co. Ltd. 1211 HK 92,597,345.85 140.02 34 Dongfeng Motor Group Co.,Ltd. 00489 HKCG 88,913,585.93 134.45 35 China Cinda Asset Management Corporation 01359 HKCG 88,757,244.32 134.21 36 China Longyuan Power Group Corporation Limited 00916 HKCG 78,379,373.98 118.52 37 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 74,900,537.31 113.26 38 CHINA VANKE CO LTD 2202 HK 71,603,062.85 108.27 39 China Oilfield Services Limited 02883 HKCG 70,345,257.83 106.37 40 China National Building Material Company Limited 03323 HKCG 63,436,000.35 95.92 41 Jiangxi Copper Company Limited 00358 HKCG 52,637,840.05 79.60 42 Air China Limited 00753 HKCG 49,720,136.81 75.18 43 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 48,471,744.28 73.30 44 Tsingtao Brewery Company Limited 00168 HKCG 47,064,277.87 71.17 45 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 02238 HKCG 45,951,428.56 69.49 46 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 41,831,329.46 63.26 47 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 37,573,284.32 56.82 48 China Coal Energy Company Limited 01898 HKCG 34,630,500.73 52.37 49 China Shenhua Energy Co. Ltd. 1088 HK 31,572,946.89 47.74 50 Great Wall Motor Co. Ltd. 2333 HK 30,758,379.41 46.51 51 China Communications Construction Co. Ltd. 1800 HK 30,072,413.67 45.47 52 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 1988 HK 29,724,985.04 44.95 53 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 28,409,571.20 42.96 54 Weichai Power Co. Ltd. 2338 HK 26,731,657.74 40.42 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 44 页 共 56 页 55 PICC Property and Casualty Co. Ltd. 2328 HK 26,574,653.41 40.18 56 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 24,369,985.22 36.85 57 Shangdong Weigao Group Medical Polymer Company LTD 01066 HKCG 23,633,488.15 35.74 58 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 19,436,893.00 29.39 59 New China Life Insurance Co. Ltd. 1336 HK 19,127,791.90 28.92 60 Sinopharm Group Co. Ltd. 1099 HK 19,036,489.25 28.79 61 China Railway Group Ltd. 390 HK 18,863,833.92 28.52 62 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 18,838,282.48 28.49 63 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 914 HK 18,446,907.84 27.89 64 CITIC Securities Co. Ltd. 6030 HK 18,445,759.17 27.89 65 The Peoples Insurance Co. (Group) of China Ltd. 1339 HK 16,397,435.44 24.80 66 Huaneng Power International, Inc. 902 HK 15,164,000.68 22.93 67 Haitong Securities Co., Ltd. 6837 HK 14,945,548.69 22.60 68 China Oilfield Services Ltd. 2883 HK 14,666,510.71 22.18 69 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 1359 HK 13,601,140.35 20.57 70 China Longyuan Power Group Corporation Ltd. 916 HK 13,222,619.32 19.99 71 China National Building Material Co. Ltd. 3323 HK 12,389,657.14 18.74 72 Jiangxi Copper Co. Ltd. 358 HK 11,041,157.70 16.70 73 Air China Ltd. 753 HK 9,481,390.08 14.34 74 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 8,977,656.77 13.58 75 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 168 HK 8,544,457.15 12.92 76 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 1066 HK 6,646,801.66 10.05 77 China Coal Energy Co. Ltd. 1898 HK 6,078,065.59 9.19 注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。 2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 45 页 共 56 页 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 Bank of China Ltd. 3988 HK 122,953,619.69 185.92 2 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1398 HK 119,327,491.59 180.44 3 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2318 HK 113,088,746.82 171.01 4 China Life Insurance Co. Ltd. 2628 HK 105,742,705.16 159.90 5 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 77,148,423.99 116.66 6 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 63,080,461.06 95.39 7 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 41,878,363.32 63.33 8 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 32,001,086.17 48.39 9 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 27,664,660.47 41.83 10 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 1988 HK 25,758,257.27 38.95 11 Weichai Power Co. Ltd. 2338 HK 25,366,132.71 38.36 12 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 25,032,800.74 37.85 13 PICC Property and Casualty Co. Ltd. 2328 HK 22,744,664.29 34.39 14 China Shenhua Energy Co. Ltd. 1088 HK 22,093,010.31 33.41 15 China Communications Construction Co. Ltd. 1800 HK 20,687,076.62 31.28 16 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 20,086,470.56 30.37 17 Shangdong Weigao Group Medical Polymer Company LTD 01066 HKCG 20,057,015.39 30.33 18 Sinopharm Group Co. Ltd. 1099 HK 15,556,968.76 23.52 19 The Peoples Insurance Co. (Group) of China Ltd. 1339 HK 15,469,221.15 23.39 20 New China Life Insurance Co. Ltd. 1336 HK 14,973,629.09 22.64 21 Anhui Conch Cement Co. 914 HK 14,384,002.65 21.75 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 46 页 共 56 页 Ltd. 22 China Railway Group Ltd. 390 HK 14,339,020.19 21.68 23 Great Wall Motor Co. Ltd. 2333 HK 13,663,675.05 20.66 24 CITIC Securities Co. Ltd. 6030 HK 13,607,808.83 20.58 25 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 13,326,391.56 20.15 26 Huaneng Power International, Inc. 902 HK 12,840,003.63 19.42 27 Haitong Securities Co., Ltd. 6837 HK 10,664,498.96 16.13 28 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 10,649,683.76 16.10 29 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 1359 HK 10,619,579.10 16.06 30 China Oilfield Services Ltd. 2883 HK 10,430,385.73 15.77 31 China Longyuan Power Group Corporation Ltd. 916 HK 9,996,325.96 15.12 32 China National Building Material Co. Ltd. 3323 HK 9,476,615.68 14.33 33 Jiangxi Copper Co. Ltd. 358 HK 8,240,178.16 12.46 34 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 6,552,596.13 9.91 35 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 1066 HK 6,120,530.05 9.26 36 Tsingtao Brewery Co. Ltd. 168 HK 6,037,629.37 9.13 37 Air China Ltd. 753 HK 5,824,521.74 8.81 38 China Coal Energy Co. Ltd. 1898 HK 4,896,500.65 7.40 39 BYD Co. Ltd. 1211 HK 3,203,950.84 4.84 40 China Communications Construction Company Limited 01800 HKCG 1,941,672.10 2.94 41 Picc Property And Casualty Company Limited 02328 HKCG 1,481,463.12 2.24 注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。 2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 9,713,901,412.24 卖出收入（成交）总额 1,120,126,898.16 注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 47 页 共 56 页 价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 其他衍生工具_股指期货 _初始 HHI7_D 630,534,781.58 6.98 2 其他衍生工具_股指期货 _冲抵 HHI7_D -630,534,781.58 -6.98 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,126,058.00 2 应收证券清算款 423,218,334.80 3 应收股利 129,358,089.57 4 应收利息 177,077.98 5 应收申购款 236,299.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 48 页 共 56 页 9 合计 630,115,859.73 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 H 股 A 3,481 1,082,388.48 2,489,050,362.00 66.06% 1,278,743,932.00 33.94% H 股 B 41,206 91,438.00 886,218,378.00 23.52% 2,881,575,916.00 76.48% H 股 分级 3,587 122,419.56 302,473,203.29 68.88% 136,645,775.75 31.12% 合计 48,274 165,196.74 3,677,741,943.29 46.12% 4,296,965,623.75 53.88% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采 用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 H 股 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 瑞士信贷（香港）有限公司 335,491,125.00 9.33% 2 方金水 145,455,320.00 4.05% 3 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 145,137,068.00 4.04% 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 49 页 共 56 页 4 海通资管－上海银行－海通赢家系 列－月月赢集合资产管理计划 126,753,490.00 3.53% 5 海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 112,949,811.00 3.14% 6 申万菱信（上海）资产－工商银行－ 中大福星 1号资产管理计划 103,434,886.00 2.88% 7 陈龙岗 94,610,893.00 2.63% 8 工银瑞信基金－工商银行－中国平 安人寿保险－债券委托投资 1号 92,361,291.00 2.57% 9 西南证券股份有限公司 87,188,052.00 2.43% 10 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 86,342,244.00 2.40% H 股 B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 104,515,153.00 2.91% 2 西南证券股份有限公司 92,250,521.00 2.57% 3 中信证券股份有限公司 81,982,108.00 2.28% 4 中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 81,373,867.00 2.26% 5 北京千石创富－光大银行－千石资本－道 冲套利 5 号资产管理计划 45,931,375.00 1.28% 6 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 42,699,902.00 1.19% 7 长江证券－招商银行－长江证券超越理财 基金管家 II 集合资产管理计划 40,899,715.00 1.14% 8 国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 39,351,000.00 1.09% 9 英大证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户 38,869,600.00 1.08% 10 瑞士信贷（香港）有限公司 33,893,139.00 0.94% 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 H股 A 45,000.00 0.00% H股 B 10,000.00 0.00% H 股分级 317,821.98 0.07% 合计 372,821.98 0.00% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 50 页 共 56 页 基金份额总额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 H股 A 0 H股 B 0 H股分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 H股 A 0 H股 B 0 H股分级 0~10 合计 0~10 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 项目 H 股 A H股 B H 股分级 基金合同生效日（2014年 4月 9日）基金份额总额 - - 303,487,507.99 本报告期期初基金份额总额 20,074,818.00 20,074,818.00 17,379,684.68 本报告期基金总申购份额 - - 8,243,373,402.39 减：本报告期基金总赎回份额 - - 326,195,156.03 本报告期基金拆分变动份额 3,747,719,476.00 3,747,719,476.00 -7,495,438,952.00 本报告期期末基金份额总额 3,767,794,294.00 3,767,794,294.00 439,118,979.04 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 51 页 共 56 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担任本基金 管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于 2015 年 7月 25日发布公告，自 2015年 7月 24日起聘任杨文辉先生担任本 基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份有 限公司 - 8,207,386,746.12 75.76% 7,290,412.29 68.53% - China Merchants Securities - 599,156,968.95 5.53% 599,151.74 5.63% - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 52 页 共 56 页 (HK) Co Ltd ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - 460,638,757.81 4.25% 690,958.17 6.49% - BOCI SECURITIES - 456,547,383.77 4.21% 684,821.07 6.44% - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - 438,165,183.52 4.04% 657,247.80 6.18% - BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - 417,754,814.47 3.86% 334,198.64 3.14% - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited - 254,378,455.76 2.35% 381,567.70 3.59% - 华泰证券股份有 限公司 - - - - - - 申万宏源集团股 份有限公司 - - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期 基金 成交总 额的比 例 招商证券股份 有限公司 - - - - - - - - China Merchants Securities (HK) Co Ltd - - - - - - - - ICBC INTERNATIONAL SECURITIES - - - - - - - - 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 53 页 共 56 页 LIMITED BOCI SECURITIES - - - - - - - - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - - - - - - - - BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited - - - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - 370,000,000.00 41.57% - - - - 申万宏源集团 股份有限公司 - - 520,000,000.00 58.43% - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司 2014年 12月 31日基金净值公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 1月 5日 2 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金 2014年第 4季度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 1月 20日 3 《银华基金管理有限公司关于开 通通联支付业务的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 2月 14日 4 《银华基金管理有限公司关于暂 停网上交易业务的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 6日 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 54 页 共 56 页 5 《关于增加上海好买基金销售有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 10日 6 《关于增加杭州数米基金销售有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 13日 7 《银华基金管理有限公司关于增 加中金公司为旗下部分基金代销 及转换业务办理机构并参加其费 率优惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 26日 8 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金 2014 年年度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 28日 9 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金因境外交易所休市暂 停申购、赎回及定期定额投资业务 的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 3月 31日 10 《关于银华恒生中国企业指数分 级证券投资基金修改基金合同的 公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 7日 11 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金基金合同（2015年 4 月修订）》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 7日 12 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金暂停大额申购（含定期 定额投资）业务的提示性公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 8日 13 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金之银华H股份额上市交 易公告书》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 8日 14 《银华基金管理有限公司关于对 旗下银华恒生中国企业指数分级 证券投资基金 2015年 4月 8日的 申购申请全部予以拒绝的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 9日 15 《银华基金管理有限公司关于增 加兴业证券为银华恒生中国企业 指数分级证券投资基金代销机构 的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 9日 16 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金暂停申购及定期定额 投资的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 9日 17 《银华基金管理有限公司关于银 华恒生中国企业指数分级证券投 资基金变更基础份额场内简称的 公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 9日 18 《关于银华恒生中国企业指数分 三大证券报及本基 2015年 4月 10日 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 55 页 共 56 页 级证券投资基金 B份额交易价格波 动提示公告》 金管理人网站 19 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金之基础类份额银华H股 份额上市交易提示性公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 13日 20 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金 2015年第 1季度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 22日 21 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金 2014年年度报告摘要》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 22日 22 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金恢复申购及定期定额 投资的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 25日 23 《银华基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加深圳众禄基金销 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 4月 29日 24 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金因境外交易所休市暂 停申购、赎回及定期定额投资业务 的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 5月 20日 25 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金更新招募说明书摘要 （2015年第 1号）》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 5月 23日 26 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金更新招募说明书（2015 年第 1号）》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 5月 23日 27 《银华基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加农业银行费率优 惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 6月 5日 28 《银华基金管理有限公司关于银 华恒生中国企业指数分级证券投 资基金在光大证券开通定期定额 投资业务及参加费率优惠活动的 公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 6月 8日 29 《银华基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 6月 10日 30 《银华恒生中国企业指数分级证 券投资基金因境外交易所休市暂 停申购、赎回及定期定额投资业务 的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 6月 26日 31 《银华基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加杭州数米基金销 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2015年 6月 26日 银华恒生国企指数分级（QDII）2015 年半年度报告 第 56 页 共 56 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件 12.1.2《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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