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| 融通深证成份指数A/B(161612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405879 | ||||||||
| 基金代码 | 161612 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通深证成份指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 1 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金基金合同规定， 于 2015年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................. 1 1.2 目录 ...................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .............................................................. 4 2.2 基金产品说明 .............................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4 2.4 信息披露方式 .............................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5 3.2 基金净值表现 .............................................................. 5 §4 管理人报告 ................................................................... 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 9 §5 托管人报告 ................................................................... 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 10 6.1 资产负债表 ............................................................... 10 6.2 利润表 ................................................................... 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 12 6.4 报表附注 ................................................................. 13 §7 投资组合报告 ................................................................ 29 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 43 7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 44 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 49 页 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 45 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45 §10 重大事件揭示 ............................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 46 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 46 10.8 其他重大事件 ............................................................ 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 48 §12 备查文件目录 ............................................................... 48 12.1 备查文件目录 ............................................................ 48 12.2 存放地点 ................................................................ 48 12.3 查阅方式 ................................................................ 49 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通深证成份指数证券投资基金 基金简称 融通深证成份指数 基金主代码 161612 前端交易代码 161612 后端交易代码 161662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 11月 15日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 221,667,920.08份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内， 以实现对深证成份指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内、年化跟踪误 差控制在 4%的投资目标。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和 风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 姜建清 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 49 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13.、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 282,762,572.28 本期利润 201,442,707.02 加权平均基金份额本期利润 0.3586 本期加权平均净值利润率 33.96% 本期基金份额净值增长率 24.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 31,001,958.35 期末可供分配基金份额利润 0.1399 期末基金资产净值 252,669,878.43 期末基金份额净值 1.140 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 14.00% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -11.21% 3.54% -10.37% 3.47% -0.84% 0.07% 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 49 页 过去三个月 6.15% 2.66% 8.60% 2.58% -2.45% 0.08% 过去六个月 24.32% 2.25% 28.68% 2.19% -4.36% 0.06% 过去一年 83.87% 1.82% 89.26% 1.78% -5.39% 0.04% 过去三年 46.72% 1.50% 48.56% 1.48% -1.84% 0.02% 自基金合同 生效起至今 14.00% 1.44% 12.79% 1.44% 1.21% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 49 页 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李勇 本基金基金经理、 融通巨潮 100 指数 基金（LOF）基金经 理、融通创业板指 数基金基金经理 2010 年 11 月 15 日 - 11 研究生学历，具有证券从业资 格。2005 年至今就职于融通基 金管理有限公司，历任金融工 程研究员、基金经理助理职务。 王建强 本基金基金经理、 融通深证 100 指数 基金基金经理、融 通巨潮 100 指数基 金（LOF）基金经理、 融通创业板指数基 金基金经理 2010 年 11 月 15 日 2015 年 1月 9日 10 本科学历，具有证券从业资格。 2001 年至 2004 年就职于上海 市万得信息技术股份有限公 司；2004年至今就职于融通基 金管理有限公司，历任金融工 程研究员、基金经理助理职务。 注：任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从 事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通深证成 份指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投 资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 49 页 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实 现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%、年化跟踪误差控制在 4%的 投资目标。 从各行业指数的表现来看：计算机 (申万)、轻工制造（申万）和纺织服装（申万）领涨，分 别上涨 116%、104%和 96%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为 24.32%，基金业绩比较基准收益率为 28.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月份的在杠杆资金的配资资金强平推动下的出现了恐慌性下跌，进一步推动了市场上流动 性风险的加剧，短期对市场造成了巨大地冲击，市场尤其是新兴成长板块前期快速上涨而积累的 投机性泡沫风险得到较有效的释放，市场重新回到较为理性的状态。而当前宏观经济以及政策的 基本大环境仍没有变：宏观经济仍处于“经济处于下行和紧缩的压力下，而流动性政策进入持续 宽松的趋势”局势，由于宽松的流动性政策有助于提高市场的风险偏好，因而仍将为市场提供强 有力的支持，为 A股的形成中长期的牛市奠定了有利条件。在此背景下，2015年是中国结构调整、 转型升级和深化改革的仍处于关键阶段。在传统经济里主要包括国企改革、金融改革和“一带一 路”：国企改革未来到 2020前后，将形成在职能重新界定基础上的国有资产运行模式和治理结构， 实现提升国家能力和社会利益最大化的目标，而其中央企则是 2015年改革的重点；金融改革则推 动利率市场化、汇率市场化和多层次资本市场建设等，逐步实现市场化资源配置信贷，外汇资源， 减少低效行业部门对金融资源的占用,提高金融资源的配置效率；“一带一路”将以亚洲国家为重 点方向，以经济走廊为依托，以交通基础设施为突破，以建融资平台抓手，战略顺应了中国经济 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 49 页 转型升级的需要。另一方面，在新兴产业仍是产业升级和结构优化政策的主导方向之一，中国经 济要由要素驱动转向创新驱动，产业结构将由重化工业为主升级到高端制造业和现代服务业为主。 总体来看，2015 年下半年投资机会主要在两条线上：传统经济中的国企改革、“一带一路”和金 融等相关板块，以及新兴经济中的健康医疗、互联网、节能环保和工业 4.0等相关板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成 的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的 有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相 关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 49 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深 证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,519,022.22 27,526,350.91 结算备付金 2,982,778.47 - 存出保证金 138,700.46 39,636.59 交易性金融资产 6.4.7.2 238,874,196.34 574,160,302.03 其中：股票投资 238,874,196.34 574,160,302.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,177,781.82 5,825,738.81 应收利息 6.4.7.5 3,894.68 6,137.54 应收股利 - - 应收申购款 1,067,095.14 1,523,179.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 260,763,469.13 609,081,345.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 49 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,485,075.10 3,489,638.05 应付管理人报酬 311,637.63 495,601.19 应付托管费 62,327.50 99,120.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 977,081.54 85,012.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 257,468.93 71,717.68 负债合计 8,093,590.70 4,241,090.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 221,667,920.08 659,481,179.30 未分配利润 6.4.7.10 31,001,958.35 -54,640,923.76 所有者权益合计 252,669,878.43 604,840,255.54 负债和所有者权益总计 260,763,469.13 609,081,345.63 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.140元，基金份额总额 221,667,920.08 份。 6.2 利润表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 207,449,570.22 -49,738,432.26 1.利息收入 137,621.46 112,784.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,621.46 112,784.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 288,292,072.10 -39,036,942.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 285,780,987.37 -47,144,521.73 基金投资收益 - - 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 49 页 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,511,084.73 8,107,579.46 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -81,319,865.26 -10,820,930.12 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 339,741.92 6,655.22 减：二、费用 6,006,863.20 3,686,790.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,946,947.43 2,736,957.13 2．托管费 6.4.10.2.2 589,389.48 547,391.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,280,338.29 210,876.48 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 190,188.00 191,565.34 三、利润总额 201,442,707.02 -53,425,222.60 减：所得税费用 - - 四、净利润 201,442,707.02 -53,425,222.60 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通深证成份指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 659,481,179.30 -54,640,923.76 604,840,255.54 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 201,442,707.02 201,442,707.02 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -437,813,259.22 -115,799,824.91 -553,613,084.13 其中：1.基金申购款 205,358,470.46 -7,762,012.60 197,596,457.86 2.基金赎回款 -643,171,729.68 -108,037,812.31 -751,209,541.99 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 221,667,920.08 31,001,958.35 252,669,878.43 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 917,516,775.81 -295,227,434.65 622,289,341.16 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - -53,425,222.60 -53,425,222.60 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 49 页 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -72,666,417.40 27,328,638.86 -45,337,778.54 其中：1.基金申购款 24,204,253.28 -9,103,214.13 15,101,039.15 2.基金赎回款 -96,870,670.68 36,431,852.99 -60,438,817.69 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 844,850,358.41 -321,324,018.39 523,526,340.02 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2010]606 号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批 复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,848,674,651.50元，业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2010)第 315号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成 份指数证券投资基金基金合同》于 2010年 11月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 1,848,841,553.44份基金份额，其中认购资金利息折合 166,901.94份基金份额。本基金的基 金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新 股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数 成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利 率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 49 页 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.5 所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6 月 30日 的财务状况以及 2015年 1月 1日至 6 月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告 不一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 49 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 15,519,022.22 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 15,519,022.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 227,863,956.62 238,874,196.34 11,010,239.72 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 227,863,956.62 238,874,196.34 11,010,239.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 49 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 2,630.45 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,208.07 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 56.16 合计 3,894.68 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 977,081.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 977,081.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,985.07 预提费用 246,000.00 应付后端申购费 3,483.86 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 49 页 合计 257,468.93 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 659,481,179.30 659,481,179.30 本期申购 205,358,470.46 205,358,470.46 本期赎回 -643,171,729.68 -643,171,729.68 本期末 221,667,920.08 221,667,920.08 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据融通基金管理有限公司 2013年 6月 18日的《融通基金管理有限公司旗下部分开放式 基金新增开通基金转换业务的公告》，本基金转换业务自 2013年 6月 18日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -167,843,107.93 113,202,184.17 -54,640,923.76 本期利润 282,762,572.28 -81,319,865.26 201,442,707.02 本期基金份额交易产生的变动数 -18,021,092.41 -97,778,732.50 -115,799,824.91 其中：基金申购款 -41,583,700.69 33,821,688.09 -7,762,012.60 基金赎回款 23,562,608.28 -131,600,420.59 -108,037,812.31 本期已分配利润 - - - 本期末 96,898,371.94 -65,896,413.59 31,001,958.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 126,086.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,955.44 其他 6,579.20 合计 137,621.46 注：其他为申购款利息收入和结算保证金收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 49 页 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 966,215,789.71 减：卖出股票成本总额 680,434,802.34 买卖股票差价收入 285,780,987.37 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,511,084.73 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,511,084.73 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -81,319,865.26 ——股票投资 -81,319,865.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -81,319,865.26 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 304,631.81 转换费分成 35,110.11 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 49 页 合计 339,741.92 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,280,338.29 银行间市场交易费用 - 合计 2,280,338.29 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 148,767.52 银行费用 188.00 帐户维护费 9,000.00 合计 190,188.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 49 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,946,947.43 2,736,957.13 其中：支付销售机构的客户维护费 1,010,242.74 1,136,260.79 注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净 值×1.0% / 当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 589,389.48 547,391.39 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 49 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 15,519,022.22 126,086.82 27,270,212.83 110,997.21 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1．本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商 或分销商所承销的证券； 2．本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的 股票。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末成本总额 期末估值总额 备 注 000024 招商 地产 2015-4-3 资产重 组 36.51 - - 460,197 9,289,580.93 16,801,792.47 - 002183 怡亚 通 2015-6-1 重大事 项 65.78 - - 38,700 2,345,429.00 2,545,686.00 - 000917 电广 传媒 2015-5-28 重大事 项 30.81 - - 68,100 2,457,081.25 2,098,161.00 - 002353 杰瑞 2015-5-27 重大事 44.35 - - 34,551 1,657,699.73 1,532,336.85 - 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 49 页 股份 项 000793 华闻 传媒 2015-5-26 重大事 项 20.75 - - 63,100 1,277,137.00 1,309,325.00 - 002310 东方 园林 2015-5-27 重大事 项 38.30 - - 30,000 1,010,100.00 1,149,000.00 - 000778 新兴 铸管 2015-6-15 重大事 项 12.96 - - 86,300 627,401.00 1,118,448.00 - 000878 云南 铜业 2015-6-8 重大事 项 24.50 - - 45,202 759,309.34 1,107,449.00 - 000709 河北 钢铁 2015-6-30 重大事 项 7.00 - - 145,500 730,704.77 1,018,500.00 - 000748 长城 信息 2015-6-18 重大事 项 34.88 - - 22,000 732,414.67 767,360.00 - 000839 中信 国安 2015-6-29 重大事 项 23.57 - - 32,500 720,907.42 766,025.00 - 002269 美邦 服饰 2015-5-22 非公开 发行 11.86 2015-7-2 10.67 62,000 564,772.00 735,320.00 - 000979 中弘 股份 2015-5-25 资产重 组 6.04 - - 120,960 667,989.00 730,598.40 - 000539 粤电 力Ａ 2015-6-8 非公开 发行 11.94 2015-7-21 10.75 60,000 534,777.26 716,400.00 - 000566 海南 海药 2015-6-18 重大事 项 49.97 - - 13,500 664,626.49 674,595.00 - 002018 华信 国际 2015-6-15 资产重 组 44.08 - - 15,200 470,734.14 670,016.00 - 002191 劲嘉 股份 2015-6-18 重大事 项 19.22 - - 33,900 515,280.00 651,558.00 - 002223 鱼跃 医疗 2015-6-25 重大事 项 67.20 2015-7-13 60.48 9,040 486,176.17 607,488.00 - 002375 亚厦 股份 2015-6-17 重大事 项 29.21 2015-7-20 26.29 19,950 545,233.80 582,739.50 - 000650 仁和 药业 2015-6-12 非公开 发行 17.17 - - 33,850 390,493.60 581,204.50 - 002276 万马 股份 2015-6-30 非公开 发行 34.15 2015-7-20 30.74 16,700 541,408.90 570,305.00 - 000592 平潭 发展 2015-6-30 非公开 发行 29.76 2015-7-14 30.00 19,000 481,394.28 565,440.00 - 300287 飞利 信 2015-6-2 资产重 组 38.08 - - 14,600 636,347.91 555,968.00 - 000887 中鼎 股份 2015-6-30 资产重 组 24.75 - - 21,400 685,496.06 529,650.00 - 002369 卓翼 科技 2015-6-3 重大事 项 20.03 - - 25,500 389,385.00 510,765.00 - 002309 中利 2015-6-2 非公开 33.39 2015-7-21 30.05 15,200 431,846.00 507,528.00 - 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 49 页 科技 发行 000963 华东 医药 2015-6-26 非公开 发行 71.48 2015-8-5 69.20 6,877 492,286.71 491,567.96 - 000543 皖能 电力 2015-6-15 非公开 发行 21.36 2015-7-14 19.22 22,500 363,749.61 480,600.00 - 300028 金亚 科技 2015-6-10 资产重 组 34.51 - - 13,520 638,645.59 466,575.20 - 000066 长城 电脑 2015-6-18 重大事 项 21.54 - - 21,500 374,060.32 463,110.00 - 000806 银河 投资 2015-6-30 重大事 项 26.90 - - 17,200 393,880.00 462,680.00 - 002577 雷柏 科技 2015-6-10 重大事 项 80.60 - - 5,700 322,092.29 459,420.00 - 001696 宗申 动力 2015-6-30 重大事 项 17.25 - - 26,300 757,363.01 453,675.00 - 300144 宋城 演艺 2015-6-18 重大事 项 56.66 2015-7-20 68.82 7,123 577,488.01 403,589.18 - 300291 华录 百纳 2015-6-30 重大事 项 37.76 2015-7-13 34.65 10,632 500,129.60 401,464.32 - 002308 威创 股份 2015-6-12 重大事 项 23.15 - - 16,800 425,800.45 388,920.00 - 002091 江苏 国泰 2015-6-1 重大事 项 26.22 - - 14,600 332,186.00 382,812.00 - 000788 北大 医药 2015-5-25 重大事 项 20.72 2015-7-21 18.65 18,200 351,260.00 377,104.00 - 300212 易华 录 2015-6-30 重大事 项 59.94 2015-7-13 54.00 6,200 492,470.94 371,628.00 - 002069 獐子 岛 2015-6-1 重大事 项 19.76 - - 18,800 358,893.00 371,488.00 - 300197 铁汉 生态 2015-6-16 重大事 项 36.03 - - 9,700 293,599.24 349,491.00 - 002665 首航 节能 2015-6-30 重大事 项 29.34 2015-7-1 30.00 11,900 347,524.20 349,146.00 - 002001 新和 成 2015-6-30 重大事 项 17.09 2015-7-13 18.49 20,242 424,703.78 345,935.78 - 300316 晶盛 机电 2015-6-24 非公开 发行 25.90 - - 13,300 310,958.09 344,470.00 - 300142 沃森 生物 2015-6-15 资产重 组 37.64 - - 8,100 280,935.60 304,884.00 - 000732 泰禾 集团 2015-6-25 重大事 项 30.36 2015-7-2 30.78 9,036 314,947.74 274,332.96 - 002527 新时 达 2015-6-15 资产重 组 30.92 8,850 200,854.88 273,642.00 - 300228 富瑞 2015-6-24 重大事 90.91 2015-7-30 81.82 2,900 263,966.92 263,639.00 - 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 49 页 特装 项 300056 三维 丝 2015-6-5 资产重 组 46.55 - - 5,500 188,103.01 256,025.00 - 002242 九阳 股份 2015-6-15 重大事 项 19.45 2015-7-7 17.51 12,900 211,683.92 250,905.00 - 000812 陕西 金叶 2015-6-23 重大事 项 19.05 - - 11,700 151,637.19 222,885.00 - 000519 江南 红箭 2015-6-15 资产重 组 26.06 - - 8,000 156,302.47 208,480.00 - 300012 华测 检测 2015-6-15 非公开 发行 30.80 2015-7-27 38.76 6,532 215,121.46 201,185.60 - 000607 华媒 控股 2015-6-29 重大事 项 14.56 2015-7-1 15.16 9,500 164,775.53 138,320.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工 作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制 度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业 务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报 告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件 的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据 业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务 风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 49 页 会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业 务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估； 督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的 情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求 和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015年 6月 30日，本基金未持有信用类债券(2014年 12月 31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 49 页 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,519,022.22 - - - 15,519,022.22 结算备付金 2,982,778.47 - - - 2,982,778.47 存出保证金 138,700.46 - - - 138,700.46 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 49 页 交易性金融资产 - - - 238,874,196.34 238,874,196.34 应收证券清算款 - - - 2,177,781.82 2,177,781.82 应收利息 - - - 3,894.68 3,894.68 应收申购款 305,064.80 - - 762,030.34 1,067,095.14 资产总计 18,945,565.95 - - 241,817,903.18 260,763,469.13 负债 应付赎回款 - - - 6,485,075.10 6,485,075.10 应付管理人报酬 - - - 311,637.63 311,637.63 应付托管费 - - - 62,327.50 62,327.50 应付交易费用 - - - 977,081.54 977,081.54 其他负债 - - - 257,468.93 257,468.93 负债总计 - - - 8,093,590.70 8,093,590.70 利率敏感度缺口 18,945,565.95 - - 233,724,312.48 252,669,878.43 上年度末 2014年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,526,350.91 - - - 27,526,350.91 存出保证金 39,636.59 - - - 39,636.59 交易性金融资产 - - - 574,160,302.03 574,160,302.03 应收证券清算款 - - - 5,825,738.81 5,825,738.81 应收利息 - - - 6,137.54 6,137.54 应收申购款 146,287.44 - - 1,376,892.31 1,523,179.75 资产总计 27,712,274.94 - - 581,369,070.69 609,081,345.63 负债 应付赎回款 - - - 3,489,638.05 3,489,638.05 应付管理人报酬 - - - 495,601.19 495,601.19 应付托管费 - - - 99,120.22 99,120.22 应付交易费用 - - - 85,012.95 85,012.95 其他负债 - - - 71,717.68 71,717.68 负债总计 - - - 4,241,090.09 4,241,090.09 利率敏感度缺口 27,712,274.94 - - 577,127,980.60 604,840,255.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券(2014年 12月 31日：同)，因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12月 31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 49 页 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现 对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提 交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时 进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽 核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；并保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 238,874,196.34 94.54 574,160,302.03 94.93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 238,874,196.34 94.54 574,160,302.03 94.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除深证成份指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 49 页 本期末 （ 2015年 6月 30日 ） 上年度末 （ 2014年 12月 31日 ） 深证成份指数上升 5% 12,254,489.10 28,729,912.14 深证成份指数下降 5% -12,254,489.10 -28,729,912.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 238,874,196.34 91.61 其中：股票 238,874,196.34 91.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,501,800.69 7.10 7 其他各项资产 3,387,472.10 1.30 8 合计 260,763,469.13 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,836,133.00 1.12 B 采矿业 3,663,581.71 1.45 C 制造业 126,260,010.66 49.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,808,933.50 1.90 E 建筑业 5,048,193.38 2.00 F 批发和零售业 9,785,009.06 3.87 G 交通运输、仓储和邮政业 1,688,922.12 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,571,127.18 8.54 J 金融业 16,486,470.51 6.52 K 房地产业 29,960,279.08 11.86 L 租赁和商务服务业 5,426,807.65 2.15 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 49 页 M 科学研究和技术服务业 466,821.60 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 4,070,699.07 1.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 976,537.48 0.39 R 文化、体育和娱乐业 4,693,605.34 1.86 S 综合 1,131,065.00 0.45 合计 238,874,196.34 94.54 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000024 招商地产 460,197 16,801,792.47 6.65 2 000651 格力电器 81,551 5,211,108.90 2.06 3 000002 万 科Ａ 300,931 4,369,518.12 1.73 4 000001 平安银行 223,674 3,252,219.96 1.29 5 000028 国药一致 43,200 3,218,832.00 1.27 6 000166 申万宏源 195,589 3,178,321.25 1.26 7 000333 美的集团 73,865 2,753,687.20 1.09 8 002183 怡 亚 通 38,700 2,545,686.00 1.01 9 300059 东方财富 37,500 2,365,875.00 0.94 10 000776 广发证券 101,960 2,309,394.00 0.91 11 002024 苏宁云商 144,905 2,217,046.50 0.88 12 002415 海康威视 47,927 2,147,129.60 0.85 13 000917 电广传媒 68,100 2,098,161.00 0.83 14 000858 五 粮 液 63,805 2,022,618.50 0.80 15 000768 中航飞机 39,260 1,710,950.80 0.68 16 000783 长江证券 121,650 1,697,017.50 0.67 17 000725 京东方Ａ 321,298 1,667,536.62 0.66 18 000039 中集集团 50,400 1,627,920.00 0.64 19 000027 深圳能源 131,030 1,618,220.50 0.64 20 000069 华侨城Ａ 120,644 1,565,959.12 0.62 21 000100 TCL 集团 272,220 1,538,043.00 0.61 22 000063 中兴通讯 64,464 1,534,887.84 0.61 23 002353 杰瑞股份 34,551 1,532,336.85 0.61 24 300104 乐视网 29,129 1,507,717.04 0.60 25 300168 万达信息 30,500 1,498,160.00 0.59 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 49 页 26 000625 长安汽车 70,497 1,491,011.55 0.59 27 000728 国元证券 36,000 1,367,280.00 0.54 28 300024 机器人 17,300 1,336,598.00 0.53 29 000793 华闻传媒 63,100 1,309,325.00 0.52 30 000338 潍柴动力 40,335 1,277,006.10 0.51 31 000157 中联重科 156,441 1,268,736.51 0.50 32 002081 金 螳 螂 44,518 1,254,962.42 0.50 33 002450 康得新 40,255 1,231,803.00 0.49 34 000538 云南白药 14,242 1,228,657.34 0.49 35 002456 欧菲光 34,494 1,163,827.56 0.46 36 000012 南 玻Ａ 86,600 1,155,244.00 0.46 37 002310 东方园林 30,000 1,149,000.00 0.45 38 002008 大族激光 39,600 1,137,312.00 0.45 39 000503 海虹控股 23,100 1,131,900.00 0.45 40 000778 新兴铸管 86,300 1,118,448.00 0.44 41 000878 云南铜业 45,202 1,107,449.00 0.44 42 300027 华谊兄弟 28,976 1,105,144.64 0.44 43 002202 金风科技 53,900 1,049,433.00 0.42 44 000423 东阿阿胶 18,913 1,030,758.50 0.41 45 002594 比亚迪 18,644 1,029,708.12 0.41 46 002142 宁波银行 48,412 1,023,913.80 0.41 47 000709 河北钢铁 145,500 1,018,500.00 0.40 48 002230 科大讯飞 28,209 985,622.46 0.39 49 300070 碧水源 19,905 971,164.95 0.38 50 002304 洋河股份 13,935 966,531.60 0.38 51 000402 金 融 街 66,550 940,351.50 0.37 52 002241 歌尔声学 26,007 933,651.30 0.37 53 000559 万向钱潮 42,100 920,306.00 0.36 54 000009 中国宝安 55,900 911,729.00 0.36 55 000060 中金岭南 48,061 893,453.99 0.35 56 000623 吉林敖东 26,096 876,825.60 0.35 57 002465 海格通信 26,715 859,955.85 0.34 58 000568 泸州老窖 25,843 842,740.23 0.33 59 000540 中天城投 65,700 827,820.00 0.33 60 000686 东北证券 41,100 800,217.00 0.32 61 002673 西部证券 28,100 797,197.00 0.32 62 002065 东华软件 27,700 796,375.00 0.32 63 000031 中粮地产 41,287 779,911.43 0.31 64 000748 长城信息 22,000 767,360.00 0.30 65 000839 中信国安 32,500 766,025.00 0.30 66 000425 徐工机械 56,500 749,755.00 0.30 67 000629 攀钢钒钛 137,318 736,024.48 0.29 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 49 页 68 002269 美邦服饰 62,000 735,320.00 0.29 69 000979 中弘股份 120,960 730,598.40 0.29 70 000800 一汽轿车 29,200 726,496.00 0.29 71 000539 粤电力Ａ 60,000 716,400.00 0.28 72 000895 双汇发展 32,917 702,119.61 0.28 73 000876 新 希 望 35,300 685,173.00 0.27 74 000566 海南海药 13,500 674,595.00 0.27 75 002018 华信国际 15,200 670,016.00 0.27 76 000826 桑德环境 17,200 668,908.00 0.26 77 000750 国海证券 39,800 668,640.00 0.26 78 000581 威孚高科 21,416 663,681.84 0.26 79 000598 兴蓉环境 68,400 654,588.00 0.26 80 002191 劲嘉股份 33,900 651,558.00 0.26 81 300058 蓝色光标 41,045 648,921.45 0.26 82 002030 达安基因 14,640 648,552.00 0.26 83 000792 盐湖股份 22,849 648,454.62 0.26 84 300124 汇川技术 13,500 648,000.00 0.26 85 300003 乐普医疗 15,500 628,835.00 0.25 86 000970 中科三环 30,500 628,605.00 0.25 87 002405 四维图新 14,100 617,580.00 0.24 88 300079 数码视讯 22,219 617,466.01 0.24 89 002500 山西证券 33,900 613,251.00 0.24 90 002400 省广股份 24,100 608,766.00 0.24 91 300253 卫宁软件 11,700 608,400.00 0.24 92 002236 大华股份 19,048 608,012.16 0.24 93 002223 鱼跃医疗 9,040 607,488.00 0.24 94 002129 中环股份 30,400 601,616.00 0.24 95 002385 大北农 44,400 600,288.00 0.24 96 000883 湖北能源 68,700 599,064.00 0.24 97 002439 启明星辰 17,300 593,390.00 0.23 98 002022 科华生物 13,900 592,974.00 0.23 99 000930 中粮生化 31,300 590,005.00 0.23 100 002375 亚厦股份 19,950 582,739.50 0.23 101 000650 仁和药业 33,850 581,204.50 0.23 102 002410 广联达 24,562 574,750.80 0.23 103 000998 隆平高科 21,200 574,520.00 0.23 104 002276 万马股份 16,700 570,305.00 0.23 105 000825 太钢不锈 79,600 565,956.00 0.22 106 000592 平潭发展 19,000 565,440.00 0.22 107 300147 香雪制药 18,074 556,679.20 0.22 108 002146 荣盛发展 44,500 556,250.00 0.22 109 300287 飞利信 14,600 555,968.00 0.22 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 49 页 110 000997 新 大 陆 20,900 555,940.00 0.22 111 000983 西山煤电 58,106 550,844.88 0.22 112 000712 锦龙股份 15,500 544,050.00 0.22 113 002152 广电运通 16,800 543,312.00 0.22 114 002312 三泰控股 14,500 543,170.00 0.21 115 300002 神州泰岳 35,432 539,983.68 0.21 116 000006 深振业Ａ 39,500 536,015.00 0.21 117 002038 双鹭药业 9,442 534,889.30 0.21 118 000887 中鼎股份 21,400 529,650.00 0.21 119 002252 上海莱士 8,072 528,231.68 0.21 120 002055 得润电子 9,100 526,708.00 0.21 121 002266 浙富控股 38,400 525,312.00 0.21 122 002073 软控股份 22,700 524,370.00 0.21 123 000400 许继电气 20,800 523,328.00 0.21 124 000656 金科股份 75,500 521,705.00 0.21 125 000061 农 产 品 25,500 520,200.00 0.21 126 300170 汉得信息 21,300 517,377.00 0.20 127 002475 立讯精密 15,300 517,293.00 0.20 128 002005 德豪润达 45,000 516,600.00 0.20 129 002369 卓翼科技 25,500 510,765.00 0.20 130 002309 中利科技 15,200 507,528.00 0.20 131 002004 华邦颖泰 38,650 501,677.00 0.20 132 000977 浪潮信息 16,700 493,485.00 0.20 133 000963 华东医药 6,877 491,567.96 0.19 134 000738 中航动控 14,751 489,143.16 0.19 135 000831 五矿稀土 19,000 486,020.00 0.19 136 002340 格林美 31,900 485,199.00 0.19 137 000960 锡业股份 23,900 481,585.00 0.19 138 002153 石基信息 3,700 480,963.00 0.19 139 000543 皖能电力 22,500 480,600.00 0.19 140 000049 德赛电池 9,900 472,230.00 0.19 141 000729 燕京啤酒 45,400 472,160.00 0.19 142 000661 长春高新 3,600 468,000.00 0.19 143 002123 荣信股份 21,000 467,250.00 0.18 144 300028 金亚科技 13,520 466,575.20 0.18 145 000616 海航投资 44,900 466,062.00 0.18 146 000066 长城电脑 21,500 463,110.00 0.18 147 000806 银河投资 17,200 462,680.00 0.18 148 002007 华兰生物 10,400 460,616.00 0.18 149 002577 雷柏科技 5,700 459,420.00 0.18 150 002422 科伦药业 11,458 458,778.32 0.18 151 300273 和佳股份 15,380 458,170.20 0.18 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 49 页 152 002177 御银股份 31,600 455,672.00 0.18 153 300315 掌趣科技 33,550 454,602.50 0.18 154 001696 宗申动力 26,300 453,675.00 0.18 155 000667 美好集团 66,610 447,619.20 0.18 156 000901 航天科技 6,800 447,100.00 0.18 157 000718 苏宁环球 30,400 438,672.00 0.17 158 002250 联化科技 19,553 437,987.20 0.17 159 000933 神火股份 45,500 428,610.00 0.17 160 000050 深天马Ａ 18,100 424,807.00 0.17 161 000410 沈阳机床 16,800 424,704.00 0.17 162 300251 光线传媒 16,970 422,553.00 0.17 163 002219 恒康医疗 9,500 422,370.00 0.17 164 000413 东旭光电 43,000 420,540.00 0.17 165 300072 三聚环保 12,424 418,688.80 0.17 166 300199 翰宇药业 12,900 417,057.00 0.17 167 000999 华润三九 13,690 416,039.10 0.16 168 002501 利源精制 26,000 415,480.00 0.16 169 000089 深圳机场 36,779 414,867.12 0.16 170 300267 尔康制药 12,100 412,489.00 0.16 171 002570 贝因美 21,164 410,793.24 0.16 172 300274 阳光电源 13,400 409,638.00 0.16 173 000988 华工科技 23,000 409,630.00 0.16 174 002161 远 望 谷 18,800 409,088.00 0.16 175 000078 海王生物 18,500 407,000.00 0.16 176 300144 宋城演艺 7,123 403,589.18 0.16 177 300291 华录百纳 10,632 401,464.32 0.16 178 002285 世联行 18,600 398,784.00 0.16 179 002573 清新环境 19,100 394,797.00 0.16 180 000511 烯碳新材 32,100 393,225.00 0.16 181 000830 鲁西化工 39,400 392,424.00 0.16 182 300216 千山药机 8,000 390,560.00 0.15 183 000939 凯迪电力 26,600 389,690.00 0.15 184 002308 威创股份 16,800 388,920.00 0.15 185 000758 中色股份 19,800 388,674.00 0.15 186 002104 恒宝股份 16,400 388,516.00 0.15 187 000897 津滨发展 40,200 383,508.00 0.15 188 002091 江苏国泰 14,600 382,812.00 0.15 189 300156 神雾环保 8,800 382,712.00 0.15 190 002029 七 匹 狼 18,200 382,200.00 0.15 191 000516 国际医学 17,700 382,143.00 0.15 192 300226 上海钢联 4,700 380,700.00 0.15 193 000788 北大医药 18,200 377,104.00 0.15 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 49 页 194 300146 汤臣倍健 9,500 373,160.00 0.15 195 300212 易华录 6,200 371,628.00 0.15 196 002069 獐 子 岛 18,800 371,488.00 0.15 197 002092 中泰化学 35,800 364,802.00 0.14 198 300133 华策影视 13,500 364,500.00 0.14 199 002428 云南锗业 15,500 364,405.00 0.14 200 002063 远光软件 11,600 362,732.00 0.14 201 000088 盐 田 港 25,600 362,496.00 0.14 202 002051 中工国际 12,157 362,035.46 0.14 203 300077 国民技术 8,500 361,590.00 0.14 204 300244 迪安诊断 4,300 360,942.00 0.14 205 002049 同方国芯 7,500 360,000.00 0.14 206 002467 二六三 18,490 359,630.50 0.14 207 000528 柳 工 30,400 359,328.00 0.14 208 000415 渤海租赁 37,782 357,417.72 0.14 209 002470 金正大 16,434 356,782.14 0.14 210 002390 信邦制药 19,950 356,706.00 0.14 211 000685 中山公用 12,100 356,103.00 0.14 212 000652 泰达股份 34,900 355,282.00 0.14 213 300197 铁汉生态 9,700 349,491.00 0.14 214 002665 首航节能 11,900 349,146.00 0.14 215 002050 三花股份 30,327 348,457.23 0.14 216 002001 新 和 成 20,242 345,935.78 0.14 217 002358 森源电气 16,100 345,828.00 0.14 218 002318 久立特材 6,600 345,708.00 0.14 219 300316 晶盛机电 13,300 344,470.00 0.14 220 002344 海宁皮城 17,496 343,446.48 0.14 221 000898 鞍钢股份 47,000 343,100.00 0.14 222 002011 盾安环境 23,200 336,168.00 0.13 223 000680 山推股份 37,800 335,286.00 0.13 224 002261 拓维信息 6,900 335,133.00 0.13 225 300182 捷成股份 6,400 329,600.00 0.13 226 300015 爱尔眼科 10,198 328,987.48 0.13 227 300202 聚龙股份 8,100 327,240.00 0.13 228 002271 东方雨虹 12,700 326,390.00 0.13 229 000937 冀中能源 40,650 326,013.00 0.13 230 002311 海大集团 23,440 323,237.60 0.13 231 002690 美亚光电 8,200 322,014.00 0.13 232 000816 智慧农业 31,100 321,574.00 0.13 233 002179 中航光电 9,734 321,222.00 0.13 234 002477 雏鹰农牧 16,700 320,640.00 0.13 235 000671 阳 光 城 15,400 320,012.00 0.13 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 49 页 236 002155 湖南黄金 25,645 318,767.35 0.13 237 000572 海马汽车 37,800 317,142.00 0.13 238 300115 长盈精密 9,468 315,379.08 0.12 239 000926 福星股份 22,300 314,653.00 0.12 240 000973 佛塑科技 26,050 312,600.00 0.12 241 002131 利欧股份 5,300 310,103.00 0.12 242 002185 华天科技 17,050 307,241.00 0.12 243 002299 圣农发展 15,100 306,530.00 0.12 244 002294 信立泰 10,700 306,020.00 0.12 245 002023 海特高新 13,500 305,775.00 0.12 246 300142 沃森生物 8,100 304,884.00 0.12 247 002550 千红制药 14,440 303,384.40 0.12 248 002508 老板电器 7,900 303,044.00 0.12 249 000587 金叶珠宝 13,100 303,003.00 0.12 250 000777 中核科技 9,200 302,220.00 0.12 251 002244 滨江集团 16,400 301,924.00 0.12 252 002067 景兴纸业 32,600 301,550.00 0.12 253 002085 万丰奥威 4,900 300,223.00 0.12 254 002273 水晶光电 9,600 300,000.00 0.12 255 000488 晨鸣纸业 33,400 299,598.00 0.12 256 000422 湖北宜化 32,400 299,052.00 0.12 257 002396 星网锐捷 9,300 298,530.00 0.12 258 000848 承德露露 16,400 298,480.00 0.12 259 000900 现代投资 29,000 297,540.00 0.12 260 002440 闰土股份 12,400 297,228.00 0.12 261 002408 齐翔腾达 17,336 297,139.04 0.12 262 002048 宁波华翔 14,200 295,218.00 0.12 263 000877 天山股份 24,700 289,484.00 0.11 264 002078 太阳纸业 35,900 287,200.00 0.11 265 300347 泰格医药 8,400 286,608.00 0.11 266 000961 中南建设 14,300 285,571.00 0.11 267 002672 东江环保 13,500 285,525.00 0.11 268 002056 横店东磁 9,100 284,648.00 0.11 269 002013 中航机电 10,210 284,348.50 0.11 270 002028 思源电气 15,400 283,360.00 0.11 271 002444 巨星科技 15,300 282,744.00 0.11 272 300039 上海凯宝 18,100 281,455.00 0.11 273 000829 天音控股 18,900 280,665.00 0.11 274 000541 佛山照明 24,350 279,294.50 0.11 275 000046 泛海控股 19,000 278,350.00 0.11 276 002474 榕基软件 14,300 277,849.00 0.11 277 300005 探路者 10,100 276,740.00 0.11 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 49 页 278 002190 成飞集成 5,400 275,346.00 0.11 279 000732 泰禾集团 9,036 274,332.96 0.11 280 002527 新时达 8,850 273,642.00 0.11 281 002588 史丹利 9,500 273,125.00 0.11 282 000620 新华联 20,000 272,400.00 0.11 283 002366 丹甫股份 3,700 271,506.00 0.11 284 002714 牧原股份 4,600 270,204.00 0.11 285 002064 华峰氨纶 29,700 269,379.00 0.11 286 000915 山大华特 4,800 268,800.00 0.11 287 300054 鼎龙股份 10,000 265,100.00 0.10 288 300228 富瑞特装 2,900 263,639.00 0.10 289 000969 安泰科技 18,300 263,154.00 0.10 290 002251 步 步 高 10,754 262,397.60 0.10 291 000417 合肥百货 21,400 262,150.00 0.10 292 300090 盛运环保 11,700 259,974.00 0.10 293 002277 友阿股份 15,000 257,400.00 0.10 294 002176 江特电机 9,200 256,864.00 0.10 295 002424 贵州百灵 4,100 256,496.00 0.10 296 300056 三维丝 5,500 256,025.00 0.10 297 002399 海普瑞 7,509 255,230.91 0.10 298 002342 巨力索具 26,900 254,743.00 0.10 299 000851 高鸿股份 14,800 254,708.00 0.10 300 002595 豪迈科技 11,800 254,644.00 0.10 301 000731 四川美丰 18,900 253,071.00 0.10 302 002551 尚荣医疗 5,800 251,662.00 0.10 303 002242 九阳股份 12,900 250,905.00 0.10 304 300157 恒泰艾普 16,900 249,951.00 0.10 305 000401 冀东水泥 19,000 249,850.00 0.10 306 000550 江铃汽车 6,800 249,560.00 0.10 307 300043 互动娱乐 16,600 249,166.00 0.10 308 000726 鲁 泰Ａ 17,900 248,810.00 0.10 309 300229 拓尔思 9,600 248,640.00 0.10 310 002603 以岭药业 12,268 247,322.88 0.10 311 000513 丽珠集团 3,600 244,188.00 0.10 312 300053 欧比特 5,200 242,320.00 0.10 313 002384 东山精密 10,900 240,999.00 0.10 314 002480 新筑股份 14,800 240,648.00 0.10 315 002482 广田股份 8,700 237,510.00 0.09 316 002122 天马股份 22,300 237,495.00 0.09 317 002583 海能达 13,400 236,778.00 0.09 318 000507 珠海港 23,300 236,495.00 0.09 319 000099 中信海直 13,300 236,474.00 0.09 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 49 页 320 002376 新北洋 13,200 236,280.00 0.09 321 000563 陕国投Ａ 16,700 234,969.00 0.09 322 000666 经纬纺机 11,700 234,702.00 0.09 323 000869 张 裕Ａ 4,800 234,192.00 0.09 324 002237 恒邦股份 19,400 232,218.00 0.09 325 002052 同洲电子 16,600 230,574.00 0.09 326 002130 沃尔核材 11,500 229,770.00 0.09 327 002317 众生药业 8,100 228,339.00 0.09 328 000762 西藏矿业 12,000 228,000.00 0.09 329 002653 海思科 8,400 226,800.00 0.09 330 002128 露天煤业 13,700 225,776.00 0.09 331 300171 东富龙 8,000 224,720.00 0.09 332 000860 顺鑫农业 9,800 224,518.00 0.09 333 002681 奋达科技 8,140 223,524.40 0.09 334 002025 航天电器 8,520 223,224.00 0.09 335 000812 陕西金叶 11,700 222,885.00 0.09 336 002138 顺络电子 14,600 222,650.00 0.09 337 002168 深圳惠程 14,300 221,936.00 0.09 338 000931 中 关 村 15,600 219,336.00 0.09 339 000975 银泰资源 12,700 218,821.00 0.09 340 000733 振华科技 8,100 218,619.00 0.09 341 002556 辉隆股份 10,800 216,108.00 0.09 342 000735 罗 牛 山 22,900 215,031.00 0.09 343 002433 太安堂 13,200 213,312.00 0.08 344 002041 登海种业 12,000 212,280.00 0.08 345 000739 普洛药业 21,200 210,728.00 0.08 346 002437 誉衡药业 7,200 209,160.00 0.08 347 002221 东华能源 7,000 208,810.00 0.08 348 000519 江南红箭 8,000 208,480.00 0.08 349 002108 沧州明珠 13,210 208,189.60 0.08 350 002095 生 意 宝 3,240 207,003.60 0.08 351 300034 钢研高纳 5,800 205,842.00 0.08 352 002526 山东矿机 15,400 204,820.00 0.08 353 300134 大富科技 7,300 204,035.00 0.08 354 002431 棕榈园林 7,000 203,140.00 0.08 355 002233 塔牌集团 11,700 201,942.00 0.08 356 000681 视觉中国 4,900 201,194.00 0.08 357 300012 华测检测 6,532 201,185.60 0.08 358 300207 欣旺达 8,300 201,026.00 0.08 359 000807 云铝股份 24,200 198,924.00 0.08 360 002254 泰和新材 12,300 198,030.00 0.08 361 300183 东软载波 6,800 193,800.00 0.08 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 49 页 362 002646 青青稞酒 6,600 192,588.00 0.08 363 300295 三六五网 1,640 189,239.60 0.07 364 300332 天壕节能 7,500 189,000.00 0.07 365 000919 金陵药业 9,700 188,956.00 0.07 366 002313 日海通讯 9,800 187,768.00 0.07 367 300238 冠昊生物 4,600 187,542.00 0.07 368 000600 建投能源 12,600 184,968.00 0.07 369 000501 鄂武商Ａ 9,000 184,500.00 0.07 370 000809 铁岭新城 16,100 184,345.00 0.07 371 002262 恩华药业 5,700 184,338.00 0.07 372 000159 国际实业 14,900 184,164.00 0.07 373 002093 国脉科技 11,400 182,400.00 0.07 374 000801 四川九洲 6,600 181,500.00 0.07 375 300288 朗玛信息 3,100 181,443.00 0.07 376 300137 先河环保 7,900 180,752.00 0.07 377 002698 博实股份 3,400 179,520.00 0.07 378 300014 亿纬锂能 6,700 177,550.00 0.07 379 002638 勤上光电 9,400 177,284.00 0.07 380 000703 恒逸石化 13,500 172,260.00 0.07 381 300105 龙源技术 11,100 170,940.00 0.07 382 002204 大连重工 12,600 168,336.00 0.07 383 002151 北斗星通 3,200 162,720.00 0.06 384 002407 多氟多 5,700 162,507.00 0.06 385 002341 新纶科技 8,300 159,028.00 0.06 386 000790 华神集团 10,284 158,682.12 0.06 387 300177 中海达 8,100 158,679.00 0.06 388 000554 泰山石油 8,600 158,670.00 0.06 389 000407 胜利股份 17,700 157,884.00 0.06 390 002181 粤 传 媒 10,740 157,878.00 0.06 391 002140 东华科技 6,900 154,284.00 0.06 392 002019 亿帆鑫富 4,400 150,920.00 0.06 393 002216 三全食品 10,100 148,470.00 0.06 394 002079 苏州固锝 13,500 147,015.00 0.06 395 000823 超声电子 10,900 146,714.00 0.06 396 002275 桂林三金 5,700 145,692.00 0.06 397 002432 九安医疗 5,102 142,856.00 0.06 398 300336 新文化 5,980 142,563.20 0.06 399 000905 厦门港务 9,100 141,050.00 0.06 400 000156 华数传媒 3,900 139,542.00 0.06 401 000607 华媒控股 9,500 138,320.00 0.05 402 000627 天茂集团 12,400 137,516.00 0.05 403 300055 万邦达 5,600 135,464.00 0.05 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 49 页 404 300118 东方日升 11,200 134,736.00 0.05 405 000751 锌业股份 13,000 133,380.00 0.05 406 300166 东方国信 3,700 132,904.00 0.05 407 300355 蒙草抗旱 7,400 132,534.00 0.05 408 300020 银江股份 4,800 132,000.00 0.05 409 002229 鸿博股份 5,501 131,363.88 0.05 410 300052 中青宝 4,100 130,790.00 0.05 411 002148 北纬通信 5,700 130,017.00 0.05 412 002174 游族网络 1,400 129,864.00 0.05 413 000861 海印股份 6,000 128,940.00 0.05 414 002307 北新路桥 9,300 128,712.00 0.05 415 300367 东方网力 2,200 127,050.00 0.05 416 300088 长信科技 4,600 126,500.00 0.05 417 002281 光迅科技 2,600 125,008.00 0.05 418 002195 二三四五 2,900 120,524.00 0.05 419 300010 立思辰 4,200 119,784.00 0.05 420 002563 森马服饰 4,800 115,968.00 0.05 421 300178 腾邦国际 3,200 115,552.00 0.05 422 000525 红 太 阳 5,000 111,850.00 0.04 423 002544 杰赛科技 3,100 109,089.00 0.04 424 000767 漳泽电力 11,000 103,620.00 0.04 425 300026 红日药业 4,600 103,224.00 0.04 426 002240 威华股份 7,600 103,056.00 0.04 427 002466 天齐锂业 1,600 98,880.00 0.04 428 300068 南都电源 4,600 95,910.00 0.04 429 002429 兆驰股份 7,400 95,460.00 0.04 430 000601 韶能股份 10,200 95,370.00 0.04 431 000612 焦作万方 8,500 92,820.00 0.04 432 300011 鼎汉技术 2,600 92,092.00 0.04 433 300257 开山股份 3,800 91,960.00 0.04 434 002642 荣之联 1,600 91,440.00 0.04 435 002235 安妮股份 2,900 86,565.00 0.03 436 000670 盈方微 5,600 82,880.00 0.03 437 002373 千方科技 1,900 82,251.00 0.03 438 002540 亚太科技 5,600 81,200.00 0.03 439 002648 卫星石化 5,300 80,242.00 0.03 440 300205 天喻信息 2,600 78,390.00 0.03 441 300101 振芯科技 1,400 77,840.00 0.03 442 002178 延华智能 4,900 76,636.00 0.03 443 002280 联络互动 1,400 74,620.00 0.03 444 002009 天奇股份 3,000 74,310.00 0.03 445 002663 普邦园林 7,500 72,750.00 0.03 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 49 页 446 002249 大洋电机 5,600 71,792.00 0.03 447 300324 旋极信息 2,500 70,975.00 0.03 448 300185 通裕重工 6,200 68,572.00 0.03 449 002071 长城影视 3,100 65,410.00 0.03 450 000596 古井贡酒 1,400 65,352.00 0.03 451 300352 北信源 1,500 65,100.00 0.03 452 000987 广州友谊 2,100 60,753.00 0.02 453 002337 赛象科技 4,500 58,275.00 0.02 454 300122 智飞生物 2,000 57,700.00 0.02 455 000951 中国重汽 1,800 51,876.00 0.02 456 002565 上海绿新 4,500 45,225.00 0.02 457 300386 飞天诚信 300 43,044.00 0.02 458 002378 章源钨业 2,500 42,000.00 0.02 459 300408 三环集团 1,100 38,346.00 0.02 460 000552 靖远煤电 2,200 31,020.00 0.01 461 002493 荣盛石化 1,400 29,736.00 0.01 462 002167 东方锆业 50 599.50 0.00 463 300181 佐力药业 40 474.40 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000166 申万宏源 29,597,090.18 4.89 2 000028 国药一致 8,344,446.96 1.38 3 000333 美的集团 7,629,289.00 1.26 4 002456 欧菲光 6,430,553.66 1.06 5 000651 格力电器 6,383,790.85 1.06 6 000002 万 科Ａ 6,136,367.73 1.01 7 000001 平安银行 5,978,172.00 0.99 8 000776 广发证券 4,758,772.00 0.79 9 300059 东方财富 3,986,645.00 0.66 10 002594 比亚迪 3,907,803.00 0.65 11 002415 海康威视 3,631,629.44 0.60 12 000027 深圳能源 3,296,424.00 0.55 13 000783 长江证券 3,223,943.00 0.53 14 000012 南 玻Ａ 3,177,479.00 0.53 15 000039 中集集团 3,033,949.00 0.50 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 49 页 16 000338 潍柴动力 2,882,469.80 0.48 17 002450 康得新 2,817,985.00 0.47 18 000625 长安汽车 2,714,144.00 0.45 19 300024 机器人 2,622,964.00 0.43 20 002024 苏宁云商 2,513,653.00 0.42 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 59,053,693.76 9.76 2 000651 格力电器 57,157,739.06 9.45 3 000001 平安银行 47,498,346.65 7.85 4 000776 广发证券 38,829,965.37 6.42 5 000333 美的集团 35,711,012.55 5.90 6 002024 苏宁云商 33,096,262.90 5.47 7 000783 长江证券 28,584,263.70 4.73 8 000166 申万宏源 27,686,801.01 4.58 9 000063 中兴通讯 25,551,360.47 4.22 10 002415 海康威视 23,720,261.55 3.92 11 000625 长安汽车 23,609,464.07 3.90 12 000100 TCL 集团 22,837,028.38 3.78 13 000858 五 粮 液 22,292,817.60 3.69 14 300104 乐视网 21,362,394.73 3.53 15 000725 京东方Ａ 19,144,355.00 3.17 16 002230 科大讯飞 18,318,248.40 3.03 17 000338 潍柴动力 17,844,168.36 2.95 18 000768 中航飞机 16,894,909.18 2.79 19 000069 华侨城Ａ 16,721,725.64 2.76 20 000157 中联重科 16,470,099.34 2.72 21 002594 比亚迪 15,314,264.45 2.53 22 300027 华谊兄弟 15,029,977.13 2.48 23 000623 吉林敖东 14,344,820.82 2.37 24 002081 金 螳 螂 13,956,264.13 2.31 25 000538 云南白药 13,759,266.21 2.27 26 300070 碧水源 13,569,023.24 2.24 27 000423 东阿阿胶 12,493,240.48 2.07 28 002241 歌尔声学 12,136,770.08 2.01 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 49 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 426,451,051.87 卖出股票收入（成交）总额 966,215,789.71 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成 交数量填列，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 49 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 138,700.46 2 应收证券清算款 2,177,781.82 3 应收股利 - 4 应收利息 3,894.68 5 应收申购款 1,067,095.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,387,472.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000024 招商地产 16,801,792.47 6.65 重大资产重组 2 002183 怡 亚 通 2,545,686.00 1.01 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 49 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,975 27,795.35 198,051.80 0.09% 221,469,868.28 99.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,079,682.34 0.4871% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年 11月 15日）基金份额总额 1,848,841,553.44 本报告期期初基金份额总额 659,481,179.30 本报告期基金总申购份额 205,358,470.46 减:本报告期基金总赎回份额 643,171,729.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 221,667,920.08 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 2015年 1月 9日，本基金管理人发布公告，王建强先生不再担任本基金基金经理，具体内容 请参阅 2015年 1月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及管理人网站上刊登的 相关公告。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，专门基金托管部门无重大人事变更。 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 46 页 共 49 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 700,243,046.37 52.25% 619,646.35 52.25% - 安信证券 1 375,901,281.97 28.05% 332,634.81 28.05% - 中金公司 1 86,079,496.51 6.42% 76,171.83 6.42% - 平安证券 1 77,589,121.71 5.79% 68,658.57 5.79% - 中信证券 1 37,070,795.59 2.77% 32,803.83 2.77% - 海通证券 1 36,081,991.36 2.69% 31,928.98 2.69% - 光大证券 1 27,326,891.71 2.04% 24,181.52 2.04% - 广州证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 47 页 共 49 页 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本基金本报告期交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 融通深证成份指数证券投资基金基金经理 解聘公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-1-9 2 融通基金关于调整现金宝快速取现额度的 公告 上海证券报、管理人网站 2015-1-22 3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金面向养老金客户实施特定申购费率 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-2-2 4 关于配合深证成份指数编制方案修订有关 事项的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-3-23 5 关于配合深证成份指数编制方案修订具体 安排的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-3-27 6 融通基金管理有限公司关于旗下基金调整 交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-3-27 7 关于配合深证成份指数调整具体安排公告 的第 1次提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-4-8 8 融通基金关于新增上海利得基金销售有限 公司为代销机构及参加其申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-4-17 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 48 页 共 49 页 9 关于配合深证成份指数调整具体安排公告 的第 2次提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-4-21 10 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基 金在上海银行开通基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-4-27 11 融通基金关于新增国金证券股份有限公司 为销售机构的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-6-15 12 融通基金关于新增中国国际金融股份有限 公司为销售机构的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、管理人网站 2015-6-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 基金管理、基金托管人处 融通深证成份指数证券投资基金 2015年半年度报告 第 49 页 共 49 页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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