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| 大摩多因子策略混合(233009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404863 | ||||||||
| 基金代码 | 233009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩多因子策略股票 基金主代码 233009 交易代码 233009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,730,386,691.58份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。 1.股票投资策略 本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大摩多因子阿尔法模型”在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。 2.资产配置策略 本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。 3.其他金融工具投资策略 (1)固定收益投资策略 本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。 (2)股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。 (3)权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 中证800指数×80% + 中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 1,310,807,239.39 本期利润 1,707,279,312.07 加权平均基金份额本期利润 1.0444 本期基金份额净值增长率 90.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.7972 期末基金资产净值 4,122,392,385.40 期末基金份额净值 2.382 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -10.53% 3.39% -6.58% 2.81% -3.95% 0.58% 过去三个月 35.03% 2.60% 11.65% 2.11% 23.38% 0.49% 过去六个月 90.30% 2.02% 29.63% 1.76% 60.67% 0.26% 过去一年 132.79% 1.68% 85.60% 1.41% 47.19% 0.27% 过去三年 223.23% 1.36% 80.59% 1.17% 142.64% 0.19% 自基金合同生效起至今 186.38% 1.33% 48.52% 1.15% 137.86% 0.18% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年6月30日，公司旗下共管理十九只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钊 助理总经理、数量化投资部总监、基金经理 2012年7月5日 - 7 中国科学技术大学管理学博士，曾任职于深交所博士后工作站，五矿证券有限责任公司，历任总裁助理、研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司，从事数量化投资工作，2012年7月起任本基金基金经理，2013年4月至2014年12月任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年1月起任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金经理，2015年6月起担任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。 杨雨龙 基金经理 2015年6月26日 - 6 北京大学金融数学硕士。曾任招商银行总行计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师。2014年7月份加入本公司，历任数量化投资部投资经理，2015年6月起任本基金及摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金经理。 吴国雄 基金经理助理 2014年11月11日 2015年5月25日 8 金融风险管理师（FRM），香港科技大学金融数学与统计专业硕士，曾任职于安信证券股份有限公司风险管理部。2013年5月加入本公司，历任风险管理部风险管理经理、数量化投资部基金经理助理。 注：1、基金经理、基金经理助理的任职、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期；根据本公司决议，自2015年8月12日起，刘钊先生不再担任本基金基金经理，本公司已根据法规规定披露有关变更事项； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年上半年，市场在经历了2014年最后两个月的蓝筹行情之后，又在2015年初迅速转换为小盘风格，成长类股票开始表现强劲。同时，市场整体也开始大幅拉升，出现了一波波澜壮阔的上涨行情。二季度，市场延续了一季度的普涨行情，多个指数创下历年以来新高，导致投资者情绪不断高涨，A股新增开户数不断攀升，财富效应突显。然而市场在快速上涨的同时也积累了大量风险，随着监管部门对场外配资资金的进一步严查，市场从6月中旬开始遭遇罕见杀跌，上证综指在10个交易内下挫21.55%，悲观情绪迅速蔓延，新增开户数也开始逐渐萎靡。但政策面依然短期利好，新一轮降准降息重新稳定了货币政策的宽松预期，加之央行重启逆回购、养老金准许入市等政策，都为市场注入了信心。经济层面，工业增加值依然处于低位，汇丰PMI值小幅回升，但仍处于荣枯平衡线以下，加之通胀水平持续低迷，经济下行风险并未消除。整个二季度沪深300上涨10.41%，创业板上涨22.42%，中证500上涨22.79%。 2015年上半年，本基金主要依托量化多因子模型进行选股，在2季度，综合考虑到上述小盘股风险，本基金适当控制仓位，采用科学的方法预测因子表现，渐进式地调整投资组合，实现了较好的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.382元，累计份额净值为2.723元，报告期内基金份额净值增长率为90.30%，同期业绩比较基准收益率为29.63%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着6月末央行同时实施定向降准及下调存贷款基准利率，市场对货币政策宽松的预期得以提前兑现，但货币政策的传导机制实则并不畅通，实体经济依然压力重重。在货币政策传导机制不畅的背景下，中央政府的政策重心可能转向积极的财政政策，以提高在建和新开工基建项目的资金到位率。具体实施层面则主要是改善和提高地方政府参与和主导基建投资的能力，例如除了已经批准实施的两轮以及预期中的第三轮各1万亿的地方政府债务置换，发改委也批准了地方政府年内到期的企业债属性的城投债置换。财政政策相对于货币政策而言在短期内对经济的影响力更为直接和有效，因此预计未来经济基本面将会持续改善，换而言之，最困难的阶段可能已经过去。资本市场方面，长期向好的大趋势还没有改变，短期可能因为杠杆资金的影响而出现较大波动。我们也将持续关注低估值蓝筹股的阶段性投资机会，并对前期震荡剧烈的成长股持谨慎态度。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型、计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件，且每季度中间月份的最后一个工作日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元的前提下，本基金采用季度收益分配规则，每年最多进行4次收益分配，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 本基金管理人于2015年3月17日实施了收益分配：2015年2月27日为收益分配基准日，利润分配权益登记日为2015年3月13日，每10份基金份额派发红利0.4600元，分红金额为70,781,260.80元。本次分红金额已超过可供分配利润的25％，符合相关法规及基金合同的规定。 本基金管理人于2015年6月16日实施了收益分配：2015年5月29日为收益分配基准日，利润分配权益登记日为2015年6月12日，每10份基金份额派发红利1.6000元，分红金额为272,713,600.24元。本次分红金额已超过可供分配利润的25％，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：343,494,861.04元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 601,452,939.72 27,042,435.19 结算备付金 14,571,932.75 23,980,068.13 存出保证金 1,150,786.09 1,234,592.57 交易性金融资产 3,865,136,097.45 2,900,761,589.94 其中：股票投资 3,664,211,097.45 2,750,387,189.94 基金投资 - - 债券投资 200,925,000.00 150,374,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 16,539,462.16 254,513,559.42 应收利息 6,957,242.90 4,996,666.24 应收股利 - - 应收申购款 32,978,701.23 8,934,566.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,538,787,162.30 3,221,463,478.20 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 400,571,750.64 300,458,676.07 应付管理人报酬 6,192,880.22 4,965,160.78 应付托管费 1,032,146.69 827,526.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,657,543.18 6,262,089.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,940,456.17 1,150,615.44 负债合计 416,394,776.90 313,664,068.37 所有者权益： 实收基金 1,730,386,691.58 2,144,789,396.89 未分配利润 2,392,005,693.82 763,010,012.94 所有者权益合计 4,122,392,385.40 2,907,799,409.83 负债和所有者权益总计 4,538,787,162.30 3,221,463,478.20 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.382元，基金份额总额1,730,386,691.58份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 1,751,968,000.29 55,977,717.62 1.利息收入 3,975,550.59 594,644.31 其中：存款利息收入 1,217,728.60 66,488.62 债券利息收入 2,176,741.84 298,332.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 581,080.15 229,823.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,345,130,645.07 31,670,313.56 其中：股票投资收益 1,339,777,542.42 30,104,157.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 -320,020.00 -28,831.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,673,122.65 1,594,987.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 396,472,072.68 23,625,191.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,389,731.95 87,568.07 减：二、费用 44,688,688.22 5,638,933.82 1．管理人报酬 24,130,191.79 3,281,479.62 2．托管费 4,021,698.62 546,913.26 3．销售服务费 - - 4．交易费用 16,244,209.07 1,589,335.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 292,588.74 221,205.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,707,279,312.07 50,338,783.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,707,279,312.07 50,338,783.80 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,144,789,396.89 763,010,012.94 2,907,799,409.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,707,279,312.07 1,707,279,312.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -414,402,705.31 265,211,229.85 -149,191,475.46 其中：1.基金申购款 2,171,604,278.91 2,918,838,299.93 5,090,442,578.84 2.基金赎回款 -2,586,006,984.22 -2,653,627,070.08 -5,239,634,054.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -343,494,861.04 -343,494,861.04 五、期末所有者权益（基金净值） 1,730,386,691.58 2,392,005,693.82 4,122,392,385.40 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 444,380,376.52 44,830,992.76 489,211,369.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,338,783.80 50,338,783.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -80,102,895.73 -11,729,029.55 -91,831,925.28 其中：1.基金申购款 73,061,632.21 8,890,958.32 81,952,590.53 2.基金赎回款 -153,164,527.94 -20,619,987.87 -173,784,515.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -21,530,329.34 -21,530,329.34 五、期末所有者权益（基金净值） 364,277,480.79 61,910,417.67 426,187,898.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ _____张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第356号《关于核准摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,043,431,652.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,043,603,222.41份基金份额，其中认购资金利息折合171,570.41份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数×80%＋中证综合债券指数×20%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 63,244,768.97 0.60% 50,854,829.84 4.99% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购成交总额的比例 华鑫证券 65,000,000.00 1.01% - - 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 57,577.53 0.61% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 46,298.95 4.99% 6,742.91 1.72% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,130,191.79 3,281,479.62 其中：支付销售机构的客户维护费 10,308,877.27 1,044,120.00 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,021,698.62 546,913.26 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 601,452,939.72 1,107,930.34 2,432,838.10 37,060.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300149 量子高科 2015年6月30日 重大事项 18.77 - - 1,702,532 19,342,311.07 31,956,525.64 - 300031 宝通带业 2015年6月11日 重大资产重组 22.82 - - 1,194,081 13,668,929.08 27,248,928.42 - 002530 丰东股份 2015年6月8日 重大事项 16.69 - - 1,609,266 17,837,850.74 26,858,649.54 - 600099 林海股份 2015年4月15日 重大资产重组 14.69 - - 1,713,946 15,432,316.15 25,177,866.74 - 300099 尤洛卡 2015年6月23日 重大资产重组 26.45 - - 947,171 16,343,657.73 25,052,672.95 - 002575 群兴玩具 2015年6月1日 重大资产重组 16.56 - - 1,417,400 11,871,317.92 23,472,144.00 - 300214 日科化学 2015年5月18日 重大事项 10.09 2015年7月22日 9.22 2,315,284 15,963,198.13 23,361,215.56 - 002214 大立科技 2015年6月15日 重大事项 20.90 - - 987,900 19,710,896.95 20,647,110.00 - 000567 海德股份 2015年6月17日 重大资产重组 33.71 2015年8月6日 30.34 558,009 11,131,400.36 18,810,483.39 - 300035 中科电气 2015年5月6日 重大资产重组 17.36 2015年7月14日 15.53 1,078,127 10,422,683.90 18,716,284.72 - 300123 太阳鸟 2015年5月15日 重大资产重组 20.44 - - 909,135 12,972,984.13 18,582,719.40 - 300008 上海佳豪 2015年3月24日 重大资产重组 22.67 - - 776,145 11,163,226.56 17,595,207.15 - 002043 兔 宝 宝 2015年6月1日 重大资产重组 12.84 - - 1,240,855 12,341,395.69 15,932,578.20 - 002591 恒大高新 2015年6月24日 重大事项 19.95 2015年7月17日 17.96 769,741 10,007,289.13 15,356,332.95 - 300084 海默科技 2015年6月2日 重大事项 21.43 2015年7月20日 19.29 708,282 10,385,110.44 15,178,483.26 - 600113 浙江东日 2015年6月16日 重大资产重组 18.08 2015年7月8日 16.27 756,855 12,229,594.55 13,683,938.40 - 300112 万讯自控 2015年6月24日 重大资产重组 22.07 - - 585,731 9,085,523.16 12,927,083.17 - 300249 依米康 2015年5月29日 重大资产重组 35.00 2015年8月17日 31.50 344,354 5,227,983.31 12,052,390.00 - 002057 中钢天源 2015年4月9日 重大资产重组 14.10 - - 845,760 9,509,388.94 11,925,216.00 - 002346 柘中股份 2015年4月9日 重大资产重组 16.55 2015年8月10日 14.85 666,004 8,023,243.44 11,022,366.20 - 600136 道博股份 2015年6月12日 重大资产重组 25.24 2015年8月6日 27.76 433,319 7,504,871.84 10,936,971.56 - 002194 武汉凡谷 2015年6月18日 重大事项 21.08 2015年7月24日 24.28 501,034 9,871,947.69 10,561,796.72 - 000691 亚太实业 2015年5月12日 重大资产重组 10.13 2015年8月19日 9.12 1,026,500 9,396,829.10 10,398,445.00 - 300087 荃银高科 2015年6月1日 重大资产重组 13.59 - - 763,058 9,586,912.69 10,369,958.22 - 002359 齐星铁塔 2014年11月13日 重大资产重组 6.38 2015年7月3日 7.02 1,611,720 11,742,837.42 10,282,773.60 - 000766 通化金马 2015年4月20日 重大资产重组 8.47 - - 1,187,101 8,620,011.19 10,054,745.47 - 300184 力源信息 2015年6月8日 重大资产重组 25.94 - - 378,290 6,241,725.71 9,812,842.60 - 002045 国光电器 2015年6月1日 重大事项 13.92 2015年7月14日 12.53 677,181 5,164,508.63 9,426,359.52 - 600097 开创国际 2015年6月5日 重大事项 30.40 - - 308,485 4,380,431.15 9,377,944.00 - 600212 江泉实业 2015年5月25日 重大事项 12.24 - - 727,000 6,915,030.19 8,898,480.00 - 300163 先锋新材 2015年6月30日 重大事项 29.92 - - 277,598 7,197,541.99 8,305,732.16 - 300346 南大光电 2015年6月25日 重大事项 35.49 - - 225,720 8,205,710.14 8,010,802.80 - 002546 新联电子 2015年6月17日 重大事项 33.16 2015年7月16日 29.84 235,272 3,558,567.39 7,801,619.52 - 002320 海峡股份 2015年6月25日 重大事项 27.43 - - 250,982 6,956,068.55 6,884,436.26 - 002239 金 飞 达 2015年5月25日 重大资产重组 18.33 - - 367,347 3,101,773.37 6,733,470.51 - 000586 汇源通信 2015年5月22日 重大事项 18.91 2015年7月17日 17.02 301,946 3,714,286.71 5,709,798.86 - 002003 伟星股份 2015年6月5日 重大事项 16.17 - - 340,180 4,141,395.90 5,500,710.60 - 000716 黑芝麻 2015年6月8日 重大事项 23.69 2015年8月3日 21.32 218,383 3,854,177.12 5,173,493.27 - 600393 东华实业 2015年6月18日 重大事项 17.61 2015年7月1日 15.85 271,496 3,409,564.74 4,781,044.56 - 002348 高乐股份 2015年6月30日 重大事项 15.63 - - 288,106 4,005,807.21 4,503,096.78 - 002549 凯美特气 2015年4月1日 重大事项 16.15 - - 275,241 2,695,418.43 4,445,142.15 - 002605 姚记扑克 2015年6月16日 重大事项 29.01 - - 136,400 3,747,217.60 3,956,964.00 - 300349 金卡股份 2015年6月18日 重大事项 59.79 2015年8月19日 53.81 64,100 3,296,050.81 3,832,539.00 - 002278 神开股份 2015年5月26日 重大事项 16.09 - - 233,251 2,319,598.36 3,753,008.59 - 002406 远东传动 2015年6月30日 临时停牌 11.45 2015年7月1日 12.00 286,700 2,769,537.58 3,282,715.00 - 002370 亚太药业 2015年4月28日 重大事项 24.45 - - 92,554 1,782,368.87 2,262,945.30 - 000863 三湘股份 2015年2月13日 重大资产重组 7.52 2015年7月24日 8.27 289,438 1,998,957.28 2,176,573.76 - 300089 长城集团 2015年4月15日 重大资产重组 42.00 - - 44,002 547,013.97 1,848,084.00 - 300074 华平股份 2015年6月29日 重大事项 15.39 2015年7月14日 16.00 117,262 1,340,671.23 1,804,662.18 - 002308 威创股份 2015年6月12日 重大事项 31.00 - - 55,500 903,039.44 1,720,500.00 - 000416 民生控股 2015年5月29日 重大事项 17.52 - - 89,100 1,001,586.76 1,561,032.00 - 002209 达 意 隆 2015年6月8日 重大事项 26.54 2015年7月13日 23.89 51,480 662,444.61 1,366,279.20 - 300057 万顺股份 2015年6月3日 重大事项 26.26 2015年7月20日 23.63 48,402 536,494.78 1,271,036.52 - 300071 华谊嘉信 2015年5月21日 重大资产重组 13.66 - - 81,720 966,059.46 1,116,295.20 - 002464 金利科技 2015年1月26日 重大资产重组 16.14 2015年7月28日 17.75 68,937 1,216,982.66 1,112,643.18 - 002173 千足珍珠 2014年12月1日 重大资产重组 13.08 2015年7月15日 14.39 79,340 915,142.04 1,037,767.20 - 000534 万泽股份 2015年4月14日 重大资产重组 15.96 2015年7月17日 14.36 46,910 359,428.56 748,683.60 - 000812 陕西金叶 2015年6月23日 重大资产重组 19.05 - - 37,200 562,357.80 708,660.00 - 300215 电科院 2015年6月16日 重大事项 15.62 2015年7月28日 14.06 44,400 558,503.69 693,528.00 - 000429 粤高速Ａ 2015年4月8日 重大资产重组 6.42 2015年7月22日 7.06 57,942 244,907.03 371,987.64 - 002499 科林环保 2015年6月8日 重大事项 45.25 - - 5,272 104,097.11 238,558.00 - 300012 华测检测 2015年6月15日 重大事项 43.07 2015年7月27日 38.76 3,706 98,733.83 159,617.42 - 300056 三维丝 2015年6月5日 重大资产重组 46.55 - - 3,100 94,652.39 144,305.00 - 000693 华泽钴镍 2015年6月30日 重大事项 20.57 2015年8月18日 22.63 4,663 129,834.50 95,917.91 - 002191 劲嘉股份 2015年6月18日 重大事项 19.22 - - 2,200 39,506.50 42,284.00 - 300047 天源迪科 2015年6月3日 重大事项 35.88 2015年7月30日 32.29 96 1,363.28 3,444.48 - 002238 天威视讯 2015年6月29日 重大事项 23.76 - - 3 76.52 71.28 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,075,373,135.14元，属于第二层次的余额为789,762,962.31元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次2,291,649,879.97元，第二层次609,111,709.97元，无第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,664,211,097.45 80.73 其中：股票 3,664,211,097.45 80.73 2 固定收益投资 200,925,000.00 4.43 其中：债券 200,925,000.00 4.43 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 616,024,872.47 13.57 7 其他各项资产 57,626,192.38 1.27 8 合计 4,538,787,162.30 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 90,199,239.11 2.19 B 采矿业 86,472,167.51 2.10 C 制造业 2,738,397,639.47 66.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,037,365.78 2.09 E 建筑业 8,073,044.38 0.20 F 批发和零售业 140,618,319.52 3.41 G 交通运输、仓储和邮政业 37,861,767.70 0.92 H 住宿和餐饮业 15,505,825.05 0.38 I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,139,157.89 3.11 J 金融业 52,040,612.97 1.26 K 房地产业 98,129,037.45 2.38 L 租赁和商务服务业 2,012,237.46 0.05 M 科学研究和技术服务业 20,788,439.06 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 90,209,140.87 2.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,869,711.86 0.48 S 综合 49,857,391.37 1.21 合计 3,664,211,097.45 88.89 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300192 科斯伍德 4,418,798 70,700,768.00 1.72 2 002036 汉麻产业 2,914,886 61,766,434.34 1.50 3 600365 通葡股份 2,051,971 61,415,492.03 1.49 4 600030 中信证券 1,875,867 50,479,580.97 1.22 5 000593 大通燃气 3,435,365 44,625,391.35 1.08 6 002270 法因数控 2,065,941 40,822,994.16 0.99 7 002360 同德化工 2,046,429 36,426,436.20 0.88 8 300179 四方达 3,442,854 35,564,681.82 0.86 9 000723 美锦能源 2,079,229 35,076,593.23 0.85 10 300120 经纬电材 1,303,909 33,536,539.48 0.81 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 73,226,015.63 2.52 2 002194 武汉凡谷 41,310,472.69 1.42 3 002270 法因数控 35,308,348.87 1.21 4 600365 通葡股份 31,058,880.40 1.07 5 000593 大通燃气 29,714,408.00 1.02 6 300299 富春通信 29,082,051.48 1.00 7 603005 晶方科技 28,698,314.38 0.99 8 002613 北玻股份 27,800,310.76 0.96 9 002635 安洁科技 27,360,431.01 0.94 10 002451 摩恩电气 26,603,753.36 0.91 11 300153 科泰电源 26,463,948.97 0.91 12 600197 伊力特 26,379,863.08 0.91 13 600392 盛和资源 26,209,633.07 0.90 14 300103 达刚路机 25,940,443.12 0.89 15 002113 天润控股 25,704,172.25 0.88 16 600201 金宇集团 25,560,082.73 0.88 17 300192 科斯伍德 25,370,949.29 0.87 18 300179 四方达 25,106,162.97 0.86 19 000693 华泽钴镍 25,012,392.75 0.86 20 300265 通光线缆 24,407,929.84 0.84 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002451 摩恩电气 74,766,534.53 2.57 2 300018 中元华电 67,470,249.60 2.32 3 600365 通葡股份 57,866,553.10 1.99 4 002331 皖通科技 56,206,745.94 1.93 5 300179 四方达 54,008,310.81 1.86 6 002546 新联电子 51,663,389.33 1.78 7 002270 法因数控 44,789,867.33 1.54 8 002327 富安娜 43,413,874.54 1.49 9 002124 天邦股份 43,142,296.94 1.48 10 600353 旭光股份 43,093,258.94 1.48 11 300120 经纬电材 42,264,965.31 1.45 12 300163 先锋新材 41,883,634.92 1.44 13 002047 宝鹰股份 41,414,061.38 1.42 14 002194 武汉凡谷 41,263,932.57 1.42 15 600466 迪康药业 40,977,157.69 1.41 16 000798 中水渔业 37,024,826.32 1.27 17 300069 金利华电 36,028,032.39 1.24 18 600988 赤峰黄金 35,716,313.40 1.23 19 300067 安诺其 35,456,377.13 1.22 20 600758 红阳能源 34,399,835.47 1.18 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,830,907,728.49 卖出股票收入（成交）总额 5,653,610,116.08 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,925,000.00 4.87 其中：政策性金融债 200,925,000.00 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 200,925,000.00 4.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140223 14国开23 1,000,000 100,400,000.00 2.44 2 130333 13进出33 500,000 50,390,000.00 1.22 3 140443 14农发43 500,000 50,135,000.00 1.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 美锦能源于2014年7月2日公告，其于2014年7月1日收到中国证监会山西监管局《关于对美锦能源集团有限公司采取出具警示函措施的决定》。美锦能源在公告中陈述了《关于对美锦能源集团有限公司采取出具警示函措施的决定》有关内容。 2015年1月16日，中国证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，指出中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多,对其采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 本基金投资美锦能源（000723）和中信证券（600030）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对美锦能源和中信证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,150,786.09 2 应收证券清算款 16,539,462.16 3 应收股利 - 4 应收利息 6,957,242.90 5 应收申购款 32,978,701.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,626,192.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 93,863 18,435.24 478,895,385.87 27.68% 1,251,491,305.71 72.32% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 332,906.78 0.0192% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年5月17日 ）基金份额总额 1,043,603,222.41 本报告期期初基金份额总额 2,144,789,396.89 本报告期基金总申购份额 2,171,604,278.91 减:本报告期基金总赎回份额 2,586,006,984.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,730,386,691.58 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 1,662,220,168.63 15.85% 1,513,290.52 16.11% - 中信建投 1 1,100,878,318.80 10.50% 1,002,241.99 10.67% - 广发证券 1 922,855,779.22 8.80% 840,175.18 8.94% - 东方证券 2 877,425,036.21 8.37% 798,808.20 8.50% - 中金公司 1 633,629,749.28 6.04% 576,858.76 6.14% - 中投证券 1 532,761,240.59 5.08% 485,026.30 5.16% - 华创证券 1 508,764,238.11 4.85% 463,181.12 4.93% - 中信证券（山东） 2 499,645,013.02 4.77% 400,184.80 4.26% - 长城证券 1 478,596,395.55 4.57% 340,003.26 3.62% - 国泰君安 1 467,503,225.89 4.46% 425,620.52 4.53% - 安信证券 2 457,353,350.85 4.36% 416,376.64 4.43% - 中信证券 3 444,454,846.63 4.24% 404,636.87 4.31% - 海通证券 1 425,931,598.07 4.06% 387,769.84 4.13% - 国信证券 1 421,905,924.86 4.02% 384,101.04 4.09% - 方正证券 2 226,946,291.54 2.16% 206,614.51 2.20% - 齐鲁证券 2 181,278,278.48 1.73% 165,036.99 1.76% - 兴业证券 1 154,485,601.46 1.47% 140,647.35 1.50% - 申银万国 1 136,181,604.83 1.30% 123,980.69 1.32% - 平安证券 1 93,833,547.78 0.90% 85,426.57 0.91% - 银河证券 1 85,003,672.84 0.81% 77,385.88 0.82% - 中银国际 2 76,050,452.20 0.73% 69,234.98 0.74% - 华鑫证券 2 63,244,768.97 0.60% 57,577.53 0.61% - 民生证券 1 32,962,628.89 0.31% 30,009.42 0.32% - 瑞银证券 1 - - - - - 中信证券（浙江） 2 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本报告期内，本基金减少了东海证券的1个专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - 700,000,000.00 10.88% - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - 700,000,000.00 10.88% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券（山东） - - 600,000,000.00 9.33% - - 长城证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - 2,568,000,000.00 39.92% - - 方正证券 - - 300,000,000.00 4.66% - - 齐鲁证券 - - 910,000,000.00 14.15% - - 兴业证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银河证券 - - 180,000,000.00 2.80% - - 中银国际 - - - - - - 华鑫证券 - - 65,000,000.00 1.01% - - 民生证券 - - 410,000,000.00 6.37% - - 瑞银证券 - - - - - - 中信证券（浙江） - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）及其配套规定的相关要求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年8月7日起，本基金的基金名称变更为“摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金”，基金简称变更为“大摩多因子策略混合”。有关详细信息参见本公司于2015年7月22日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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