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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404858 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］277号文《关于核准摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义，并相应修改投资比例、业绩比较基准及收益分配条款。以上事项具体内容请查阅指定报刊和本基金管理人网站相关公告。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩基础行业混合 基金主代码 233001 交易代码 233001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月26日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,650,558.00份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资策略 （1）股票投资策略 基于宏观经济的自上而下方式，结合自下而上个股精选，形成动态股票组合，追求持续稳定收益。 （2）债券投资策略 我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用“自下而上”的投资策略，即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 张建春 联系电话 (0755) 88318883 (010) 63639180 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-8888-668 95595 传真 (0755) 82990384 (010) 63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 50,114,842.18 本期利润 37,243,219.21 加权平均基金份额本期利润 0.2322 本期基金份额净值增长率 52.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1371 期末基金资产净值 148,121,095.19 期末基金份额净值 0.8629 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)。 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -13.12% 3.81% -3.78% 1.93% -9.34% 1.88% 过去三个月 22.36% 2.79% 6.70% 1.44% 15.66% 1.35% 过去六个月 52.59% 2.16% 15.88% 1.24% 36.71% 0.92% 过去一年 95.67% 1.75% 53.72% 1.01% 41.95% 0.74% 过去三年 106.04% 1.33% 50.35% 0.82% 55.69% 0.51% 自基金合同生效至2012年3月4日 13.08% 1.52% 59.27% 1.36% -46.19% 0.16% 2012年3月5日至2015年6月30日 102.75% 1.30% 45.03% 0.81% 57.72% 0.49% 注：1.本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义及投资比例，并相应调整基金业绩比较基准为： 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取300只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中公允性较好的股票指数，适合作为本基金的业绩比较基准。 中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资人提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。 2.基金合同修改前本基金的业绩比较基准计算公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则： （1）由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。 （2）投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信标普全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。 （3）业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来至基金合同修改前基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月26日至2012年3月4日） 注：本基金基金合同于2004年3月26日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合原基金合同约定。 自基金合同修改以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年3月5日至2015年6月30日） 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年6月30日，公司旗下共管理十九只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王增财 基金经理 2013年10月23日 - 8 西南财经大学经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司资产管理事业部投资部，历任研究员、投资经理助理、投资经理。2013年9月加入本公司，2013年10月起任本基金基金经理，2014年8月起任摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受房地产市场持续调整等因素影响, 宏观经济总体仍处于调整周期中，但股票市场并未受到经济的拖累，在改革和转型预期推动下，全社会大类资产配置转向股市仍在进行，上半年的财富效应不断吸引资金入市，尤其是4月后，场外配资规模加大使得杠杆资金推动市场大幅快速上涨。进入6月中旬，政策去杠杆力度加大，市场出现了快速下跌并引发连锁反应，出现了短期系统性风险。整体而言，上半年市场先扬后抑，沪深300指数上涨26.58%，创业板指数上涨94.23%，大盘蓝筹和中小盘股分化明显，国防军工、计算机板块表现优异，非银、银行板块表现落后。 报告期内，本基金保持了较高的股票仓位，在股票配置上采取了“自下而上”的选股策略，集中持有了中长期看好的个股，在个股的选择上，主要遵循了“财务健康，业务向好，估值合理”的选股原则，在6月底市场大幅下跌时，由于市场下跌过快且对杠杆资金平仓带来的市场反应预计不足，本基金没有及时减仓，造成了净值的大幅下滑。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年6月30日，本基金份额净值为0.8629元，累计份额净值为2.4079元，报告期内基金份额净值增长率为52.59%，同期业绩比较基准收益率为15.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月PMI指数为50.2，与5月份持平，尽管连续4个月超过50但仍在底部徘徊，预示经济企稳但未回升，可见，市场中短期仍需改革和转型预期推动。二季度杠杆资金对市场造成了很大的波动，这一方面是对所有投资者进行了风险教育，同时也对个股的泡沫进行了挤压，真正有价值的个股可能在波动后分化出来。杠杆资金清理完后，在经济整体疲弱背景下，预计市场将回归区间震荡常态，自下而上的选股可能获得超额收益。 本基金仍将采取“自下而上”的选股策略，关注那些财务健康、业务向好和估值合理的个股，考虑到二季度股市大幅波动暴露的风险，在后续选股中我们将更加关注公司质地及业绩和估值的匹配，关注业务相对有特色的上市公司的投资机会。同时，我们也将吸取二季度的经验教训，在市场波动中对股票仓位做一些调节。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的“摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金2015年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 24,558,747.93 24,010,032.47 结算备付金 848,808.58 349,771.29 存出保证金 141,736.90 57,047.22 交易性金融资产 130,603,610.36 69,155,267.46 其中：股票投资 115,903,744.06 69,155,267.46 基金投资 - - 债券投资 14,699,866.30 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,327,831.44 1,581,763.30 应收利息 24,191.17 3,530.66 应收股利 - - 应收申购款 652,594.38 36,747.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 160,157,520.76 95,194,160.17 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,871,528.56 应付赎回款 10,748,046.37 1,182,735.10 应付管理人报酬 228,794.89 124,963.91 应付托管费 38,132.46 20,827.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 488,393.60 231,702.53 应交税费 358,034.67 358,034.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 175,023.58 72,298.92 负债合计 12,036,425.57 4,862,091.02 所有者权益： 实收基金 171,650,558.00 159,728,222.27 未分配利润 -23,529,462.81 -69,396,153.12 所有者权益合计 148,121,095.19 90,332,069.15 负债和所有者权益总计 160,157,520.76 95,194,160.17 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.8629元，基金份额总额171,650,558.00份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年6月30日 一、收入 39,627,047.73 1,697,427.72 1.利息收入 115,213.37 91,983.68 其中：存款利息收入 79,061.29 29,449.54 债券利息收入 19,757.02 56,830.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,395.06 5,703.52 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 52,081,906.16 -1,717,610.32 其中：股票投资收益 54,550,056.27 -2,113,021.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,120,474.49 159,187.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 652,324.38 236,224.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,871,622.97 3,320,965.92 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 301,551.17 2,088.44 减：二、费用 2,383,828.52 1,327,980.69 1．管理人报酬 912,326.06 456,862.09 2．托管费 152,054.34 76,143.61 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,232,311.77 706,764.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 87,136.35 88,210.68 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,243,219.21 369,447.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,243,219.21 369,447.03 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 159,728,222.27 -69,396,153.12 90,332,069.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,243,219.21 37,243,219.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 11,922,335.73 8,623,471.10 20,545,806.83 其中：1.基金申购款 232,726,703.50 -32,107,158.28 200,619,545.22 2.基金赎回款 -220,804,367.77 40,730,629.38 -180,073,738.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 171,650,558.00 -23,529,462.81 148,121,095.19 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 145,167,895.17 -81,554,422.49 63,613,472.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 369,447.03 369,447.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,462,224.73 4,210,761.75 -3,251,462.98 其中：1.基金申购款 3,796,617.40 -2,119,849.97 1,676,767.43 2.基金赎回款 -11,258,842.13 6,330,611.72 -4,928,230.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 137,705,670.44 -76,974,213.71 60,731,456.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(原名为巨田基础行业证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第11号《关于同意巨田基础行业证券投资基金设立的批复》核准，由巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《巨田基础行业证券投资基金基金契约》(后更名为《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年3月26日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,854,428,324.58元，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资字(2004)第8号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的50%-75%；债券投资占基金净值的20%-45%；现金资产占基金净值的5%-20%。其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]277号文《关于核准摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义，并相应修改投资比例、业绩比较基准及收益分配条款。 2012年3月5日本基金修改合同后，本基金的投资组合比例变更为：股票等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%，持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 912,326.06 456,862.09 其中：支付销售机构的客户维护费 188,776.75 52,863.95 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 152,054.34 76,143.61 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日 至2014年6月30日 基金合同生效日（2004年3月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 8,090,552.04 8,090,552.04 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,090,552.04 8,090,552.04 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.71% 5.88% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 24,558,747.93 72,502.25 3,867,680.52 25,922.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603838 四通股份 2015年6月23日 2015年7月1日 新股流通受限 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002662 京威股份 2015年5月15日 重大事项 17.82 2015年8月13日 16.06 414,063 7,793,875.55 7,378,602.66 - 000022 深赤湾A 2015年4月23日 重大资产重组 29.09 - - 145,600 3,622,839.66 4,235,504.00 - 300113 顺网科技 2015年5月5日 重大事项 53.60 2015年8月6日 51.93 45,535 2,667,121.27 2,440,676.00 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 116,541,097.70 元，属于第二层次的余额为14,062,512.66 元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次 64,846,013.42 元，第二层次 4,309,254.04 元，无属于第三层次的余额)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 115,903,744.06 72.37 其中：股票 115,903,744.06 72.37 2 固定收益投资 14,699,866.30 9.18 其中：债券 14,699,866.30 9.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,407,556.51 15.86 7 其他各项资产 4,146,353.89 2.59 8 合计 160,157,520.76 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,460,466.44 55.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,045,977.74 4.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,159,270.56 4.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,519,996.00 5.75 J 金融业 - - K 房地产业 11,718,033.32 7.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,903,744.06 78.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600487 亨通光电 263,405 9,693,304.00 6.54 2 300100 双林股份 455,163 8,661,751.89 5.85 3 002662 京威股份 414,063 7,378,602.66 4.98 4 002508 老板电器 185,232 7,105,499.52 4.80 5 002081 金 螳 螂 249,946 7,045,977.74 4.76 6 002029 七 匹 狼 313,278 6,578,838.00 4.44 7 600761 安徽合力 375,710 6,285,628.30 4.24 8 300146 汤臣倍健 157,304 6,178,901.12 4.17 9 002410 广联达 259,800 6,079,320.00 4.10 10 000926 福星股份 427,622 6,033,746.42 4.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 10,610,142.32 11.75 2 600987 航民股份 10,144,450.00 11.23 3 002063 远光软件 9,850,902.06 10.91 4 002081 金 螳 螂 9,638,694.80 10.67 5 000811 烟台冰轮 9,604,548.43 10.63 6 300146 汤臣倍健 9,558,927.73 10.58 7 002410 广联达 8,888,626.49 9.84 8 002029 七 匹 狼 8,691,744.54 9.62 9 601318 中国平安 8,563,859.00 9.48 10 600761 安徽合力 8,471,520.08 9.38 11 600325 华发股份 8,255,524.50 9.14 12 600000 浦发银行 7,756,155.37 8.59 13 002508 老板电器 7,644,811.04 8.46 14 600742 一汽富维 7,026,119.69 7.78 15 002241 歌尔声学 6,984,886.89 7.73 16 002400 省广股份 6,976,385.76 7.72 17 000926 福星股份 6,848,975.35 7.58 18 600487 亨通光电 6,689,278.35 7.41 19 000099 中信海直 6,457,076.24 7.15 20 600030 中信证券 6,380,839.00 7.06 21 000776 广发证券 6,304,039.80 6.98 22 600594 益佰制药 6,280,559.00 6.95 23 600884 杉杉股份 5,962,850.00 6.60 24 300409 道氏技术 5,940,283.20 6.58 25 600805 悦达投资 5,659,557.75 6.27 26 300032 金龙机电 5,379,419.00 5.96 27 601222 林洋电子 4,365,993.00 4.83 28 000971 蓝鼎控股 4,341,013.00 4.81 29 000828 东莞控股 4,254,767.50 4.71 30 600020 中原高速 4,129,883.00 4.57 31 300237 美晨科技 4,062,150.40 4.50 32 002422 科伦药业 3,808,940.36 4.22 33 002469 三维工程 3,732,083.34 4.13 34 000022 深赤湾Ａ 3,622,839.66 4.01 35 300349 金卡股份 3,614,241.00 4.00 36 300298 三诺生物 3,614,056.42 4.00 37 002381 双箭股份 3,599,385.00 3.98 38 002376 新北洋 3,594,132.00 3.98 39 000049 德赛电池 3,567,976.00 3.95 40 002521 齐峰新材 3,513,382.00 3.89 41 600309 万华化学 3,503,578.92 3.88 42 601313 江南嘉捷 3,497,792.00 3.87 43 600373 中文传媒 3,491,332.00 3.86 44 000826 桑德环境 3,453,953.65 3.82 45 300134 大富科技 3,410,752.00 3.78 46 002155 湖南黄金 3,387,177.40 3.75 47 300357 我武生物 3,383,456.00 3.75 48 600498 烽火通信 3,346,769.00 3.70 49 601688 华泰证券 3,343,231.00 3.70 50 002008 大族激光 3,343,040.04 3.70 51 300365 恒华科技 3,289,477.40 3.64 52 002321 华英农业 3,261,742.88 3.61 53 002641 永高股份 3,225,602.64 3.57 54 002706 良信电器 3,213,735.00 3.56 55 000793 华闻传媒 3,212,630.00 3.56 56 000665 湖北广电 3,195,581.00 3.54 57 300166 东方国信 3,195,170.44 3.54 58 002100 天康生物 3,186,010.20 3.53 59 600016 民生银行 3,178,802.00 3.52 60 300371 汇中股份 3,167,837.02 3.51 61 600096 云天化 3,109,948.99 3.44 62 300289 利德曼 2,995,901.00 3.32 63 300273 和佳股份 2,994,659.00 3.32 64 300005 探路者 2,956,016.30 3.27 65 300253 卫宁软件 2,954,702.20 3.27 66 603899 晨光文具 2,954,592.00 3.27 67 603168 莎普爱思 2,909,651.00 3.22 68 300296 利亚德 2,901,030.39 3.21 69 002450 康得新 2,864,218.87 3.17 70 300363 博腾股份 2,751,858.00 3.05 71 600785 新华百货 2,744,618.51 3.04 72 603898 好莱客 2,691,386.27 2.98 73 300113 顺网科技 2,667,121.27 2.95 74 300336 新文化 2,630,010.00 2.91 75 002695 煌上煌 2,522,897.16 2.79 76 000623 吉林敖东 2,458,006.42 2.72 77 300231 银信科技 2,427,138.00 2.69 78 601088 中国神华 2,227,052.00 2.47 79 002605 姚记扑克 2,160,430.00 2.39 80 002303 美盈森 2,069,089.96 2.29 81 000937 冀中能源 2,067,019.00 2.29 82 000001 平安银行 2,043,413.32 2.26 83 300070 碧水源 1,881,941.00 2.08 84 300072 三聚环保 1,839,776.88 2.04 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300018 中元华电 14,400,495.94 15.94 2 002063 远光软件 10,534,435.00 11.66 3 300409 道氏技术 10,348,769.16 11.46 4 000811 烟台冰轮 10,060,851.26 11.14 5 601318 中国平安 8,776,230.05 9.72 6 002400 省广股份 8,308,213.80 9.20 7 002539 新都化工 8,170,729.37 9.05 8 600000 浦发银行 8,138,732.00 9.01 9 002241 歌尔声学 8,107,597.59 8.98 10 000776 广发证券 7,195,009.74 7.97 11 000099 中信海直 7,072,427.02 7.83 12 600742 一汽富维 6,982,988.40 7.73 13 600594 益佰制药 6,742,254.85 7.46 14 002035 华帝股份 6,733,522.08 7.45 15 600030 中信证券 6,507,200.00 7.20 16 600036 招商银行 6,474,334.80 7.17 17 300298 三诺生物 5,676,344.84 6.28 18 600805 悦达投资 5,618,001.67 6.22 19 300320 海达股份 5,054,836.09 5.60 20 603168 莎普爱思 4,884,969.23 5.41 21 300289 利德曼 4,746,745.61 5.25 22 002381 双箭股份 4,479,357.00 4.96 23 002376 新北洋 4,386,320.62 4.86 24 600498 烽火通信 4,377,021.00 4.85 25 600697 欧亚集团 4,306,985.02 4.77 26 300365 恒华科技 4,258,025.08 4.71 27 002422 科伦药业 4,253,412.42 4.71 28 002327 富安娜 4,231,224.60 4.68 29 000623 吉林敖东 4,177,405.73 4.62 30 600785 新华百货 4,096,094.10 4.53 31 603898 好莱客 4,091,573.10 4.53 32 300231 银信科技 4,073,268.44 4.51 33 300357 我武生物 4,033,602.83 4.47 34 002641 永高股份 3,949,801.40 4.37 35 002100 天康生物 3,923,318.73 4.34 36 603899 晨光文具 3,900,631.92 4.32 37 300134 大富科技 3,884,827.54 4.30 38 002469 三维工程 3,858,205.67 4.27 39 300349 金卡股份 3,795,160.00 4.20 40 300371 汇中股份 3,768,238.48 4.17 41 300237 美晨科技 3,749,367.00 4.15 42 300154 瑞凌股份 3,742,561.00 4.14 43 002533 金杯电工 3,690,033.81 4.08 44 300005 探路者 3,600,675.55 3.99 45 002521 齐峰新材 3,559,369.66 3.94 46 600373 中文传媒 3,539,719.00 3.92 47 600987 航民股份 3,518,321.22 3.89 48 000793 华闻传媒 3,504,177.95 3.88 49 300336 新文化 3,500,962.25 3.88 50 002155 湖南黄金 3,500,879.57 3.88 51 000049 德赛电池 3,488,484.00 3.86 52 600309 万华化学 3,482,109.03 3.85 53 600823 世茂股份 3,465,923.36 3.84 54 300166 东方国信 3,393,697.40 3.76 55 601313 江南嘉捷 3,389,534.00 3.75 56 002008 大族激光 3,341,575.18 3.70 57 002450 康得新 3,281,528.00 3.63 58 601058 赛轮金宇 3,265,728.13 3.62 59 600172 黄河旋风 3,230,705.60 3.58 60 601688 华泰证券 3,206,074.00 3.55 61 000665 湖北广电 3,188,347.00 3.53 62 600016 民生银行 3,106,150.00 3.44 63 002321 华英农业 3,055,722.00 3.38 64 002706 良信电器 3,033,613.00 3.36 65 300363 博腾股份 2,997,101.73 3.32 66 000826 桑德环境 2,994,712.00 3.32 67 600096 云天化 2,991,658.00 3.31 68 300253 卫宁软件 2,973,480.44 3.29 69 600020 中原高速 2,896,248.47 3.21 70 002303 美盈森 2,884,008.35 3.19 71 002695 煌上煌 2,832,882.70 3.14 72 002662 京威股份 2,745,266.68 3.04 73 002630 华西能源 2,535,967.00 2.81 74 002605 姚记扑克 2,390,528.00 2.65 75 300146 汤臣倍健 2,269,505.52 2.51 76 000157 中联重科 2,183,318.00 2.42 77 300218 安利股份 2,180,196.34 2.41 78 600325 华发股份 2,179,558.94 2.41 79 000937 冀中能源 2,176,364.89 2.41 80 300100 双林股份 2,164,604.08 2.40 81 000915 山大华特 2,114,572.00 2.34 82 600547 山东黄金 2,088,327.00 2.31 83 601088 中国神华 2,073,383.80 2.30 84 000338 潍柴动力 1,941,582.88 2.15 85 300072 三聚环保 1,916,747.00 2.12 86 000639 西王食品 1,908,809.16 2.11 87 000001 平安银行 1,892,565.00 2.10 88 002607 亚夏汽车 1,877,838.00 2.08 89 300032 金龙机电 1,871,204.76 2.07 90 002081 金 螳 螂 1,834,118.18 2.03 91 601515 东风股份 1,834,044.40 2.03 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 428,137,920.96 卖出股票收入（成交）总额 423,538,049.89 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 14,699,866.30 9.92 8 其他 - - 9 合计 14,699,866.30 9.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110030 格力转债 76,510 14,699,866.30 9.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 141,736.90 2 应收证券清算款 3,327,831.44 3 应收股利 - 4 应收利息 24,191.17 5 应收申购款 652,594.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,146,353.89 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110030 格力转债 14,699,866.30 9.92 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002662 京威股份 7,378,602.66 4.98 重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,543 16,281.00 12,580,253.07 7.33% 159,070,304.93 92.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 53,281.17 0.0310% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年3月26日 ）基金份额总额 1,854,893,478.59 本报告期期初基金份额总额 159,728,222.27 本报告期基金总申购份额 232,726,703.50 减:本报告期基金总赎回份额 220,804,367.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 171,650,558.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券 1 308,900,668.65 36.27% 219,442.66 30.75% - 招商证券 1 194,190,876.08 22.80% 176,792.00 24.78% - 海通证券 1 115,450,999.74 13.56% 105,105.53 14.73% - 光大证券 1 114,736,046.75 13.47% 104,455.15 14.64% - 国金证券 1 69,964,112.59 8.22% 63,696.13 8.93% - 平安证券 1 48,361,387.04 5.68% 44,029.35 6.17% - 申银万国 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 2. 本基金本报告期内租用交易单元未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 西南证券 - - - - - - 招商证券 10,003,006.09 9.96% - - - - 海通证券 50,082,384.90 49.85% - - - - 光大证券 27,939,742.20 27.81% - - - - 国金证券 - - - - - - 平安证券 12,431,594.50 12.38% 31,700,000.00 100.00% - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行权证及基金投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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