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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391082 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 18日 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩深证 300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 11月 15日 报告期末基金份额总额 34,779,321.64份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300指数作为本 基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以深证 300指数为目标指数，采用指数化投资为 主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资 策略组成。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用 复制指数的方法，根据目标指数即深证 300指数的成份 股及其权重构建指数投资组合。 （2）增强型主动投资策略 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包 括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以 对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气 周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气度 变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上” 与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低 估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续 成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据 国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以 及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋 势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资 于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指 数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期 货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合 风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、 杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、 大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目 标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证 300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投 资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 18,712,505.99 2.本期利润 14,893,908.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.3575 4.期末基金资产净值 69,029,929.59 5.期末基金份额净值 1.985 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.79% 2.72% 15.44% 2.62% 3.35% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于 2011年 11月 15日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2014年 12 月 9日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕士。 曾任东兴证券股份有限公司行 业研究员。2010年 9月加入本公 司，历任研究员、基金经理助理， 2014年 12月起任本基金基金经 理，2015年 6月起任摩根士丹利 华鑫新机遇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数， “量化选股模型”被用于量化选股以增强基金业绩，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交 易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基 金较好的跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。此外，本基金 通过以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精选了少量个股，对基金资产的增强部分进行 适当投资，力争增强投资组合整体收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.985元，累计份额净值为 1.985元， 报告期内基金份额净值增长率为 18.79%，同期业绩比较基准收益率为 15.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宽货币、稳增长政策环境下，今年二季度国内经济增长一度有所企稳迹象，房地产销售持 续改善，消费增长有所企稳，但总体经济企稳并不稳固，需求局部回暖向生产面的传导效应并不 顺畅，主要工业品生产增长依然较弱，经济下行压力依然存在。预计下半年稳增长压力的加大将 推动宽松政策加码，伴随需求面改善向上游的传导，经济有望在 3、4季度出现企稳。 二季度证券市场经历了大起大落，居民入市资金一度推动股市大幅上行，市场估值高企，投 机气氛浓重，市场呈现典型的泡沫化特征，进入 6月以来受 IPO扩容、大小非疯狂减持、监管层 查处场外配资等多重因素影响，股市开始出现回落，并引发场外配置等杠杆资金的被动平仓，市 场快速崩塌。我们认为，经历此次市场的下跌和投资者风险教育，未来市场格局将出现新的变化， 投资者风险偏好或将显著下降，股市在下阶段将进入逐渐降杠杆的过程，经历过去一段时期的风 险释放和估值回落，后阶段 A股或将进入宽幅震荡的局面。 基于经济的进一步企稳预期及估值差异，我们预计以金融、消费为代表的蓝筹股有望表现相 对稳健，而新兴成长领域个股将在消化估值泡沫后显著分化，优质企业有望获得基本面的支撑， 而前期纯题材炒作型个股预计仍将面临较大的估值回归。后阶段，在投资管理上，我们将在跟踪 指数的基础上，适当精选个股。本基金增强部分将着眼于公司基本面研究，基于对企业的价值评 估和判断进行择优配置。 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,493,324.81 89.27 其中：股票 65,493,324.81 89.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,586,847.14 7.61 7 其他资产 2,287,008.68 3.12 8 合计 73,367,180.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 684,573.34 0.99 B 采矿业 1,021,271.88 1.48 C 制造业 32,731,757.27 47.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,097,410.31 1.59 E 建筑业 951,140.59 1.38 F 批发和零售业 1,777,426.38 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 69,398.16 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,698,862.65 8.26 J 金融业 3,443,484.19 4.99 K 房地产业 2,792,971.84 4.05 L 租赁和商务服务业 3,966,601.15 5.75 M 科学研究和技术服务业 - - 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 1,000,015.92 1.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 105,135.34 0.15 R 文化、体育和娱乐业 845,831.80 1.23 S 综合 252,087.36 0.37 合计 56,437,968.18 81.76 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,712,186.80 5.38 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 167,599.83 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 1,128,000.00 1.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,192,980.00 3.18 J 金融业 - - K 房地产业 1,834,300.00 2.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,290.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,055,356.63 13.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 1 002183 怡 亚 通 42,900 2,821,962.00 4.09 2 000800 一汽轿车 87,206 2,169,685.28 3.14 3 000550 江铃汽车 51,719 1,898,087.30 2.75 4 000651 格力电器 22,140 1,414,746.00 2.05 5 000002 万 科Ａ 81,002 1,176,149.04 1.70 6 002304 洋河股份 13,420 930,811.20 1.35 7 300059 东方财富 12,900 813,861.00 1.18 8 000333 美的集团 20,132 750,520.96 1.09 9 000001 平安银行 47,311 687,901.94 1.00 10 002415 海康威视 13,303 595,974.40 0.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600476 湘邮科技 58,000 2,192,980.00 3.18 2 300329 海伦钢琴 60,000 2,100,000.00 3.04 3 000926 福星股份 130,000 1,834,300.00 2.66 4 000089 深圳机场 100,000 1,128,000.00 1.63 5 002215 诺 普 信 60,000 1,035,000.00 1.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪 误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用 股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等， 管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,525.26 2 应收证券清算款 1,286,738.66 3 应收股利 - 4 应收利息 1,275.89 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5 应收申购款 958,468.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,287,008.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 2,821,962.00 4.09 重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 47,307,256.58 报告期期间基金总申购份额 21,295,933.64 减:报告期期间基金总赎回份额 33,823,868.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 34,779,321.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管 理人未持有本基金份额。 大摩深证 300指数增强 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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