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| 建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3910554 | ||||||||
| 基金代码 | 016362 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 016362 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年8月30日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈建良 开始担任本基金基金经理的日期 2022年8月30日 证券从业日期 2007年6月30日 基金经理 先轲宇 开始担任本基金基金经理的日期 2022年10月18日 证券从业日期 2012年9月1日 基金经理 于倩倩 开始担任本基金基金经理的日期 2022年10月18日 证券从业日期 2008年6月2日 其他 混合型（固定收益类） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业 债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 （一）同业存单指数化投资策略 1、抽样复制策略 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券和备选成份券，或选择成份券和备选成份券以外的其他同业存单作为替代，使得投资组合的总体特征（如久期、剩余期限和到期收益率等）与标的指数相似。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）债券投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析债券资产和货币资产等投资价值，从而确定配置比例并根据市场变化进行调整。在债券类资产中，本基金将采取债券类属配置策略、久期管理策略和收益率曲线策略等进行积极投资。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的 收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 无。 认购费 本基金不收取认/申购费用。 赎回费 本基金设有7天的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费 用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.2% 销售机构 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.47% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、标的指数的风险 （1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平 均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波 动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于 原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数 编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收 益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离 度和跟踪误差。 （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到 利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏 离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和 跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖 出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能 不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金 变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机 构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 4、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停牌或违约时可能面临如下 风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额 的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临无 法赎回全部或部分基金份额的风险。 5、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体 出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体 信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能 导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益 水平。 6、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风 险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还 面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 7、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 8、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允 许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能 就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］ ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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