最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰纯债债券A(000629) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 390971 | ||||||||
| 基金代码 | 000629 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 20日 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰纯债 交易代码 000629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 30日 报告期末基金份额总额 153,423,609.08份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当 期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金投资策略将采用自上而下的方法对基金资产进行配 置：根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例； 根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置 和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定 期存款基准利率(税后)。 风险收益特征 预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 下属分级基金的交易代码 000629 000630 报告期末下属分级基金的份额 总额 150,405,383.81份 3,018,225.27份 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 1．本期已实现收益 5,068,179.36 93,702.73 2．本期利润 4,247,419.52 80,081.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0219 4．期末基金资产净值 172,379,996.70 3,447,437.34 5．期末基金份额净值 1.146 1.142 注 1：本期指 2015年 4月 1日至 2015年 6月 30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认 购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.87% 0.12% 0.67% 0.01% 1.20% 0.11% 圆信永丰纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.78% 0.12% 0.67% 0.01% 1.11% 0.11% 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李友超 本基金 的基金 经理 2014年 5 月 30日 - 14年 华中科技大学数量经济学 硕士，现任本基金的基金经 理。历任平安资产管理债券 交易员，华富基金货币基金 经理，兴业全球基金货币及 兴全磐稳增利债券基金基 金经理。具有十四年证券行 业从业经历。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控 分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司 执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和 询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，宏观经济依然处于下行态势，货币政策保持宽松，央行接连宣布降准降息，6月重 启逆回购，利率下调至 2.7%。同时地方债成为宽财政的主要手段，发改委放松企业债发行条件， 着力恢复银行、地方政府等部门的加杠杆能力。债券市场方面，4月-5月中旬在宽松货币政策的 支撑下延续了牛市行情，5月中旬开始受地方债发行加速、房地产销售回暖，猪肉价格上涨等因 素影响，市场分歧加大，长端收益率上行，短端收益率在资金面宽松的带动下继续下行，收益率 曲线陡峭化。 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 二季度，权益市场在经历了一轮大幅上涨后快速调整，转债在溢价率和正股双重带动下跌幅 更大，转债市场规模随着大量转债的赎回而不断缩小。 投资策略上，本基金以配置短久期品种为主，在二季度债券市场上涨过程中获得一定收益； 转债仓位虽逐步降低，但在 6月转债市场的快速下跌过程中仍受到了一定损失，导致二季度整体 收益有限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2015年 6月 30日，本基金 A类份额净值 1.146元（累计净值 1.146元）。报告期内本 基金 A类净值增长率为 1.87%，高于业绩比较基准 1.2个百分点。本基金 C类份额净值 1.142元 （累计净值 1.142元）。报告期内本基金 C类净值增长率为 1.78%，高于业绩比较基准 1.11个百 分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 财政政策和货币政策接连发力，城投债发行放开，地产销售改善，有望缓和经济下滑速度。 同时地方债加码发行在挤出利率债的同时也为基建投资提供资金来源，对债市造成持续的冲击。 目前国内经济的需求反弹仍较微弱，而地产销售对投资的拉动有一定的时滞，仍需进一步的货币 宽松政策配合，债券市场仍有一定的缓冲时间和空间。 本基金将紧跟宏观调控与货币政策的走向，在获取较高票息收入的基础上，灵活把握各类品 种的交易性机会。配置上以持有短久期信用品种为主，把握波段操作机会，适度参与新发转债的 申购。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 194,012,635.57 96.47 其中：债券 194,012,635.57 96.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,718,406.35 0.85 7 其他资产 5,373,580.29 2.67 8 合计 201,104,622.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,005,600.00 1.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,005,000.00 5.69 其中：政策性金融债 10,005,000.00 5.69 4 企业债券 70,206,035.57 39.93 5 企业短期融资券 70,765,000.00 40.25 6 中期票据 40,856,000.00 23.24 7 可转债 175,000.00 0.10 8 其他 - - 9 合计 194,012,635.57 110.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112207 14锦龙债 240,000 24,900,000.00 14.16 2 041458053 14扬农 CP001 200,000 20,216,000.00 11.50 3 101359018 13盾安集 MTN002 100,000 10,666,000.00 6.07 4 122206 12赛轮债 101,600 10,184,384.00 5.79 5 041462027 14东方 CP002 100,000 10,131,000.00 5.76 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基 金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,288.59 2 应收证券清算款 178,178.30 3 应收股利 - 4 应收利息 5,166,113.40 5 应收申购款 12,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,373,580.29 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 报告期期初基金份额总额 201,654,447.14 5,038,794.62 报告期期间基金总申购份额 240,485.52 913,575.65 减:报告期期间基金总赎回份额 51,489,548.85 2,934,145.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 150,405,383.81 3,018,225.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 圆信永丰纯债 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2015年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |