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| 中金纯债A(000801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 390328 | ||||||||
| 基金代码 | 000801 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 报告期末基金份额总额 148,092,844.36份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整，包括普通债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略。其中，普通债券投资策略具体包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策略。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 126,986,195.04份 21,106,649.32份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 中金纯债A 中金纯债C 1．本期已实现收益 2,829,951.57 452,356.89 2．本期利润 4,291,207.72 682,299.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0228 4．期末基金资产净值 132,155,862.57 21,895,257.83 5．期末基金份额净值 1.041 1.037 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.06% 0.12% 2.21% 0.09% -0.15% 0.03% 中金纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.87% 0.12% 2.21% 0.09% -0.34% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2014年11月4日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的基金经理 2014年11月4日 - 8 石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年11月28日起任中金现金管家货币市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内经济依然面临较大的下行压力，货币政策对实体经济的传导较慢，宏观经济数据持续低于预期。 不过，二季度宏观经济状况显示出企稳态势。工业增加值同比增速在3月下滑至5.6%，达到2008年以来低点，4月和5月则温和回升至5.9%和6.1%。通胀数据维持低位，其中CPI同比数据较去年同期大幅下降，PPI始终维持在-4%以下的水平，工业通缩趋势明显。 资金面方面，货币政策总体延续适度宽松的基调。人民银行启用了包括下调存贷款利率、重启逆回购并下调公开市场回购利率、降低存款准备金、续作中短期借贷便利等多种政策工具。6月份，央行更是采取了定向降准和普遍降息结合的“双降”措施，积极引导利率水平下行。 市场表现方面，虽然央行屡次降准、降息，但受权益市场大幅上涨的吸引，固定收益市场资金分流效应明显，且地方债置换不断影响市场情绪，报告期内债券市场收益率波动下行。其中，利率债以震荡为主，10年期国债和国开债基本在3.4%~3.7%、3.8%~4.2%之间波动；高等级信用债收益率整体下行，而低等级信用债收益率则维持在相对高位。 报告期内本基金本着稳健投资原则，维持组合中等久期和杠杆，以中高等级信用债为主，为组合获取稳定回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金纯债A类份额净值增长率为2.06%，中金纯债C份额净值增长率为1.87%，同期业绩比较基准收益率为2.21%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，央行货币政策仍将适度宽松，中央会加大财政政策刺激力度，房地产销售出现了明显改善且地产行业融资出现加速态势，经济筑底回升可期。与此同时，通胀仍然会在低位运行，这也为货币政策持续宽松创造了条件。 前期压制债市走强的股市分流因素、地方债务置换等因素逐步缓解，经济基本面将重新成为债市的主导因素。未来信用风险事件可能加速暴露，部分行业低等级产业债以及对周期性行业依赖较大、债务压力较大的区域城投债需要高度警惕。可转债市场由于可投资的标的已经很少且正股波动幅度过大，吸引力有所下降。 本基金将继续本着稳健投资的原则，维持组合中等久期，中高等级信用债为主，平衡类属配置。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 190,636,484.09 95.29 其中：债券 190,636,484.09 95.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,941,134.79 1.47 7 其他资产 6,473,183.35 3.24 8 合计 200,050,802.23 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,024,400.00 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,328,000.00 13.20 其中：政策性金融债 20,328,000.00 13.20 4 企业债券 100,866,694.59 65.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 61,352,000.00 39.83 7 可转债 65,389.50 0.04 8 其他 - - 9 合计 190,636,484.09 123.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150207 15国开07 200,000 20,328,000.00 13.20 2 122883 10楚雄债 130,000 13,169,000.00 8.55 3 101455022 14祁连山MTN001 100,000 10,488,000.00 6.81 4 1180027 11新奥企债 100,000 10,433,000.00 6.77 5 1280444 12绍迪荡 100,000 10,359,000.00 6.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末，本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期未，本基金未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,994.10 2 应收证券清算款 1,698,538.22 3 应收股利 - 4 应收利息 4,732,651.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,473,183.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末，本基金未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末，本基金未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金纯债A 中金纯债C 报告期期初基金份额总额 272,890,584.79 50,096,163.15 报告期期间基金总申购份额 961,521.78 496,010.27 减:报告期期间基金总赎回份额 146,865,911.53 29,485,524.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 126,986,195.04 21,106,649.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 存放地点 中金基金管理有限公司，地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（www.ciccfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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