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| 大摩18个月定期开放债券C(000064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389157 | ||||||||
| 基金代码 | 000064 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大摩18个月定期开放债券 基金主代码 000064 交易代码 000064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 2,328,441,613.04份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 33,413,145.21 2.本期利润 34,478,001.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0148 4.期末基金资产净值 2,490,563,967.37 5.期末基金份额净值 1.070 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.42% 0.05% 0.62% 0.01% 0.80% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2013年6月25日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的投资组合比例在规定的时间内符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 固定收益投资部总监、基金经理 2013年6月25日 - 10 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任本基金基金经理，2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度，中国经济继续下一个台阶。工业增速降至2008年金融危机以来的最低，产能过剩和转型调整制约工业发展；房地产行业继续调整，尽管房地产销售环比出现小幅上行，但仍未传导至投资端，土地出让和新开工的下滑预示着后续房地产投资增速仍将继续下滑，宏观经济增长压力不减。 二季度以来，公开市场逆回购操作持续，同时操作利率不断下调，由此带动货币市场利率走低。回顾2015年上半年的债券市场走势,在宏观经济疲弱、货币政策宽松、流动性充裕的背景下，尽管行情有波折，如财政部推出的债务置换冲击了市场的供需结构、债券市场呈现小幅调整压力等，但债券市场整体走出牛市行情，收益率曲线陡峭化严重，短端表现好于长端。 2015年二季度，本基金秉承稳中求进的原则，在风险可控的前提下为投资人获取绝对收益。本基金择机降低组合久期，获得了稳定的利息收入和超额的资本利得。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.070元，累计份额净值为1.233元，报告期内基金份额净值增长率为1.42%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济增长仍不乐观，但由于政策对基建、房地产的支持，可能边际上有所改善。经济增长下行幅度或将低于市场预期，通胀缺口不会进一步放大。在股市大幅调整后，资产配置的风险偏好也会有所降低。尽管地方债的供给压力仍然存在，但地方政府债务置换需要宽松流动性配合，在经济筑底未稳、货币政策宽松方向未变的背景下，预计资本市场流动性仍将保持相对充裕。在经济复苏证伪之后才能看到收益率长端的下降。城投债依然是较为安全的品种；在经济筑底未稳的背景下，信用评级下调事件频频发生，刚性兑付预期会被打破，未来信用利差可能出现分化。3季度债市边际利好因素可能弱于2季度。 从更长远的眼光来看，降低实业融资成本、支持实体经济健康发展是政府的终极目标，债市在波动后仍将出现机会，我们较为看好债券的长期配置价值。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，在防御为先的基础上择机把握大类资产机会。目前收益率曲线较为陡峭，基金操作将适度控制久期。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,399,921,932.30 94.71 其中：债券 2,399,921,932.30 94.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 78,780,438.17 3.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,539,225.13 0.73 7 其他资产 36,768,746.06 1.45 8 合计 2,534,010,341.66 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,247,000.00 0.41 其中：政策性金融债 10,247,000.00 0.41 4 企业债券 1,549,037,832.30 62.20 5 企业短期融资券 840,637,100.00 33.75 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,399,921,932.30 96.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1480319 14保山债 1,500,000 158,985,000.00 6.38 2 071517002 15东北证券SP002 1,200,000 120,180,000.00 4.83 3 124553 14佳城投 1,100,000 117,227,000.00 4.71 4 011420008 14中铝SCP008 1,100,000 110,638,000.00 4.44 5 1480289 14贺州城投债 1,000,000 107,260,000.00 4.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 303,719.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,465,026.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,768,746.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,328,441,613.04 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,328,441,613.04 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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