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| 国金中证1000指数增强C(017847) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3889776 | ||||||||
| 基金代码 | 017847 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金中证1000指数增强型证券投资基金（国金中证1000指数增强C份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国金中证1000指数增强型证券投资基金（国金中证1000指数增强C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月24日 送出日期：2024年06月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金中证1000指数增强 基金代码 017846 下属基金简称 国金中证1000指数增强C 下属基金交易代码 017847 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年03月22日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 马芳 开始担任本基金基金经理的日期 2023年03月22日 证券从业日期 2016年11月12日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，实现基金资产的长期增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（包括存托凭证、下同）、备选成份股（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、地方政府债券、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、股票投资策略（量化选股模型、风险控制与调整、存托凭证投资策略）；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货交易策略；5、股指期货交易策略（套保时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、保证金管理）；6、参与融资及转融 通证券出借业务策略。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.20% 基金托管人 销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.40% 销售机构 审计费用 90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国金中证1000指数增强C 基金运作综合费率（年化） 1.61% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金存在的主要风险有：市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作和 技术风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。 本基金的特定风险： 1、指数投资风险 （1）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 本基金为指数增强型基金，通过借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成份股及其他股票基本 面的深入研究的基础上，运用机器学习技术构建量化选股模型，因模型有效性等原因，其投资收益率可能高 于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。 （2）基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险 本基金采用指数增强投资策略，以中证1000指数作为标的指数，对标的指数成份股和备选成份股的投 资比例不低于非现金基金资产的80%，上述主要投资标的波动会造成本基金份额净值的波动。中证1000指 数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，综合反映中国A股市场 上市股票价格的整体表现，但不能完全代表整个股票市场，因此可能存在基金投资组合收益率与股票市场平 均收益率偏离的风险。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金对标的指数的跟踪目标是：力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪 误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同应 当终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，届时本基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟 踪偏离度和跟踪误差扩大，由此可能给本基金带来不利影响或损失。 （6）量化选股模型失效的风险 本基金通过量化选股模型构建股票组合，但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中多个环 节将依赖于量化选股模型，存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 2、股指期货交易风险 本基金投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不 利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、国债期货交易风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的交易可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是 由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面 临被强制平仓的风险。 4、证券公司短期公司债投资风险 本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投 资者数量上限，潜在流动性风险相对较大，若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金资产净值带来不利影响 或损失。 5、资产支持证券投资风险 本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、 利率风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发 生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利 率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进 行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 6、流通受限证券投资风险 本基金可投资流通受限证券，流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。因此本基金可能由 于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 7、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险 外，还将承担存托凭证的特有风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权 利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的 风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托 凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监 管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、参与融资业务的风险 本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务 资格合法性风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，本基金的净值可能表现出更大的波动 性，投资者有机会获得较大的收益，也有可能蒙受巨大损失。 9、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： 1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险； 2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险； 3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险； 4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务 规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解等途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解等方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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