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| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882537 | ||||||||
| 基金代码 | 016758 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东吴中证同业存单AAA指基金代码016758 数7天持有 基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效2022-11-08上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式其他开放式开放频率本基金每个开放日开放申购，但 对每份基金份额设置7天的最短 持有期限。 开始担任本基金基金2023-10-31 经理的日期侯慧娣 证券从业日期2009-12-14 基金经理 开始担任本基金基金2022-11-08 经理的日期王明欣 证券从业日期2017-07-03 其他其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从其 规定。 注：本基金类型为混合型（固定收益类） 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基 金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、 政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯 债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基 金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款 利率（税后）×5%。 风险收益特征本基金预期的风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后） ×5%。 2.业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 本基金不收取认购费用、申购费用。 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不收取赎回费用。红利再投资份额的最短持有期限视 作与原份额相同。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.2%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.05%基金托管人 销售服务费年费率0.2%销售机构 审计费用年费用金额40500.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120000.00元规定披露报刊 标的指数许可使用费由基金管理人指数编制公司 指数许可使用费 承担，不从基金财产中列支。 其他费用费用的计算方法及支付方式详见招- 募说明书及相关公告。 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - 0.55% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、基金投资组合收益率与业绩比 较基准收益率偏离的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间 的基金风险评价可能不一致的风险及实施侧袋机制对投资者的影响等。本基金特有风险如下： 1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行 主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发 行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整， 可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投 资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购 买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理 赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对 于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者 不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第6天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投 资者方可提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限内资金不能赎回的风险。 3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者 可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 4、本基金有关指数投资的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、指数成份券取价 规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 作为一只指数型基金，本基金特有的风险主要表现在以下几方面： （1）标的指数的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制 方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资 收益。 （2）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的 平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行人经营状况、投资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （4）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资 政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担 此项调整带来的风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指 数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生 较大偏离。 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的 收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，主要以标的指数的成份券构成为基础，当由于市场流 动性不足或因法规规定等其他原因导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人 可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。基金投资组合与中证 同业存单AAA指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与中证同业存单AAA指数收益率产生 偏离； 2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟 踪误差； 3）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度和跟踪误差； 4）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收 到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益 率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度； 5）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度 和跟踪误差； 6）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使 基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 7）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入 卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； 8）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可 能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的 现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构 提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （7）成份券停牌、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约，此后也可能会有其他同业存单加入成为该 指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存 在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程 度。当标的指数的成份券摘牌或违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降，跟踪偏离度和 跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进 行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调 整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 5、除标的指数成份券及其备选成份券以外，本基金投资范围还包括国内依法发行的债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、 次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超 短期融资券等）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此，本基金除承担由 于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信 用风险。 6、本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产 支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控， 通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。 7、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：若一笔新的申购申请被确 认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或该投资者累计持有的份额超过 单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者当日申购金额上限时。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - 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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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