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| 平安国证2000ETF(159521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3699371 | ||||||||
| 基金代码 | 159521 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安国证2000交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书更新 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二四年一月 【重要提示】 平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2023 年7月6日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2023】 1485号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证 券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指 数基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现，具有与国证2000指数以及其所 代表的股票相似的风险收益特征。 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币 市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承 担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金 募集,或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元 附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可 能低于发售面值。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产 生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险等。 本基金投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是紧密跟踪标的指数表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪 偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要风险主要包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数波动的风 险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的 风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风 险。包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错 误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、 申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险第三方机构服务 的风险、退市风险、二级市场流动性风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、 国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证、流通受限证券、信 用衍生品等）的特有风险；（4）参与融资与转融通证券出借业务的风险等。本基 金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的 指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、 创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者确认知晓并同意认/申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力 配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相 关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透 识别最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的认/申购申请，认/申购申请已经 确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。 2024年1月29日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上 述事项外，截至本招募说明书公告日，本基金无已披露的投资组合报告和净值表 现数据。 目录 一、绪言...........................................................6 二、释义...........................................................7 三、基金管理人....................................................14 四、基金托管人....................................................26 五、相关服务机构...................................................33 六、基金份额的发售.................................................35 七、基金合同的生效.................................................44 八、基金份额折算和变更登记.........................................46 九、基金份额的上市交易.............................................47 十、基金份额的申购与赎回...........................................49 十一、基金的投资...................................................66 十二、基金标的指数.................................................75 十三、基金的财产...................................................77 十四、基金资产的估值...............................................78 十五、基金收益与分配...............................................84 十六、基金的费用与税收.............................................85 十七、基金的信息披露...............................................87 十八、基金的会计与审计.............................................95 十九、风险揭示....................................................96 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................105 二十一、基金合同的内容摘要........................................107 二十二、基金托管协议的内容摘要....................................124 二十三、对基金份额持有人的服务....................................144 二十四、其他应披露事项............................................146 二十五、招募说明书的存放及查阅方式................................148 二十六、备查文件..................................................149 一、绪言 《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募 说明书的内容与格式＞》和其他相关法律法规的规定以及《平安国证2000交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指平安基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安国证2000 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《平安国证2000交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 17、业务规则：指深圳证券交易所、登记结算机构等相关机构发布的其他相 关规则及其不时做出的修订 18、交易型开放式基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（ExchangeTraded Fund）” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 29、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务 的申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 34、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 35、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是 中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”)或基金管理人指定的其他机 构 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指深圳证券交易所、上海证券交易所同时开放交易且为投资人 办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公 告的规定申请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公 告的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行 为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及 相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 48、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证2000指数及其 未来可能发生的变更 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在相关证 券交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV 58.预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预 先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差 额的预估值 59、元：指人民币元 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与同期标的指数 增长率差额之日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以 基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 63、同期标的指数增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日 标的指数收盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并， 则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 69、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具 70、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于 管理信用风险的信用衍生品工具 71、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方 72、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方 73、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生产品交易提供 信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 74、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 75、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 76、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 77、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币130,000万元 存续期间：持续经营 联系人：马杰 联系电话：0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何受重大处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会 国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平 安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安 人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公 司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限 公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金 管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 李佩锋先生，董事，硕士，1974年生。曾任职于华为技术有限公司。1999年 加入中国平安，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托 有限公司财务部总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险 (集团)股份有限公司资金部副总经理（主持工作），兼任平安不动产有限公司董事、 平安消费金融有限公司董事、深圳平安金融科技咨询有限公司董事。 马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理 有限公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理 中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经 理、集团资产管控中心高级资产策略经理、集团风险管理部副总经理，现任平安 财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 郭晓涛先生，董事，硕士，1971年生。曾任职于中国移动、科尔尼、波士顿 咨询集团、Willis Towers Watson，2019年9月加入中国平安，历任中国平安财产 保险股份有限公司董事长特别助理、常务副总经理，现任中国平安保险(集团)股份 有限公司副首席人力资源执行官。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇 丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司 董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任 United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P.Ltd董事、United Pte EquityInvestments (Cayman) Ltd董事、HongKongPhilharmonic Society Ltd董事、 M Plus Museum Ltd董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资 部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队 主管，现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰 国）有限公司董事、大华资产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中 国台湾）有限公司董事。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳 市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、 深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问， 后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、 专职律师，兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、 深圳职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明 阳电路科技股份有限公司独立董事。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所 审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳 市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘 书长，兼任佳兆业集团控股有限公司独立董事。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助 理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOL GROUP LIMITED独立董事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED独 立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED独立董事。 （2）监事会成员 许黎女士，监事会主席，中南财经政法大学法学及经济学双学位，1981年生。 曾就职于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险 （集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公 司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司 内控管理中心稽核监察部高级经理，兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券 股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安建设投资有限公司监事、平 安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务有限公司监事、平安 城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限公司监事。 冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资 产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，于2013年加入大华资 产管理有限公司，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫 集团人力资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总 监。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京 分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理， 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董 事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有 限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新 加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个 人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华 区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助 理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总 经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级 审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督 察长。 王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公 司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理 有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限 公司总经理助理。 2、基金经理 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司 量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有 限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副 总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 （2018-11-06至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 （2019-12-31至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资 基金（2021-06-09至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（2021-06-29至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型 发起式证券投资基金（2022-03-11至今）、平安国证2000交易型开放式指数证券 投资基金（2023-08-25至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（2023-10-31至今）、平安中证2000增强策略交易型开放 式指数证券投资基金（2023-12-27至今）基金经理。 钱晶曾管理的基金及管理时间：平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资 基金（2018-03-26至2020-07-01）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（2019-02-28至2021-11-16）、平安创业板交易型开放式 指数证券投资基金（2019-03-15至2021-11-16）、平安中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金（2021-03-04至2022-04-06）、平安上海金交易型开放式证 券投资基金（2022-03-02至2022-03-22）、平安中证人工智能主题交易型开放式 指数证券投资基金（2019-07-12至2023-05-11）、平安中证消费电子主题交易型 开放式指数证券投资基金（2021-08-30至2023-05-11）平安中证人工智能主题交 易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至2023-05-11）、平安中证消费电子 主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2022-07-19至2023-07-31）、 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至2023-08-31)、 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至 2023-09-07）。 李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上 海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现 任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券 投资基金（2023-12-25至今）、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金（2023-12-25至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（2023-12-29至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（2023-12-29至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 （2023-12-29至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-29 至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-29至今）、 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-29至今）、 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2024-01-29至今）、平 安国证2000交易型开放式指数证券投资基金（2024-01-29至今）基金经理。 3、资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资中心总经理路昊阳先生、FOF投资中心养老 金投资团队投资执行总经理高莺女士、MOM投资中心易文斐先生、MOM投资中心张 月女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、编制并公告申购赎回清单，计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购 对价、赎回对价； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专 业顾问提供的除外； 15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料不低于法律法规规定的最低期限； 18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人，登记结算机构及发售代理机构将协助基 金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27、建立并保存基金份额持有人名册； 28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建 立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内 部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是法律法规、中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款 前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法 履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基 金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适 当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公 司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日 行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年9月30日，本集团总资 产97,071.11亿元人民币，高级法下资本充足率17.17%，权重法下资本充足率 14.36%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意， 更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团 队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业 务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工150人。2002年11月，经中国 人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获 得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为 托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会 保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务 资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的 财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托 管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩 效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功 托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一 只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解 禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变， 得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管 理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金 融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理 系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工 委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年 “最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年 度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养 老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财 富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有 限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳 托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖； 10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺 中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获 2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获 国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出 资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金 英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限 责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》 “中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大 奖。 3、主要人员情况 缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董 事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二 十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集 团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董 事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公 司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限 公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公 司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，招商银行执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会 秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入招商银行北 京分行，自2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年6月任招商银行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商银行北 京分行行长，2015年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招 商银行董事会秘书，2019年4月起兼任招商银行财务负责人，2021年8月起任招 商银行常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表， 2022年4月18日起全面主持招商银行工作，2022年5月19日起任招商银行党委 书记，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国 银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员 会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 汪建中先生，招商银行副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013 年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组 组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业 务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客 户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长； 2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副 行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入 招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总 经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投 行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入 的研究和丰富的实务经验。 4、基金托管业务经营情况 截至2022年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1129只证券投资基 金。 （二）托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和 控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督， 并提出内控提升管理建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团 队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟 踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和 岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、 审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执 行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重 要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够 按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够 随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法 规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔 离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达 到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重 要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配 及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品 受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列 规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。 制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管 业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格 的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所 有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户 资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何 机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行 双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。 业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防 火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技 术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培 训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地 进行人力资源管理。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议 的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监 督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金和网下股票发售直销机构 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理本基金的认购等业务，具体 交易细则请参阅本基金管理人网站公告。 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 本基金的发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名 单可在深圳证券交易所网站查询）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真电话：（021）23238800 经办注册会计师：郭素宏、李崇 联系人：李崇 六、基金份额的发售 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定， 并经中国证监会证监许可【2023】1485号文准予募集注册。 （二）基金的类别 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 交易型开放式 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公 告。 （六）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）基金最低募集份额总额和募集规模上限 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发 售公告或其他公告。 （八）发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。具体方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交 易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构使用 证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场 所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站，基金管理 人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。基金管理人、发售代理机构接受的认 购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 （九）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所 或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机 构名单和联系方式见本基金基金份额发售公告。基金管理人可依据实际情况增减、 变更发售代理机构。 （十）基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 （十一）认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账 户”）。 （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手 续。 （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人，需在认购前持 本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳 证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深 圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级 市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行 网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简 称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注 意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同 一发售代理机构。 （4）已购买过由平安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者， 其拥有的平安基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （十二）认购费用 本基金的认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承担，主要用于基金的 市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基 金，认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金认购费率如下表： 认购份额（M） 认购费率 M＜50万 0.80% 50万≤M＜100万 0.50% M≥100万 每笔1000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人 办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述 费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金管理人或 发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣 金）。 （十三）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金， 办理认购手续。网上现金认购可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即 被冻结。 4、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记结算机构进行有效认购款项的清 算交收。 5、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认 购确认情况。 6、认购金额的计算 本基金认购金额的计算如下： （1）认购佣金适用比例费率时： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 净认购金额＝认购价格×认购份额 （2）认购佣金适用固定费用时： 认购佣金＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金1,000份，假设 该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金数额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元 认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.80%）＝1,008.00元 净认购金额＝1.00×1,000＝1,000.00元 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额1,000份，则需缴纳认购金 额1,008.00元。 （十四）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网 下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办 理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），具体认购份额下 限届时以基金份额发售公告为准。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理 相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、清算交收：投资者通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人 进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登 记结算机构进行有效认购款项的清算交收。 5、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认 购确认情况。 6、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额 的计算公式为： （1）认购费用适用比例费率时： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 利息折算的份额＝利息/认购价格 （2）认购费用适用固定费用时： 认购费用＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认 购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息 折算基金份额保留整数位，小数部分舍去归基金资产。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金100,000份，假定认购金额产生的利 息为10元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元 又设该笔资金在募集期间产生了10元的利息，则 利息折算的份额＝10/1.00＝10份（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人认购本基金100,000份，则需缴纳认购金额 100,800元，并可获得利息转换的份额10份，获得100,010份本基金份额。 7、通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购 佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 （十五）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定 发售代理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的 指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认 购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理 认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，由销售机构对投 资人申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交 易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股 票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一 般不超过2000只。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收 网下股票认购最后一日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户 汇总发送给基金管理人。T日日终(T日为网下股票认购期最后一日)，基金管理人 初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供 的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基 金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，以基金份额方式支付佣 金的，根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从 投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根 据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记， 并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和 流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。 6、认购份额的计算公式： 其中： 投资者的认购份额= （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只 数。 如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的T日行情数 据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后 两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作 为计算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股 （转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比 例＋每股配股比例) ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股 比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股 息）/（1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金 股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交 收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认 购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全 部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，w为该股 按均价计算的其在T日标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整公告，则基 金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的 指数构成权重，并以其作为计算依据)，p为该股在T日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 按比例分配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发 生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有 效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十六）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间投资者现金认购（包括网下现金认购及网上现金认购）款项所产生的 利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。网 下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻 结期间所产生的权益归投资者所有。 （十七）募集期间的资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。 投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结。 （十八）发行联接基金或增设新的份额类别 本基金基金合同生效后，基金管理人可发行并管理本基金的联接基金，该ETF 联接基金将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基 金，或为本基金增设新的份额类别。 （十九）开通其他认购、申购、赎回等相关业务 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，开通场外认购、申购、赎回或其他深圳证券交易所、 登记结算机构允许的认购、申购、赎回模式等相关业务并制定、公布相应的交易规 则，而无需召开基金份额持有人大会审议。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计 算的价值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票按照交易所和登记结算机构的 规则和流程办理股票的冻结与过户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息；已冻结的股票应根据交易所及登记结算机构相关规则予以解冻， 登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和股票的退还工 作，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各 自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会 报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补 充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同 另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进 行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布 的相关公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数 处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理 基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备以下条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于1,000人； 3、法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳 证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深 圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终 止上市的情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计 算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或 决定不再披露IOPV，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算 方法另有规定的，从其规定。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的必须替代 金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之 和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购 赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若基金管 理人或者基金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本基 金将相应调整。 （五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召 开基金份额持有人大会审议。 （六）法律法规、监管部门、登记结算机构或深圳证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同可相应予以修改，并按照新规定 执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （八）基金的转型 当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上 市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变 更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着 维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中 国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 若本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称变更为 “平安国证2000指数证券投资基金”，本基金登记结算机构变更为平安基金管理 有限公司，本基金涉及的上市交易、ETF基金特殊的申购赎回规则、信息披露等有 关内容均不再适用。同时，基金的投资组合比例、投资策略、投资限制、申购与 赎回、基金费率、收益分配等相关内容也将做相应修改，上述变更无需经基金份 额持有人大会决议，基金管理人将按照监管部门要求履行适当程序后及时公告。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业 场所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可 依据实际情况变更申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。基金管理人在 确定、变更申购、赎回代理券商名单时，均应事先报请深圳证券交易所认可。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以 开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易 所、上海证券交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中 规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购及/或赎回。但在基金申请上市期 间，基金可暂停办理申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价。基金的申购对价、赎回对价详情请见申购赎回清单； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认申请时，申购生效。投 资人在提交赎回申请时有足够的基金份额和现金，则赎回成立，登记结算机构确 认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申 购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提 交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的 可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备 足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 本基金申购赎回的确认规则适用深圳证券交易所、登记结算机构的相关规定 和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，届时基金 管理人将发布公告予以披露，无须召开基金份额持有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相 关业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定，其中对于深市组合证券及深市 现金替代部分，深市组合证券T日日终过户，深市现金替代部分采用净额担保交 收；对于沪市组合证券所对应的现金替代部分采用净额担保交收；申赎份额于T日 日终完成登记和注销；现金差额、现金替代退补款部分采用代收代付方式。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与深市 组合证券交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额 的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基 金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额的注销 与深市组合证券交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现 金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券 商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方 相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能按 时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由 此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内， 对基金份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则 等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申 购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购、赎回单位为300 万份。本基金基金份额折算的，最小申购赎回单位相应调整。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的 最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定 详见申购赎回清单。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定 请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数 量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告（其中上述第2、3、4条可由基金管理人于前一交易日设定 并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监 会备案）。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延 迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深 圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数 额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回 清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合 证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关 内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用 于本基金的，则按照新的规则执行。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安 排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小 申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与 现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金 替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份股。 当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基 金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，可以现金替代是 指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人 买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 1）对于深市成份证券 本部分“T+2日”指T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日。 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先使用 深市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×(1＋现金替代溢价比例) “现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。对于使用现金替代的 深市成份证券，收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需在证券正常交易后买 入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为 便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收 取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金 管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。T+2 日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理 人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管 人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代 的深市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超 过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通 知规定的为准。 2）对于沪市成份证券 本部分“T+2日”指T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日。 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可 以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×（1+现金替代溢价 比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×（1-现金替代折价 比例） 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价 的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格 加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理 人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多 收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金 管理人将向投资者收取欠缺的差额。 “现金替代折价比例”也称“赎回现金替代保证金率”。赎回时扣除现金替 代折价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将卖出该证券， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付替代 金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人 将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收 入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比 例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理 人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成 上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交 易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替 代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申 购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部 分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计 算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代 金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按 照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交 易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金 管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托 管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除；或处于 停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持 有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量、该证券T日预计开盘价的乘积之和。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清 单中必须用现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与该证券T日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与该证券T日预计开盘价乘积之和) 其中，该证券T日预计开盘价主要依据标的指数许可方所提供的标的指数成 份证券调整后开盘参考价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为 最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的 基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金差额 的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现 金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘 价乘积之和) 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 7、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 本信息最新公告日期 XXXX-XX-XX 基金名称 平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 平安基金管理有限公司 基金代码 XXX 目标指数代码 399303 基金类型 跨市场ETF T-1日信息内容 现金差额（单位：元） XXX 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） XXX 基金份额净值（单位：元） XXX T日信息内容 预估现金差额 XXX 可以现金替代比例上限 XX% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位 XXX 最小申购赎回单位现金红利 XXX 本市场申购赎回组合证券只数 XXX 全部申购赎回组合证券只数 XXX 是否开放申购 XXX 是否开放赎回 XXX 当天净申购的基金份额上限 XXX 当天净赎回的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 XXX 当天累计可申购的基金份额上限 XXX 当天累计可赎回的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 XXX 组合证券替代信息内容 证券 代码 证券 简称 股份 数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 现金替代折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌 市场 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 说明：1．此表仅为示意，以实际公布的为准。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作、基金管理人无法受理或办理基金份额 持有人的申购申请； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益； 6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无 法办理申购；或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情 形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资 者单日或单笔申购份额上限的； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 10、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对 价： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请； 6、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝 赎回申请； 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 8、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无 法办理赎回；或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情 形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 9、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管 理人应按规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付， 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如 暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 （十）基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在履行适当程序后，本基金可实施基 金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改 变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。 基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 （十一）其他申购赎回方式 1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金。若本基金推出联接基金（可能由基金管理人另行募集或由基金 管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本 基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响 的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业 务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集 合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申 购。在违反法律法规规定以及不对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 5、对于符合相关法律法规、业务规则等要求的特定机构投资者，基金管理人 可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申 购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书 面委托代理协议。 7、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 （十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 基金份额的登记结算机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结 与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质 性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记 结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让 业务。 （十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增 本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨 市场交易型开放式指数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式或推出新的 清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管 理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的 清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对 本基金的招募说明书予以更新，无需召开持有人大会审议。 （十五）基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机 构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与 基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持 有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通 知基金托管人。 （十六）基金推出新业务或服务 基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况 下，开通其他服务功能，并提前公告。 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况 下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制 在2%以内。 （二）投资范围 本基金主要投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他 经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支 持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行 存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回 购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律 法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情 形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本 基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 （三）投资策略 1、股票投资策略 本基金的股票投资主要采用抽样复制标的指数。抽样复制法是在标的指数成 份股权重的基础上依托量化投资方法进行股票筛选与风险控制，使用“跟踪误差 最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以 下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的 指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪 构成严重制约等。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏 离度、跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而 发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足 等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、存托凭证 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 3、债券（除可转换债券、可交换债券）投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选 取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动 性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池 结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变 化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收 益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在 严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、可转换债券、可交换债券的投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有 较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转 债、可交换债估值合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。同时，本基 金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划 等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 6、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，适 度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期 货的风险收益特征进行股指期货投资，以改善投资组合的投资效果。 （2）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 （3）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 7、融资与转融通出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券 出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历 史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若 相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以 符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下，本基金可 根据相关法律法规规定参与融券业务。 8、信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提 高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套 保为主要目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特 性。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一 定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债 券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规 则的信用衍生工具。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比 例限制； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%； （11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 5）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （12）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信 用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债 券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合 计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （20）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金 资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（8）、（15）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市场波动、期 货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券 出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规、中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款 前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法 履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即国证2000指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国 证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作。 若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会 备案，并在规定媒介上公告。 （六）风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收 益特征。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护 基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 十二、基金标的指数 本章节是国证2000指数（以下简称“标的指数”或“本指数”）的基本介绍， 有关标的指数的完整资料及其不时更新可于下文所示网址查询。 （一）标的指数简介 为反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势，丰富市场研究工具、业绩比 较基准和指数化投资标的，编制国证2000指数。 （二）标的指数名称和代码 指数名称：国证2000指数 指数简称：国证2000 英文名称：CNI2000 Index 英文简称：CNI2000 指数代码：399303 （三）标的指数基日和基点 指数基日为2009年12月31日，基点为3326.4448点。 （四）、选样空间 满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证： 1.非ST、*ST证券； 2.科创板证券、北交所证券上市时间超过1年，其他证券上市时间超过6个 月； 3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5.考察期内证券价格无异常波动。 （五）、样本选取方法 首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均总市值和日均成交金额； 其次，对入围证券在最近半年的日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的证券； 然后，按日均总市值从高到低排序，扣除前1000只证券后，按照缓冲区技 术选取排名靠前的2000只证券作为样本。 （六）、指数计算 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 实时指数=上一交易日收市指数×∑（样本实时成交价×样本权数）/∑ （样本上一交易日收市价×样本权数） 其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则。 （七）、样本调整 1.样本定期调整 样本每半年定期调整一次，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易 日实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。 当国证2000指数样本数量达到2000只后，先对入围证券进行综合排名，每 次样本调整数量不超过样本总数的10%。排名在样本数70%范围之内的非原样本 按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原样本按顺序优先保留。 在确定新入选成份证券后，在剩余证券中按选样指标从高到低排序选取样本 数量5%的证券作为备选样本，用于指数样本定期调整之间的临时调整。 2.样本临时调整 样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最 靠前的证券补足。样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理， 同国证1000指数。 （八）、指数编制机构网址 深圳证券信息有限公司官方网站，网址：http://www.cnindex.com.cn 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被 处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生 品、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有 报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的 重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得 不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进 行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响 证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际 收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐 估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公 允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机 构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市场上含投资者回售权的固 定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基 准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑 发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 4、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款按实际利率法逐日确认利息收入。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 7、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 8、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值， 但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准 服务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合 理估值技术确定公允价值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 视为基金份额净值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔 偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误 已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应 赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享 有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利 返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由 基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 公告，并报中国证监会备案。 （3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可由 基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构及登 记结算机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十五、基金收益与分配 （一）基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 0.01%以上时，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长 率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补 浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记结算机构另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当 程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于 变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、支付方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 十六、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配 中发生的费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 3、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费之外的其他费用，根据 有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基 金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理 规定》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在深圳证券交 易所上市交易，基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基 金信息。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方 式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自 然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息 披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金 投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基 金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登 载在规定网站上。 二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的 规定在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于 每个交易/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交 易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 五）申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通 过规定网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 六）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份 额上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金 份额折算日公告登载于规定媒介上。 基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理 人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 八）基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会 计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，为保障 其他投资者利益，基金管理人应当在定期报告文件中“影响投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 十）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、终止《基金合同》、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，基金改聘会计师 事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三 十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金变更标的指数； 19、本基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易； 20、本基金实施基金份额折算； 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支付 赎回对价； 22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 23、调整基金份额类别的设置； 24、本基金推出新业务或服务； 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 十一）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 十二）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 十三）清算报告 发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 十四）基金投资于股指期货的信息 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 交易政策和交易目标。 十五）基金投资资产支持证券的信息 基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 十六）基金参与融资及转融通证券出借交易的信息 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内因参与转融通证 券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 十七）基金投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分 揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策 略。 十八）基金投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既 定的交易政策和交易目标。 十九）基金投资股票期权的信息披露 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 二十）基金投资存托凭证的信息披露 本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 二十一）中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金 相关信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交 易时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值或无 法进行信息披露时； 3、基金合同约定的暂停估值的情形； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十八、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年 度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共 和国证券法》规定条件的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需按照规定在规定媒介公告。 十九、风险揭示 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收 益特征。 （一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发 展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期 性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险，但不能完全规避。 4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通 货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 （二）管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作 失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 1、决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检 查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 2、操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误 等人为因素而可能导致的损失； 3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 （三）职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为 而可能导致的损失。 （四）合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定， 或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 （五）本基金特定风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制 在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范 围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 造成基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险的原因包括： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）本基金采用抽样复制方法，该方法相较完全复制法，有可能加大跟踪误 差。 （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因 指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导 致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影 响本基金二级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与 赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者 的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清 单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回 全部或部分ETF份额的风险。 5、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 6、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控 制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不 同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 基金管理人或基金管理人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购、赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）， 并由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参 考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 9、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 10、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置 现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投 资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获 得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 11、投资者赎回失败的风险 在投资者提出赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合条件的赎 回对价，可能导致赎回失败的情形。 另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单 位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无 法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金 份额。 12、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部 分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有 差异，存在变现风险。 13、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利 存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折 溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停 牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折 价套利。 14、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损 或影响申购赎回的正常进行。 15、二级市场流动性风险 对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不 足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主 要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。 对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场 交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 16、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂 停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资 金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风 险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 17、退补现金替代方式的风险 本基金申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现 金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基 金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的 权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相 对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保 证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因 技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报” 原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 18、资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券 的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现 违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降，造成基金财产损失。 19、股指期货、国债期货、股票期权投资风险 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平 仓，可能给投资带来重大损失。 本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动 性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动， 影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类： 一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风 险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的 防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投 资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。 20、参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可 能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 21、投资流通受限证券的风险 本基金可参与流通受限证券投资，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期 的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行 未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金可能由于持有流通受 限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 22、投资信用衍生品的风险 信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性 风险是信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导 致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于 不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金 流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由 于创设机构所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交 易价格波动的风险。 23、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础 证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托 凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协 议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动 的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境 内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间 的匹配检验。 （七）流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，在当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购 份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基 金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招 募说明书第十部分。 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，国证2000指数成份股整体流动性在 中国股票市场中处于较高的水平，因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较 低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的情况，基金管理人将根据 不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金 管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律 法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行 适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限 于：1）暂停接受赎回申请；2）延缓支付赎回对价；3）暂停基金估值。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影 响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和 无法及时获得基金的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好 投资安排。 （八）其他风险 1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工 具，基金可能会面临一些特殊的风险； 2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完 善而产生的风险； 4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平， 从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 （九）声明 1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的 销售代理机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事宜 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将 清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规 规定的最低期限。 二十一、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结 算业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券 及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）编制并公告申购赎回清单，计算并披露基金净值信息，确定基金份额申 购对价、赎回对价； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外 部专业顾问提供的除外； （15）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限； （18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （21）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，登记结算机构及发售代理机构将协 助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； （26）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （27）建立并保存基金份额持有人名册； （28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露， 但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提 供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及法律法规和 《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）如实提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新 和补充，并保证其真实性； （10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易 及业务规则； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会 事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规 对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 若以本基金为目标ETF且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同生 效，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可以 凭所持有的ETF联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持 有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，ETF联接基金持有人持有的享 有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记 日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的ETF联接基金份 额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投 票权。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的 全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代 理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或 召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF 联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议 召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联 接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当 根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 一）召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定 下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终 止上市的情形除外； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则 发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申购、 赎回、交易、非交易过户等业务的规则； （6）基金推出新业务或服务； （7）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （10）基金开通场外申购、赎回等相关业务； （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托 管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管 理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效力。 四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 3、在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人亦 可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在 会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会 的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、 法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持 有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七）条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机 关监督下形成决议。 六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监 票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份额 持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法 律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消 或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可直 接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二）《基金合同》的终止事宜 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将 清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规 规定的最低期限。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。争 议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。 二十二、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 一）基金管理人 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 成立时间：2011年1月7日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可【2010】1917号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：130,000万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：缪建民 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 1.本基金的投资范围为： 本基金主要投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他 经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支 持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行 存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回 购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律 法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情 形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本 基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例 限制； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%； （11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 5）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （12）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上 的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信 用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债 券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计 不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （20）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金 资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金 的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（8）、（15）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市场波动、期 货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券 出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5.若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本 款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依 法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律 法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及 时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符 合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行， 并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但 投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资 于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的 比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履 行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业 务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托 管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户 资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造 成基金财产损失的，由基金管理人承担相应责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流 动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存 款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风 险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流 动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务 行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、 账目核对、到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款 业务总体合作协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的格 式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理 人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容 进行复核，审查存款银行资格等。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证 的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在 邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”） 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机 构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资 金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号， 未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、 预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托 管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具 正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和 基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被 质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签 订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权 分行指定的分支机构开立银行账户。 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或 其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款 的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银 行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收 妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存 款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一 份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基 金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交 付至基金托管人，原存款凭证自动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。 对于存期超过3个月的定期存款，基金托管人于每季度向存款银行发起查询 查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责 任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、 盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行 公章寄送至基金托管人指定联系人。 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支 机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询 问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本 息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金 管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果 告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出 具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日 将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行 顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数 支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立 即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若因 基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托 管人不承担相应责任。 四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任 确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由 基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间 债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督 基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存 续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日 书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算 的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市 场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理 由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在 基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人 可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据 银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管 理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理 人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1.此处流通受限证券与上文流动性受限资产的释义并不完全一致，包括非公 开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登 记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证 券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金 管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。 基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性 风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投 资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至 基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述 资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基 金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担相应责任。 3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规 要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发 行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的 认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少 于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管 人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人 无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资 流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及 其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并视情况呈报中国证监 会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的 违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通 知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时， 基金托管人应向中国证监会报告。 5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资 业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法 律法规及监管机构的相关规定。 七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面 通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人 有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和 本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基 金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举 证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会 报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人 及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后， 予以免责。 十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 十二）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则， 配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务 流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以电话、邮件或书 面形式等方式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工 作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改正。 三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示， 基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证； 基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真 实性。 四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的相 关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资 产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期 间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金财产的损失，基金托管人对此予以必要的配合与协助。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机 构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不 限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构 会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产 造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开 立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时，基金募集符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金 开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由 参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规 定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分的协助。已冻结的股票应根据交易所 及登记结算机构相关规则予以解冻，登记结算机构及发售代理机构将协助基金管 理人完成相关资金和股票的退还工作。 三）基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为 “托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。 托管账户名称应为“平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴 为基金托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行保险监督管理机构的有 关规定。 四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一 级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收 取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并 管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司和银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市场债券的结算。 六）其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码 和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心 登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新 账户按有关规定使用并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托 管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份 有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保 管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根 据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构 实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的 与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本 的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并 在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与 事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管 期限为基金合同终止后不少于20年，法律法规另有规定的从其规定。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管 人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 （五）基金资产净值的计算和会计核算 一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整 机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人 复核，按规定披露。 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。但基金管理人根 据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的 会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按 照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方 法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 六）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核 对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全 一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编 制及复核；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核； 在上半年结束之日起2个月日内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之 日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现 双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整， 调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基 金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准 的基础数据和编制结果。 （六）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期自基金账 户销户之日起不少于20年，法律法规另有规定的从其规定。如不能妥善保管，则 按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料 送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。 （七）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好 协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲 裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对 双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方 承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 二）基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务， 而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务， 而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 二十三、对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人 有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或 变更。 （一）网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户 交易。 平安基金网址：www.fund.pingan.com （二）资料的寄送服务 1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发送 电子对账单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客 服邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费 用 2、如果客户选择纸质对账单，本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但由 于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达，对此本基金管理人不做任何 承诺和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接 损害承担任何赔偿责任。由于交易对账单记录信息属于个人隐私，请务必预留正 确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。 3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显 示原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络，基金管理人也无法完全保证其 安全性与及时性。因此平安基金管理有限公司不对电子邮件或短信息电子化账单 的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露 等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信 息资料。 （三）定期定额投资计划 基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供 定期定额投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投 资者开通）。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购 基金份额，具体实施方法见有关公告。 （四）网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站， 可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等 多项在线服务。 基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信 息供投资人查询。 公司网址：www.fund.pingan.com 客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn （五）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资人 可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改 等专项服务。 客服电话：400-800-4800（免长途话费） 直销电话：0755-22627627 直销传真：0755-23990088 （六）投诉受理 投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮 件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉， 本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延 的工作日当日进行处理。 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 二十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基 金合同的规定，对《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新， 本次主要针对基金经理相关信息进行了更新。 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所和基 金上市交易的证券交易所网站，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得 的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完 全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下 载招募说明书。 二十七、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所，在办公时间可供 免费查阅。 （一）中国证监会准予平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金募集注 册的文件 （二）《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金的法 律意见 （七）注册登记协议 （八）中国证监会要求的其他文件 平安基金管理有限公司 2024年1月31日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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