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| 国泰君安现金管家货币(952100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3610215 | ||||||||
| 基金代码 | 952100 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安现金管家货币市场基金 招募说明书（更新） （2023年第1号） 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司 截止日：2023年11月10日 重要提示 国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计 划变更注册而来。本基金的基金合同于2021年12月3日正式生效。本基金为契 约型开放式。 国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于2012年6月15日取得中国证 监会出具的《关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金管理产品试 点并核准设立国泰君安现金管家货币集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2012〕 828号），自2012年6月28日起开始募集，于2012年8月3日结束募集工作， 并于2012年8月6日成立。 根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用＜关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》 的规定，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中 国证监会申请变更注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会批准，但中国证监会对国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注 册的批准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低 收益。 投资有风险，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行，基金 份额不等于客户交易结算资金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值， 每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益 和7日年化收益率可能存在差异。 本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。 本基金投资于证券市场，每万份基金暂估净收益会因为证券市场波动等因素 产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续 大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“第十 六部分风险揭示”章节。 本基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他产品的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理 人可以不再更新基金招募说明书。 本更新招募说明书所载内容截止日为2023年11月10日，有关财务和业绩 表现数据截止日为2023年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国证券登记结算有限责任公司已于2023年11月17日复核 了本次更新的招募说明书。 目录 第一部分绪言...............................................................................................................................1 第二部分释义...............................................................................................................................2 第三部分基金管理人...................................................................................................................7 第四部分基金托管人.................................................................................................................16 第五部分相关服务机构.............................................................................................................18 第六部分基金的历史沿革.........................................................................................................20 第七部分基金的存续.................................................................................................................21 第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................22 第九部分基金的投资.................................................................................................................32 第十部分基金的业绩...................................................................................................................46 第十一部分基金的财产.............................................................................................................48 第十二部分基金资产估值.........................................................................................................49 第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................54 第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................57 第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................60 第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................61 第十七部分风险揭示.................................................................................................................68 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................75 第十九部分基金合同的内容摘要.............................................................................................77 第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................................................................................93 第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................................................................113 第二十二部分其他应披露事项.................................................................................................115 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................118 第二十四部分备查文件...........................................................................................................119 第一部分绪言 《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有 关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披 露特别规定＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）、《现金管理产品运作管理指引》（以下简称 “《运作管理指引》”）及其他有关规定以及《国泰君安现金管家货币市场基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了国泰君安现金管家货币市场基金的投资目标、策略、风 险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载 明的资料申请销售的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会批准。基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承 担义务。 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰君安现金管家货币市场基金 2、管理人或基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 3、托管人或基金托管人：指中国证券登记结算有限责任公司 4、基金合同、《基金合同》：指《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指管理人与托管人就本基金签订之《国泰君安现金管家货币 市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书：指《国泰君安现金管家货币市场基金招募 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰君安现金管家货币市场基金基金产品资料 概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、《运作管理指引》：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公 司2020年8月7日颁布、同年8月10日实施的《现金管理产品运作管理指引》 及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主体，包括管理人、托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其 他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申 购、赎回、转换及转托管等业务 24、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了基金销 售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、资金账户：指投资者用于证券交易资金清算的专用账户 30、基金合同生效日：指《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》的生 效日，原合同自同日起失效 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、存续期：指《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》变更生效日至 基金合同终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、业务规则：指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记、份额转让方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守。具体包括但不限于《中国证券登记结算有限责任公司 开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》（中 国结算发字〔2020〕195号）和《深圳证券交易所资产管理计划份额转让业务指 引》（深证会〔2014〕75号）等，包括相关规则颁布机构对此进行的不时更新 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为。其中，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令， 将投资者资金账户可用资金转换成基金份额 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。其中，自动赎回是指当投资者在交 易时间段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎 回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和管理人届时有效公告规定 的条件，申请将其持有管理人管理的、某一基金的份额转换为管理人管理的其他 基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 47、每万份基金暂估净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂 估净收益 48、7日年化暂估收益率：指以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金暂 估净收益折算出的预估年收益率 49、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 57、资金账户预留资金额度：投资者选择自动申购方式的，可设置资金账户 预留资金额度，预留资金额度内的资金不自动申购基金份额 58、签约：指投资者为开通自动申购、自动赎回本基金功能，与销售机构签 署自动申赎协议，投资者签约后，销售机构为投资者开通自动申购、自动赎回本 基金的权限 59、解约：指投资者为关闭自动申购、自动赎回本基金功能向销售机构提出 解除自动申赎协议的申请，销售机构审核确认后，关闭投资者自动申购、自动赎 回本基金的权限，并强制赎回其所持有的全部本基金份额 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（简称：本公司或公司） 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 设立日期：2010年8月27日 法定代表人：陶耿 联系电话：021-38676999 联系人：徐恺 注册资本：20亿元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号 存续期限：持续经营 股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份100%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 谢乐斌，男，博士。1993年7月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、 君安证券投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副 总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审 计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监 兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险官、投行事业部总裁、执行委员会主 任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安金融控股有限公司董事会 主席、本公司董事长。 陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科 员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处 处长、办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司副董事长、 总裁。 王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理 审判员，国泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事 务总部主管、经理、风险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合 规测研与检查总监、法律部副总经理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司 法律合规部总经理、本公司董事。 王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资 银行吉林省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君 安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责 人（主持工作）、副总经理（主持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、 吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经理（主 持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理，现任国泰君安证券 股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。 韩志达，男，硕士。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务融 资)、高级经理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行董 事、并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理III、投资银 行部北京投行一部行政负责人，现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经 理、国泰君安证裕投资有限公司总经理、本公司董事。 刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总 经理、海口营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发 路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司 副总经理（主持工作）、深圳分公司总经理，现任国泰君安证券股份有限公司机 构客户部总经理、本公司董事。 2、监事 董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第 二营业部财务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计 总部助理稽核师、审计总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风 险管理一部副总经理、集团稽核审计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融 控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券计划财务部总经理，公司监事。 王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业 务经理，本公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任 本公司风险管理部总经理、公司职工监事。 3、高级管理人员 陶耿，男，1968年1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银 行、中国人民银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处 副处长、基金监管处处长、办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。 现任本公司副董事长、总裁。 叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国 泰证券，1999年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清 算总部总经理助理、营运中心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运 总监兼任营运部总经理、董事会秘书、代履职合规总监职责、合规总监，现任本 公司副总裁兼任首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人。 吴楠，女，1970年12月出生，经济学硕士。1992年7月任职于深圳发展银 行，1997年1月加入君安证券，1999年8月加入国泰君安证券，2010年10月 进入本公司担任总裁助理兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。 周诗宇，男，1971年出生，大学本科，中共党员。1994年7月加入君安证 券，1999年8月加入国泰君安证券，2013年10月进入本公司担任总裁助理兼市 场部总经理，现任本公司副总裁兼任南方分公司总裁（总经理）。 李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入 职上海证券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、 研究所金融工程部负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼 基金评价研究中心总经理，2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合 管理部）总经理，现任本公司董事会秘书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。 庄严，男，1971年8月出生，硕士研究生。1990年9月起历任中国银行上 海分行会计员；中国工商银行总行信托投资公司上海证券总部交易员、办公室主 任助理、主任；中国银河证券有限责任公司上海总部行政部经理；亚洲证券有限 公司公司总裁办副主任、资产管理总部副总经理、总经理；国海富兰克林基金管 理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理；泰信基金管理有限公司市场总监兼市 场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公司副CMO等；2016年9 月起加入本公司担任基金管理部总经理、总裁助理兼机构金融部总经理，现任本 公司总裁助理兼公司首席市场官（CMO）。 朱晓力，男，1965年4月出生，工商管理硕士，中共党员。1993年3月起 历任上海国际信托有限公司证券部技术主管、营业部副经理；上海证券有限责任 公司信息技术总部总经理、电子商务总部总经理；2016年3月起加入本公司担 任营运部营运总监、信息技术部总经理，现任本公司首席信息官。 吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳 分行法律合规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主 任科员；2012年1月入职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月 起加入本公司担任法务监察部总经理；现任本公司合规总监、督察长，兼任法务 监察部总经理。 4、本基金的基金经理 杜浩然，复旦大学金融硕士，2014年7月入职上海国泰君安证券资产管理 有限公司，历任固定收益投资部助理研究员、投资经理；基金投资部基金经理； 现任本公司固定收益投资部（公募）副总经理，主要负责固定收益类产品的投资 研究工作。自2017年9月5日至2022年3月2日担任“国泰君安君得利三号货 币集合资产管理计划”投资经理，自2018年6月21日至2022年3月8日担任 “国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”投资经理，自2018年11月 6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投 资经理，自2021年9月1日起担任“国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券 投资基金”基金经理，自2021年12月3日起担任“国泰君安现金管家货币市场 基金”基金经理,自2022年3月3日起担任“国泰君安60天滚动持有中短债债 券型证券投资基金”基金经理，自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短 债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月29日起担任“国泰君安90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月12日 起担任“国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。 5、投资决策委员会成员 陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司副董事长、总裁。 丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任 固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公 募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。 孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任 量化投资部（私募）总经理、权益投资部（公募）总经理、权益投资部（私募） 总经理。 舒廷飞，投资决策委员会委员，现任本公司权益投资部总经理。 吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。 丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。 苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。 王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监 事。 胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投 资部（公募）总经理。 薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。 丁一戈，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上，法律法规另有规定的，从其规定； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25、建立并保存基金份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露 办法》、《运作办法》、《销售办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止以下行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各 类风险，最大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学 合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本 管理制度的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、 内控原则、控制环境、内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的 持续、稳定、健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整， 维护公司股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一； 覆盖公司各个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托 资产、自有资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管 理部，承担内部控制监督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前 台业务运作与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况 相适应，运用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决 策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公 司内外部风险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由 相关部门提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控 制等。内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息 披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断 完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”） 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区锦什坊街26号 法定代表人：于文强 设立日期：2001年3月30日 基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]251号 注册资本：2000000万人民币 电话：4008058058 联系人：俞淼 2、主要人员情况 宋晓东先生，曾任中国结算基金业务部副总监、总监，现任中国结算副总经 理。 方堃先生，自2014年起任职中国结算基金业务部副总监，现任基金业务部 （资产托管部）主要负责人。 二、托管经营情况 2011年5月，以配合证券公司现金管理产品创新试点为契机，经证监会批 准，中国结算为证券公司现金管理产品提供托管服务。11月8日，中国结算资产 托管业务正式上线运营。2014年3月，中国结算获得非银行金融机构公募基金 托管牌照。截至2023年9月中国结算托管产品共计43只，产品类型涵盖货币型 和混合型。 三、托管人内部控制制度 中国结算资产托管业务的内部控制是中国结算业务风险全面管理的组成部 分，包括托管业务内部控制机制和内部控制制度。托管业务内部控制机制遵循“健 全性、合理性、制衡性、独立性”原则，实现托管业务内部组织管理及各岗位之 间的运行制约关系。内部控制制度遵循“全面性、审慎性、有效性、及时性”原 则，规范托管业务的各项经营活动的管理方法、控制措施与操作程序等。 中国结算的内部控制机制完整、制度完善、措施严密，内部控制工作贯穿托 管业务各环节，通过内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部控制 稽核等措施，防范托管业务风险，保护托管资产的安全与完整。 四、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《货币市场基金监督管理办法》《现金管理产品运作管理指引》等有关法律 法规的相关规定，托管人发现管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规、 资产管理合同的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管 理人限期纠正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促 管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报 告中国证监会和深交所。 第五部分相关服务机构 一、基金销售机构 本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区锦什坊街26号 法定代表人：于文强 电话：4008058058 联系人：赵亦清 三、出具法律意见的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 507单元01室 办公地点：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、段黄霖 联系人：薛竞 第六部分基金的历史沿革 国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计 划变更注册而来。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于2012年6月15日 取得中国证监会出具的《关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金 管理产品试点并核准设立国泰君安现金管家货币集合资产管理计划的批复》（证 监许可〔2012〕828号），自2012年6月28日起开始募集，于2012年8月3日 结束募集工作，并于2012年8月6日成立。 根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用＜关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》 的规定，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中 国证监会申请变更注册。2021年10月11日，本基金经中国证券监督管理委员 会《关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复》（证监 许可[2021]3214号文）注册。 第七部分基金的存续 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会 报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招 募说明书或其他相关公告中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在 管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 本基金申购赎回方式采用一次签约、自动申购和自动赎回方式。 自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金 转换成基金份额。 自动赎回是指当投资者在交易时间段内发出证券买入、申购、配股等资金使 用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户 可用资金。 在每个交易日终，投资人申购基金指令通过销售机构交易系统自动生成，将 符合条件的资金申购基金份额。 投资人通过销售机构交易系统进行证券买入、申购、配股、行权以及设置资 金保留额度等操作时，如果投资人资金账户资金不足，将自动触发基金份额赎回 指令，通过销售机构交易系统全部或部分赎回基金份额。 具体为，本基金仅开放自动申购和赎回方式，投资人必须与销售机构签署《国 泰君安现金管家货币市场基金自动申购赎回申请表》，对于签约客户：（1）销售 机构于每个交易日的开市前，通过交易系统冻结签约客户的本基金份额，同时等 额设置客户的可用资金，销售机构预先核对客户的基金份额，核实客户持有的基 金份额及赎回基金可以获得的资金额度。（2）签约客户的证券交易买入委托指令， 同时触发本基金份额的赎回，客户可使用赎回资金用于证券交易。（3）签约客户 提交证券交易买入委托后，销售机构对客户资金账户内资金进行审查，客户资金 账户内无可用资金但有基金份额时，销售机构根据与客户的约定自动将基金份额 转换为资金，客户可使用该资金进行证券交易。（4）系统将于每个交易日的闭市 后，将签约客户在销售机构资金账户中的可用资金扣除最低限额（《国泰君安现 金管家货币市场基金自动申购赎回申请表》中约定）外，自动申购本基金，如果 可用资金低于最低限额，则赎回部分本基金以使可用资金等于最低限额。（5）签 约客户拟取出资金大于资金保留额度时，必须修改自动申购的最低限额或者取消 自动申购赎回功能。（6）客户签约、自动申购和赎回方式的具体安排，以基金管 理人公告为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项；基金份额持有人在递交赎 回申请时，必须有足够的份额余额。 3、申购和赎回申请的确认 每个交易日日终，中国结算根据担任销售机构的证券公司（下称“代销证券 公司”）发送的有效申购、赎回数据进行清算和交收，并根据交收结果办理申购、 赎回的相应变更登记。中国结算将申购、赎回变更登记结果发送深圳证券交易所、 管理人、托管人及代销证券公司。 对于在T日规定时间受理的基金份额申购申请，登记机构在T+1日为投资 者办理份额变更登记手续，T+1日开始计算并享有基金的分配权益，基金份额持 有人自T+1日（含该日）后有权赎回该部分份额。 对于在T日规定时间受理的基金份额赎回申请，登记机构在T+1日为投资 者办理份额变更登记手续，T+1日（含该日）后不享有基金的分配权益。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提 前公告。 管理人应当加强基金的流动性风险管理，建立有效的风险应对措施。管理人 应当密切关注重大政策调整、证券市场波动、节假日等可能引起基金规模大幅变 动的情况，及时调整投资组合，确保现金类资产占比与投资者赎回需求相匹配。 代销证券公司应当配合管理人建立日间盯市机制，对投资者参与证券交易金额、 预留资金数额等进行跟踪监测。 代销证券公司应当以一定数额的资金作为应急资金，出现基金资产无法及时 变现等情况的，按照《证券登记结算管理办法》相关规定，将应急资金等划入客 户结算备付金账户，保证证券交易正常交收，并做好后续处理。管理人应当每日 向代销证券公司提供产品投资组合当日可变现资产规模，配合代销证券公司做好 证券交易交收。 管理人和代销证券公司应当加强基金操作风险管理，针对基金份额申购赎回 数据无法正常生成、份额无法及时到账、发生严重差错、客户资金账户透支等情 况，制定应急机制，保证投资者证券交易的正常进行。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人首次申购的最低金额及追加申购的最低金额以管理人、托管人、 销售机构协商一致后的相关公告为准。 2、每次赎回的最低份额为0.01份，每个基金交易账户的最低基金份额不设 限制，具体以管理人、托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 3、管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体请参见相关 公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。管 理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具 体见管理人相关公告。 5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金在一般情况下不收 取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一： （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，发生本基金持有的现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过总份额50%，且本基 金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时； 为确保本基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个份额持有 人申请赎回份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过总份额1%以上的 部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。管理人 与托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份份额1.00元。当每份基金份额净值低于 1元时，证券公司应当安排资金保证证券交易正常交收，并做好后续处理。 3、申购份额的计算 本基金不收取申购费用。 投资者在申购份额时，申购份额按如下公式计算： 申购份额＝净申购金额/1.00 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者投资100,000元申购本基金，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.00＝100,000份 即：投资者投资100,000元申购本基金，则可得到100,000份基金份额。 4、赎回金额的计算 （1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以面值，赎回金额单位为元。 投资者在赎回份额时，赎回金额按如下公式计算： 赎回金额=赎回份额×1.00 赎回金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者T日持有本基金份额100,000份，T日该投资者赎回50,000 份，假定累计未结转收益为5元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝50,000×1.00＝50,000.00元 即：投资者赎回5万份本基金份额，假定累计未结转收益为5元，则其可得 到的赎回金额为50,000.00元，剩余份额50,000份，未结转收益于分红日结转（投 资者未解约的情况下）。 （2）在出现收取强制赎回费的情形时，管理人将按照法律法规的规定收取 强制赎回费用。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 正偏离度绝对值达到或超过0.5%时； 7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当暂停接受基金申购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接 受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 发生上述第7项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请 进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请 被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时，管理人可 暂停接受份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应 在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能 足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 为公平对待不同类别份额持有人的合法权益，如本基金单个份额持有人在单 个开放日申请赎回份额超过总份额10%的，管理人可对其采取延期办理部分赎 回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入 下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请，管理人可以对超过的部分全部进行延期办理，具体 措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权， 以此类推，直到全部赎回为止。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作 明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于此类持有人未超过上述比例 的部分，管理人有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的方式 与其他持有人的赎回申请一并办理。但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择 取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并于两日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上 刊登暂停公告。 2、管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或 赎回日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公 告。 十一、基金转换 管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与管 理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知 托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产 生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登 记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定 办理，并按登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十五、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理基金份额持有人通过中 国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关于现金管理产品份 额转让特殊规定的，从其规定。 十六、如相关法律法规允许管理人办理其他基金业务，管理人将制定和实施 相应的业务规则。 第九部分基金的投资 一、投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： （一）现金； （二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单； （三）期限在1个月以内的债券回购； （四）剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券； （五）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资于前款第（四）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期 票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级（若无债项评级的以主体评 级为准）；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上 境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求 变化等的综合判断，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征， 决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调 整组合久期。 当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投 资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较高的 利率水平。 3、个券选择策略 在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险 分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内 市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失 衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其 中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 5、现金流管理策略 本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测，结合对市场资金面等 因素的分析，合理配置和动态调整组合现金流，在充分保持基金流动性的基础上 争取较高收益。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金 还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调 整期的除外； （4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期 融资券、中期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；发行人同时有 两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级； （5）期限在1个月以上的债券回购； （6）资产证券化产品； （7）其他基金； （8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 2、基金投资的逆回购交易对手管理及质押品管理按照下述要求进行监督： （1）对不同交易对手实施交易额度管理，并根据交易对手和质押品资质审 慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额； （2）对于逆回购资金余额超过基金资产净值5%的交易对手，管理人对该交 易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质 押式回购交易除外； 3、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的资产总值不得超过基金资产净值的140%； （2）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平 均剩余存续期不得超过240天； （3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （5）逆回购资金余额不得超过上一交易日基金资产净值的40%，采用净额 担保结算的1天期债券质押式回购交易除外； （6）本基金投资于同一机构发行的企业债、公司债、短期融资券、中期票 据、超短期融资券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外； （7）本基金投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的 逆回购资金余额，合计不得超过基金资产净值的10%；同一管理人管理的现金管 理产品和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融 机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资 产的10%； （8）同一管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （9）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过基金 资产净值的10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过基金资产净值 的2%； （10）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得超过20%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的10%；流动性受限资产，是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）；因证券市场波动、 基金规模变动等管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净 值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的 银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （13）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单及 中国证监会认定的其他品种； 本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的， 应当经管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重 大事项履行信息披露程序。 （14）本基金根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整，并 遵守以下要求： a、当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； b、当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （15）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的 除外）等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （16）同一管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（3）、（11）、（17）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其管理人、托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益 优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合 理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重 大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和 要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与托管人 协商一致，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该 变更无须召开基金份额持有人大会审议。 五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 平均剩余存续期（天）的计算公式如下： 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金资产、期限在一年以内(含一年)的银行 存款、同业存单、中央银行票据、期限在1个月以内的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期 票据、超短期融资券。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日 天数计算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限 以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动 利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债 券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证 监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。 如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其 规定。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税 后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与托管 人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 七、风险收益特征 本基金的类型为货币市场基金，预期收益和预期风险低于债券型基金、股票 型基金、混合型基金。 八、管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、基金投资组合报告 国泰君安现金管家货币市场基金管理人－上海国泰君安证券资产管理有限 公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，来源于《国泰君安现金管 家货币市场基金2023年第三季度报告》。 9.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,783,916,116.37 91.23 其中:债券 17,783,916,116.37 91.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,686,666,183.71 8.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,898,337.92 0.12 4 其他资产 - - 5 合计 19,493,480,638.00 100.00 9.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 9.78 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 2,919,114,575.91 17.64 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 9.3基金投资组合平均剩余期限 9.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 9.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 35.56 17.64 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 10.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 54.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 117.80 17.64 9.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 9.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 975,327,403.98 5.89 其中：政策性金融债 975,327,403.98 5.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 291,709,986.58 1.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,516,878,725.81 99.81 8 其他 - - 9 合计 17,783,916,116.37 107.47 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 9.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 112397178 23昆仑银行CD009 5,000,000 499,332,517.15 3.02 2 112214161 22江苏银行CD161 4,500,000 449,466,237.73 2.72 3 112316040 23上海银行CD040 4,000,000 399,665,237.41 2.42 4 112313113 23浙商银行CD113 4,000,000 396,006,599.85 2.39 5 112306046 23交通银行CD046 3,500,000 349,286,833.96 2.11 6 210202 21国开02 2,950,000 302,047,469.27 1.83 7 112214160 22江苏银行CD160 3,000,000 299,693,424.38 1.81 8 112313083 23浙商银行CD083 3,000,000 299,667,884.55 1.81 9 112310042 23兴业银行CD042 3,000,000 299,334,030.80 1.81 10 112398176 23中原银行CD180 3,000,000 299,230,492.84 1.81 9.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0737% 报告期内偏离度的最低值 -0.0781% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0501% 注：以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 9.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9.9投资组合报告附注 9.9.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。本基金估 值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 9.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023年6月因基金销售业 务违规，被证监会分局处以责令改正的处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体昆仑银行股份有限公司，2023年4月因基金销售业 务违规，被证监会分局处以责令改正的处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体上海银行股份有限公司，2023年4月因涉嫌违规行 为，被中国人民银行分支行处以没收违法所得的处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体交通银行股份有限公司，2023年1月因债务融资承 销发行工作违反自律规则、2023年6月因违规办理虚假保理融资业务和银行承兑汇票业务， 分别被中国银行间市场交易商协会和湖北银保监局处以责令改正、罚款的处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体中原银行股份有限公司，2023年1月因未按规定履 行客户身份识别义务，被中国人民银行郑州中心支行处以罚款的行政处罚。 本基金持有的前十名证券发行主体江苏银行股份有限公司，2023年2月因多项违规行 为，被中国人民银行处以警告、罚款的处罚，2023年8月因报送的互联网业务数据不真实， 被国家金融监督管理总局江苏监管局处以罚款。 本基金持有的前十名证券发行主体苏州银行股份有限公司，2022年12月因违反账户管 理规定等多项违规行为，被中国人民银行处以罚款。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 9.9.3其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产构成。 第十部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2021.12.03-2021.12.31 0.1250% 0.0003% 0.1088% 0.0000% 0.0162% 0.0003% 2022.01.01-2022.12.31 1.2680% 0.0014% 1.3688% 0.0000% -0.1008% 1.2680% 2023.01.01-2023.09.30 0.9261% 0.0007% 1.0238% 0.0000% -0.0977% 0.9261% 自基金成立起至2023.09.30 2.3332% 0.0011% 2.5013% 0.0000% -0.1681% 2.3332% 注：本基金合同生效日为2021年12月3日。 二、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：截止日期为2023年9月30日。 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与管理人、托管人、基金销售 机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于管理人、托管人和基金销售机构的财产，并由托管人保管。 管理人、托管人、登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。管理人管理运作基金财产所产生的债权，不 得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同基金的基金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强 制执行。 第十二部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露每万份基金暂估净收益及7日年化暂估收益率的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 三、估值方法 本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金 融工具的暂估收益： 1、银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累 计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的， 按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益； 2、回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益； 3、债券以“摊余成本法”进行估值，即以买入成本列示，按票面利率并考 虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日预提收益； 4、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人的利益产生稀释和不 公平的结果，管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行 重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本 法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交 易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，管 理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两 个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账 面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算 等措施。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管 理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 管理人计算基金暂估净收益时，应当在基金预提收入的基础上，扣除基金运 作过程中发生的各项费用。 如管理人或托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金暂估净收益及7日年化暂估 收益率计算和基金会计核算的义务由管理人承担。本基金的基金会计责任方由管 理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对基金净值、每万份基金暂估净收 益及7日年化暂估收益率的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、每万份基金暂估净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂估 净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金7日年化暂 估收益率是以最近7日(含节假日)暂估净收益所折算的暂估年收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、管理人应每个工作日对基金资产估值。但管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金暂 估净收益和7日年化暂估收益率，并将估值结果发送托管人，经托管人复核无误 后，由管理人按规定对外公布。 五、估值错误的处理 管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后4位或7日年化 暂估收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人 应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机 构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，管理人应当通报托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过基金资产净值的0.5%时，管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估 收益率由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结 束后计算当日的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率并 发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规 定对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 （1）管理人或托管人按基金合同约定的估值方法第4、5项进行估值时，所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理； （2）由于不可抗力，或由于证券交易所、登记结算公司及存款银行等第三 方机构发送的数据错误等原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，管理人和 托管人免除赔偿责任，但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 第十三部分基金的收益与分配 一、基金收益的构成 基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存 款利息收入以及其他收入。因运作基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 基金净收益为基金收益扣除相关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 二、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益“每日计提、按季支付”。收益支付方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益支付方式是红利再投资； 3、本基金采用1.00元固定份额净值列示，自基金合同生效之日起，本基金 根据每日收益情况，以每万份基金暂估收益为基准，为投资者计算当日暂估收益， 并在季度分红日根据实际未付收益按季支付； 4、本基金根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，每一 基金份额计提的收益相等，若当日暂估净收益大于零时，为投资人记正收益；若 当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当 日投资人不记收益； 5、收益季度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则根据基金份 额持有人选择的收益支付方式，为基金份额持有人增加相应的基金份额或支付相 应的现金收益；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基 金份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为 基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形， 基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行； 6、投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当 期季度分红日支付； 7、投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存 款利率孰低的原则计付收益； 8、T日申购的基金份额不享有当日收益分配权益，自下一工作日起享有收 益分配权益；T日赎回的基金份额享有当日收益分配权益，自下一工作日起不享 有收益分配权益； 9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需 召开基金份额持有人大会； 10、如需召开基金份额持有人大会，基金份额持有人的表决权以登记机构在 权益登记日登记的份额体现其持有的权益； 11、法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。 三、收益分配方案 本基金按日计算并按季支付收益，基金管理人于每个分红期截止日起两个交 易日内公告基金收益分配方案。 本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估净收益的计算方法如下： 每万份基金暂估净收益＝（当日基金暂估净收益/当日基金份额总额）× 10000 7日年化暂估收益率的计算方法可参见“基金的信息披露”章节及招募说明 书。 每万份基金暂估净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化暂估 收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。 四、收益分配的时间 在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本基金收益每季度支付一 次。原则上收益分配基准日和收益分配日为每季度银行结息日的下一个工作 日，具体时间由管理人决定。 管理人应当在每个分红期截止日起两个交易日内，按照公告分配方案、发 起权益登记、执行权益分派的顺序，以现金分红或红利再投资的形式，向投资 者分配收益。 五、收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、管理人的管理费； 2、托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利 率，基金管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引 发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90% 的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人 核对无误后，由托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费 用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人 核对无误后，由托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后， 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、基金的销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个 工作日内从基金财产中一次性支付至基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、管理人和托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、管理人为本基金的会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、托管人每月与管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。 二、基金的年度审计 1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。 3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师 事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《运作管理指引》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括管理人、托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他管理人、托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明 基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的， 管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书 其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，管理人不再 更新招募说明书。 3、托管协议是界定托管人和管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及销售机 构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更 新一次。基金终止运作的，管理人不再更新基金产品资料概要。 管理人应将招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报 刊上，将招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在规定 网站上，并将基金产品资料概要登载在销售机构网站或营业网点；托管人应当同 时将《基金合同》、托管协议登载在规定网站上。 （二）《基金合同》生效公告 管理人应当在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 （三）基金净值信息公告 1、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率的计算方法如下： 每万份基金暂估净收益＝[当日基金暂估净收益/当日基金份额总额]×10000 七日年化暂估收益率的计算方法： 七日年化暂估收益率（%）= 其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金暂估净收益。 每万份基金暂估净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，七日年化暂估 收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日， 按类似规则计算。 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金暂估 净收益和七日年化暂估收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日， 公告节假日期间的每万份基金暂估净收益、节假日最后一日的七日年化暂估收益 率，以及节假日后首个交易日的每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率。 3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率。 4、基金管理人应当于每个分红期截止日起两个交易日内通过基金管理人网 站或通过其他有效方式公告基金收益分配方案，每万份基金暂估净收益和七日年 化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率差异实际发生 时，管理人需向投资者说明造成前述差异的具体原因。 （四）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季 度报告） 管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登 载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财 务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度 报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 对于货币市场基金，管理人应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期 末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 管理人应当在年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换管理人、托管人、份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、管理人委托相关服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项， 托管人委托相关服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更； 7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更； 8、管理人的高级管理人员、基金经理和托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； 9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专 门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 11、管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关 行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 12、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 13、基金收益分配事项； 14、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更； 15、基金资产净值估值错误达基金资产净值百分之零点五； 16、本基金开始办理申购、赎回； 17、本基金发生巨额赎回并延期办理； 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 21、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值 的正偏离度绝对值达到0.5%、负偏离度绝对值达到0.5%以及负偏离度绝对值连 续两个交易日超过0.5%的情形； 22、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存 单的； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）清算报告 基金合同终止的，管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清 算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对管理人编制的基金资产净值、每万份基金暂估净收益、7日年化暂估收益率、 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。 管理人、托管人应当在规定媒介中选择一家披露本基金信息。管理人、托管 人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送 信息的真实、准确、完整、及时。 管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年，法律法规另有规定的，从其规定。 管理人、托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投 资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会 及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 第十七部分风险揭示 一、投资本基金的风险 1、市场风险 本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发 生变化，产生风险。主要的风险因素包括： （1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家 宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期 性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变 化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 （4）再投资风险。债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利 率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。 （5）信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回 购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本基金面临 信用风险。 （6）购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现 金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 （7）债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也 存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的 风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部 分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回 购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致 使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大， 即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净 值造成损失的可能性也就越大。 2、管理风险 在基金管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水 平。 管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水 平。 3、流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益 而进行组合调整时，可能会由于特定投资标流动性相对不足而无法按预期的价格 将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人 被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 本基金申购赎回方式采用一次签约、自动申购和自动赎回方式。 自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金 转换成基金份额。 自动赎回是指当投资者在交易时间段内发出证券买入、申购、配股等资金使 用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户 可用资金。 为切实保护存量份额持有人的合法权益，遵循份额持有人利益优先的原则， 管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购、赎回业务申请，包括 但不限于： 1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。管 理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 2）管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请。 3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后， 管理人应当暂停接受基金申购申请。 本基金申购、赎回安排详见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回” 章节及本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 一年以内（含一年）的银行存款、中央银行票据、同业存单，期限在1个月以内 的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企 业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券，以及中国证监会认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具。 一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但是在特殊市场环 境下仍有可能出现流动性不足的情形。管理人将根据历史经验和现实条件，制定 出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的 转化。同时，管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动 性合理进行资产配置，以防范流动性风险。 管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情 况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运 作过程中的流动性要求，应对流动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《流动性风险规定》的相关要求，管理人对本基金实施流动性风险管理， 并针对性制定流动性风险管理措施，尽量避免或减小因发生流动性风险而导致的 投资者损失，最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流动性风险。 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分延期赎回。 1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请，管理人可以对超过的部分全部进行延期办理，具体 措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权， 以此类推，直到全部赎回为止。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作 明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于此类持有人未超过上述比例 的部分，管理人有权根据前述“1）全额赎回”或“2）部分延期赎回”的方式与 其他持有人的赎回申请一并办理。但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择取 消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并于两日内在规定媒介上刊登公告。 本基金巨额赎回安排详见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”章 节及本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同 的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、延期办理巨额赎回申 请、收取强制赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于 各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及 时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可 能受到相应影响，管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排， 尽可能的避免出现不得不实施上述流动性风险管理工具的流动性风险，将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。 4、本基金特有风险 （1）基金收益为负的风险 本基金的申购、赎回价格为每份份额1.00元，当每份基金份额净值低于1 元时，证券公司应当安排资金保证证券交易正常交收，并做好后续处理。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金每日分配的收益将根据市场状况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在 亏损的可能性。 （2）关于申购、赎回的风险 正常情况下基金T日申购份额T+1日可赎回，T日赎回资金T日可用于证 券交易，T+1日可提取。但是发生以下等情形时将存在投资者无法及时申购或赎 回基金份额的风险。 ①申购时，如果投资者未能提供足额申购资金，或证券公司发生资金交收违 约，投资者将无法获得申购的基金份额。赎回时，如果投资者持有的符合要求的 基金份额不足，投资者将无法获得赎回资金。 ②如果投资者的申购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）相关控 制指标超过上限，则投资者的申购（或赎回）申请可能确认失败。 ③特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市前等情况，基金可能暂停 申购或赎回，投资者可能面临无法申购、赎回本基金的风险。 （3）证券账户基金份额余额无法一次性全部赎回的风险 本基金收益分配采用红利再投资方式的，根据收益结转份额变更登记的规则， 投资者选择赎回全部份额时，赎回申报当日记增的红利结转份额无法同时全部赎 回，投资者存在需后续多次赎回份额余额的可能。 （4）投资者因解约而赎回的基金份额收益计提可能低于当期收益分配期间 收益率的风险 投资者因解约而赎回的基金份额收益，按照当期收益分配期间收益率与解约 日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。当解约日银行活期存款利率低于当期 收益分配期间收益率，投资者因解约而赎回的基金份额收益以银行活期存款利率 计付。 （5）每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基 金净收益和7日年化收益率可能存在差异的风险 本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值， 每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益 和7日年化收益率可能存在差异。 5、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、 交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技 术风险可能来自管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构 等。 6、合规性风险 合规性风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基 金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 7、费率设置有别于常规公募基金的风险 本基金管理费已在基金合同“基金费用与税收”部分详细阐述，存在费率设 置有别于常规公募基金的风险。 8、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； （2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险； （3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、基金其他销售机构等机 构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本 基金，须自行承担投资风险。 2、除管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过管理人委托的其他基 金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金 销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由管理人、托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上，法律法规另有规定 的，从其规定。 第十九部分基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、管理人和托管人的权利、义务 （一）管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不 限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在托管人更换时，提名新的托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （13）以管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、 转换和非交易过户的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不 限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上，法律法规另有规定的，从其规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，管理人应为基金份额持有人利益向托管 人追偿； （22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； （23）以管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不 限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督管理人对本基金的投资运作，如发现管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应 呈报中国证监会、深圳证券交易所，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在管理人更换时，提名新的管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不 限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的熟悉托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监督与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查管理人计算的基金资产净值、基金份额的每万份基金暂估 净收益和7日年化暂估收益率； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果管理 人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以 上，法律法规另有规定的，从其规定； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与管理人核对； （14）依据管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向管 理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基 金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督管理人的投资运作； （8）对管理人、托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需 要，份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法 律法规和中国证监会的规定进行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换管理人； （3）更换托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根 据法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）管理人或托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （3）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （4）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由管 理人召集。 2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。 3、托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向管理人提出书面 提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托 管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决 定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面 决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管 理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有 必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和管理人；托管 人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理 人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，管理人、 托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知管理人和 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件 时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的基金份 额持有人持有基金份额的凭证及基金份额持有人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与管理人 持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托 管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取 份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的基金份额持有人持有基金份额的凭证及基金份额持有人的代理投 票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记 机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会 议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换管理人、更换托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会 的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人 授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权 的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大 会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金 份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、基金份 额持有人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 管理人或者托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由管理人或托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大 会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的， 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管 人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由 公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计 票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 管理人、托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、管理人、托管人均 有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托 管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由管理人、托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上，法律法规另有规定 的，从其规定。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对各方当 事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，管理人和托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，不含港澳台立法） 管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 第二十部分基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“管理 人”或“基金管理人”） 住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 法定代表人：陶耿 成立时间：2010年8月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监许可【2010】631号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币20亿元 存续期间：永久存续 （二）基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人” 或“基金托管人”） 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区锦什坊街26号 法定代表人：于文强 成立时间：2001年3月21日 基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]251号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2000000万人民币 存续期间：持续经营 二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对 基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术 系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行检查。 1、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资以下金融工具： （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单； （3）期限在1个月以内的债券回购； （4）剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券； （5）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资于前款第（4）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期 票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级（若无债项评级的以主体评 级为准）；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上 境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调 整期的除外； （4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期 融资券、中期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；发行人同时有 两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级； （5）期限在1个月以上的债券回购； （6）资产证券化产品； （7）其他基金； （8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 3、基金投资的逆回购交易对手管理及质押品管理按照下述要求进行监督： （1）对不同交易对手实施交易额度管理，并根据交易对手和质押品资质审 慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额； （2）对于逆回购资金余额超过基金资产净值5%的交易对手，管理人对该交 易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质 押式回购交易除外； 4、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以修改或变更后 的规定为准。 本基金持有的企业债、公司债、短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用 等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，中 国证监会另有规定的除外。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。 1、本基金的投资组合遵循下述比例： （1）本基金的资产总值不得超过基金资产净值的140%； （2）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平 均剩余存续期不得超过240天； （3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （5）逆回购资金余额不得超过上一交易日基金资产净值的40%，采用净额 担保结算的1天期债券质押式回购交易除外； （6）本基金投资于同一机构发行的企业债、公司债、短期融资券、中期票 据、超短期融资券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外； （7）本基金投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的 逆回购资金余额，合计不得超过基金资产净值的10%；同一管理人管理的现金管 理产品和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融 机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资 产的10%； （8）同一管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （9）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过基金 资产净值的10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过基金资产净值 的2%； （10）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交 易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得超过20%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的10%；流动性受限资产，是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）；因证券市场波动、 基金规模变动等管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净 值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的 银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （13）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单及 中国证监会认定的其他品种； 本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的， 应当经管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重 大事项履行信息披露程序。 （14）本基金根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整，并 遵守以下要求： a.当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； b.当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （15）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的 除外）等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （16）同一管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 2、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以修改或变更后 的规定为准。 本协议所述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 除上述（2）、（3）、（11）、（17）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，通过事后监 督方式对本托管协议第十五章第十条基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单及其更新，并确保所提供的关联交 易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行 的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的 投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须符 合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向 相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理 人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒 基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人选择存款银行存款进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金管理人与基金托管人应当按照相关规定，就本基金银行存款业务与 存款银行签订相关书面协议，明确相关协议签署、账户开立与管理、投资指令传 达与执行、资金划拨、文件交换与保管等流程中的权利、义务和职责；基金管理 人应当按照相关规定，就本基金银行存款业务与存款银行签订相关书面协议，明 确相关资金金额、存款利率、结息方式等内容，以确保基金财产的安全，保护基 金份额持有人的合法权益。 3、基金托管人应根据相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查， 严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令等有关文件，切实履行托管职责。 4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 5、本基金选择存款银行进行账户开立前，基金管理人应通过书面形式征求 基金托管人同意，基金托管人在收到通知后2个工作日内回函确认收到并反馈意 见。基金管理人收到基金托管人回函同意后，就本基金银行存款业务在相应存款 银行开立账户。基金管理人应及时更新本基金的存款银行名单及存款账户名单， 并通过书面形式向基金托管人提供名单。 如法律、行政法规或监管部门以后对货币市场基金投资银行存款的存款银行 范围的规定发生调整，或者市场环境、存款银行等发生较大变化的，基金管理人 与基金托管人应及时协商调整已开展银行存款业务的存款银行范围。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或 书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。在上述规定期限内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会和深交所，由此 造成的相应损失由基金管理人承担。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和深交 所，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会和深交所。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或 就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出 警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会和深交所。 基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和 7日年化暂估收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说 明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。基金托管人应积极配合 基金管理人的核查行为。 （三）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出 警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会和深交所。 三、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有资产； 2、基金托管人应安全保管基金财产。未有管理人的正当指令，不得自行运 用、处分、分配基金的任何财产； 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 4、基金托管人对所托管的不同基金财产应分别设置账户，确保基金财产的 完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收资产，如基金托管人无法 从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理 人负责与相关当事人确定到账日期并通知基金托管人。财产在预定到账日没有到 达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此 给基金财产造成损失，基金管理人负责向相关方追偿基金财产的损失，基金托管 人对此不承担任何责任；处于托管人实际控制之外账户中的资产，托管人不承担 保管责任。 7、除依据法律法规规定、基金合同和本协议约定外，托管人不得委托第三 人托管基金财产。 （二）基金托管专户的开设和管理 1、基金托管人以本基金名义在其托管业务系统中开立基金托管专户，用于 记录本基金资金余额、收付明细及利息等货币收支活动。该基金托管专户由托管 人负责管理。基金管理人应配合基金托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。 2、托管人应在有客户保证金第三方存管资格及证券资金结算资格的商业银 行为托管业务单独开设专用资金账户，用于办理本基金的存放与收付。专用资金 账户的托管资金与托管人自有资金严格分开。本基金的一切货币收支活动，包括 但不限于投资、支付退出金额、支付收益、收取参与款，均须通过该账户进行。 3、本基金托管专户的管理应符合相关法律法规及托管人相关业务规则的规 定。 （三）本基金专用存款账户的开设与管理 1、因本基金投资银行存款业务的需要，基金管理人可以以本基金名义在核 心存款银行名单或基金管理人与基金托管人协商确定的存款银行范围内的商业 银行开立专用存款账户。账户名与本基金名称保持一致，用于本基金投资资金的 存放。该专用存款账户的银行预留印鉴由基金管理人负责刻制，由基金托管人保 管和使用。基金托管人根据管理人发送的划款指令办理该账户的资金划拨。基金 托管人应配合基金管理人办理相关专用存款账户开立事宜。 2、本基金专用存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金投资银行存款 业务的需要，除此以外，托管人和管理人不得假借本基金的名义开立银行账户； 亦不得使用本基金专用存款账户进行本基金业务以外的活动。 3、对于已被银行转为久悬户、长期不动户或持续6个月无基金管理人发起 业务的本基金专用存款账户，或存款银行不属于核心存款银行名单或基金管理人 与基金托管人协商确定的存款银行范围的本基金专用存款账户，基金管理人应及 时办理销户。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在证券登记结算机构为基金开立证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用及基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、结算备付金账户管理、清算交收等相关事宜遵照证券登记结算机构规定 执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）银行间债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银 行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结 算机构开立银行间债券市场债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，并为基 金办理银行间市场的债券结算业务。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和管理，由基金管 理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同约定，开立有关账户。 该账户按有关规则使用并管理。 （七）相关实物证券的保管 实物证券由托管人存入中央国债登记结算有限责任公司、上清所或票据营业 中心的代保管库。保管凭证由托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金管理 人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的 证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以邮件或双方认可的方式将重大合同 送达给基金托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的 保管期限为基金合同终止后20年。 四、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率的计算、 复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值、每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 每万份基金暂估净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂估净 收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是 按季支付收益的，7日年化暂估收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份 基金暂估净收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、复核程序 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金暂估净收益和7日年 化暂估收益率，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定公告。但基金管 理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 3、根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金暂估净收益和7日年化 暂估收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责 任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平 等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值、 每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认 各类金融工具的暂估收益： a.银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计 收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按 调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益； b.回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益； c.债券以“摊余成本法”进行估值，即以买入成本列示，按票面利率并考虑 其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日预提收益； （2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交 易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人的利益产生稀释和 不公平的结果，管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进 行重新评估，即“影子定价”。 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值 的负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值 调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并 在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5% 时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝 对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人 应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 管理人计算基金暂估净收益时，应当在基金预提收入的基础上，扣除基金运 作过程中发生的各项费用。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金暂估净收益及7日年化暂估 收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方 由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每 万份基金暂估净收益及7日年化暂估收益率的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（2）、（3）项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、份额登记机构及存款银行等 第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （三）估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后4位 或7日年化暂估收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金估值错误处理的方法如下： （1）基金估值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公 告并报中国证监会。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金 管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核 对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全 一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 （1）报表的编制 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在3个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理 人不再更新基金招募说明书。基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月 度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起3个 月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基 金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托 管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。如果基金管理人与基金托管 人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需 盖章确认或出具相应的托管报告。基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管 人复核相关报表及报告。 五、基金份额持有人名册的登记与保管 （一）基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金权益登记日的基金份额持有 人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易 日的基金份额持有人名册。 （二）保管责任、保管方式和保管期限 基金份额持有人名册由基金份额登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。保管方式可以采 用电子或文档的形式，保存期不少于20年。基金托管人不得将所保管的基金份 额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。基金管理 人和基金托管人如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 （三）交接时间和方式 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册，不得无故拒绝或延误提供，提供基金份额持有人名册的情况包 括： 1、基金管理人于基金合同生效日及基金合同终止日后10个工作日内向基金 托管人提供基金份额持有人名册； 2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12 月31日后5个工作日内向基金托管人提供基金份额持有人名册； 3、除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议 一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 六、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好 协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束 力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法 权益。 本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖。 七、托管协议的修改与终止 （一）基金托管协议的变更与终止 1、基金托管协议的变更程序 本协议双方经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议， 其内容不得与基金合同的规定存在任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本协议终止： （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金财 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （二）基金终止后的财产清算 1、基金财产清算小组 （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民 共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有 规定的，从其规定。 第二十一部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改 服务项目： （一）基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直 销系统（国泰君安资管APP）查询历史交易记录。 （二）基金份额持有人的对账单服务 基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理 人直销机构持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份 额持有人也可通过网上直销系统（国泰君安资管APP）查询对账单。 由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变 更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准 确送达。因上述原因无法正常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理 人官方网站或网上直销系统（国泰君安资管APP），或拨打基金管理人客服热线 查询、核对、变更您的预留联系方式。 （三）资讯服务 1、客户服务电话 投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与 建议的情况，可拨打如下电话：95521。 2、基金管理人官方网站 www.gtjazg.com 3、基金管理人网上直销系统 投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下 载国泰君安资管APP，了解基金产品、服务等信息。 国泰君安资管APP下载二维码 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服 务电话或其他方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解 了本招募说明书。 第二十二部分其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在 指定媒介上公告。 以下为基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书（更新）（2022 年第 1 号） 证监会指定网站、公司官网 2022-12-02 2 国泰君安现金管家货币市场基金基金产品资料概要更新 证监会指定网站、公司官网 2022-12-02 3 国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2022-12-22 4 国泰君安现金管家货币市场基金2022年第四季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20 5 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-01-20 6 国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-03-22 7 国泰君安现金管家货币市场基金2022年年度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31 8 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-03-31 9 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法定代表 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指 2023-04-08 人变更登记的公告 定网站、公司官网 10 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下产品参与直销APP费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网 2023-04-17 11 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-04-22 12 国泰君安现金管家货币市场基金2023年第1季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23 13 国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-06-22 14 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-07-21 15 国泰君安现金管家货币市场基金2023年第二季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-07-21 16 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21 17 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-22 18 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-31 19 国泰君安现金管家货币市场基金2023年中期报告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-31 20 国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-09-22 21 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-10-25 22 国泰君安现金管家货币市场基金2023年第三季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-10-25 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者 可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 第二十四部分备查文件 （一）中国证监会准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册 的文件 （二）国泰君安现金管家货币市场基金基金合同 （三）国泰君安现金管家货币市场基金托管协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所， 投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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