兴业多策略混合开放式基金 000963 |
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1.89340.0268 (1.414)15:04:00 | 最新估值: 1.8934 | 昨日净值: 1.8670 | 累计净值: 1.8670 |
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涨跌幅: 1.414 | 涨跌额: 0.0268 | 五分钟涨速: 0.0158 |
兴业多策略混合(000963) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 353988 | ||||||||
基金代码 | 000963 | ||||||||
公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 兴业多策略混合基金2015年度第一季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月23日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 兴业多策略混合 场内简称 - 基金主代码 000963 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-01-23 报告期末基金份额总额 2,293,361,596.76 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 - 主要财务指标 单位:人民币元 项目 2015-01-23至2015-03-31(元) 本期已实现收益 12,061,457.36 本期利润 237,746,638.97 加权平均基金份额本期利润 0.1012 期末基金资产净值 2,527,713,196.66 期末基金份额净值 1.102 注:1、本基金基金合同于2015年1月23日生效,本报告期自2015年1月23日起至2015年3月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.20% 0.49% 0.93% 0.02% 9.27% 0.47% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2015年1月23日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 其他指标 单位:元 序号 其他指标 报告期(2015-01-23至2015-03-31) 序号 其他指标 报告期(2015-03-31) 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 WEIDONG WU(吴卫东) 本基金基金经理 2015-01-23 - 20 美国籍,物理学博士,具有证券投资基金从业资格。曾在美国证券交易协会(NASD)注册。1994-1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director),1998-2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员,2002-2006任千禧(Millennium)基金投资经理,2007-2010任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理,2010-2013任兴业银行资产管理部研究部负责人,2013年7月加入兴业基金管理公司。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为10.2%,同期业绩比较基准收益率为0.93%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金1月下旬成立于前期市场的相对高位,由于定位绝对收益,因此在春节前的股票仓位较低,春节后至三月中旬打开申赎这段期间加仓至中性仓位,打开申赎后由于净赎回较少,我们进一步逐日加仓至三月底的偏高仓位。目前组合的行业配置比较均衡,配置较多的行业有金融地产、汽车家电、电子、医药消费、环保公用事业等,个股持仓相对分散,主要是为了控制市场趋势性上涨结束之后的个股风险。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期市场上涨的主要原因包括:(1)降息降准及货币政策进一步宽松的预期;(2)房地产政策的大幅放松;(3)全方位的改革及进一步的对外开放融合(如一带一路、亚投行等)提升投资者对中国经济长期前景的信心;(4)高度活跃的创新与创业热情激发了投资者对高估值成长股进一步的风险偏好。 中长期基本面的正面因素包括:(1)货币政策可能进一步宽松(特别是降准),无风险收益率进一步下降;(2)改革的深入推进;(3)创新的进一步扩散;(4)传统行业见底或转型;(5)全社会资产配置进一步向股票市场转移。这些因素是促发本轮牛市的一些主导因素,它们在中长期内仍将存在。同时,主板的估值仍在合理区间。因此我们认为本轮牛市可以运行较长时间。短期的风险因素主要有:(1)年报季报季节大量的公司业绩可能低于预期;(2)创业板和较多中小板个股的高估值;(3)近期市场涨幅较大,炒作盛行,风险日益累积。 综上,我们认为长期内市场仍会呈现牛市格局,但中短期内市场展开波动或技术性调整的风险日益增大。板块方面,我们相对看好医药消费(兼具成长性及防御性、估值合理),金融地产可能也还会有阶段性机会(宽松的货币政策和房地产政策带来基本面的改善)。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 报告期末基金资产组合情况 金额单位:元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 2,099,156,065.54 72.70 其中:股票 2,099,156,065.54 72.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 220,000,000.00 7.62 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 546,853,347.21 18.94 7 其他资产 21,318,716.39 0.74 8 合计 2,887,328,129.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:元 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 29,105,823.26 1.15 B 采矿业 - - C 制造业 1,317,042,281.02 52.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,977,720.37 2.21 E 建筑业 41,357,696.30 1.64 F 批发和零售业 78,493,638.07 3.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 12,937,570.96 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,019,306.70 0.55 J 金融业 402,809,002.93 15.94 K 房地产业 119,009,866.80 4.71 L 租赁和商务服务业 15,698,512.93 0.62 M 科学研究和技术服务业 12,704,646.20 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,099,156,065.54 83.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 3,004,531 92,689,781.35 3.67 2 000651 格力电器 1,943,728 85,096,411.84 3.37 3 601318 中国平安 1,013,611 79,304,924.64 3.14 4 002241 歌尔声学 2,020,079 67,268,630.70 2.66 5 600885 ST力阳 2,175,161 63,579,956.03 2.52 6 000661 长春高新 487,427 55,985,865.22 2.21 7 000685 中山公用 2,254,439 55,977,720.37 2.21 8 000876 新 希 望 2,662,700 55,117,890.00 2.18 9 002340 格林美 2,857,028 54,312,102.28 2.15 10 000402 金 融 街 4,542,037 54,095,660.67 2.14 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位:元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位:元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的股值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资范围不包含国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位:元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位:元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 471,349.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 491,445.73 5 应收申购款 20,355,920.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,318,716.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位:元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位:元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动(仅适用于开放式基金) 单位:份 项目 数值 基金合同生效日的基金份额总额 2,361,484,922.83 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 294,629,101.40 报告期期间总赎回份额 362,752,427.47 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,293,361,596.76 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 份额总额(份) 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 认购 2015-01-20 10000000.00 10000000.00 - 合计 10000000.00 10000000.00 注:上述认购适用费率为固定费用1,000.00元。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.44% 10,000,000.00 0.44% 三年 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 10,000,000.00 0.44% 10,000,000.00 0.44% - 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 1.中国证监会准予兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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