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| 中欧信用增利分级债券A(166013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353948 | ||||||||
| 基金代码 | 166013 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2015年4月22日 第1 页共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧信用增利分级债券 场内简称 中欧信用 基金主代码 166012 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分级运作期，增利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，增利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运作，并将按照本基金基金合同的约定转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2012年4月16日 报告期末基金份额总额 309,508,059.24份 投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收益。 投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，在固定收益类资产投资方面，将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等 积极投资策略。此外，本基金也将结合运用新股申购策略及权证投资策略。 业绩比较基准中债综合（全价）指数本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和 风险收益特征 预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司中欧信用增利分级债 中欧信用增利分级债 下属分级基金的基金简称 券A 券B 下属分级基金的场内简称 信用A 信用B 下属分级基金的交易代码 166013 150087 报告期末下属分级基金的份额总额88,801,780.19份220,706,279.05份信用A将表现出低风 信用B将表现出高风险、收益稳定的明显特 险、高收益的显著特下属分级基金的风险收益特征 征，其预期收益和预期 征，其预期收益和预期风险要低于普通的债 风险要高于普通的债券型基金份额。 券型基金份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 1.本期已实现收益 5,294,448.19 2.本期利润 3,770,648.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 4.期末基金资产净值 361,227,499.26 5.期末基金份额净值 1.167 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。第3 页共11 页 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧信用增利分级债券型证券投资基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.04% 0.06% -0.15% 0.09% 1.19% -0.03% 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2012年4月16日-2015 年3月31日） 注：本基金合同生效日为2012 年4月16日，建仓期为2012 年4月16日至2012年10月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.3 其他指标单位：人民币元 §4 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 其他指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 信用A与信用B基金份额配比 1.21：3 期末信用A份额参考净值 1.019 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙甜 本基金基金经理，中欧货币市场基金基金经理，中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理 2014年12月15日 － 5年 应用经济学专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理，上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任中欧货币市场基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析由于担忧1万亿专项地方政府债带来的供给冲击，2015年一季度债券市场出现了一定幅度的震荡。尤其全国“两会”之后，在供给冲击预期和权益类资产持续走牛的双重压力下，长端利率品收益率出现了较大幅度的上行。与此同时，经济增长数据持续低迷，央行继续通过创新工具向货币市场供应流动性；期间多次下调公开市场操作逆回购利率，货币市场利率稳步下行，收益率曲线出现陡峭化扭转。微观层面上，部分行业出现了主动收缩产能的局面，伴随着融资需求的下降，优质产业类债券供给略显不足；经历2014年四季度大宗商品价格的大幅下跌之后，成本下行的效果开始逐步反应到部分龙头制造业企业的利润中。在产能收缩和成本下行的共同作用下，部分企业的盈利能力出现 了边际上的改善。在这种大环境下，我们严格控制了组合久期，并继续逢高减持城投债，进一步超配收益率具有安全边际的龙头企业债券、资产证券化产品。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 405,620,615.00 96.71 其中：债券 405,620,615.00 96.71 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,502,298.17 0.84 8 其他资产 10,280,765.49 2.45 9 合计 419,403,678.66 100.00 第7 页共11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 83,603,615.00 23.14 5 企业短期融资券 322,017,000.00 89.15 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 405,620,615.00 112.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0715230 01 15长城证券CP001 500,000 49,995,000.00 13.84 2 1080167 10绵阳投控债 400,000 41,276,000.00 11.43 3 0414610 20 14东北电力CP001 400,000 40,436,000.00 11.19 4 0414600 35 14厦路桥CP001 400,000 40,392,000.00 11.18 5 0414540 23 14蒙东CP001 300,000 30,318,000.00 8.39 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,274.11 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 10,256,491.38 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 10,280,765.49 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 信用A 信用B 报告期期初基金份额总额 88,801,780.19 220,706,279.05 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 88,801,780.19 220,706,279.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 备查文件目录1、中欧信用增利分级债券型证券投资基金相关批准文件2、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》3、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金托管协议》4、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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