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| 中金纯债A(000801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353548 | ||||||||
| 基金代码 | 000801 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 报告期末基金份额总额 322,986,747.94份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整，包括普通债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略。其中，普通债券投资策略具体包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策略。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 272,890,584.79份 50,096,163.15份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 中金纯债A 中金纯债C 1．本期已实现收益 6,390,219.85 1,466,496.97 2．本期利润 5,373,719.51 1,371,281.96 3．加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0133 4．期末基金资产净值 278,328,017.25 50,992,582.01 5．期末基金份额净值 1.020 1.018 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.13% 0.94% 0.10% -0.05% 0.03% 中金纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.13% 0.94% 0.10% -0.15% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2014年11月4日。按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的基金经理 2014年11月4日 - 8 石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年11月28日起任中金现金管家货币市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 本报告期内，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，国内经济增长压力较大，且通胀持续处于低位，央行在一季度分别下调了一次存款准备金率和进行了一次降息。 资金面方面，在下调存准的同时，央行利用公开市场操作、短期流动性调整工具（SLO）及中期借贷便利（MLF）等对市场流动性予以支持。但受到国际资本流动、节假日和新股发行等因素的影响，除1月初和3月下旬外，一季度资金面都处于较为紧张的局面，回购和存款利率基本都维持在较高水平。 市场表现方面，1月份在货币宽松预期带动下，债券市场修复12月份的大调整，2月初披露的CPI及PMI数据低于预期，货币宽松预期继续升温，推动市场收益率水平突破去年11月份低点；3月份在降息兑现，获利了结压力及实质宽松效果不及预期的影响下，债券市场进入调整阶段，加上3月下旬财政部公布地方债务置换计划叠加地产330新政，市场收益率快速回升。整体来看债券市场先扬后逆，收益率回到年初水平。 本报告期内，本着稳健投资原则，本基金在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下，重点配置了中高等级信用债，选择了确定性强的品种。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金纯债A类份额净值增长率为0.89%，中金纯债C份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度，货币政策进行了一定的放松，加上房地产刺激政策的出台，政策对经济的正面效果将逐步显现，但经济转型的大方向不变，未来经济仍维持疲弱格局。展望二季度，我们在经济仍然维持疲软格局的基本判断下，二季度央行仍有放松的动作出台，降准的概率大于降息，债券收益率震荡下行，由于对信用风险的担忧，我们更看好中高等级信用债。今年债券市场操作难度增加，长周期来看，我们可能处于利率逐步走低的过程中，但中间可能会有一些阶段性的利率抬升。我们在获取绝对回报为主的前提下，重点配置确定性高的中高等级信用债。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 425,853,001.70 88.95 其中：债券 425,853,001.70 88.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,723,847.24 2.45 7 其他资产 41,198,498.57 8.60 8 合计 478,775,347.51 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 17,027,000.00 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 248,040,851.70 75.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,799,000.00 46.09 7 可转债 8,986,150.00 2.73 8 其他 - - 9 合计 425,853,001.70 129.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101455022 14祁连山MTN001 300,000 30,909,000.00 9.39 2 122939 09吉安债 290,000 29,957,000.00 9.10 3 1382161 13渝水投MTN1 300,000 29,928,000.00 9.09 4 122883 10楚雄债 280,000 27,994,400.00 8.50 5 112214 14杰赛债 265,000 27,345,350.00 8.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末，本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期未，本基金未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,622.82 2 应收证券清算款 29,999,962.00 3 应收股利 - 4 应收利息 11,072,516.93 5 应收申购款 80,396.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,198,498.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 4,804,450.00 1.46 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末，本基金未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金纯债A 中金纯债C 报告期期初基金份额总额 562,321,253.05 152,041,608.87 报告期期间基金总申购份额 28,026,937.86 9,120,342.12 减:报告期期间基金总赎回份额 317,457,606.12 111,065,787.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 272,890,584.79 50,096,163.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 存放地点 中金基金管理有限公司，地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（www.ciccfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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