最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 352791 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩深证300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月15日 报告期末基金份额总额 47,307,256.58份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以深证300指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。 （2）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成 份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上”与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 12,304,933.07 2.本期利润 21,777,159.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.3817 4.期末基金资产净值 79,028,104.97 5.期末基金份额净值 1.671 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.47% 1.48% 29.44% 1.40% 2.03% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2011年11月15日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2014年12月9日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2014年12月起任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金较好地跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。此外，本基金通过以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精选了少量个股，对基金资产的增强部分进行适当投资，力争增强投资组合整体收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.671元，累计份额净值为1.671元，报告期内基金份额净值增长率为31.47%，同期业绩比较基准收益率为29.44%，期间取得超额收益为2.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年一季度，以创业板为代表的成长股续延2014年4季度的蓝筹股行情大幅上涨，带动A股市场继续上涨，投资者投资热情维持高位，市场热点频出，财富效应明显。本报告期初，基于对2015年国内经济形势、政策基调、大类资产配置流向等方面的展望，我们认为增量资金入市仍会对A股市场造成积极推动，截至目前来看，一季度市场的运行态势符合我们的基本判断。 今年一季度国内经济开局低迷，固定资产投资走弱拖累经济增长，政策决策当局一方面通过降息降准、放松房地产限购政策、加快区域投资规划落地、拓宽海外市场需求、置换地方存量债务等措施化解系统风险、刺激经济总需求，另一方面通过简政放权及政策引导，鼓励和扶持大众创业、万众创新，打造以新兴产业和新兴业态驱动的经济新的增长点。我们认为，政府的积极举措有助于进一步释放国内经济活力，实现中国经济提质增效升级，预计随着政策措施的继续推出和落地，伴随房地产市场的回暖、大宗商品价格企稳，二季度国内经济有望呈现较一季度更为积极的表现，预计此轮经济下行周期中企业盈利改善的拐点也有望来临。 在上述基本展望框架下，我们认为A股市场始自2014年下半年的本轮上涨行情将由估值修复、改革红利、新技术浪潮等多因素驱动为特征，逐渐转为流动性、改革红利、新技术浪潮、经济复苏等多因素共振驱动为特征，特别是在国内居民金融资产再配置过程中，入市增量资金将继续推动A股市场重心的上移，而基于经济基本面复苏的信号也将对市场形成积极支持。 在投资管理上，我们将在跟踪指数的基础上，适当精选个股。一方面，伴随着市场累计涨幅的积累和市场杠杆资金的增加，本基金增强组合配置过程中将更加关注估值的相对优势品种；另 一方面，随着经济基本面复苏的推进，本基金增强部分也将更加关注基本面支撑的依据。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,087,436.72 92.52 其中：股票 75,087,436.72 92.52 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,743,912.25 5.85 7 其他资产 1,323,132.63 1.63 8 合计 81,154,481.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 856,155.48 1.08 B 采矿业 1,432,904.42 1.81 C 制造业 33,688,802.33 42.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 998,816.77 1.26 E 建筑业 3,625,282.47 4.59 F 批发和零售业 2,118,780.38 2.68 G 交通运输、仓储和邮政业 199,015.18 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,452,214.71 6.90 J 金融业 7,049,978.37 8.92 K 房地产业 4,162,404.02 5.27 L 租赁和商务服务业 3,865,776.20 4.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,003,784.72 1.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 177,099.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 806,723.60 1.02 S 综合 375,015.20 0.47 合计 65,812,752.85 83.28 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 336.00 0.00 C 制造业 7,589,219.25 9.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,404.48 0.00 E 建筑业 568.00 0.00 F 批发和零售业 214,078.67 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 263.67 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,468,800.00 1.86 K 房地产业 13.80 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,274,683.87 11.74 注：报告期末，因证券市场波动等原因导致本基金股票投资比例被动超过合同规定的95%上限比例。本基金已在法律法规及基金合同规定的时间内完成上述投资比例调整事项。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000776 广发证券 97,200 2,711,880.00 3.43 2 002183 怡 亚 通 80,700 2,543,664.00 3.22 3 002081 金 螳 螂 62,159 2,186,132.03 2.77 4 000002 万 科Ａ 125,402 1,733,055.64 2.19 5 002241 歌尔声学 39,349 1,310,321.70 1.66 6 000001 平安银行 80,333 1,265,244.75 1.60 7 000651 格力电器 25,240 1,105,007.20 1.40 8 000961 中南建设 50,200 848,380.00 1.07 9 000625 长安汽车 31,282 634,711.78 0.80 10 000333 美的集团 19,232 633,694.40 0.80 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300329 海伦钢琴 79,937 2,321,370.48 2.94 2 601166 兴业银行 80,000 1,468,800.00 1.86 3 002023 海特高新 40,000 1,380,000.00 1.75 4 002630 华西能源 50,000 1,190,500.00 1.51 5 002576 通达动力 30,000 892,200.00 1.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2015年1月16日，中国证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，指出广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，对其采取责令限期改正的行政监管措施。 广发证券为深证300指数成分股。本基金投资广发证券（000776）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件 对广发证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,809.12 2 应收证券清算款 590,919.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,312.69 5 应收申购款 698,091.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,323,132.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000625 长安汽车 634,711.78 0.80 筹划重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002630 华西能源 1,190,500.00 1.51 筹划重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,773,140.13 报告期期间基金总申购份额 15,609,398.81 减:报告期期间基金总赎回份额 34,075,282.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 47,307,256.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |