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| 汇添富纯债(LOF)(164703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351928 | ||||||||
| 基金代码 | 164703 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富互利分级债券 交易代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 报告期末基金份额总额 362,780,409.18份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B 下属分级基金的交易代码 164704 150142 报告期末下属分级基金的份额总额 151,974,271.69份 210,806,137.49份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 11,994,173.14 2.本期利润 10,684,076.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0295 4.期末基金资产净值 421,891,909.88 5.期末基金份额净值 1.163 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.65% 0.14% -0.15% 0.09% 2.80% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月06日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理，固定收益投资总监。 2013年11月6日 - 13年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理，2012年12月31日至2014年1月20日任汇添富收益快线货币基金的基金经理助理，2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济基本面依然维持底部徘徊，前两个月工业增加值增长率降至6.8%，继续保持回落态势，投资、进口等数据也继续回落，显示内需增长继续放缓。通胀压力进一步减弱，一季度大宗商品价格继续下跌，NYMEX原油期货价格一度跌破43美元，国内铁矿石、动力煤等价格大幅下跌，生产资料价格通缩的趋势更加严重，CPI上涨1.4%，涨幅进一步收窄。为应对经济下滑和通胀回落，一季度货币政策进一步放松，央行在一季度先后降息、降准，公开市场回购利率水平也逐渐下调，政策稳中趋松的基调更加明确，同时，房地产政策也进一步松绑，对改善性需求的鼓励措施逐渐增加。一季度债券市场先扬后抑，1-2月份在宏观基本面数据偏弱、货币政策进一步放松的影响下债券收益率持续下降，10年期金融债收益率一度降至3.7%以下，收益率曲线非常平坦，进入2月下旬以后市场开始由强转弱，主要是受股票市场上涨、债券供给预期加大以及2月末央行降息政策落地以后市场对短期内进一步放松的预期减弱等因素影响。截止一季度末，10年期国债收益率回升至年初水平，10年期金融债收益率则比去年末上升了10-15bp，信用债表现略好于利率债，尤其是中等评级的信用债一季度收益率仍有20bp左右的降幅，一季度中债综合指数上涨0.7%，信用债持有期回报明显高于利率债，短期债券收益率变化不大。本基金一季度减持了部分长期限利率债和信用债，降低了组合的杠杆，可转债采取了一级市场积极申购的策略，对收益也有一定的贡献。 报告期内基金的业绩表现 本基金1季度收益率为2.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，全球流动性有望继续保持宽松，由于3月份以来美国就业市场改善速度放缓，市场对美联储加息的预期有所弱化，即便6月份开始加息，未来加息的频率也会较低，美元汇率有望从前期单边升值转为区间震荡，欧洲央行继续推行QE，全球股票市场的情绪可能维持高涨态势，大宗商品可能继续承压。从国内来看，二季度经济是否会阶段性企稳值得关注，一方面，一季度银行信贷投放规模较高，中长期贷款增长较为明显，其中较大部分流向了前期积极财政政策推动的领域，而股市上涨以后的财富效应对消费也有一定的拉动作用；另一方面，房地产政策进一步放松以后，预计会取得短期的效果，对于刚需释放的积极作用将在二季度集中体现，但政策的中长期效果以及是否会增加开发商的投资意愿仍有待观察。总体上，我们判断经济在二季度继续筑底或小幅回升的可能性偏大。二季度物价受去年低基数和猪肉价格上涨等因素影响，涨幅将有所回升，CPI可能反弹至2%附近。货币政策稳中偏松的基调不会改变，在一季度降息和降准以后，二季度货币将进入观察期，再次降息的可能性不大，但如果外汇占款继续减少，降准仍有可能。从中长期来看，目前经济仍然处于结构调整的大周期之中，经济增速和物价偏低的“新常态”仍会在未来较长时间内存在，因此，宏观基本面对债券市场的支撑有较为坚实的基础，债券市场不存在明显的系统性风险。但在股票市场活跃和债券供给加大的影响下，债券市场仍可能面临阶段性的压力。二季度债券收益率维持高位徘徊的可能性较大。本管理人将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，力争为投资者创造持续稳定的收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 621,573,084.69 95.88 其中：债券 606,574,575.10 93.57 资产支持证券 14,998,509.59 2.31 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,278,861.69 2.05 7 其他资产 13,419,182.47 2.07 8 合计 648,271,128.85 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,143,000.00 14.97 其中：政策性金融债 63,143,000.00 14.97 4 企业债券 530,935,630.60 125.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,965,000.00 2.36 7 可转债 2,530,944.50 0.60 8 其他 - - 9 合计 606,574,575.10 143.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140203 14国开03 300,000 31,992,000.00 7.58 2 112059 11联化债 238,059 25,472,313.00 6.04 3 122096 11健康元 200,000 21,520,000.00 5.10 4 124426 13澄港城 200,000 21,200,000.00 5.02 5 124884 14双水02 200,000 21,028,000.00 4.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119082 14海印01 100,000 9,998,509.59 2.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 报告期末本基金无国债期货持仓。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,119.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,382,063.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,419,182.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113007 吉视转债 952,333.70 0.23 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B 报告期期初基金份额总额 151,974,271.69 210,806,137.49 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 151,974,271.69 210,806,137.49 注：本基金基金合同生效之日起3年内，互利A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，互利B封闭运作并上市交易。互利A的每次开放日，基金管理人将对互利A进行基金份额折算，互利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利A份额数按折算比例相应增减。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富互利分级债券证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富互利分级债券证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富互利分级债券证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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