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| 东方双债添利债券A(400027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350287 | ||||||||
| 基金代码 | 400027 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方双债添利债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 交易代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月24日 报告期末基金份额总额 432,651,435.50份 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调整。 业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”作为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属分级基金的交易代码 400027 400029 报告期末下属分级基金的份额总额 234,861,060.06份 197,790,375.44份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 1．本期已实现收益 6,738,188.03 4,583,064.30 2．本期利润 12,784,189.58 9,406,345.90 3．加权平均基金份额本期利润 0.0785 0.0649 4．期末基金资产净值 319,617,397.20 268,848,359.59 5．期末基金份额净值 1.3609 1.3593 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.81% 1.70% 2.81% 0.37% 1.00% 1.33% 东方双债添利债券C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.73% 1.70% 2.81% 0.37% 0.92% 1.33% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014年9月24日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李仆（先生） 本基金基金经理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员 2014年11月25日 - 15年 15年证券从业经历，曾任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司，现任固定收益部总经理、投资决策委员会委员、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理。 徐昀君（先生） 本基金基金经理 2014年9月24日 - 7年 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，经济整体依然低迷，经济数据全面弱于预期。具体而言，工业同比增速远低预期，创六年来新低；PPI连续负增长，且跌幅进一步加深；CPI排除季节性因素仍在低位徘徊，通缩压力仍存；PMI仍处萎缩区间， 在经济持续下滑压力下，央行先后1次降准、2次降息，宽松货币组合拳频出，以期降低社会融资成本，托底宏观经济。 一季度债市整体延续慢牛行情，虽然3月份有所调整，但在宽松货币政策持续和经济企稳态势未显的情况下，非理性调整不会持续。 权益方面，虽然经济企稳迹象仍不明显，但政策进入甜蜜期。两会释放积极型号，亚投行及一带一路加速推进，住建部进一步降低门槛增加公积金贷款额度，国企改革、电力改革、金融财税改革等方案密集出台。引导一季度A股牛市行情开启，增量资金跑步进场，新增开户数和融资余额再创新高。行业来看，改革主题和创新主题引涨市场，周期蓝筹股估值开始修复回升。 可转债方面，由于14年四季度以来股市的快牛行情叠加转债存量大幅收缩，导致转股溢价率冲高，转债价格在年初估值较高，一季度来看价格小幅回落。 报告期内，本基金积极参与了股票和可转债市场。股票方面，一季度整体上涨，组合也取得了较好收益。但可转债市场一季度波动较大，且价格总体小幅回落，组合收益增厚不明显。普通债券方面，组合仓位较低，获得了较好的票息收入。 报告期内基金的业绩表现 2015年1月1日至3月31日，本基金A类净值增长率为3.81%，业绩比较基准收益率为2.81%，高于业绩比较基准1.00%；本基金C类净值增长率为3.73%，业绩比较基准收益率为2.81%，高于业绩比较基准0.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年二季度经济仍面临下行风险，通缩压力仍存。制造业投资增速将继续下滑，房地产投资虽然受益于相关政策带来的销售回暖而有望好转，但短期内仍难以大幅回升，投资的继续下行仍将对经济带来不利影响。 此外，虽然央行此前已有1次降准、2次降息，但由于利率市场化、存款利率上浮、打新资本等因素影响，宽松政策对降低社融成本影响有限，经济增长依然乏力，二季度来自基本面及货币宽松的支撑逻辑没有改变，货币宽松仍可期，带动债市收益率大概率继续下行，债券市场长期牛市的基本面依旧存在。 权益方面，资金风险偏好的上升，导致市场流动性依然宽裕，在大类资产配置从地产向股市转移的背景之下，股市有望保持强势格局。未来看好改革主题下高端装备、环保、基建板块内优势个股，积极关注低估值的金融、地产板块。 可转债方面，由于股债双牛的趋势预期仍将延续，可转债仍有长期投资价值。 未来，本基金继续看好权益市场的整体性机会，将继续积极参与股票和可转债市场，选择相对强势的资产和标的参与。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 115,390,245.30 14.81 其中：股票 115,390,245.30 14.81 2 固定收益投资 617,911,903.38 79.31 其中：债券 617,911,903.38 79.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,504,885.71 1.60 7 其他资产 33,331,339.03 4.28 8 合计 779,138,373.42 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,802,576.00 0.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 31,318,000.00 5.32 F 批发和零售业 24,948,069.30 4.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,921,000.00 3.90 K 房地产业 22,728,600.00 3.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,672,000.00 1.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,390,245.30 19.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600755 厦门国贸 1,800,005 24,948,069.30 4.24 2 000024 招商地产 690,000 22,728,600.00 3.86 3 601818 光大银行 3,500,000 16,555,000.00 2.81 4 601186 中国铁建 700,000 13,013,000.00 2.21 5 601669 中国电建 1,000,000 9,890,000.00 1.68 6 300012 华测检测 400,000 8,672,000.00 1.47 7 601618 中国中冶 1,500,000 8,415,000.00 1.43 8 600999 招商证券 200,000 6,366,000.00 1.08 9 002654 万润科技 194,400 3,798,576.00 0.65 10 601989 中国重工 100,000 1,004,000.00 0.17 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,791,784.40 0.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,972,000.00 4.41 其中：政策性金融债 25,972,000.00 4.41 4 企业债券 65,685,683.80 11.16 5 企业短期融资券 260,872,000.00 44.33 6 中期票据 - - 7 可转债 259,590,435.18 44.11 8 其他 - - 9 合计 617,911,903.38 105.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132001 14宝钢EB 294,330 50,030,213.40 8.50 2 110029 浙能转债 343,470 47,876,283.30 8.14 3 113008 电气转债 340,260 47,241,698.40 8.03 4 113501 洛钼转债 265,310 46,458,434.10 7.89 5 110028 冠城转债 243,090 39,431,628.90 6.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 785,139.71 2 应收证券清算款 988,178.11 3 应收股利 - 4 应收利息 6,410,262.05 5 应收申购款 25,147,759.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,331,339.03 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110028 冠城转债 39,431,628.90 6.70 2 128008 奇峰转债 22,644,560.00 3.85 3 128005 齐翔转债 3,734,750.00 0.63 4 113007 吉视转债 3,194,255.00 0.54 5 110011 歌华转债 2,776,737.60 0.47 6 126729 燕京转债 2,767,200.00 0.47 7 128007 通鼎转债 2,286,059.72 0.39 8 110012 海运转债 1,557,100.00 0.26 9 110019 恒丰转债 449,910.00 0.08 10 113006 深燃转债 268,844.40 0.05 11 125089 深机转债 883.56 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 报告期期初基金份额总额 101,680,957.37 57,481,732.84 报告期期间基金总申购份额 166,257,753.10 203,308,171.56 减:报告期期间基金总赎回份额 33,077,650.41 62,999,528.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 234,861,060.06 197,790,375.44 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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