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汇添富纯债债券(LOF)(164703)  基金公开信息
流水号 343273
基金代码 164703
公告日期 2015-03-31
编号 1
标题 汇添富互利分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月31日



重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富互利分级债券

基金主代码
164703

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月6日

基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
362,780,409.18份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2014-04-30

下属分级基金的基金简称:
汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B

下属分级基金的交易代码:
164704
150142

报告期末下属分级基金的份额总额
151,974,271.69份
210,806,137.49份


基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。

投资策略
主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准
中债综合指数。

风险收益特征
本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
李文
蒋松云


联系电话
021-28932888
010-66105799


电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-888-9918
95588

传真
021-28932998
010-66105798


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com

基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年11月6日(基金合同生效日)-2013年12月31日

本期已实现收益
43,136,553.79
4,576,493.73

本期利润
62,098,901.88
3,009,409.21

加权平均基金份额本期利润
0.1250
0.0044

本期基金份额净值增长率
15.98%
0.40%

3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末

期末可供分配基金份额利润
0.1315
0.0044

期末基金资产净值
411,207,833.84
687,650,375.03

期末基金份额净值
1.133
1.004

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为2013年11月6日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2014年12月31日数据,特此说明。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
5.76%
0.27%
1.66%
0.17%
4.10%
0.10%

过去六个月
8.36%
0.19%
2.37%
0.13%
5.99%
0.06%

过去一年
15.98%
0.17%
6.54%
0.11%
9.44%
0.06%

自基金合同生效日起至今
16.45%
0.17%
4.57%
0.11%
11.88%
0.06%

注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满3年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2013 年11 月06 日,截至本报告期末,基金成立未满3年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年11 月06 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013 年11 月06 日,至本报告期末未满5年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金成立于2013 年11 月06 日,2013年度和2014年度均未进行利润分配。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方以及上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。
截止2014年末,汇添富共管理50只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行6只基金产品,包括汇添富恒生指数分级证券投资基金,汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2014年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,准确把握市场节奏,精准布局产品线。旗下基金产品(除QDII产品)成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽30、价值、民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。
2014年,汇添富专户业务快速发展,积极创新,推出了战略型定增专户、 新股投资主题专户、海外市场QDII专户、企业现金管理专户等创新型产品。2014年,公司成功获得包括国内全部大型保险公司在内的多家保险专户资格,获得多个专户组合并取得优异投资业绩。
2014年,汇添富积极协助社保理事会研发新投资品种、参与社保产品设计和改造,并加强社保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种,整体投资业绩优良。
2014年,汇添富国际业务继续向前推进,香港子公司各项业务继续顺利推进,并成功发行添富主要消费RQFII ETF和医药RQFII ETF,以及RQFII货币市场基金。同时加强国际机构合作,在北欧、中东都有业务推进。
2014年,汇添富电子商务业务继续坚持“两条腿走路”,一方面加强公司官网直销能力优化客户体验,一方面继续加强跨界合作,目前汇添富电商合作伙伴已达11家。2014年,“现金宝”品牌影响力进一步加强,现金宝APP成为下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金公司开发的应用。
2014年,汇添富资本子公司发展良好,大力开展各类创新业务,推出按揭贷款收益权和供应链融资等创新业务。同时完成了大批规章制度和业务指引的修订,有力地保障公司运营合法有序。公司在2014年还涉足一级市场业务,积极参与了绿地集团增资扩股项目,成为第一家介入一级市场并参与国企改革的公募基金公司。
2014年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。
2014年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第七季活动,公司公益基金会捐资在青海省海东地区互助县建设“添富小学”;为添富小学校长及优秀乡村教师提供国内外知名教育机构的师资培训;“河流?孩子”公益纪录片成功在全国范围公映;“添富之爱 感恩十年”公益行走遍六所添富小学,让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩文化。
2014年,汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项,行业地位进一步彰显。
展望2015年,是中国改革深化的关键之年,“互联网+”正式写入政府工作报告,财富管理行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦!
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陆文磊
汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理,固定收益投资总监。
2013年11月6日
-
12年
国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级经理,现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2012年12月31日至2014年1月20日任汇添富收益快线货币基金的基金经理助理,2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理,2013年12月13日至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共8次,其中因专户到期清盘发生2次、因基金流动性需要发生3次、因对冲策略发生3次,经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2014年经济运行步入新常态,经济增长中枢降至7.5%左右,内外需均呈现较弱的增长格局,外部环境方面,除了美国经济保持良好增长之外,欧元区、日本等经济体均滑入持续低迷的增长格局,各大央行大举放水,美元汇率强劲升值,大宗商品价格大幅下跌,全球利率水平维持在极地水平。内需方面,消费和投资增速进一步放缓,通胀压力进一步减轻,上游价格呈现明显的通缩状态,CPI也降至2%以下。央行货币政策持续放松,先后出台了一系列定向放松措施,并于11月份降息。
受益于经济的下行和货币政策放松,2014年债券市场走出一波大牛市行情,全年债券收益率总体上呈不断回落的趋势,中长期利率债收益率全年降幅接近150bp,信用债收益率降幅更大,中债综合指数全年上涨10.3%,为近年来最大涨幅,下半年起股票市场开始全面上涨,带动可转债也出现了大幅上涨。本基金以绝对收益为目标,配置了一定比例的债券以持有到期为主,同时对其他的债券比例进行积极操作,并利用杠杆进行套利操作,同时积极参与了可转债一级市场的申购和二级市场的投资,全年基金取得了较高的收益,其中B类份额全年净值涨幅超过20%。

报告期内基金的业绩表现
本基金本期净值收益率为15.98%,同期业绩比较基准收益率6.54%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年经济运行依然面临较大的不确定性,首先,从外部环境看,美国经济有望继续保持较好增长,美联储可能在年中前后加息,美元汇率将继续保持强势,由此导致的资金回流对全球及国内流动性的影响不容小视;其次,房地产供给过剩和地方融资平台的治理可能继续拖累国内投资的增长,积极财政政策可以起到经济托底的作用,但难以带动经济显著回升,经济增长的动力依然不强;最后,经济结构调整仍将深化,经济改革进入深水区,部分地方融资平台和过剩行业面临的信用风险可能出现一定暴露。2015年通胀有望继续保持低位运行,但受基数影响,下半年通胀面临一定的回升压力,货币政策有望保持宽松,如果经济下行压力加大,不排除央行继续降息降准。
2015年经济基本面对债券市场依然较为有利,债券牛市的基础仍然存在,但考虑到债券的绝对收益率水平已经较低,信用利差偏窄,市场也可能出现阶段性的波动。另外信用风险是否会出现局部暴露并引发低信用资质债券出现较大的调整也需要引起警惕。本管理人将继续以绝对收益为首要目标,采取稳健的操作策略,注资信用风险的防范,精选久期偏短、收益率较高的资产进行配置,并适度采用杠杆进行套利操作,力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富互利分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富互利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富互利分级债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师徐艳、蔺育化于2015年3月27日签字出具了安永华明(2015)审字第60466941_B42号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2014年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日

资 产:



银行存款
452,240.02
411,084,544.96

结算备付金
8,404,903.78
8,608,126.66

存出保证金
68,875.29
53,959.12

交易性金融资产
659,722,828.55
512,187,868.66

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
644,724,318.96
512,187,868.66

资产支持证券投资
14,998,509.59
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
36,390.66
9,989,908.52

应收利息
14,069,210.41
13,754,307.18

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
682,754,448.71
955,678,715.10

负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
270,699,964.40
246,499,918.20

应付证券清算款
16,485.18
20,576,731.93

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
242,487.61
407,592.31

应付托管费
69,282.17
116,454.92

应付销售服务费
173,205.43
291,137.39

应付交易费用
1,285.75
-

应交税费
-
-

应付利息
43,904.33
116,505.32

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
300,000.00
20,000.00

负债合计
271,546,614.87
268,028,340.07

所有者权益:



实收基金
346,099,522.75
684,640,965.82

未分配利润
65,108,311.09
3,009,409.21

所有者权益合计
411,207,833.84
687,650,375.03

负债和所有者权益总计
682,754,448.71
955,678,715.10

注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.133元,基金份额总额362,780,409.18份,其中下属A类基金份额净值1.008元,基金份额总额151,974,271.69份;下属B类基金份额净值1.224元,基金份额总额210,806,137.49份。
利润表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日

一、收入
79,497,540.56
5,174,110.02

1.利息收入
40,191,217.73
5,786,482.07

其中:存款利息收入
7,500,161.45
2,380,110.44

债券利息收入
32,445,516.86
3,180,383.50

资产支持证券利息收入
242,761.64
-

买入返售金融资产收入
2,777.78
225,988.13

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
20,343,974.74
954,712.47

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
20,343,974.74
954,712.47

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
18,962,348.09
-1,567,084.52

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
17,398,638.68
2,164,700.81

1.管理人报酬
3,675,330.11
722,466.18

2.托管费
1,050,094.21
206,418.90

3.销售服务费
2,625,235.75
516,047.30

4.交易费用
7,436.86
1,531.65

5.利息支出
9,532,740.75
653,520.78

其中:卖出回购金融资产支出
9,532,740.75
653,520.78

6.其他费用
507,801.00
64,716.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
62,098,901.88
3,009,409.21



所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
684,640,965.82
3,009,409.21
687,650,375.03

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
62,098,901.88
62,098,901.88

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-338,541,443.07
-
-338,541,443.07

其中:1.基金申购款
189,640,887.64
-
189,640,887.64

2.基金赎回款
-528,182,330.71
-
-528,182,330.71

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
346,099,522.75
65,108,311.09
411,207,833.84

项目
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
684,640,965.82
-
684,640,965.82

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,009,409.21
3,009,409.21

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
684,640,965.82
3,009,409.21
687,650,375.03

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]641号文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2013年10月21日至2013年11月1日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60466941_B50号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月6日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币684,424,432.64元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币216,533.18元,以上实收基金(本息)合计人民币684,640,965.82元,折合684,640,965.82份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为固定收益类品种,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。本基金业绩比较基准:中债综合指数。

会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》;上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券和资产支持证券等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提;
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提;

(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

基金的收益分配政策
(1)本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:1)本基金不单独对互利A与互利B基金份额进行收益分配;2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循以下原则:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2)场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司
基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团
基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司
基金管理人施加重大影响的联营企业

上海汇添富公益基金会
与基金管理人同一批的关键管理人


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例

东方证券
1,115,504,369.22
100.00%
469,738,575.84
100.00%


债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日


回购成交金额
占当期回购债券
成交总额的比例
回购成交金额
占当期回购债券
成交总额的比例

东方证券
23,027,700,000.00
100.00%
2,477,051,000.00
100.00%


权证交易
注:本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
3,675,330.11
722,466.18

其中:支付销售机构的客户维护费
1,276,239.89
200,483.29

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
1,050,094.21
206,418.90

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B
合计

中国工商银行股份有限公司
1,233,583.83
1,107.22
1,234,691.05

汇添富基金管理股份有限公司
971.82
1,143,957.77
1,144,929.59

东方证券股份有限公司
-
58.16
58.16

合计
1,234,555.65
1,145,123.15
2,379,678.80

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B
合计

中国工商银行股份有限公司
356,406.96
204.37
356,611.33

汇添富基金管理股份有限公司
139.27
157,454.69
157,593.96

合计
356,546.23
157,659.06
514,205.29

注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金销售服务费年费率为0.50%。计算方法如下:
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

工商银行
452,240.02
590,331.59
111,084,544.96
617,717.03

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014年度获得的利息收入为人民币147,652.14元(2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间:人民币10,846.18元),2014年末结算备付金余额为人民币8,404,903.78元(2013年末:人民币8,608,126.66元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:张)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

122350
14盛屯债
2014年12月30日
2015年1月30日
新债未上市
99.92
99.92
100,000
9,991,561.64
9,991,561.64
-

127045
14长兴债
2014年12月5日
2015年1月27日
新债未上市
99.96
99.96
100,000
9,996,054.79
9,996,054.79
-

122343
13和邦02
2014年11月27日
2015年1月5日
新债未上市
99.96
99.96
100,000
9,995,791.78
9,995,791.78
-



期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止,基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币230,700,000.00元,其中人民币30,700,000.00元于2015年1月5日到期,其中人民币200,000,000.00元于2015年1月12日到期;从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币39,999,964.40元,于2015年1月5日到期;该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币293,015,776.60元,属于第二层次的余额为人民币366,707,051.95元,无第三层次余额。

7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014年度,对于以公允价值计量的金融工具,由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民币58,815,987.80元,由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币50,160,353.80元。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2015年3月27日经本基金的基金管理人批准。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
固定收益投资
659,722,828.55
96.63


其中:债券
644,724,318.96
94.43


 资产支持证券
14,998,509.59
2.20

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
8,857,143.80
1.30

7
其他各项资产
14,174,476.36
2.08

8
合计
682,754,448.71
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期末未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
38,895,400.00
9.46

2
央行票据
-
-

3
金融债券
64,228,000.00
15.62


其中:政策性金融债
64,228,000.00
15.62

4
企业债券
512,330,785.06
124.59

5
企业短期融资券
20,166,000.00
4.90

6
中期票据
-
-

7
可转债
9,104,133.90
2.21

8
其他
-
-

9
合计
644,724,318.96
156.78


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
140203
14国开03
300,000
32,718,000.00
7.96

2
010107
21国债⑺
300,000
31,065,000.00
7.55

3
112059
11联化债
238,059
24,520,077.00
5.96

4
124426
13澄港城
200,000
21,200,000.00
5.16

5
124884
14双水02
200,000
21,028,000.00
5.11


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
119082
14海印01
100,000
9,998,509.59
2.43

2
119110
14新盛02
50,000
5,000,000.00
1.22


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
68,875.29

2
应收证券清算款
36,390.66

3
应收股利
-

4
应收利息
14,069,210.41

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
14,174,476.36


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110015
石化转债
3,054,588.80
0.74


期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

汇添富互利分级债券A
1,233
123,255.69
0.00
0.00%
151,974,271.69
100.00%

汇添富互利分级债券B
619
340,559.19
193,474,303.00
91.78%
17,331,834.49
8.22%

合计
1,852
195,885.75
193,474,303.00
53.33%
169,306,106.18
46.67%


期末上市基金前十名持有人
汇添富互利分级债券B
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
新华人寿保险股份有限公司分红产品
3,398,703.00
16.72%

2
林蝶英
2,160,500.00
10.63%

3
王本杰
1,380,800.00
6.79%

4
高建进
500,000.00
2.46%

5
马军
422,200.00
2.08%

6
于文立
400,000.00
1.97%

7
涂雄飞
389,700.00
1.92%

8
林燕英
314,700.00
1.55%

9
张妍
300,000.00
1.48%

10
郭长元
280,600.00
1.38%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
汇添富互利分级债券A
1,000.00
0.0007%


汇添富互利分级债券B
0.00
0.0000%


合计
1,000.00
0.0003%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
汇添富互利分级债券A
0


汇添富互利分级债券B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
汇添富互利分级债券A
0


汇添富互利分级债券B
0


合计
0



开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B

基金合同生效日(2013年11月6日)基金份额总额
473,834,828.33
210,806,137.49

本报告期期初基金份额总额
473,834,828.33
210,806,137.49

本报告期基金总申购份额
189,640,887.64
0.00

减:本报告期基金总赎回份额
528,182,330.71
0.00

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
16,680,886.43
-

本报告期期末基金份额总额
151,974,271.69
210,806,137.49

注:本基金基金合同生效之日起3年内,互利A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,互利B封闭运作并上市交易。互利A的每次开放日,基金管理人将对互利A进行基金份额折算,互利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的互利A份额数按折算比例相应增减。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2014年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人2014年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3、基金管理人2014年1月23日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。
4、基金管理人2014年1月23日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。
5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2014年3月28日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。
7、基金管理人2014年4月10日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。
8、基金管理人2014年4月10日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。
9、基金管理人2014年4月10日公告,齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,由雷鸣先生单独管理该基金。
10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效,汤丛珊女士任该基金的基金经理。
11、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月26日正式生效,欧阳沁春先生任该基金的基金经理。
12、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效,叶从飞先生任该基金的基金经理。
13、基金管理人2014年10月25日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
14、基金管理人2014年10月25日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理该基金。
15、基金管理人2014年11月27日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理,与汤丛珊女士共同管理该基金。
16、《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年12月8日正式生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。
17、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》于2014年12月23日正式生效,陆文磊先生、徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。
18、本报告期内,因基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013 年11 月06 日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内已支付当期审计费用为人民币捌万元整。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


东方证券
2
-
-
-
-
-

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

东方证券
1,115,504,369.22
100.00%
23,027,700,000.00
100.00%
-
-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督;
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例;
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%;
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据;
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批;
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成;
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
2、以上2个交易单元与汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,汇添富理财30天债券型证券投资基金,汇添富理财7天债券型证券投资基金,汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金,汇添富现金宝货币市场基金,汇添富增强收益债券型证券投资基金及汇添富添富通货币市场基金共用。报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期未新增或退租交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年3月31日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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